Ein umfassender Leitfaden für Crypto Trading Bots: Schritte, Strategien und APIs

Veröffentlicht: 2022-10-06

Bots sind extrem mächtig; Es wird gesagt, dass ein Großteil des Datenverkehrs im Internet nur Bots sind, die Websites durchsuchen. Bots erfüllen ein Nischenbedürfnis, ein Bedürfnis, Aufgaben auszuführen und Entscheidungen zu treffen, die sich wiederholen.

Eine der Hauptfunktionen, die Bots bieten, ist die Mustererkennung und damit die Analyse historischer Daten. Die Parameter für Handelsalgorithmen könnten, wie Ihnen jedes Blockchain-Unternehmen sagen würde, in vier grundlegenden Schritten definiert werden:

  1. Datenanalyse
  2. Signalerzeugung
  3. Risikoverteilung
  4. Ausführung

Der erste Schritt wäre das Scraping von Daten und die anschließende Primärdatenanalyse. Die Daten können idealerweise über APIs von Kryptowährungsbörsen durch Smart Contracts oder auf andere Weise abgekratzt werden; Die meisten Börsen haben dafür sehr effiziente APIs. Die potenziell verfügbaren APIs, die verwendet werden können, sind:

  1. Münzbasis
  2. Krake
  3. Bittrex
  4. CEX.IO
  5. Poloniex

Die Daten müssen analysiert und eine boolesche PASS/FAIL-Datei generiert werden, die einem probabilistischen maschinellen Lernmodell zugeführt wird, um es zu trainieren. Diese von diesen APIs abgekratzten Daten hätten eine Kombination aus zwei Arten von Gewichtungen:

  1. Entfernte historische Daten – Weniger Gewicht innerhalb des Algorithmus
  2. Aktuelle historische Daten – Mit mehr Gewicht innerhalb des Algorithmus

Die Entscheidungsparameter würden trainiert, um historische Daten zu berücksichtigen, aber der Bot würde Entscheidungen auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen treffen. Es ist optimal darauf abzustimmen, Änderungen entsprechend vorzunehmen. Der Entwicklungsprozess des Bots würde in etwa so ablaufen:

  1. Auswählen des Tech-Stacks
  2. Auswahl des richtigen Wallets oder der richtigen Wallet-Entwicklungsdienste
  3. Auswahl von APIs
  4. Kontoerstellung und KPIs
  5. Auswahl einer Kombination von Handelsstrategien
  6. Die Architektur
  7. Schaffung
  8. Backtesting
  9. Live-Bereitstellung

Die erste Aufgabe wäre der Reihe nach die Auswahl eines Tech-Stacks – eine Kombination aus Sprachen und Funktionalitäten, die für die Entwicklung des Bots erforderlich wären. Innerhalb dieser Aufgabe muss die erste Teilaufgabe jedoch die Auswahl einer Kombination von Handelsstrategien sein, da die Funktionalitäten von ihnen abhängen. Eine gute Idee wäre hier wahrscheinlich, einen Blockchain-Berater hinzuzuziehen oder Blockchain-Beratungsdienste zu beauftragen, um dabei zu helfen, aber es ist wahrscheinlich, dass sie eine der folgenden Sprachen verwenden würden:

  • Python
  • Javascript
  • Perl
  • C/C++

Zweitens müssen die APIs aus der oben genannten Liste ausgewählt und finalisiert werden. Eine API hilft einem Programm/Algorithmus bei der Interaktion mit einer Website. Im Falle eines Bots wäre die primäre Verwendung dieser APIs das Sammeln und Testen von Daten.

Es ist zu beachten, dass verschiedene Börsen aufgrund unterschiedlicher Handelsaktionen wahrscheinlich leicht unterschiedliche Daten haben. Der Bot muss all dies mit Zeitreihenanalysen auswerten, um eine genaue Vorstellung von der Marktfunktion zu einem bestimmten Zeitpunkt an verschiedenen Börsen zu entwickeln und einen umfassenden Überblick über den Markt als Ganzes zu erhalten.

Dies wäre auch eine primäre Voraussetzung für eine Arbitrage-Handelsstrategie, bei der der Bot einen Wert basierend auf Preisunterschieden des gleichen Rohstoffs zur gleichen Zeit an verschiedenen Börsen generiert.

Der nächste Schritt wäre die Registrierung für die Dienste dieser APIs. Es ist wichtig, dass dies in dieser Phase geschieht, da nach Abschluss der ersten beiden Phasen mit der rigorosen Entwicklung und dem Testen begonnen werden soll, und dies würde behindert werden, wenn das Blockchain-Entwicklerteam nicht über alle Tools verfügt.

Die Architektur des Bots hängt auch von den ausgewählten Strategien ab, was Strategien offensichtlich zu einem der wichtigsten Teile der Struktur macht; wie sie sein sollten. Ein Bot ist nur so gut wie die Strategien, die er umsetzt, und die Entscheidungen, die er trifft. Die Entscheidungen können programmiert werden, aber die Strategien müssen ausgewählt werden. Danach würde der Bot umgehend auf dem Handelsterminal einem Backtest unterzogen.

Eine bemerkenswerte Erwähnung in diesem Prozess wäre der Aspekt der Skalierbarkeit. Trading Bots funktionieren nach Kapitalallokation, ihre Strategien sind davon abhängig. Es gibt Bots, die über 10.000 $ hinaus nicht effektiv sind. Es gibt Bots, die mit 100.000 $ effektiv wären, aber nicht mit 10.000 $, weil sie möglicherweise vom Volumen abhängen, um Wert zu generieren.

Im Folgenden finden Sie eine umfassende Liste möglicher Strategien:

1. Momentum-Trading

Dies funktioniert wie Day-Trading, bei dem Vermögenswerte kurzfristig entsprechend den „Wellen“ des Marktes gekauft und verkauft werden. Der Bot würde nach inkrementellen Volumina in den Handelsaktivitäten suchen und sich dort einkaufen, wo es Momentum gibt. Wichtige Erkennungsparameter wären hier das Erkennen von Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkten sowie Appetitlosigkeit.

2. Mittlere Umkehrung

Hier würden die historischen Daten bei der Berechnung eines durchschnittlichen „mittleren“ Preises eines Kryptowährungsvermögenswerts helfen, und die Abweichungen davon würden als „Fehler“-Terme betrachtet. Wenn BTC zum Beispiel 1 $ wäre und eine definierte Standardabweichung von 10 % hätte, würde der Bot, sobald der Preis unter 1 $, aber über 0,90 $ fällt, weiter kaufen mit der Annahme, dass er bei 1 verkauft wird. Wenn es höher ginge, würde er es tun verkaufen/leerverkaufen.

3. Arbitrage

Der Bot würde die Börsen abkratzen, um nach Preisunterschieden zu suchen. Zum Beispiel wird ein Vermögenswert an der Börse A für 1,1 % und an der Börse B für 1 $ notiert. Der Bot würde bei B kaufen und bei A verkaufen. Beachten Sie, dass die Arbitrage-Möglichkeiten normalerweise noch kleiner sind und Kapital in großem Umfang erfordern, um zu funktionieren.

4. Naive Bayes

Der Bot würde mit dieser Strategie maschinelles Lernen nutzen. Die Idee ist, vorherige Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen zu verwenden, kausale und damit zusammenhängende Faktoren zu betrachten, die dafür vordefiniert wären, und eine spätere Wahrscheinlichkeit zu formulieren, auf deren Grundlage der Bot Entscheidungen treffen würde. Beachten Sie, dass diese Strategie als Add-On verwendet werden kann, um Entscheidungen über eine andere Strategie besser zu verfeinern, beispielsweise während des Momentum-Handels.

5. Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP)

Der Bot würde Websites mit Nachrichten über die relevanten Krypto-Assets kratzen und damit eine Stimmungsanalyse durchführen. Diese Analyse würde dann mit einer Handelsstrategie auf Genauigkeit getestet, was wiederholt durchgeführt würde, bis die Ausgabe der Stimmungsanalyse des Bots genau und umsetzbar ist. Beachten Sie, dass dies auch eine auf maschinellem Lernen basierende Strategie ist und als Add-on verwendet werden kann.

6. Netzhandel

Der Bot würde auf zugewiesenen Rastern funktionieren, was Handelsaktionen mit bereits bestehenden Kauf- und Verkaufsaufträgen erleichtern würde. Dies würde auch mit Hilfe von zugeordneten Unter- und Obergrenzen geschehen. Betrachten Sie zum Beispiel ein Krypto-Asset, das derzeit bei 50 $ liegt. Die Obergrenze liegt bei 75 $ und die Untergrenze bei 25 $. Lassen Sie die Rastergröße $5 sein. In diesem Fall hätten Sie vier offene Kauf- und fünf offene Verkaufsaufträge.

Wenn der Preis 55 $ erreicht, würde die gepaarte Order darin bestehen, bei 50 $ zu kaufen und bei 55 $ zu verkaufen, was gleichzeitig ausgeführt würde und einen Gewinn in der Größe des Rasters verbuchen würde.

7. Dollar-Cost-Averaging

Der Bot würde nach Momentum suchen, insbesondere nach Abwärtsmomentum, und versuchen, die Kosten zu mitteln. Beispielsweise kauft der Bot für einen Krypto-Asset in einem Abwärtstrend, der derzeit bei 50 $ liegt. Der Bot würde 10 Einheiten für 50 $ kaufen. Dann 15 für 45 $. Dann 20 für 40 $. Zu diesem Zeitpunkt hält der Bot 45 Einheiten des Vermögenswertes zu 43,33 $ pro Einheit. In diesem Fall müsste der Bot, wenn die Trendumkehr eintritt, nicht bis zum ursprünglichen Preis warten, um zurückzukehren, da alles über 43,33 reiner Gewinn ist.

8. Münzleih-Bots

Eine der Möglichkeiten, mit Kryptowährungen Geld zu verdienen, besteht darin, Coins an Margin-Händler zu verleihen. Das Problem bei der manuellen Durchführung besteht darin, dass Sie jedes Mal Parameter für jeden Margin Call festlegen müssen. Der Vorteil der Verwendung von Bots besteht jedoch darin, dass sie weniger Zeit benötigen, um Zinssätze zu finden und Exploits in potenziellen Spitzenraten zu finden.

9. Market-Maker-Bots

Diese Art von Bots hängt von der Handelsdynamik ab, je mehr Dynamik und Volumen auf dem Markt gehandelt werden, desto höher wäre der Spread für den Handel. Grundsätzlich funktionieren diese Bots, indem sie höher verkaufen und niedriger als der aktuelle Marktpreis kaufen. Die Differenz zwischen dem Angebotspreis und dem tatsächlichen Verkaufs- oder Kaufpreis wird als „Spread“ bezeichnet.

Derzeit gibt es auf dem Markt eine Menge fertiger und halbfertiger Bots, die durch Blockchain-Entwicklung gekauft werden können. Es ist ein ziemlich verbreiteter Blockchain-Entwicklungsdienst. Es ist auch wichtig, dass der Bot, wenn er von Grund auf neu erstellt wurde, nicht nur in Bezug auf die Leistung, sondern auch in Bezug auf die Funktionalität vergleichbar ist. Im Folgenden sind einige allgemeine Funktionen aufgeführt, die normalerweise von Bots bereitgestellt werden:

  • Benachrichtigungen: Diese gelten für Marktbewegungen, Bot-Aktionen und verschiedene aktuelle Gelegenheiten gemäß voreingestellten Parametern.
  • Dynamische Strategie: Es macht keinen Sinn, einen Bot mit einer einzigen festgelegten Strategie zu haben. Der Bot-Entscheidungsprozess muss eine Aggregation mehrerer Strategien sein, zusammen mit der Flexibilität, sie zu ändern.
  • Marktverfolgung und Historie: Es ist wichtig, dass der Bot die gesamten Marktdaten durchsucht, bevor er die Parameter für einen Handel festlegt.
  • Backtesting: Dies ist im Grunde ein Testen des Bots anhand historischer Daten in den Live-Märkten, wobei die erforderlichen Gebühren und Latenzen berücksichtigt werden.
  • Scheduler: Hiermit wird entschieden, wann der Bot aktiv sein soll.
  • Sicherheit: Neben all den oben genannten Funktionen muss der Bot auch sicher sein, aber auch keine Kompromisse bei der Zugänglichkeit eingehen.

Im Folgenden sind einige der bereits verfügbaren Bots zusammen mit ihren Unterscheidungsmerkmalen aufgeführt:

  1. Traility: Dies ist ein umfassender Bot, der eine automatische Vervollständigung für Trades und Backtesting bietet.
  2. Cryptohopper: Ein leistungsstarker Bot, der mit Hunderten von Token in etwa 13 Börsen funktioniert.
  3. Tokensets: Sie bieten ein umfassendes Portfoliomanagement ohne festgelegte Gebühren, was bedeutet, dass sie in ihrem Angebot sehr dynamisch sind.
  4. Cryptohero: Dies ist für Anfänger sehr zu empfehlen, da seine Benutzeroberfläche interaktiv und sehr selbsterklärend ist.
  5. Superalgos: Neben den oben genannten Funktionen bieten sie auch die Möglichkeit zur visuellen Strategiegestaltung.

Bei effektiver Nutzung kann ein Krypto-Trading-Bot sehr lukrativ sein. Es kann auch sehr wirkungslos sein. Stellen Sie sich den Handelsbot als einen hochgradig personalisierten Portfoliomanager vor, der aktiv nach Ihren Bedürfnissen handelt. Wenn es eine Lücke zwischen dem Zeitplan Ihrer Finanzpläne und dem Verständnis des Bots gibt, würden die Renditen mit keinem davon übereinstimmen; wenn sie da sind.

Das Hauptproblem hier ist, wie Sie es einem Taschenrechner erklären; in der Sprache der Einsen und Nullen zu sprechen, die Notwendigkeit, die Notwendigkeit, Handlungen auf eine Weise zu handeln, die genau richtig ist, weshalb es sehr ratsam ist, sich nicht allein darum zu bemühen; und haben Sie ein Team, ein fähiges, erfahrenes Team, wie wir bei Codezeros, das der Vermittler in den Gesprächen zwischen Ihnen als Benutzer und dem Bot ist.

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