暗号取引ボットの総合ガイド: ステップ、戦略、API

公開: 2022-10-06

ボットは非常に強力です。インターネット上のトラフィックの大部分は、Web サイトをスキャンするボットにすぎないと言われています。ボットは、タスクを実行し、反復的な意思決定を行うというニッチなニーズを満たします。

ボットが提供する主な機能の 1 つは、パターン認識であり、ひいては履歴データ分析です。ブロックチェーン企業が言うように、取引アルゴリズムのパラメーターは、次の 4 つの基本的なステップで定義できます。

データ分析
信号生成
リスク配分
実行

最初のステップは、データのスクレイピングとそれに続く一次データ分析です。データは、理想的には、スマートコントラクトまたはその他の方法で暗号通貨交換の API を介してスクレイピングできます。ほとんどの取引所には、同じための非常に効率的な API があります。使用できる可能性のある利用可能な API は次のとおりです。

コインベース
クラーケン
ビットレックス
CEX.IO
ポロニエックス

データを分析し、ブール値の合格/不合格ファイルを生成する必要があります。このファイルは、確率的機械学習モデルに供給されてトレーニングされます。これらの API からスクレイピングされたこれらのデータには、次の 2 種類の重みが組み合わされています。

リモートの履歴データ – アルゴリズム内の重みが少ない場合
最近の履歴データ – アルゴリズム内でより多くの重みを与える

意思決定パラメーターは過去のデータを考慮してトレーニングされますが、ボットは現在の市況に基づいて意思決定を行います。同じように変更を加えるには、最適に微調整する必要があります。ボットの開発プロセスは、次のようになります。

テックスタックの選択
適切なウォレットまたは適切なウォレット開発サービスの選択
API の選択
アカウントの作成と KPI
取引戦略の組み合わせの選択
建築
創造
バックテスト
ライブ展開

最初のタスクは、順番に、ボットの開発に必要な言語と機能の組み合わせである技術スタックを選択することです。ただし、このタスク内では、機能が依存するのは取引戦略に依存するため、最初のサブタスクは取引戦略の組み合わせを選択する必要があります。ここでの良い考えは、おそらくブロックチェーンコンサルタントを巻き込むか、ブロックチェーンコンサルティングサービスを雇って同じことを支援することですが、次の言語のいずれかを使用する可能性があります。

パイソン
Javascript
パール
C/C++

次に、前述のリストから API を選択して確定する必要があります。 API は、プログラム/アルゴリズムが Web サイトと対話するのに役立ちます。ボットの場合、これらの API の主な用途はデータの収集とテストです。

異なる取引所では、取引アクションが異なるため、データがわずかに異なる可能性があることに注意してください。ボットは、時系列分析を使用してこれらすべてを評価し、さまざまな取引所における特定の時点での市場機能の鋭いアイデアを開発して、市場全体の包括的なビューを取得する必要があります。

これは、ボットが異なる取引所で同時に同じ商品の価格差に基づいて値を生成する裁定取引戦略の主要な要件でもあります。

次のステップは、これらの API のサービスへの登録です。最初の 2 つの段階の完了後、厳密な開発とテストが開始されるため、この段階でこれを行うことが重要です。ブロックチェーン開発者チームがすべてのツールを持っていない場合、同じことが妨げられます。

ボットのアーキテクチャは、選択した戦略にも依存しており、戦略は明らかに構造の最も重要な部分の 1 つです。彼らがそうあるべきであるように。ボットは、実装する戦略と下す決定と同じくらい優れています。意思決定はプログラムできますが、戦略は選択する必要があります。この後、ボットはすぐに取引端末でバックテストされます。

このプロセスで注目に値するのは、スケーラビリティの側面です。取引ボットは資本配分に従って機能し、その戦略はそれに依存しています。 $10,000 を超えると効果のないボットがあります。 100,000 ドルで有効なボットがありますが、10,000 ドルでは有効ではありません。これは、価値を生み出すためにボリュームに依存している可能性があるためです。

以下は、考えられる戦略の包括的なリストです。

1. モメンタム取引

これは、市場の「波」に従って短期的に資産が売買されるデイトレーディングのように機能します。ボットは、取引活動の増分ボリュームを探し、勢いのあるところでバイインします。ここでの重要な認識パラメータは、エントリーとエグジットのタイミング、および食欲減退の認識です。

2.平均回帰

ここで、履歴データは、暗号通貨資産の平均「平均」価格の計算に役立ち、それからの偏差は「エラー」条件と見なされます。たとえば、BTC が 1 ドルで、定義された標準偏差が 10% の場合、価格が 1 ドルを下回って 0.90 ドルを超えるとすぐに、ボットは 1 で売ったと仮定して買い続けます。売り/空売り。

3. アービトラージ

ボットは取引所をスクレイピングして、価格の違いを探します。たとえば、資産が取引所 A で %1.1、取引所 B で $1 でリストされているとします。ボットは B から購入し、A で販売します。通常、裁定取引の機会はこれよりもさらに小さく、機能するには大規模な資本が必要であることに注意してください。

4.ナイーブベイズ

ボットは、この戦略で機械学習を利用します。アイデアは、イベントの事前確率を使用して、事前に定義された因果関係および相互関連の要因を調べ、どのボットが決定を下すかに基づいて事後確率を定式化することです。この戦略はアドオンとして使用できることに注意してください。たとえば、モメンタムトレーディングなど、他の戦略の決定をより適切に調整することができます。

5. 自然言語処理 (NLP)

ボットは、関連する暗号資産に関するニュースで Web サイトをスクレイピングし、それを使用してセンチメント分析を実行します。次に、この分析は、ボットのセンチメント分析出力が正確で実用的なものになるまで、取引戦略を使用して正確にテストされます。これも機械学習ベースの戦略であり、アドオンとして使用できることに注意してください。

6. グリッド取引

ボットは割り当てられたグリッドで機能し、既存の売買注文での取引アクションを容易にします。これは、割り当てられた下限と上限の助けを借りて行うこともできます。たとえば、現在 50 ドルの暗号資産を考えてみましょう。上限は$75、下限は$25です。グリッドサイズを $5 とします。この場合、4 つの買い注文と 5 つの売り注文があります。

価格が 55 ドルに達した場合、ペアの注文は 50 ドルで買い、55 ドルで売るというもので、これが同時に実行され、グリッドのサイズの利益が予約されます。

7.ドルコスト平均法

ボットはモメンタム、特に下向きのモメンタムを探し、コストを平均化しようとします。たとえば、ボットは、現在 50 ドルの価格が下落傾向にある暗号資産を購入します。ボットは 10 ユニットを 50 ドルで購入します。それから 15 ドルで 45 ドル。それから 20 ドルで 40 ドル。この時点で、ボットは 1 ユニットあたり 43.33 ドルで、45 ユニットのアセットを保持しています。この場合、トレンドの反転が発生したとき、ボットは元の価格まで戻るのを待つ必要はありません.43.33 を超えるものはすべて純粋な利益です.

8. コイン貸出ボット

暗号通貨からお金を稼ぐ方法の 1 つは、証拠金トレーダーにコインを貸すことです。これを手動で行う場合の問題は、マージンコールごとに毎回パラメーターを設定する必要があることです。ただし、ボットを使用する利点は、金利を見つけたり、潜在的な急上昇率でエクスプロイトを見つけたりするのに時間がかからないことです。

9. マーケットメーカーボット

これらの種類のボットは、取引の勢いに依存します。市場で取引される勢いと量が多いほど、取引のスプレッドは高くなります。基本的に、これらのボットは現在の市場価格よりも高く売り、安く買うことで機能します。提示価格と実際の売値または買値の差は「スプレッド」と呼ばれます。

現在、市場には、ブロックチェーン開発を通じて購入できる準備完了および準準備完了のボットがたくさんあります。これはかなり一般的なブロックチェーン開発サービスです。ゼロから作成されたボットは、パフォーマンスの観点からだけでなく、機能の観点からも同等でなければならないことも重要です。以下は、通常ボットが提供するいくつかの一般的な機能です。

通知:これらは、事前設定されたパラメーターに従って、市場の動き、ボットのアクション、およびさまざまな瞬間の機会に関するものです。
動的戦略:単一のセット戦略を持つボットを使用するのは意味がありません。ボットの意思決定プロセスは、複数の戦略の集約であり、それらを変更できる柔軟性を備えている必要があります。
市場の追跡と履歴の保持:取引のパラメーターを設定する前に、ボットが市場データ全体をスクレイピングすることが重要です。
バックテスト:これは基本的に、ライブマーケットの履歴データでボットをテストし、必要な料金と待ち時間を考慮したものです。
スケジューラ:これは、ボットがアクティブになる時間を決定するためのものです。
セキュリティ:前述のすべての機能に加えて、ボットはセキュリティで保護されている必要がありますが、アクセシビリティも妥協してはなりません。

以下は、すでに利用可能なボットの一部と、それらの際立った機能です。

Traility:これは、取引とバックテストのオートコンプリートを提供する包括的なボットです。
Cryptohopper:強力なボットで、約 13 回の交換で数百のトークンを処理します。
トークンセット:セット料金なしで包括的なポートフォリオ管理を提供します。つまり、提供物が非常にダイナミックです。
Cryptohero: UI がインタラクティブで非常にわかりやすいため、初心者に強くお勧めします。
Superalgos:前述の機能に加えて、視覚的な戦略設計のオプションも提供します。

効果的に使用すれば、仮想通貨取引ボットは非常に儲かる可能性があります。また、非常に効果がない場合もあります。トレーディングボットは、高度にパーソナライズされたポートフォリオマネージャーであり、ニーズに応じて積極的にトレーディングを行うと考えてください。財務計画のタイムラインとボットの理解との間にギャップがある場合、収益はそれと一致しません。彼らがそこにいれば。

ここでの主な問題は、計算機にどのように説明するかです。 1 と 0 の言語で話すこと、必要性、行動を適切な方法で交換する必要性。そして、Codezeros の私たちのように有能で経験豊富なチームが、ユーザーとしてのあなたとボットの間の会話の仲介者になるようにします。

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