¿Qué es el Backtesting? ¿Cómo hacer estrategias comerciales de backtesting?

Resumen: El backtesting es un método que utilizan los comerciantes para evaluar la eficacia de sus estrategias comerciales. Analicemos Backtesting, sus ventajas y limitaciones, y cómo implementarlo en su viaje comercial.

El comercio no se trata de lanzar dardos a ciegas a un tablero y esperar lo mejor. Hay formas de probar sus operaciones antes de poner su dinero en juego, y una de ellas es Backtesting.

Backtesting lo ayuda a analizar cómo se desempeñará su estrategia comercial en función de los datos históricos. Esto significa que puede ver el éxito o el fracaso de su enfoque comercial sin arriesgar dinero real.

Entonces, profundicemos y descubramos qué es exactamente el backtesting y cómo puede comenzar a implementarlo en su rutina comercial.

¿Qué es el Backtesting?

Backtesting es una herramienta esencial en las finanzas modernas que permite a los profesionales probar sus estrategias contra las condiciones históricas del mercado. Les permite identificar fallas potenciales en sus modelos y refinarlos de manera efectiva.

Es un proceso que implica analizar datos históricos para ver cómo se habría desempeñado una estrategia de inversión si se hubiera utilizado en el pasado. Permite a los operadores comparar el rendimiento real de su estrategia con el rendimiento hipotético a través de datos anteriores.

El backtesting ayuda a los operadores a comprender qué tan efectiva es su estrategia y si hubiera sido rentable en el pasado.

¿Qué es el Backtesting en el Trading?

El backtesting es un método comercial estándar que se utiliza para analizar estrategias pasadas y opciones de inversión. Utiliza datos históricos para ver cuán efectivas y potencialmente rentables habrían sido esas estrategias. El backtesting tiene como objetivo encontrar patrones y tendencias que puedan guiar futuras elecciones comerciales.

Básicamente, el backtesting es como una simulación que intenta recrear las condiciones pasadas del mercado para probar diferentes estrategias comerciales. Los comerciantes usan software especializado para ingresar reglas o parámetros específicos para comprar y vender activos durante el proceso de backtesting.

Tipos de estrategias de backtesting

Estos son los diversos tipos de estrategias de backtesting que emplean los comerciantes para obtener información valiosa y mejorar su ventaja comercial.

• Backtesting histórico: Este es un enfoque fundamental para Backtesting. Se trata de probar una estrategia comercial utilizando datos anteriores. Las operaciones se simulan en función de las condiciones históricas del mercado y se analizan los resultados de la estrategia.
• Análisis Walk-Forward: este método combina pruebas dentro y fuera de la muestra. Los datos históricos se dividen en segmentos que representan períodos específicos. La estrategia se prueba primero en los datos dentro de la muestra y luego se aplica a los datos subsiguientes fuera de la muestra. Este proceso se repite con nuevos datos, lo que permite una evaluación dinámica del desempeño de la estrategia.
• Backtesting basado en eventos: este enfoque evalúa el rendimiento de una estrategia en función de eventos o factores desencadenantes específicos. La estrategia está diseñada para reaccionar ante ciertos eventos o condiciones del mercado, y el proceso de backtesting evalúa qué tan bien se desempeña en esos escenarios.
• Backtesting de marcos de tiempo múltiples: una estrategia se prueba en diferentes marcos de tiempo para evaluar su rendimiento en diferentes condiciones de mercado. Esto ayuda a determinar si la estrategia funciona de forma coherente en diferentes horizontes temporales o es más eficaz en plazos específicos.
• Simulación de Monte Carlo: esto implica generar múltiples escenarios aleatorios basados ​​en datos históricos para evaluar el desempeño de una estrategia en diferentes condiciones de mercado. Proporciona una comprensión más amplia de la solidez de la estrategia al considerar varios resultados potenciales.
• Análisis de sensibilidad: en este método, se ajustan parámetros o variables específicas dentro de una estrategia para observar cómo los cambios afectan su desempeño. Al variar las entradas, se puede evaluar la sensibilidad de una estrategia a las diferentes condiciones del mercado y su viabilidad en varios escenarios.

Lectura sugerida: El mejor software de backtesting para acciones y opciones de NSE en India

¿Por qué una estrategia comercial de backtest?

El backtesting puede proporcionar información valiosa sobre cómo se habría desempeñado una estrategia en el pasado, lo que puede ayudar a los operadores a tomar decisiones más informadas sobre su potencial futuro.

Uno de los principales beneficios de Backtesting es que permite a los operadores identificar debilidades en sus estrategias antes de arriesgar dinero real. Al leer el rendimiento anterior, los operadores pueden ver qué operaciones fueron rentables y cuáles no. Les ayuda a afinar su enfoque y aumentar sus posibilidades de éxito.

El backtesting también permite a los operadores probar diferentes variaciones de su estrategia, como cambiar los puntos de entrada o salida o ajustar los parámetros de gestión de riesgos.

¿Cómo hacer una prueba retrospectiva de una estrategia comercial?

La prueba retrospectiva de una estrategia comercial es un paso crucial para evaluar su rentabilidad y confiabilidad potenciales. Explore dos enfoques distintos para el backtesting: backtesting manual y backtesting basado en software . Cada método ofrece sus propias ventajas y consideraciones, brindando a los operadores información valiosa sobre la efectividad de sus estrategias comerciales.

¿Cómo hacer un backtesting manual de una estrategia comercial?

Para probar manualmente una estrategia comercial, necesitará datos de precios históricos para los activos o mercados en los que desea operar. Puede obtener estos datos en línea de su corredor u otros proveedores externos como Moneycontrol o Investing.com. Una vez que tenga acceso a los datos históricos de precios, puede comenzar definiendo sus reglas de entrada y salida en función de los parámetros de su estrategia.

Luego, cargue los datos de precios históricos en una hoja de cálculo y aplique sus reglas de entrada y salida a cada barra en el conjunto de datos. Puede registrar todas sus operaciones, incluidos los precios de entrada y salida, los niveles de stop-loss, los objetivos de obtención de beneficios y cualquier otra información relevante que le ayude a analizar su rendimiento.

Lectura sugerida: Indicadores comerciales intradía para el comercio de opciones y acciones

¿Cómo hacer una prueba retrospectiva de una estrategia comercial usando software?

Las técnicas exactas para realizar pruebas retrospectivas de una estrategia comercial varían de un software a otro. Sin embargo, los procedimientos comunes son los siguientes:

• Elija el mercado financiero deseado y el período de tiempo específico que desea analizar.
• Configure los parámetros de su estrategia comercial dentro del software. Esto incluye establecer el capital inicial, el tamaño de la cartera, los objetivos de ganancias, los niveles de stop-loss y cualquier otra instrucción relevante.
• Inicie el backtest ejecutando el software. Simulará operaciones basadas en la estrategia definida utilizando datos históricos.
• Evaluar los resultados del backtest. Examine factores como la rentabilidad, las reducciones y el rendimiento general. Si la estrategia no funcionó como se esperaba, considere usar las funciones de optimización que ofrece el software para refinarla y mejorarla.

Algunos software de backtesting populares son: TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker, etc.

Ejemplo

Entendamos el backtesting con la ayuda de un ejemplo. Roy es comerciante y busca maximizar su potencial de ganancias.

Roy está realizando un análisis exhaustivo de una estrategia comercial que implica tomar posiciones cortas cuando la media móvil (MA) a corto plazo cae por debajo de la media móvil a largo plazo. Él cree que este enfoque particular tiene el potencial de generar mayores ganancias en comparación con la estrategia existente. Para evaluar su efectividad, Roy utiliza un software especializado diseñado para Backtesting.

Para comenzar el proceso, Roy elige centrarse en el mercado de valores. Luego procede a ingresar el marco de tiempo de backtest deseado, específicamente desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 1 de marzo de 2023.

Además, especifica el objetivo de ganancias y las instrucciones de stop-loss para refinar los parámetros de su estrategia. Después de asegurarse de que todas las entradas necesarias se hayan ingresado con precisión, inicia el backtest y examina meticulosamente los datos resultantes.

Mediante el uso de pruebas retrospectivas, Roy obtuvo información sobre el rendimiento histórico de su estrategia durante el período de tiempo elegido. Si el backtest indica mayores ganancias, Roy podría considerar implementar su nuevo enfoque con más confianza.

En segundo lugar, el backtesting permitió a Roy identificar posibles fallas o debilidades en su estrategia. Y este análisis lo ayudó a refinar y afinar su enfoque, lo que podría conducir a una mejor toma de decisiones y una mayor rentabilidad en operaciones futuras.

Además, el backtesting permitió a Roy validar sus suposiciones e hipótesis sobre el mercado. Este conocimiento lo ayudó a tomar decisiones comerciales más informadas.

Lectura sugerida: Estrategias comerciales intradía para opciones y acciones

Beneficios del backtesting

Echemos un vistazo a las ventajas del backtesting y exploremos cómo puede dar forma a su viaje de inversión. Estos son algunos de los beneficios de Backtesting que deben tenerse en cuenta:

• Identifica fallas potenciales en las estrategias comerciales.
• Ayuda a los comerciantes a comprender el rendimiento histórico de su estrategia
• Proporciona una forma de optimizar y mejorar las estrategias comerciales.
• Ayuda a los comerciantes a tomar mejores decisiones basadas en datos anteriores
• Reduce el sesgo emocional en el comercio al proporcionar información basada en datos
• Aumenta la confianza en las estrategias comerciales y la tasa general de éxito

Riesgos del backtesting

Si bien el backtesting puede proporcionar información valiosa y ayudar en la toma de decisiones, es importante reconocer las limitaciones del backtesting. Comprender estos límites es crucial para garantizar la precisión y confiabilidad de nuestras estrategias de inversión:

• Los datos pasados ​​e históricos no siempre pueden predecir el futuro. Por lo tanto, la precisión no siempre está garantizada.
• Los datos anteriores pueden estar sesgados debido a un incidente importante en el mercado o a sentimientos inusualmente optimistas.
• Las estrategias exitosas en mercados alcistas pueden no serlo durante condiciones bajistas y viceversa.
• Una estrategia comercial exitosa en forex puede no producir los mismos resultados cuando se aplica a las acciones debido a las diferencias del mercado.
• Los modelos entrenados en conjuntos de datos limitados pueden no tener en cuenta la amplia gama de condiciones del mercado.

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¿Cuál es la mejor estrategia comercial de backtest?

Los comerciantes tienen estrategias únicas que varían según sus objetivos, tolerancia al riesgo, mercados preferidos y experiencia.

Un enfoque popular de backtesting es el Backtesting intradía manual, que incluso los principiantes pueden probar. Al examinar las transacciones anteriores en los gráficos técnicos, los operadores pueden obtener información sobre los movimientos de precios y las ganancias o pérdidas potenciales.

Un enfoque más que un comerciante puede probar es combinar pruebas retrospectivas con pruebas futuras. Las transacciones solo se simulan en papel cuando se realizan pruebas de avance, por lo que no se involucra dinero real. Cada comercio está documentado, incluidas las ganancias y pérdidas del uso del sistema de comercio. Además, las pruebas directas utilizan datos en vivo.

Algunos consejos de backtesting de expertos

¿Ahora que has entendido qué es el Backtesting? Tipos de backtesting y estrategias de backtesting. Estos son algunos valiosos consejos de backtesting de expertos en el campo para ayudarlo a mejorar la evaluación de su estrategia comercial y el proceso de toma de decisiones.

• Use múltiples marcos de tiempo para realizar pruebas retrospectivas para obtener una visión completa del comportamiento del mercado.
• Evite el sobreajuste utilizando datos significativos y no solo ajustando la estrategia al rendimiento anterior.
• Tenga en cuenta el sesgo de supervivencia e incluya en su conjunto de datos empresas que hayan dejado de cotizar en bolsa o que estén en quiebra.
• Use costos de transacción y deslizamientos realistas en su Backtesting para reflejar con precisión los gastos comerciales.
• Pruebe su estrategia con datos fuera de la muestra para ver cómo funciona en condiciones de mercado no vistas.
• Mantenga un registro detallado de todas las operaciones y ajustes realizados durante el backtesting para revisar y mejorar la estrategia con el tiempo.

Conclusión

Backtesting es una herramienta valiosa para que los comerciantes prueben y perfeccionen sus estrategias comerciales. Sin embargo, para probar con éxito una estrategia, es importante definir criterios claros de entrada y salida, utilizar datos precisos y evitar el sobreajuste.

Con práctica y paciencia, las herramientas adecuadas y el conocimiento, cualquier comerciante puede incorporar pruebas retrospectivas en su rutina comercial y aumentar sus posibilidades de éxito en los mercados.

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