Una guía completa para los bots de intercambio de criptomonedas: pasos, estrategias y API

Los bots son extremadamente poderosos; se dice que la mayoría del tráfico en Internet son solo bots que escanean a través de sitios web. Los bots satisfacen una necesidad de nicho, la necesidad de realizar tareas y tomar decisiones que son repetitivas.

Una de las funcionalidades principales que ofrecen los bots, ergo, es el reconocimiento de patrones y, por extensión, el análisis de datos históricos. Los parámetros para los algoritmos comerciales, como le diría cualquier empresa de blockchain, podrían definirse en cuatro pasos básicos:

1. Análisis de los datos
2. Generación de señal
3. Asignación de riesgos
4. Ejecución

El primer paso sería raspar los datos y el posterior análisis de datos primarios. Idealmente, los datos se pueden extraer a través de API de intercambios de criptomonedas a través de contratos inteligentes o de otra manera; la mayoría de los intercambios tienen API muy eficientes para lo mismo. Las posibles API disponibles que se pueden utilizar son:

1. base de monedas
2. kraken
3. Bittrex
4. CEX.IO
5. Poloniex

Los datos deben analizarse y generar un archivo booleano PASA/FALLA, que se alimentaría a un modelo de aprendizaje automático probabilístico para entrenarlo. Estos datos extraídos de estas API tendrían una combinación de dos tipos de pesos:

1. Datos históricos remotos: dado menos peso dentro del algoritmo
2. Datos históricos recientes: dado más peso dentro del algoritmo

Los parámetros de toma de decisiones se entrenarían para dar cuenta de los datos históricos, pero el bot tomaría decisiones en función de las condiciones actuales del mercado. Debe estar óptimamente afinado para hacer alteraciones de acuerdo con el mismo. El proceso de desarrollo del bot sería un poco así:

1. Selección de pila tecnológica
2. Seleccionar la billetera correcta o los servicios de desarrollo de billetera correctos
3. Selección de API
4. Creación de cuentas y KPIs
5. Selección de una combinación de estrategias comerciales
6. Arquitectura
7. Creación
8. Prueba retrospectiva
9. Implementación en vivo

La primera tarea, en orden, sería seleccionar una pila de tecnología: una combinación de lenguajes y funcionalidades que se requerirían para desarrollar el bot. Sin embargo, dentro de esta tarea, la primera subtarea tiene que ser seleccionar una combinación de estrategias comerciales porque es de ellas de las que dependen las funcionalidades. Una buena idea aquí sería probablemente involucrar a un consultor de blockchain o contratar servicios de consultoría de blockchain para ayudar con lo mismo, pero es probable que usen uno de los siguientes idiomas:

• Pitón
• JavaScript
• Perl
• C/C++

En segundo lugar, las API deben seleccionarse y finalizarse de la lista mencionada anteriormente. Una API ayuda a un programa/algoritmo a interactuar con un sitio web. En el caso de un bot, el uso principal de estas API sería la recopilación y prueba de datos.

Cabe señalar que es probable que los diferentes intercambios tengan datos ligeramente diferentes debido a las diferentes acciones comerciales. El bot tiene que evaluar todo esto con análisis de series temporales para desarrollar una idea precisa de la función del mercado en un momento determinado, en diferentes intercambios, para obtener una visión integral del mercado en su conjunto.

Este también sería un requisito principal para una estrategia comercial de arbitraje, donde el bot genera un valor basado en las diferencias en el precio del mismo producto al mismo tiempo en diferentes intercambios.

El siguiente paso sería el registro para los servicios de estas APIs. Es importante que esto se haga en esta etapa, ya que después de completar las dos primeras etapas, se iniciará un desarrollo y una prueba rigurosos, y esto se dificultaría si el equipo de desarrollo de la cadena de bloques no tiene todas las herramientas.

La arquitectura del bot también depende de las estrategias seleccionadas, por lo que las estrategias son evidentemente una de las piezas más importantes de la estructura; como deberían ser. Un bot es tan bueno como las estrategias que implementa y las decisiones que toma. Las decisiones se pueden programar, pero las estrategias hay que seleccionarlas. Después de esto, el bot se probaría rápidamente en la terminal comercial.

Una mención notable en este proceso sería el aspecto de escalabilidad del mismo. Los bots comerciales funcionan de acuerdo con la asignación de capital, sus estrategias dependen de eso. Hay bots que no son efectivos más allá de $10,000. Hay bots que serían efectivos con $ 100,000 pero no con $ 10,000 porque podrían depender del volumen para generar valor.

La siguiente es una lista completa de posibles estrategias:

1. Comercio de impulso

Esto funciona como el comercio diario, donde los activos se compran y venden a corto plazo de acuerdo con las 'ondas' del mercado. El bot buscaría volúmenes incrementales en las actividades comerciales y compraría donde haya impulso. Los parámetros de reconocimiento importantes aquí serían reconocer los tiempos de entrada y salida, y también la pérdida de apetito.

2. Reversión a la media

Aquí, los datos históricos ayudarían en el cálculo de un precio 'promedio' promedio de un activo de moneda criptográfica y las desviaciones de este se considerarían términos de 'error'. Por ejemplo, si BTC fuera $1 y tuviera una desviación estándar definida del 10 %, tan pronto como el precio sea inferior a $1 pero superior a $0,90, el bot seguirá comprando asumiendo que venderá a 1. Si fuera más alto, vender/vender en corto.

3. Arbitraje

El bot rasparía los intercambios para buscar una diferencia en los precios. Por ejemplo, un activo cotiza en %1.1 en el intercambio A y $1 en el intercambio B. El bot compraría en B y vendería en A. Tenga en cuenta que las oportunidades de arbitraje suelen ser incluso más pequeñas que esto y requieren capital a escala para funcionar.

4. Bayesiano ingenuo

El bot utilizaría el aprendizaje automático con esta estrategia. La idea es usar probabilidades previas de eventos, buscando factores causales y correlacionados que estarían predefinidos para esto y formular una probabilidad posterior sobre la base de la cual el bot tomaría decisiones. Tenga en cuenta que esta estrategia se puede usar como un complemento, para refinar mejor las decisiones sobre alguna otra estrategia, por ejemplo, durante el comercio de impulso.

5. Procesamiento del lenguaje natural (PNL)

El bot rasparía los sitios web con noticias sobre los activos criptográficos relevantes y realizaría un análisis de sentimiento con los mismos. Luego, este análisis se probaría con una estrategia comercial para verificar la precisión, lo que se realizaría de manera repetitiva hasta que el resultado del análisis de sentimiento del bot sea preciso y procesable. Tenga en cuenta que esta también es una estrategia basada en el aprendizaje automático y se puede usar como un complemento.

6. Comercio de red

El bot funcionaría en cuadrículas asignadas, lo que facilitaría la acción comercial con órdenes de compra y venta preexistentes. Esto también sería con la ayuda de los límites inferior y superior asignados. Por ejemplo, considere un activo criptográfico, actualmente a $ 50. El límite superior es de $75 y el límite inferior es de $25. Deje que el tamaño de la cuadrícula sea de $5. En este caso, tendría cuatro órdenes abiertas para comprar y cinco órdenes abiertas para vender.

Si el precio llega a $55, la orden emparejada sería comprar a $50 y vender a $55, que se ejecutarían simultáneamente, registrando una ganancia del tamaño de la grilla.

7. Promedio del costo del dólar

El bot buscaría impulso, específicamente impulso descendente e intentaría promediar los costos. Por ejemplo, el bot compra un activo criptográfico en una tendencia a la baja que actualmente tiene un precio de $50. El bot compraría 10 unidades a $50. Luego 15 a $45. Luego 20 a $40. En este punto, el bot tiene 45 unidades del activo, a $43,33 por unidad. En este caso, cuando se produzca el cambio de tendencia, el bot no tendría que esperar para volver al precio original, ya que todo lo que esté más allá de 43,33 es pura ganancia.

8. Robots de préstamo de monedas

Una de las formas de ganar dinero con las criptomonedas es prestar monedas a los comerciantes de margen. El problema de hacerlo manualmente es que tiene que establecer parámetros cada vez para cada llamada de margen. Sin embargo, la ventaja de usar bots es que tardan menos en encontrar tasas de interés y encontrar exploits en posibles tasas de aumento.

9. Robots creadores de mercado

Estos tipos de bots dependen del impulso comercial, cuanto mayor sea el impulso y el volumen negociado en el mercado, mayor será el margen para el comercio. Básicamente, estos bots funcionan vendiendo más alto y comprando más bajo que el precio de mercado actual. La diferencia entre el precio solicitado y el precio real de compra o venta se denomina "diferencial".

Actualmente, en el mercado, hay una tonelada de bots listos y semi-listos disponibles para comprar a través del desarrollo de blockchain. Es un servicio de desarrollo de blockchain bastante común. También es importante que el bot, si se crea desde cero, debe ser comparable no solo desde el punto de vista del rendimiento, sino también desde el punto de vista de la funcionalidad. Las siguientes son algunas características comunes que generalmente brindan los bots:

• Notificaciones: son para movimientos del mercado, acciones de bots y varias oportunidades en el momento de acuerdo con parámetros preestablecidos.
• Estrategia dinámica: no tiene sentido tener un bot con una única estrategia establecida. El proceso de toma de decisiones del bot debe ser una agregación de múltiples estrategias, además de tener flexibilidad para modificarlas.
• Seguimiento del mercado y mantenimiento del historial: es importante que el bot analice todos los datos del mercado antes de establecer los parámetros para una operación.
• Backtesting: esto es básicamente probar el bot en datos históricos en los mercados en vivo, teniendo en cuenta las tarifas y la latencia requerida.
• Programador: Esto es para decidir la hora en que el bot estaría activo.
• Seguridad: junto con todas las características mencionadas anteriormente, el bot también debe ser seguro, pero sin comprometer la accesibilidad.

Los siguientes son algunos de los bots ya disponibles junto con sus características distintivas:

1. Traility: este es un bot completo que proporciona autocompletado para intercambios y backtesting.
2. Cryptohopper: un bot poderoso, funciona con cientos de tokens en aproximadamente 13 intercambios.
3. Tokensets: brindan una gestión integral de la cartera sin tarifas fijas, lo que significa que son muy dinámicos en su oferta.
4. Cryptohero: es muy recomendable para principiantes, ya que su interfaz de usuario es interactiva y se explica por sí misma.
5. Superalgos: Junto a las características antes mencionadas, también brindan la opción de diseño de estrategia visual.

Si se usa de manera efectiva, un bot de intercambio de criptomonedas puede ser muy lucrativo. También puede ser muy ineficaz. Piense en el bot comercial como un administrador de cartera altamente personalizado, que opera activamente de acuerdo con sus necesidades. Si hay alguna brecha entre la línea de tiempo de sus planes financieros y la comprensión de ellos por parte del bot, los rendimientos no se alinearían con nada de eso; si están ahí.

El principal problema aquí es cómo le explicas a una calculadora; hablando en el lenguaje de los 1 y los 0, la necesidad, la necesidad de negociar acciones de la manera correcta, por lo que es muy recomendable no esforzarse en esto solo; y tener un equipo, un equipo capaz y experimentado, como nosotros en Codezeros, para ser el intermediario en las conversaciones entre usted como usuario y el bot.

Este blog fue publicado originalmente aquí