أعلى 10 برامج Backtesting لأسهم وخيارات NSE في الهند

ينطوي تداول الأسهم والخيارات على أموال حقيقية ، وبالتالي فإن أي قرار خاطئ يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة. بسبب هذه المخاطر ، يستخدم المتداولون استراتيجيات البيع والشراء بناءً على معايير وقواعد مختلفة تتماشى مع ظروف السوق وأهدافه. إنهم يختبرون هذه الاستراتيجيات قبل الغوص في السوق الفعلي.

في البداية ، استخدم المتداولون شاشات الكمبيوتر لتصور الرسوم البيانية للتجارة واختبار استراتيجيات التداول المحتملة. مع التقدم التكنولوجي ، طور العديد من البائعين برنامج اختبار الأسهم لاختبار استراتيجيات التداول المحتملة باستخدام البيانات التاريخية. تساعد نتائج الاختبار في تعديل استراتيجية التداول لتعظيم المكاسب.

ومع ذلك ، تختلف حلول backtesting المختلفة اعتمادًا على مستوى الخبرة التجارية والميزانية والجنسية والنظام المتاح وعوامل أخرى من هذا القبيل. تغطي هذه المقالة قائمة برامج الاختبار الخلفي المناسبة لتداول أسهم وخيارات NSE في الهند.

ما هو الاختبار الخلفي للأسهم؟

الاختبار الخلفي للسهم هو عملية تختبر ما إذا كانت مجموعة مختارة من المعايير الأساسية أو الفنية لتداول الأسهم مربحة في الماضي.

تحصل على تقارير مفصلة تتكون من الصفقات المنفذة ، والتراجع ، ونسبة المخاطرة إلى المكافأة ، والعائد المركب ، والنسبة المئوية للفوز ، والمزيد للتحقق من فعالية استراتيجية التداول الخاصة بك.

تُعد هذه التقارير بمثابة تقدير جيد لأداء استراتيجية التداول الخاصة بك وتضمن تنفيذك للاستراتيجيات الصحيحة بأموال حقيقية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة.

ما هو برنامج Backtesting؟

يختبر برنامج Backtesting فعالية استراتيجية التداول أو الاستثمار المستخدمة في الماضي ويساعد في تقدير أدائها المستقبلي. استنادًا إلى كود الاختبار الخلفي في البرنامج ، تعمل المحاكاة على إستراتيجية تداول باستخدام البيانات التاريخية من الأدوات المالية مثل الخيارات والأسهم والمزيد.

يتم اختبار عوائد النموذج عبر ظروف السوق ومجموعات البيانات المختلفة. يمكن للمستثمرين من المؤسسات ومديري الأموال تغيير متغيرات استراتيجية التداول المختلفة ومقارنة جدوى استراتيجيات التداول لتحديد الخيار الأفضل على البيانات التاريخية.

باستخدام برنامج backtesting ، يمكن للمتداولين الحصول على معلومات حول صافي الربح / الخسارة المحتمل ، والتعرض للسوق ، والتقلبات ، والعائد المعدل حسب المخاطر ، والعائد دون المخاطرة برأس المال.

يجب أن تقرأ: أفضل برامج التحليل الفني لتداول الأسهم في الهند

أفضل 10 برامج اختبار رجعي لاستراتيجية تداول فعالة

باستخدام برنامج الاختبار العكسي الصحيح للأسهم ، يمكن للمتداولين توفير الوقت والمال. يبسط استخدام البرنامج عملية الاختبار الخلفي ويوفر تقارير مفصلة. تتم مناقشة بعض من أفضل الخيارات بعد ذلك.

• TradingView

أداة اختبار استراتيجية TradingView هي عبارة عن منصة قائمة على الويب ، وهي مشهورة بين متداولي NSE والمستثمرين في مجال الفوركس واختبار الأسهم.

تُظهر تقارير الاختبار الخلفي أداء الربح لاستراتيجية التداول مع معلمات مثل النسبة المئوية للصفقات المربحة وصافي الربح والرسوم البيانية لأداء التجارة وعدد الصفقات وعائد الشراء والاحتفاظ وما إلى ذلك.

توفر الرسوم البيانية مرجعًا مرئيًا لجميع الصفقات لفهمها بسهولة. يمكنك أيضًا تنويع معلمات الإستراتيجية لملاحظة تأثير التغييرات.

ميزات TradingView

• ميزة إعادة تشغيل السوق لعرض الرسوم البيانية اليومية في الجدول الزمني
• سيناريو الصنوبر لتنفيذ الاستراتيجية
• اختبار الإستراتيجية اليدوية backtesting
• تصدير بيانات الإستراتيجية إلى CSV
• انشر الأفكار والنصوص

أسعار TradingView: يمكنك استخدامه كبرنامج اختبار رجعي مجاني. هناك ثلاث خطط مدفوعة - Pro و Pro + و Premium مع المزيد من المؤشرات والمخططات وطرق العرض للاختبار الخلفي. يقدم البرنامج نسخة تجريبية مجانية من الإصدار المدفوع لمدة 30 يومًا. يبدأ سعر الإصدار الاحترافي من 1126.47 روبية هندية في الشهر.

الايجابيات من TradingView Strategy Tester

• التحكم في سرعة الاختبار الخلفي
• الدردشات المخصصة
• تطبيق سطح مكتب متزامن بالكامل ، أدوات Android و iOS

TradingView سلبيات

• Backtesting للأدوات الفردية فقط
• لا يمكن تنفيذ أتمتة التداول الآلي

• ميتاتريدر 5

باستخدام MetaTrader Strategy Tester ، يمكنك استيراد بيانات أسهم NSE واختبار استراتيجياتك على أساس الأسعار التاريخية للعملات والأسهم والأصول الأخرى.

يمكن لمنصة Metatrader backtesting اختبار الاستراتيجيات باستخدام المؤشرات الافتراضية / المخصصة أو تلك من أنظمة التداول الآلية التي تسمى المستشارين الخبراء.

توفر نتائج الاختبار الرجعي إحصاءات مفصلة مثل السحب ، والتوازن ، والمردود المتوقع ، وعامل الربح (جميع الأرباح / جميع الخسائر) ، إلخ.

ميزات ميتاتريدر 5

• خيار تاريخ مخصص لاستخدام بيانات تاريخية محددة للاختبار العكسي
• أوضاع اختبار السرعة المخصصة / نسبة الجودة
• يساعد في اختيار أفضل معلمات الإدخال لتحقيق أقصى ربح وأقل مخاطرة
• أدوات ثنائية / ثلاثية الأبعاد لتحليل نتائج التحسين بشكل مرئي
• الشبكة السحابية MQL5 لتسريع العمليات الحسابية

السعر: حساب تجريبي مجاني متاح للمستخدمين الفرديين. يمكن للوسطاء الاختيار من بين تراخيص الدخول والقياسية وتراخيص المؤسسات. التسعير متاح عند الطلب.

إيجابيات MetaTrader 5

• يمكن اختبار المستشارين الخبراء على عملات متعددة
• التحكم في السرعة في وضع التداول المرئي
• يعمل على iOS و iPadOS و Android

سلبيات MetaTrader 5: خطر التحسين المفرط للمبتدئين

يجب أن تقرأ: أفضل برامج تداول الخيارات الاحترافية في الهند

• ميتاستوك

يتيح برنامج MetaStock backtesting للمتداولين إمكانية إجراء اختبار رجعي لمدى جودة أداء فكرة أو نظرية أو استراتيجية في السابق. يمكنك اختبار متغيرات مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI). يوفر تقارير الاختبار الخلفي مع الأرباح والتراجع وعائد الاستثمار والمعلمات الأخرى.

من خلال النقر فوق أي صفقة شراء أو بيع ، يمكنك عرض الحجم والخلفية والربح أو الخسارة والمزيد. تتيح لك ميزة التنبؤ إمكانية التنبؤ بحركة السعر المستقبلية من البيانات التاريخية.

ميزات MetaStock

• وحدة التحكم في الطاقة للوصول إلى 58 نظامًا للاختبار العكسي
• بنقرة واحدة backtesting للسوق بأكمله
• تحديد الفاصل الزمني المخصص للاختبار الخلفي
• 67 أداة التعرف على الأحداث / الأنماط المخصصة للتنبؤ
• بيانات في الوقت الفعلي مع تكامل خدمة Refinitiv Xenith News

تسعير MetaStock: يمكنك الحصول عليه كبرنامج اختبار رجعي مجاني لأول شهرين. يبدأ السعر من 4450.665 روبية هندية شهريًا.

إيجابيات MetaStock

• مشورة الخبراء بشأن الرسوم البيانية بناءً على استراتيجيات السوق الشائعة
• التدريب والندوات عبر الإنترنت للحصول على الدعم
• شكلي إعداد التقارير للتنبؤ

سلبيات MetaStock

• يفتقر إلى التنفيذ الآلي للصفقات
• يتطلب معرفة البرمجة النصية

• AmiBroker

تتيح خدمة الاختبار العكسي من AmiBroker للمتداولين الحصول على قائمة تداولات على مستوى المحفظة تمت محاكاتها بناءً على قواعد التداول التي يفضلونها. يجب على المستخدم إدخال معادلة إنشاء إشارات شراء / بيع / قصيرة / تغطية لقواعد التداول.

يمكنك تغيير إعدادات مختلفة للاختبار الرجعي مثل الحد الأقصى للخسارة ووقف الربح المستهدف ، ومقدار العمولة ، ونوع الصفقات ، وحجم المحفظة ، وحقول الأسعار ، إلخ.

ميزات AmiBroker

• مرفق اختبار عكسي مخصص
• العديد من أوضاع الاختبار الخلفي ، بما في ذلك وضع التداول الخام والدوراني العادي
• التحسين في نافذة التحليل
• مضيف برمجة AFL لكتاب الصيغ المتقدمين

تسعير AmiBroker: يتوفر إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا من الاختبار الخلفي AmiBroker. يبدأ الإصدار القياسي من 22582.72 روبية هندية مع خيطين لكل نافذة تحليل.

إيجابيات AmiBroker

• دعم متعدد العملات
• دعم خيوط المعالجة المتعددة لإجراء اختبار عكسي وتحسين أسرع

سلبيات AmiBroker

• تنزيل Windows فقط
• يتطلب معرفة البرمجة

• NinjaTrader 8

يُمكّن محلل الإستراتيجية NinjaTrader المتداولين من استخدام بيانات التداول التاريخية لتحديد سمات الربح والخسارة لاستراتيجيتهم لتحسين الأداء في ظروف السوق الحية.

اعتمادًا على نمط التقرير المحدد ، يمكنك عرض إحصاءات مثل إجمالي الربح / الخسارة وإجمالي صافي الربح وعامل الربح وعدد الصفقات والحد الأقصى للتراجع والمزيد.

ميزات NinjaTrader Backtesting

• استراتيجيات عينة محددة مسبقا
• مخططات السعر على مدار الوقت
• البيانات من IQFeed والملفات النصية و Google Finance و eSignal و Yahoo Finance وما إلى ذلك.
• التحسين لضبط معلمات الإدخال بدقة للاستراتيجيات
• 2D / 3D الرسوم البيانية الأمثل

التسعير: هناك خطة مجانية تفتقر إلى الاختبار العكسي الآلي. تبدأ الخطط المدفوعة من 16969.05 روبية هندية / ربع سنوي.

NinjaTrader 8 إيجابيات

• القراءة التلقائية لدخول / خروج التجارة
• يمكن حفظ جلسة محلل الإستراتيجية
• دعم الإحصائيات المخصصة التي وضعها المستخدم

سلبيات NinjaTrader 8: لا تأخذ في الاعتبار حركة الأسعار والأحداث الإخبارية.

يجب أن تقرأ: أفضل برامج إشارات البيع والشراء الأنيقة لسوق الأسهم الهندية

• TradeStation

يتيح اختبار الإستراتيجية في TradeStation للمتداولين اليوميين تحليل أفكارهم وأساليب تداولهم للأسهم والخيارات والعقود الآجلة باستخدام قاعدة بيانات تاريخية كبيرة للسوق.

يوفر ملخص الأداء إحصائيات عن إجمالي صافي الربح ، وإجمالي عدد الصفقات ، والحد الأقصى للتراجع ، ومعدل العائد السنوي ، وما إلى ذلك.

ميزات TradeStation

• Look-Inside-Bar backtesting لفترات بيانات دقيقة
• الرسوم البيانية الأسبوعية / الشهرية
• عملية التحسين المستندة إلى المعلمات
• أتمتة الإستراتيجية لمراقبة المواقف والأوامر

تسعير TradeStation: إنه مجاني لعملاء الوساطة في TradeStation. لفتح حساب ، يمكنك إضافة أي مبلغ إيداع في خطة TS Go وما لا يقل عن 1،51،749 روبية هندية في خطة TS Select.

لا توجد عمولة على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. يبدأ السعر بسعر 37.94 روبية هندية لكل عقد لخيارات الأسهم.

إيجابيات TradeStation

• لا يلزم التثبيت في إصدار الويب
• يعمل على سطح المكتب و Android و iOS
• دعم متعدد العملات

سلبيات TradeStation: التخطيط الفوضوي

• زيرودا ستريك

يُمكّن الاختبار الخلفي لأسهم Streak Zerodha المتداولين من بناء واختبار ونشر استراتيجيات للأسهم والعملات المشفرة دون الحاجة إلى البرمجة. بمجرد إنشاء إستراتيجية أو نسخها ، يمكنك إنشاء تقارير أداء لعدة أسهم بنقرة واحدة.

تشمل المقاييس في النتائج متوسط ​​الخسارة لكل صفقة رابحة ، ومتوسط ​​الربح لكل صفقة رابحة ، ومنحنى الربح والخسارة ، والحد الأقصى للتراجع ، والحد الأقصى للخسائر / المكاسب ، من بين أمور أخرى.

ميزات Streak Zerodha

• معلمات الاختبار الخلفي مثل رأس المال الأولي وفترة الاختبار الخلفي وفاصل الشمعة ونسبة وقف الخسارة والمزيد.
• تخصيص عينات الطحالب backtested للتحسين
• تفاصيل أداء scrip الفردية على صفحة backtest
• اتجاه الاتجاه قصير المدى / طويل المدى في الوقت الحقيقي

تسعير Zerodha Streak: يقدم نسخة تجريبية مجانية مع 50 backtests في اليوم. تبدأ الخطة العادية من INR 690 شهريًا وتسمح بـ 300 backtests في اليوم.

إيجابيات Zerodha Streak:

• تطبيق Android و iOS
• عرض العداد لإحصاء الأشخاص الذين يتتبعون نتائج الاختبار الخلفي
• أسواق الرسوم البيانية الحية للأدوات

سلبيات Zerodha Streak: تتطلب اتصال إنترنت قوي

• TradeBrains

تساعد بوابة TradeBrains المتداولين في إنشاء استراتيجيات الاختبار الخلفي وتنفيذها. تتضمن التقارير مقاييس مثل نمو المحفظة ، ومعدل النمو السنوي المركب ، والعوائد المطلقة ، وعائدات السنة / الشهر على أسهم المحفظة ، وما إلى ذلك.

يمكنك أيضًا البقاء على اطلاع دائم بمعلومات حول أسهم الشركات الهندية المختلفة المدرجة في NSE و BSE.

ميزات TradeBrains

• معلمات اختبار رجعي متعددة
• تحليل المخاطر والعائد لكل أصل محفظة
• شريحة التحليل للحصول على نتائج اختبار رجعي مفصلة

تسعير TradeBrains: هناك خطة مجانية مع اختبار خلفي واحد في اليوم. تبدأ الخطط المدفوعة من 399 روبية هندية / شهر.

إيجابيات TradeBrains:

• دورات استثمار وتداول مجانية
• واجهة بسيطة وعملية اختبار رجعي

سلبيات TradeBrains: تطبيق Android فقط لفحص وتحليلات الأسهم

• الوسطاء التفاعليون

تساعد منصة Interactive Brokers مديري المحافظ على إجراء الاختبار الخلفي استنادًا إلى أساسيات الشركة مثل اختبار الحمض ، ونسبة السعر إلى العائد ، ونمو EPS ، وتقييمات محللي جانب الشراء ، وما إلى ذلك باستخدام أداة Portfolio Manager ، يمكنك بناء استراتيجيات واختبارها مقابل معايير محددة بالتفصيل.

تسمح المنصة أيضًا بتحسين وزن المراكز بناءً على أعلى نسبة شارب (مقياس العائد المعدل حسب المخاطر) ، أدنى فرق ، أعلى عائد ، وأكثر من ذلك. بالنسبة للخيارات ، يمكنك عرض الأرباح والخسائر المحتملة ونسبة المخاطرة / العائد في معمل إستراتيجية الخيارات.

ميزات الوسطاء التفاعليين

• الادخار التلقائي للتعديلات في قواعد الاستثمار كاستراتيجيات افتراضية
• أكثر من 60 معيارًا لفرز استثمارات الأسهم المحتملة
• تتبع أداء الإستراتيجية
• إشعارات تلقائية لإعادة موازنة المحفظة
• تكنولوجيا API المتقدمة

السعر: مجاني لعملاء الوسيط المعرف. يمكنك التسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني على المنصة. التسعير متاح عند الطلب.

إيجابيات الوسطاء التفاعليين

• ما يصل إلى تسع سنوات من الأداء التاريخي للاختبار الخلفي
• يعمل على سطح المكتب والجوال والويب
• دعم العملاء عبر الهاتف والدردشة والاتصال بالبريد الإلكتروني

سلبيات Interactive Brokers: لا توجد خيارات كثيرة للاختبار الخلفي على مؤشرات الرسم البياني.

يجب أن تقرأ: أفضل أدوات فحص الأسهم الفنية في الهند للتداول اليومي

• التجار

TradersCockpit يستخدمه التجار والمستثمرون وشركات الوساطة. تساعد أداة مختبرات الإستراتيجية في بناء الاستراتيجيات واختبارها باستخدام مؤشرات مختلفة لأسهم NSE.

وهو يدعم كميات كبيرة من البيانات التاريخية للتحقق من كيفية عمل الاستراتيجية في المستقبل. تتضمن التقارير تواريخ الاختبار الرجعي ، ومتوسط ​​التداولات ، وإجمالي العوائد ، والنسبة المئوية التراكمية للربح / الخسارة ، والعديد من المقاييس الأخرى.

ميزات TradersCockpit

• التخلص من الذخائر المتفجرة والاستراتيجيات متعددة الأطر
• مخططات تحليل مفصلة
• الإصدارات المحسنة

TradersCockpit السعر: إنه متاح في Techjockey.com مقابل 24662 روبية هندية في السنة.

التجار الايجابيات

• مستندة إلى السحابة ، ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة
• واجهة بديهية
• ورش عمل عملية

سلبيات TradersCockpit: الميزات المتقدمة للاختبار الخلفي مفقودة.

الأشياء التي يجب مراعاتها قبل اختيار برنامج الاختبار الخلفي

يجب أن يكون لبرنامج الاختبار الخلفي الجيد واجهة سهلة الاستخدام ويجب أن يوفر نتائج إحصائية لقياس فعالية الاستراتيجية.

• اختيارات اللغة

لا تتطلب بعض برامج الاختبار الخلفي للخيارات الكثير من مهارات البرمجة للاختبار الخلفي المخصص ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى المستخدمين لفهم لغة الترميز تمامًا.

أولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية قد يجدون صعوبة بعض الشيء ويستغرقون وقتًا لتعلم البرامج التي تتطلب معرفة برمجية مثل C أو Java أو Python.

• دعم نظام التشغيل

يجب عليك التحقق من توافق برنامج الاختبار الخلفي مع نظام التشغيل الخاص بك. في حين أن معظم استراتيجيات التداول التجريبي تعتمد على الويب ، إلا أن بعضها يقدم برامج Windows وتطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل iOS / Android للاختبار الخلفي أثناء التنقل.

• تنفيذ التجارة

هناك عدة طرق للدخول إلى السوق أو الخروج منه. بناءً على تفضيلاتك ، يمكنك اختيار برنامج الاختبار الخلفي الذي يوفر تنفيذًا يدويًا وشبه تلقائي وتلقائيًا للصفقات. يوفر عدد قليل فقط من البائعين تنفيذًا تلقائيًا للتداول.

• مؤشرات التداول

يجب أن يقدم برنامج الاختبار الخلفي مجموعة واسعة من المؤشرات مثل إجمالي نسبة الخسارة ، وإجمالي العائد على حقوق الملكية (ROE) ، والعائد السنوي على حقوق الملكية ، وإجمالي الربح والخسارة ، والعوائد المعدلة للمخاطر ، والتقلب. من الضروري فهم اتجاه السوق قبل اتخاذ أي قرار.

• اختيارات الاختبار الخلفي

لتحديد السوق المناسب للتداول فيه ، قد ترغب في إجراء اختبار رجعي للأسواق بأكملها مرة واحدة بدلاً من الأسهم الفردية أو أزواج العملات الأجنبية فقط. ومع ذلك ، هذا غير متوفر في العديد من برامج الاختبار الخلفي.

أيضًا ، تدعم بعض برامج الاختبار الخلفي أداة مالية واحدة فقط. مثل هذه الحلول البرمجية للاختبار الخلفي غير مناسبة لأولئك الذين يريدون دعمًا لأدوات مالية متعددة.

• الاقوي

يجب أن يدعم برنامج backtesting سهولة إنشاء وتحسين استراتيجيات الاختبار الخلفي. لا ينبغي أن يستغرق بناء استراتيجية وقتًا طويلاً بالنسبة للمبتدئين. أيضًا ، التحسين ضروري لتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

يجب أن تقرأ: أفضل برامج التحليل الفني لتداول الأسهم في الهند

خاتمة

إذا كنت تريد أن تكون متداولًا ناجحًا ، فيجب عليك دمج معرفتك في التداول مع برنامج الاختبار العكسي لاتخاذ القرارات الصحيحة.

ومع ذلك ، تذكر أن النتائج افتراضية ولا تضمن أن تؤدي الاستراتيجية إلى نتيجة مماثلة في التنفيذ الفعلي.

يوفر لك برنامج Backtesting بيانات ولكن ما تفعله لجعل استراتيجيتك فعالة يعتمد عليك.

أسئلة وأجوبة