ما هو الاختبار الخلفي؟ كيف تقوم باختبار رجعي لاستراتيجيات التداول؟

ملخص: Backtesting هو طريقة يستخدمها المتداولون لتقييم فعالية استراتيجيات التداول الخاصة بهم. دعونا نناقش Backtesting ومزاياه وقيوده وكيفية تنفيذه في رحلة التداول الخاصة بك.

لا يتعلق التداول برمي السهام بشكل أعمى على السبورة والأمل في الأفضل. هناك طرق لاختبار تداولاتك قبل وضع أموالك على المحك ، وأحدها هو الاختبار الخلفي.

يساعدك Backtesting على تحليل كيفية أداء إستراتيجية التداول الخاصة بك بناءً على البيانات التاريخية. هذا يعني أنه يمكنك معرفة مدى نجاح أو فشل أسلوب التداول الخاص بك دون المخاطرة بأي أموال فعلية.

لذلك ، دعنا نتعمق ونكتشف ماهية الاختبار العكسي بالضبط وكيف يمكنك البدء في تنفيذه في روتين التداول الخاص بك.

ما هو الاختبار الخلفي؟

Backtesting هو أداة أساسية في التمويل الحديث الذي يسمح للممارسين باختبار استراتيجياتهم مقابل ظروف السوق التاريخية. يسمح لهم بتحديد العيوب المحتملة في نماذجهم وتحسينها بشكل فعال.

إنها عملية تتضمن تحليل البيانات التاريخية لمعرفة كيفية أداء استراتيجية الاستثمار إذا تم استخدامها في الماضي. يسمح للمتداولين بمقارنة الأداء الفعلي لاستراتيجيتهم بالأداء الافتراضي من خلال البيانات السابقة.

يساعد الاختبار الخلفي المتداولين على فهم مدى فعالية استراتيجيتهم وما إذا كانت ستكون مربحة في الماضي.

ما هو الاختبار الخلفي في التداول؟

Backtesting هو طريقة تداول قياسية تُستخدم لتحليل الاستراتيجيات السابقة وخيارات الاستثمار. يستخدم البيانات التاريخية لمعرفة مدى فاعلية هذه الاستراتيجيات ومربحها المحتمل. يهدف Backtesting إلى إيجاد الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن توجه خيارات التداول المستقبلية.

في الأساس ، يشبه الاختبار الخلفي محاكاة تحاول إعادة إنشاء ظروف السوق السابقة لاختبار استراتيجيات تداول مختلفة. يستخدم المتداولون برامج متخصصة لإدخال قواعد أو معايير محددة لشراء الأصول وبيعها أثناء عملية الاختبار العكسي.

أنواع استراتيجيات الاختبار الخلفي

فيما يلي الأنواع المختلفة لاستراتيجيات الاختبار الخلفي التي يستخدمها المتداولون لاكتساب رؤى قيمة وتعزيز ميزة التداول لديهم.

• Backtesting التاريخي: هذا هو النهج الأساسي للاختبار الخلفي. يتضمن اختبار إستراتيجية تداول باستخدام البيانات السابقة. تتم محاكاة التداولات بناءً على ظروف السوق التاريخية ، ويتم تحليل نتائج الإستراتيجية.
• التحليل المستقبلي: تجمع هذه الطريقة بين كل من الاختبار داخل العينة وخارجه. البيانات التاريخية مقسمة إلى شرائح تمثل فترات محددة. يتم اختبار الاستراتيجية أولاً على بيانات العينة ثم يتم تطبيقها على البيانات اللاحقة خارج العينة. تتكرر هذه العملية ببيانات جديدة ، مما يسمح بإجراء تقييم ديناميكي لأداء الإستراتيجية.
• الاختبار الرجعي المستند إلى الأحداث: يقيّم هذا الأسلوب أداء الإستراتيجية بناءً على أحداث أو محفزات محددة. تم تصميم الإستراتيجية للتفاعل مع أحداث معينة أو ظروف السوق ، وتقوم عملية الاختبار العكسي بتقييم مدى جودة أدائها في تلك السيناريوهات.
• اختبار رجعي متعدد الأطر الزمنية: يتم اختبار الإستراتيجية عبر أطر زمنية مختلفة لتقييم أدائها في ظل ظروف السوق المختلفة. يساعد هذا في تحديد ما إذا كانت الإستراتيجية تعمل باستمرار عبر آفاق زمنية مختلفة أم أنها أكثر فاعلية في أطر زمنية محددة.
• محاكاة مونت كارلو: يتضمن ذلك إنشاء سيناريوهات عشوائية متعددة بناءً على البيانات التاريخية لتقييم أداء الإستراتيجية في ظروف السوق المختلفة. يوفر فهماً أوسع لقوة الاستراتيجية من خلال النظر في النتائج المحتملة المختلفة.
• تحليل الحساسية: في هذه الطريقة ، يتم تعديل معلمات أو متغيرات محددة ضمن الإستراتيجية لملاحظة كيفية تأثير التغييرات على أدائها. من خلال تغيير المدخلات ، يمكن للمرء تقييم حساسية الإستراتيجية لظروف السوق المختلفة ومدى قابليتها للتطبيق عبر سيناريوهات مختلفة.

يجب قراءة: أعلى برامج الاختبار الخلفي لأسهم وخيارات NSE في الهند

لماذا استراتيجية التداول Backtest؟

يمكن أن يوفر Backtesting رؤى قيمة حول كيفية أداء الإستراتيجية في الماضي ، والتي يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إمكاناتها المستقبلية.

تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لـ Backtesting في أنه يسمح للمتداولين بتحديد نقاط الضعف في استراتيجياتهم قبل المخاطرة بأموال حقيقية. من خلال قراءة الأداء السابق ، يمكن للمتداولين معرفة التداولات التي كانت مربحة وأيها كانت غير مربحة. يساعدهم على ضبط نهجهم وزيادة فرصهم في النجاح.

يسمح الاختبار الخلفي أيضًا للمتداولين باختبار الأشكال المختلفة لاستراتيجيتهم ، مثل تغيير نقاط الدخول أو الخروج أو تعديل معايير إدارة المخاطر.

كيف تقوم باختبار إستراتيجية التداول؟

يعد الاختبار الخلفي لاستراتيجية التداول خطوة حاسمة في تقييم الربحية المحتملة والموثوقية. استكشف طريقتين متميزتين للاختبار العكسي: الاختبار اليدوي والاختبار العكسي المستند إلى البرامج . تقدم كل طريقة مزاياها واعتباراتها ، مما يوفر للمتداولين رؤى قيمة حول فعالية استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

كيفية إجراء اختبار رجعي يدويًا لاستراتيجية التداول؟

لإجراء اختبار رجعي لإستراتيجية التداول يدويًا ، ستحتاج إلى بيانات الأسعار التاريخية للأصول أو الأسواق التي تنوي التداول فيها. يمكنك الحصول على هذه البيانات عبر الإنترنت من وسيطك أو بائعين آخرين مثل Moneycontrol أو Investing.com. بمجرد أن تتمكن من الوصول إلى بيانات الأسعار التاريخية ، يمكنك البدء بتحديد قواعد الدخول والخروج بناءً على معايير استراتيجيتك.

بعد ذلك ، قم بتحميل بيانات الأسعار التاريخية في جدول بيانات وقم بتطبيق قواعد الدخول والخروج على كل شريط في مجموعة البيانات. يمكنك تسجيل جميع تداولاتك ، بما في ذلك أسعار الدخول والخروج ، ومستويات وقف الخسارة ، وأهداف جني الأرباح ، وأي معلومات أخرى ذات صلة ستساعدك على تحليل أدائك.

يجب قراءة: مؤشرات التداول اليومي لتداول الخيارات والأسهم

كيف يمكن إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول باستخدام البرنامج؟

تختلف الأساليب الدقيقة للاختبار الخلفي لاستراتيجية التداول من برنامج إلى آخر. ومع ذلك ، فإن الإجراءات الشائعة هي كما يلي:

• اختر السوق المالي المطلوب والمدة الزمنية المحددة التي تريد تحليلها.
• قم بتكوين معلمات استراتيجية التداول الخاصة بك داخل البرنامج. يتضمن ذلك تحديد رأس المال الأولي وحجم المحفظة وأهداف الربح ومستويات وقف الخسارة وأي تعليمات أخرى ذات صلة.
• ابدأ الاختبار الخلفي عن طريق تشغيل البرنامج. سوف تحاكي التداولات بناءً على الإستراتيجية المحددة باستخدام البيانات التاريخية.
• تقييم نتائج الاختبار الخلفي. افحص عوامل مثل الربحية والتراجع والأداء العام. إذا لم تعمل الإستراتيجية كما هو متوقع ، ففكر في استخدام ميزات التحسين التي يوفرها البرنامج لتحسينها وتحسينها.

بعض برامج Backtesting الشائعة هي: TradingView و MetaTrader 4 و AmiBroker وما إلى ذلك.

مثال

دعونا نفهم الاختبار الخلفي بمساعدة مثال. روي تاجر ويتطلع إلى تعظيم أرباحه المحتملة.

يجري روي تحليلاً شاملاً لاستراتيجية تداول تتضمن اتخاذ صفقات قصيرة عندما ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل (MA) عن المتوسط ​​المتحرك طويل الأجل. وهو يعتقد أن هذا النهج المعين لديه القدرة على تحقيق أرباح أعلى مقارنة بالاستراتيجية الحالية. لتقييم فعاليتها ، يستخدم Roy برنامجًا متخصصًا مصممًا للاختبار الخلفي.

لبدء العملية ، اختار روي التركيز على سوق الأسهم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى إدخال الإطار الزمني للاختبار الخلفي المطلوب ، وتحديدًا من 1 آذار (مارس) 2017 إلى 1 آذار (مارس) 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحدد هدف الربح وتعليمات وقف الخسارة لتحسين معايير استراتيجيته. بعد التأكد من إدخال جميع المدخلات اللازمة بدقة ، يبدأ الاختبار الخلفي ويفحص البيانات الناتجة بدقة.

باستخدام الاختبار الخلفي ، اكتسب روي نظرة ثاقبة للأداء التاريخي لاستراتيجيته خلال الإطار الزمني المختار. إذا كان الاختبار الخلفي يشير إلى أرباح أعلى ، فيمكن أن يفكر روي في تطبيق منهجه الجديد بثقة أكبر.

ثانيًا ، مكّن الاختبار العكسي روي من تحديد العيوب أو نقاط الضعف المحتملة في استراتيجيته. وقد ساعده هذا التحليل في تحسين منهجه وضبطه ، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الربحية في التداولات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك ، سمح الاختبار العكسي لروي بالتحقق من صحة افتراضاته وفرضياته حول السوق. ساعدته هذه المعرفة في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

يجب قراءة: استراتيجيات التداول اليومي للخيارات والأسهم

فوائد Backtesting

دعنا نلقي نظرة على مزايا الاختبار العكسي ونستكشف كيف يمكن أن تشكل رحلة استثمارك. فيما يلي بعض فوائد Backtest التي يجب أخذها في الاعتبار:

• يحدد العيوب المحتملة في استراتيجيات التداول
• يساعد المتداولين على فهم الأداء التاريخي لاستراتيجيتهم
• يوفر طريقة لتحسين وتحسين استراتيجيات التداول
• يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل بناءً على البيانات السابقة
• يقلل التحيز العاطفي في التداول من خلال توفير رؤى تعتمد على البيانات
• يزيد الثقة في استراتيجيات التداول ومعدل النجاح العام

مخاطر الاختبار العكسي

بينما يمكن أن يوفر الاختبار العكسي رؤى قيمة ويساعد في اتخاذ القرار ، فمن المهم الاعتراف بقيود الاختبار العكسي. يعد فهم هذه الحدود أمرًا بالغ الأهمية لضمان دقة وموثوقية استراتيجيات الاستثمار لدينا:

• لا يمكن للبيانات السابقة والتاريخية التنبؤ بالمستقبل دائمًا. لذلك ، الدقة ليست مضمونة دائمًا.
• قد تكون البيانات السابقة متحيزة بسبب حادث كبير في السوق أو مشاعر متفائلة بشكل غير عادي.
• قد لا تكون الإستراتيجيات الناجحة في الأسواق الصاعدة فعالة خلال الظروف الهبوطية والعكس صحيح.
• قد لا تسفر استراتيجية التداول الناجحة في الفوركس عن نفس النتائج عند تطبيقها على الأسهم بسبب اختلافات السوق.
• قد تفشل النماذج المدربة على مجموعات بيانات محدودة في مراعاة مجموعة متنوعة من ظروف السوق.

يجب أن تقرأ: أفضل برامج التداول الخوارزمية الآلية في الهند

ما هي أفضل استراتيجية تداول Backtest؟

لدى المتداولين استراتيجيات فريدة تختلف بناءً على أهدافهم ، وتحمل المخاطر ، والأسواق المفضلة ، والخبرة.

من الأساليب الشائعة للاختبار الخلفي اختبار Backtesting اليدوي ، والذي يمكن حتى للمبتدئين تجربته. من خلال فحص التداولات السابقة على الرسوم البيانية الفنية ، يمكن للمتداولين الحصول على نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار والأرباح أو الخسائر المحتملة.

هناك طريقة أخرى يمكن للمتداول تجربتها وهي الجمع بين الاختبار الخلفي والاختبار الأمامي. لا يتم محاكاة الصفقات إلا على الورق عند إجراء الاختبار الآجل ، لذلك لا يتم استخدام أموال حقيقية. يتم توثيق كل صفقة ، بما في ذلك الأرباح والخسائر من استخدام نظام التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم الاختبار الأمامي البيانات الحية.

بعض نصائح الاختبار الخلفي من الخبراء

الآن بعد أن فهمت ما هو الاختبار الخلفي؟ أنواع استراتيجيات الاختبار الخلفي ، والاختبار الخلفي ، فيما يلي بعض النصائح القيمة للاختبار الخلفي من الخبراء في هذا المجال لمساعدتك على تحسين تقييم استراتيجية التداول الخاصة بك وعملية اتخاذ القرار.

• استخدم إطارات زمنية متعددة للاختبار العكسي للحصول على رؤية شاملة لسلوك السوق.
• تجنب الإفراط في التخصيص باستخدام بيانات ذات مغزى وليس فقط ملاءمة الإستراتيجية للأداء السابق.
• كن على دراية بتحيز النجاة وقم بتضمين الشركات المشطوبة أو المفلسة في مجموعة بياناتك.
• استخدم تكاليف المعاملات الواقعية والانزلاق في الاختبار الخلفي الخاص بك لتعكس نفقات التداول بدقة.
• اختبر استراتيجيتك على بيانات خارج العينة لمعرفة كيفية أدائها في ظروف السوق غير المرئية.
• احتفظ بسجل مفصل لجميع التداولات والتعديلات التي تم إجراؤها أثناء الاختبار العكسي لمراجعة الاستراتيجية وتحسينها بمرور الوقت.

خاتمة

يعد Backtesting أداة قيمة للمتداولين لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم وتحسينها. ومع ذلك ، لإجراء اختبار رجعي لاستراتيجية ما بنجاح ، من المهم تحديد معايير دخول وخروج واضحة ، واستخدام بيانات دقيقة ، وتجنب الإفراط في التجهيز.

من خلال الممارسة والصبر والأدوات المناسبة والمعرفة ، يمكن لأي متداول دمج الاختبار الخلفي في روتين التداول الخاص به وزيادة فرص نجاحه في الأسواق.

يجب أن تقرأ: برامج تداول الخيارات الاحترافية في الهند

أسئلة وأجوبة