Top 10 Backtesting-Software für NSE-Aktien und -Optionen in Indien

Der Handel mit Aktien und Optionen beinhaltet echtes Geld und daher kann jede falsche Entscheidung zu enormen Verlusten führen. Aufgrund dieses Risikos verwenden Händler Kauf- und Verkaufsstrategien, die auf unterschiedlichen Kriterien und Regeln basieren, die sich an den Marktbedingungen und -zielen orientieren. Sie testen diese Strategien, bevor sie in den eigentlichen Markt eintauchen.

Anfänglich verwendeten Händler Computerbildschirme, um Handelsdiagramme zu visualisieren und potenzielle Handelsstrategien zu testen. Mit technologischen Fortschritten haben viele Anbieter Backtesting-Software für Aktien entwickelt, um potenzielle Handelsstrategien anhand historischer Daten zu testen. Die Testergebnisse helfen, die Handelsstrategie zu modifizieren, um die Gewinne zu maximieren.

Unterschiedliche Backtesting-Lösungen variieren jedoch je nach Handelserfahrung, Budget, Nationalität, verfügbarem System und anderen solchen Faktoren. Dieser Artikel behandelt die Liste der Backtesting-Software, die für den Handel mit NSE-Aktien und -Optionen in Indien geeignet ist.

Was ist Aktien-Backtesting?

Aktien-Backtesting ist ein Prozess, der testet, ob ein ausgewählter Satz fundamentaler oder technischer Kriterien für den Aktienhandel in der Vergangenheit profitabel war.

Sie erhalten detaillierte Berichte, die aus ausgeführten Trades, Drawdown, Risiko-Rendite-Verhältnis, zusammengesetzter Rendite, Gewinnprozentsatz und mehr bestehen, um die Effektivität Ihrer Handelsstrategie zu überprüfen.

Diese Berichte dienen als gute Schätzung der Leistung Ihrer Handelsstrategie und stellen sicher, dass Sie die richtigen Strategien mit echtem Geld umsetzen, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Was ist Backtesting-Software?

Backtesting-Software testet die Effektivität einer Handels- oder Anlagestrategie, die in der Vergangenheit angewendet wurde, und hilft bei der Einschätzung ihrer zukünftigen Performance. Basierend auf dem Backtesting-Code in der Software wird eine Handelsstrategie simuliert, die historische Daten von Finanzinstrumenten wie Optionen, Aktien und mehr verwendet.

Die Renditen des Modells werden unter verschiedenen Marktbedingungen und Datensätzen getestet. Institutionelle Anleger und Vermögensverwalter können verschiedene Handelsstrategie-Variablen ändern und die Realisierbarkeit von Handelsstrategien vergleichen, um diejenige auszuwählen, die auf historischen Daten am besten funktioniert.

Mit Backtesting-Software können Händler Informationen über potenzielle Nettogewinne/-verluste, Marktengagement, Volatilität, risikobereinigte Rendite und Rendite erhalten, ohne Kapital zu riskieren.

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Top 10 Backtesting-Software für eine effektive Handelsstrategie

Durch den Einsatz der richtigen Aktien-Backtesting-Software können Trader Zeit und Geld sparen. Der Einsatz von Software vereinfacht den Backtesting-Prozess und liefert detaillierte Berichte. Einige der besten Optionen werden als nächstes besprochen.

• Handelsansicht

Der Strategietester von TradingView ist eine webbasierte Plattform, die bei NSE-Händlern und Investoren für Forex- und Aktien-Backtesting beliebt ist.

Seine Backtesting-Berichte zeigen die Gewinnleistung der Handelsstrategie mit Parametern wie Prozent profitable Trades, Nettogewinn, Diagramme zur Handelsleistung, Anzahl der Trades, Buy-and-Hold-Rendite usw.

Diagramme bieten eine visuelle Referenz für alle Trades zum einfachen Verständnis. Sie können auch Strategieparameter variieren, um die Auswirkungen von Änderungen zu beobachten.

TradingView-Funktionen

• Marktwiedergabefunktion zum Anzeigen von Tagesdiagrammen in der Zeitleiste
• Pine Script zur Strategieimplementierung
• Strategietester manuelles Backtesting
• Exportieren Sie Strategiedaten in CSV
• Veröffentlichen Sie Ideen und Skripte

TradingView Pricing: Sie können es als kostenlose Backtesting-Software verwenden. Es gibt drei kostenpflichtige Pläne – Pro, Pro+, Premium mit mehr Indikatoren, Diagrammen und Ansichten für Backtesting. Die Software bietet eine kostenlose Testversion der kostenpflichtigen Edition für 30 Tage. Die Preise für die Pro-Version beginnen bei INR 1126,47/Monat.

Vorteile des TradingView Strategietesters

• Kontrolle über die Backtesting-Geschwindigkeit
• Benutzerdefinierte Chats
• Vollständig synchronisierte Desktop-App, Android- und iOS-Widgets

TradingView Nachteile

• Backtesting nur für einzelne Instrumente
• Es ist nicht möglich, eine Roboterhandelsautomatisierung zu implementieren

• Metatrader 5

Mit dem MetaTrader Strategy Tester können Sie NSE-Aktiendaten importieren und Ihre Strategien basierend auf historischen Notierungen von Währungen, Aktien und anderen Vermögenswerten backtesten.

Die Metatrader-Backtesting-Plattform kann Strategien mit Standard-/benutzerdefinierten Indikatoren oder solchen aus automatisierten Handelssystemen, sogenannten Expert Advisors, testen.

Backtesting-Ergebnisse liefern detaillierte Statistiken wie Drawdown, Kontostand, erwartete Auszahlung, Gewinnfaktor (alle Gewinne/alle Verluste) usw.

MetaTrader 5-Funktionen

• Benutzerdefinierte Datumsoption, um bestimmte historische Daten für das Backtesting zu verwenden
• Testmodi für benutzerdefiniertes Geschwindigkeits-/Qualitätsverhältnis
• Hilft bei der Auswahl der besten Eingabeparameter für maximalen Gewinn und minimales Risiko
• 2D/3D-Tools zur visuellen Analyse von Optimierungsergebnissen
• MQL5-Cloud-Netzwerk zur Beschleunigung von Berechnungen

Preis: Für einzelne Benutzer steht ein kostenloses Demokonto zur Verfügung. Makler können zwischen Einstiegs-, Standard- und Unternehmenslizenzen wählen. Preise auf Anfrage.

Vorteile für MetaTrader 5

• Kann Expert Advisors für mehrere Währungen testen
• Geschwindigkeitskontrolle im visuellen Handelsmodus
• Funktioniert auf iOS, iPadOS, Android

Nachteile von MetaTrader 5: Risiko einer Überoptimierung für Anfänger

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• MetaStock

Mit der Backtesting-Software von MetaStock können Händler backtesten, wie gut eine Idee, Theorie oder Strategie zuvor funktioniert hat. Mit künstlicher Intelligenz (KI) können Sie verschiedene Variablen testen. Es bietet Backtesting-Berichte mit Gewinnen, Drawdown, ROI und anderen Parametern.

Indem Sie auf einen Kauf- oder Verkaufshandel klicken, können Sie Größe, Hintergrund, Gewinn oder Verlust und mehr anzeigen. Die Prognosefunktion ermöglicht es Ihnen, zukünftige Kursbewegungen aus historischen Daten vorherzusagen.

MetaStock-Funktionen

• Power Console für den Zugriff auf 58 Systeme für Backtesting
• Ein-Klick-Backtesting des gesamten Marktes
• Benutzerdefinierte Intervallauswahl für Backtesting
• 67 Ereigniserkenner/benutzerdefinierte Muster für Prognosen
• Echtzeitdaten mit der Serviceintegration von Refinitiv Xenith News

MetaStock-Preise: Sie können es in den ersten zwei Monaten als kostenlose Backtesting-Software erhalten. Die Preise beginnen bei INR 4450.665 pro Monat.

MetaStock-Profis

• Expertenratschläge zu Charts basierend auf gängigen Marktstrategien
• Schulungen und Webinare zur Unterstützung
• Konfigurierbares Reporting für Prognosen

MetaStock Nachteile

• Fehlt eine automatisierte Handelsausführung
• Erfordert Skriptkenntnisse

• AmiBroker

Der Backtesting-Service von AmiBroker ermöglicht es Händlern, die simulierte Handelsliste auf Portfolioebene basierend auf den von ihnen bevorzugten Handelsregeln zu erhalten. Der Benutzer muss die Formel zum Generieren von Kauf-/Verkaufs-/Short-/Cover-Signalen für Handelsregeln eingeben.

Sie können verschiedene Einstellungen für das Backtesting ändern, wie z. B. maximale Verlust- und Gewinnzielstopps, Provisionsbetrag, Art der Trades, Portfoliogröße, Preisfelder usw.

AmiBroker-Funktionen

• Benutzerdefinierte Backtesting-Einrichtung
• Mehrere Backtest-Modi, einschließlich des regulären Roh- und Rotationshandelsmodus
• Optimierung im Analysefenster
• AFL-Scripting-Host für fortgeschrittene Formelschreiber

AmiBroker-Preise: Eine kostenlose 30-Tage-Demoversion des AmiBroker-Backtesting ist verfügbar. Die Standard Edition beginnt bei INR 22582,72 mit zwei Threads pro Analysefenster.

Vorteile von AmiBroker

• Unterstützung mehrerer Währungen
• Multi-Threading-Unterstützung für schnelleres Backtesting und Optimierung

Nachteile von AmiBroker

• Nur Windows-Download
• Erfordert Programmierkenntnisse

• Ninjatrader 8

NinjaTrader Strategy Analyzer ermöglicht es Händlern, historische Handelsdaten zu verwenden, um Gewinn- und Verlustattribute ihrer Strategie zu identifizieren, um die Leistung unter Live-Marktbedingungen zu optimieren.

Je nach ausgewähltem Berichtsstil können Sie Statistiken wie Bruttogewinn/-verlust, Gesamtnettogewinn, Gewinnfaktor, Anzahl der Trades, maximalen Drawdown und mehr anzeigen.

Backtesting-Funktionen von NinjaTrader

• Vordefinierte Probenstrategien
• Preis-über-Zeit-Diagramme
• Daten aus IQFeed, Textdateien, Google Finance, eSignal, Yahoo Finance etc.
• Optimierung zur Feinabstimmung der Eingabeparameter von Strategien
• 2D/3D-Optimierungsdiagramme

Preisgestaltung: Es gibt einen kostenlosen Plan ohne automatisiertes Backtesting. Bezahlpläne beginnen bei INR 16969,05/Quartal.

NinjaTrader 8 Vorteile

• Automatisches Lesen von Trade Entry/Exit
• Kann die Strategy Analyzer-Sitzung speichern
• Unterstützung für benutzerdefinierte Statistiken, die vom Benutzer entwickelt wurden

NinjaTrader 8 Nachteile: Berücksichtigt keine Kursbewegungen und Nachrichtenereignisse.

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• Handelsstation

Der Strategietester von TradeStation ermöglicht es Daytradern, ihre Handelsideen und -methoden für Aktien, Optionen und Futures mithilfe einer großen historischen Marktdatenbank zu analysieren.

Die Leistungszusammenfassung bietet Statistiken für den Gesamtnettogewinn, die Gesamtzahl der Trades, den maximalen Drawdown, die jährliche Rendite usw.

TradeStation-Funktionen

• Look-Inside-Bar Backtesting für feinere Datenintervalle
• Wochen-/Monats-Charts
• Parameterbasierter Optimierungsprozess
• Strategieautomatisierung zur Überwachung von Positionen und Aufträgen

TradeStation-Preise: Für Brokerage-Kunden von TradeStation ist es kostenlos. Um ein Konto zu eröffnen, können Sie im TS Go-Plan einen beliebigen Einzahlungsbetrag und im TS Select-Plan mindestens 1.51.749 INR hinzufügen.

Für Aktien und ETFs fallen keine Provisionen an. Die Preise beginnen bei 37,94 INR pro Kontrakt für Aktienoptionen.

Vorteile von TradeStation

• In der Webversion ist keine Installation erforderlich
• Funktioniert auf Desktop, Android und iOS
• Unterstützung mehrerer Währungen

Nachteile von TradeStation: Überladenes Layout

• Zerodha-Streak

Das Stock-Backtesting von Streak Zerodha ermöglicht es Händlern, Strategien für Aktien und Kryptowährungen ohne Programmierung zu entwickeln, zu testen und einzusetzen. Sobald Sie eine Strategie erstellt oder kopiert haben, können Sie mit einem Klick Leistungsberichte für mehrere Aktien erstellen.

Die Metriken in den Ergebnissen umfassen unter anderem den durchschnittlichen Verlust pro gewinnendem Trade, den durchschnittlichen Gewinn pro gewinnendem Trade, die Gewinn- und Verlustkurve, den maximalen Drawdown, die maximalen Verluste/Gewinne.

Streak Zerodha-Funktionen

• Backtesting-Parameter wie Anfangskapital, Backtestzeitraum, Kerzenintervall, Stop-Loss-Prozentsatz und mehr.
• Anpassbare Backtested-Beispielalgos zur Optimierung
• Details zur individuellen Skriptleistung auf der Backtest-Seite
• Kurzfristige/ langfristige Trendrichtung in Echtzeit

Zerodha Streak Pricing: Es bietet eine kostenlose Testversion mit 50 Backtests pro Tag. Der reguläre Plan beginnt bei INR 690 pro Monat und erlaubt 300 Backtests pro Tag.

Vorteile von Zerodha Streak:

• Android- und iOS-App
• Zähler anzeigen, um Personen zu zählen, die Backtest-Ergebnisse verfolgen
• Märkte für Live-Charts von Instrumenten

Nachteile von Zerodha Streak: Erfordert eine starke Internetverbindung

• TradeBrains

Das TradeBrains-Portal hilft Händlern bei der Erstellung von Backtesting-Strategien und deren Umsetzung. Die Berichte enthalten Kennzahlen wie Portfoliowachstum, CAGR, absolute Renditen, YOY/MOM-Renditen auf Portfolioaktien und so weiter.

Sie können auch mit Informationen über die Aktien verschiedener indischer Unternehmen, die an der NSE und BSE notiert sind, auf dem Laufenden bleiben.

TradeBrains-Funktionen

• Mehrere Backtesting-Parameter
• Risiko- und Ertragsanalyse für jeden Vermögenswert des Portfolios
• Analysesegment für detaillierte Backtesting-Ergebnisse

TradeBrains-Preise: Es gibt einen kostenlosen Plan mit 1 Backtest/Tag. Bezahlpläne beginnen bei INR 399/Monat.

Vorteile von TradeBrains:

• Kostenlose Anlage- und Handelskurse
• Einfache Schnittstelle und Backtesting-Prozess

Nachteile von TradeBrains: Android-App nur für Aktienscreening und -analyse

• Interaktive Broker

Die Plattform von Interactive Brokers hilft Portfoliomanagern beim Backtesting auf der Grundlage von Unternehmensfundamentaldaten wie Säuretest, Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS-Wachstum, Top-Buy-Side-Analystenbewertungen usw. Mit dem Portfoliomanager-Tool können Sie Strategien erstellen und anhand ausgewählter Benchmarks backtesten im Detail.

Die Plattform ermöglicht auch die Optimierung der Gewichtung von Positionen basierend auf der höchsten Sharpe-Ratio (ein Maß für die risikobereinigte Rendite), der niedrigsten Varianz, der höchsten Rendite und mehr. Bei Optionen können Sie potenzielle Gewinne und Verluste sowie das Risiko-Rendite-Verhältnis im Options Strategy Lab anzeigen.

Funktionen von Interactive Brokers

• Automatisches Speichern von Änderungen in Anlageregeln als hypothetische Strategien
• Über 60 Kriterien zum Sortieren potenzieller Aktieninvestitionen
• Verfolgung der Strategieleistung
• Automatische Benachrichtigungen für Portfolio-Rebalancing
• Fortschrittliche API-Technologie

Preis: Für IB-Kunden kostenlos. Sie können sich auf der Plattform für ein kostenloses Testkonto anmelden. Preise auf Anfrage.

Vorteile von Interactive Brokers

• Bis zu neun Jahre historische Performance für Backtesting
• Funktioniert auf Desktop, Handy, Web
• Kundensupport per Telefon, Chat & E-Mail-Kontakt

Interactive Brokers Nachteile: Nicht viele Optionen für das Backtesting von Chartindikatoren.

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• HändlerCockpit

TradersCockpit wird von Händlern, Investoren und Maklerfirmen verwendet. Das Strategy Labs-Tool hilft beim Erstellen und Backtesten von Strategien mit verschiedenen Indikatoren für NSE-Aktien.

Es unterstützt große Mengen an historischen Daten, um zu überprüfen, wie eine Strategie in Zukunft funktioniert. Die Berichte beinhalten Backtesting-Daten, durchschnittliche Trades, Gesamtrenditen, kumulative prozentuale Gewinne/Verluste und viele andere Metriken.

TradersCockpit-Funktionen

• EOD- und Multi-Frame-Strategien
• Detaillierte Analysediagramme
• Optimierte Versionen

TradersCockpit Preis: Es ist auf Techjockey.com für 24662 INR/Jahr erhältlich.

TradersCockpit-Profis

• Cloudbasiert, mobilfreundlich
• Intuitive Schnittstelle
• Hands-on-Workshops

TradersCockpit Nachteile: Erweiterte Funktionen für das Backtesting fehlen.

Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie sich für Backtesting-Software entscheiden

Eine gute Backtesting-Software muss über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügen und sollte statistische Ergebnisse liefern, um die Effektivität der Strategie zu messen.

• Sprachauswahl

Einige Options-Backtesting-Software erfordern nicht viele Programmierkenntnisse für benutzerdefiniertes Backtesting, während andere erfordern, dass Benutzer die Programmiersprache vollständig verstehen.

Diejenigen ohne technischen Hintergrund finden es möglicherweise etwas schwierig und brauchen Zeit, um Software zu lernen, die Programmierkenntnisse wie C, Java oder Python erfordert.

• Betriebssystemunterstützung

Sie müssen die Kompatibilität der Backtesting-Software mit Ihrem Betriebssystem überprüfen. Während die meisten Backtest-Handelsstrategien webbasiert sind, bieten einige sogar Windows-Software und mobile Apps für iOS/Android für das Backtesting unterwegs an.

• Handelsausführung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Markt zu betreten oder zu verlassen. Je nach Ihren Vorlieben können Sie die Backtesting-Software wählen, die eine manuelle, halbautomatische und automatische Handelsausführung bietet. Nur wenige Anbieter bieten eine automatische Handelsausführung an.

• Handelsindikatoren

Die Backtesting-Software muss eine breite Palette von Indikatoren wie Total Gain Loss Ratio, Total Return on Equity (ROE), annualisierter ROE, Gesamtgewinn und -verlust, risikobereinigte Renditen und Volatilität bieten. Es ist wichtig, die Marktrichtung zu verstehen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

• Backtesting-Auswahl

Um den richtigen Markt für den Handel auszuwählen, möchten Sie möglicherweise ganze Märkte auf einmal backtesten, anstatt nur einzelne Aktien oder Devisenpaare. Dies ist jedoch in vielen Backtesting-Software nicht verfügbar.

Außerdem unterstützt manche Backtesting-Software nur ein einziges Finanzinstrument. Solche Backtesting-Softwarelösungen sind für diejenigen ungeeignet, die Unterstützung für mehrere Finanzinstrumente wünschen.

• Optimierung

Die Backtesting-Software soll die einfache Erstellung und Optimierung von Backtesting-Strategien unterstützen. Der Aufbau einer Strategie sollte für einen Anfänger nicht zu zeitaufwändig sein. Außerdem ist eine Optimierung notwendig, um maximale Gewinne zu erzielen.

Empfohlene Lektüre: Beste technische Analysesoftware für den Aktienhandel in Indien

Fazit

Wenn Sie ein erfolgreicher Trader sein wollen, müssen Sie Ihr Handelswissen mit Backtesting-Software kombinieren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Denken Sie jedoch daran, dass die Ergebnisse hypothetisch sind und nicht garantieren, dass die Strategie bei der tatsächlichen Umsetzung ein ähnliches Ergebnis erzielen würde.

Backtesting-Software liefert Ihnen Daten, aber was Sie tun, um Ihre Strategie effektiv zu machen, hängt von Ihnen ab.

Häufig gestellte Fragen