Los 10 mejores software de backtesting para acciones y opciones de NSE en India

El comercio de acciones y opciones involucra dinero real y, por lo tanto, cualquier decisión incorrecta puede generar grandes pérdidas. Debido a este riesgo, los comerciantes utilizan estrategias de compra y venta basadas en diferentes criterios y reglas que se alinean con las condiciones y objetivos del mercado. Prueban estas estrategias antes de sumergirse en el mercado real.

Inicialmente, los comerciantes usaban pantallas de computadora para visualizar gráficos comerciales y probar posibles estrategias comerciales. Con los avances tecnológicos, muchos proveedores han desarrollado software de backtesting de acciones para probar posibles estrategias comerciales utilizando datos históricos. Los resultados de la prueba ayudan a modificar la estrategia comercial para maximizar las ganancias.

Sin embargo, las diferentes soluciones de backtesting varían según el nivel de experiencia comercial, el presupuesto, la nacionalidad, el sistema disponible y otros factores similares. Este artículo cubre la lista de software de backtesting adecuado para negociar acciones y opciones de NSE en India.

¿Qué es el backtesting de acciones?

El backtesting de acciones es un proceso que prueba si un conjunto elegido de criterios fundamentales o técnicos para negociar acciones ha sido rentable en el pasado.

Obtiene informes detallados que consisten en operaciones ejecutadas, reducción, relación riesgo-recompensa, rendimiento compuesto, porcentaje ganador y más para verificar la efectividad de su estrategia comercial.

Estos informes sirven como una buena estimación del rendimiento de su estrategia comercial y aseguran que implemente las estrategias correctas con dinero real para que pueda tomar decisiones informadas.

¿Qué es el software de backtesting?

El software de backtesting prueba la efectividad de una estrategia comercial o de inversión empleada en el pasado y ayuda a estimar su rendimiento futuro. Basándose en el código de backtesting del software, la simulación se ejecuta en una estrategia comercial utilizando datos históricos de instrumentos financieros como opciones, acciones y más.

Los rendimientos del modelo se prueban en diferentes condiciones de mercado y conjuntos de datos. Los inversores institucionales y los administradores de dinero pueden cambiar las diferentes variables de la estrategia comercial y comparar la viabilidad de las estrategias comerciales para seleccionar la que mejor funcione con los datos históricos.

Con el software de backtesting, los comerciantes pueden obtener información sobre ganancias/pérdidas netas potenciales, exposición al mercado, volatilidad, rendimiento ajustado al riesgo y rendimiento sin arriesgar capital.

Lectura sugerida: El mejor software de análisis técnico para el comercio de acciones en la India

Los 10 mejores software de backtesting para una estrategia comercial efectiva

Al utilizar el software de backtesting de acciones adecuado, los comerciantes pueden ahorrar tiempo y dinero. El uso de software simplifica el proceso de backtesting y proporciona informes detallados. Algunas de las mejores opciones se discuten a continuación.

• TradingView

El probador de estrategias TradingView es una plataforma basada en la web, que es popular entre los comerciantes e inversores de NSE para realizar pruebas retrospectivas de divisas y acciones.

Sus informes de backtesting muestran el rendimiento de las ganancias de la estrategia comercial con parámetros como el porcentaje de transacciones rentables, la ganancia neta, los gráficos sobre el rendimiento comercial, el número de transacciones, el retorno de compra y retención, etc.

Los gráficos proporcionan una referencia visual para todas las operaciones para una fácil comprensión. También puede variar los parámetros de la estrategia para observar el impacto de los cambios.

Características de TradingView

• Función de reproducción de mercado para ver gráficos diarios en la línea de tiempo
• Pine Script para la implementación de la estrategia
• Backtesting manual del probador de estrategias
• Exportar datos de estrategia a CSV
• Publicar ideas y guiones

Precio de TradingView: puede usarlo como software de backtesting gratuito. Hay tres planes pagos: Pro, Pro+, Premium con más indicadores, gráficos y vistas para backtesting. El software ofrece una prueba gratuita de la edición paga durante 30 días. El precio de la versión Pro comienza en INR 1126.47/mes.

Probador de estrategias de TradingView

• Control sobre la velocidad de backtesting
• chats personalizados
• Aplicación de escritorio completamente sincronizada, widgets de Android e iOS

Contras de TradingView

• Backtesting solo para instrumentos individuales
• No es posible implementar la automatización comercial robótica

• Meta Trader 5

Con MetaTrader Strategy Tester, puede importar datos de acciones de NSE y realizar pruebas retrospectivas de sus estrategias basadas en cotizaciones históricas de divisas, acciones y otros activos.

La plataforma de backtesting de Metatrader puede probar estrategias con indicadores predeterminados/personalizados o los de sistemas de negociación automatizados llamados asesores expertos.

Los resultados del backtesting brindan estadísticas detalladas como reducción, saldo, pago esperado, factor de ganancia (todas las ganancias/todas las pérdidas), etc.

Características de MetaTrader 5

• Opción de fecha personalizada para usar datos históricos específicos para backtesting
• Modos de prueba para la relación velocidad/calidad personalizada
• Ayuda a elegir los mejores parámetros de entrada para obtener el máximo beneficio y el mínimo riesgo
• Herramientas 2D/ 3D para analizar visualmente los resultados de optimización
• Red en la nube MQL5 para acelerar los cálculos

Precio: La cuenta de demostración gratuita está disponible para usuarios individuales. Los corredores pueden elegir entre licencias de entrada, estándar y empresariales. El precio está disponible bajo petición.

Ventajas de MetaTrader 5

• Puede probar asesores expertos en múltiples monedas
• Control de velocidad en el modo de comercio visual
• Funciona en iOS, iPadOS, Android

Contras de MetaTrader 5: riesgo de sobreoptimización para principiantes

Lectura sugerida: El mejor software de comercio de opciones profesionales en la India

• MetaStock

El software de backtesting MetaStock permite a los comerciantes realizar backtesting sobre el desempeño anterior de una idea, teoría o estrategia. Puede probar diferentes variables utilizando inteligencia artificial (IA). Proporciona informes de backtesting con ganancias, reducción, ROI y otros parámetros.

Al hacer clic en cualquier operación de compra o venta, puede ver el tamaño, los antecedentes, las ganancias o pérdidas y más. La función de pronóstico le permite predecir la acción futura del precio a partir de datos históricos.

Características de MetaStock

• Power Console para acceder a 58 sistemas para backtesting
• Backtesting con un clic de todo el mercado
• Selección de intervalo personalizado para backtesting
• 67 reconocedores de eventos/patrones personalizados para pronósticos
• Datos en tiempo real con la integración del servicio Refinitiv Xenith News

Precios de MetaStock: puede obtenerlo como software de backtesting gratuito durante los dos primeros meses. El precio comienza en INR 4450.665 por mes.

Ventajas de MetaStock

• Asesoramiento de expertos sobre gráficos basados ​​en estrategias de mercado populares
• Capacitación y seminarios web para soporte
• Informes configurables para la previsión

Contras de MetaStock

• Carece de ejecución comercial automatizada
• Requiere conocimiento de secuencias de comandos

• AmiBroker

El servicio de backtesting de AmiBroker permite a los operadores obtener la lista de operaciones a nivel de cartera simulada en función de las reglas de negociación que prefieran. El usuario debe ingresar la fórmula para generar señales de compra/venta/corta/cobertura para las reglas comerciales.

Puede cambiar diferentes configuraciones para el backtesting, como las paradas de objetivo de pérdida y ganancia máximas, el monto de la comisión, el tipo de operaciones, el tamaño de la cartera, los campos de precios, etc.

Características de AmiBroker

• Facilidad de backtesting personalizado
• Varios modos de backtest, incluido el modo de negociación rotacional y sin procesar regular
• Optimización en la Ventana de Análisis
• Host de secuencias de comandos AFL para escritores de fórmulas avanzados

Precios de AmiBroker: Se encuentra disponible una versión de demostración gratuita de 30 días del backtesting de AmiBroker. Standard Edition comienza en INR 22582.72 con dos subprocesos por ventana de análisis.

Ventajas de AmiBroker

• Soporte multidivisa
• Compatibilidad con subprocesos múltiples para backtesting y optimización más rápidos

Contras de AmiBroker

• Solo descarga de Windows
• Requiere conocimientos de programación

• Ninja Trader 8

NinjaTrader Strategy Analyzer permite a los operadores utilizar datos comerciales históricos para identificar los atributos de pérdidas y ganancias de su estrategia para optimizar el rendimiento en condiciones de mercado reales.

Según el estilo de informe seleccionado, puede ver estadísticas como la ganancia/pérdida bruta, la ganancia neta total, el factor de ganancia, la cantidad de operaciones, la reducción máxima y más.

Funciones de backtesting de NinjaTrader

• Estrategias de muestra predefinidas
• Gráficos de precio a lo largo del tiempo
• Datos de IQFeed, archivos de texto, Google Finance, eSignal, Yahoo Finance, etc.
• Optimización para afinar los parámetros de entrada de las estrategias
• Gráficos de optimización 2D/ 3D

Precios: Hay un plan gratuito que carece de backtesting automatizado. Los planes pagos comienzan en INR 16969.05/trimestre.

Ventajas de Ninja Trader 8

• Lectura automática de entrada/salida de operaciones
• Puede guardar la sesión de Strategy Analyzer
• Compatibilidad con estadísticas personalizadas desarrolladas por el usuario

NinjaTrader 8 Contras: No considera la acción del precio ni los eventos noticiosos.

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• estación de comercio

El probador de estrategias de TradeStation permite a los comerciantes diarios analizar sus ideas y métodos comerciales para acciones, opciones y futuros utilizando una gran base de datos histórica del mercado.

El resumen de rendimiento proporciona estadísticas sobre el beneficio neto total, el número total de operaciones, la reducción máxima, la tasa de rendimiento anual, etc.

Características de TradeStation

• Backtesting Look-Inside-Bar para intervalos de datos más precisos
• Gráficos semanales/mensuales
• Proceso de optimización basado en parámetros
• Automatización de estrategias para seguimiento de posiciones y órdenes.

Precios de TradeStation: es gratis para los clientes de corretaje de TradeStation. Para abrir una cuenta, puede agregar cualquier monto de depósito en el plan TS Go y al menos INR 1,51,749 en el plan TS Select.

No hay comisión por acciones y ETF. El precio comienza a una tasa de INR 37,94 por contrato para opciones sobre acciones.

Ventajas de TradeStation

• No requiere instalación en la versión web
• Funciona en escritorio, Android e iOS
• Soporte multidivisa

Contras de TradeStation: diseño desordenado

• Racha Zerodha

El backtesting de acciones de Streak Zerodha permite a los comerciantes crear, probar e implementar estrategias para acciones y criptomonedas sin programación. Una vez que crea o copia una estrategia, puede generar informes de rendimiento para varias acciones con un solo clic.

Las métricas en los resultados incluyen pérdida promedio por operación ganadora, ganancia promedio por operación ganadora, curva de pérdidas y ganancias, reducción máxima, pérdidas/ganancias máximas, entre otras.

Características de la racha Zerodha

• Parámetros de backtesting como capital inicial, período de backtesting, intervalo de velas, porcentaje de stop loss y más.
• Algos de muestra backtested personalizables para optimización
• Detalles de rendimiento de scrip individuales en la página de backtest
• Dirección de tendencia a corto/largo plazo en tiempo real

Precios de Zerodha Streak: ofrece una prueba gratuita con 50 backtests por día. El plan regular comienza en INR 690 por mes y permite 300 backtests por día.

Ventajas de la racha de Zerodha:

• Aplicación para Android e iOS
• Ver contador para contar personas que rastrean resultados de backtest
• Mercados para gráficos en vivo de instrumentos

Contras de Zerodha Streak: requiere una fuerte conexión a Internet

• TradeBrains

El portal TradeBrains ayuda a los comerciantes a crear estrategias de backtesting e implementarlas. Los informes incluyen métricas como el crecimiento de la cartera, CAGR, rendimientos absolutos, rendimientos YOY/MOM en acciones de cartera, etc.

También puede mantenerse actualizado con información sobre las acciones de diferentes empresas indias que cotizan en NSE y BSE.

Características de TradeBrains

• Múltiples parámetros de backtesting
• Análisis de riesgo y retorno para cada activo de la cartera
• Segmento de análisis para resultados detallados de backtesting

Precios de TradeBrains: Hay un plan gratuito con 1 backtest/día. Los planes pagos comienzan en INR 399/mes.

Ventajas de TradeBrains:

• Cursos gratuitos de inversión y comercio.
• Interfaz simple y proceso de backtesting

Contras de TradeBrains: aplicación de Android solo para evaluación y análisis de acciones

• Corredores interactivos

La plataforma de Interactive Brokers ayuda a los gestores de carteras a realizar pruebas retrospectivas basadas en los fundamentos de la empresa, como la prueba ácida, la relación precio-beneficio, el crecimiento de las ganancias por acción, las mejores calificaciones de analistas del lado comprador, etc. Con la herramienta Gestor de carteras, puede crear y realizar pruebas retrospectivas de estrategias frente a puntos de referencia seleccionados en detalle.

La plataforma también permite optimizar el peso de las posiciones en función del índice de Sharpe más alto (una medida del rendimiento ajustado al riesgo), la varianza más baja, el rendimiento más alto y más. Para las opciones, puede ver las pérdidas y ganancias potenciales y la relación riesgo/rendimiento en el Laboratorio de estrategia de opciones.

Características de los corredores interactivos

• Guardado automático de modificaciones en reglas de inversión como estrategias hipotéticas
• Más de 60 criterios para clasificar posibles inversiones en acciones
• Seguimiento del rendimiento de la estrategia
• Notificaciones automáticas para reequilibrio de cartera
• Tecnología API avanzada

Precio: Es gratuito para los clientes del IB. Puede registrarse para obtener una cuenta de prueba gratuita en la plataforma. El precio está disponible bajo petición.

Ventajas de los corredores interactivos

• Hasta nueve años de rendimiento histórico para backtesting
• Funciona en escritorio, móvil, web
• Atención al cliente por teléfono, chat y contacto por correo electrónico

Contras de Interactive Brokers: No hay muchas opciones para realizar pruebas retrospectivas en los indicadores gráficos.

Lectura sugerida: Los mejores evaluadores técnicos de acciones en India para el comercio diario

• ComerciantesCabina

TradersCockpit es utilizado por comerciantes, inversores y firmas de corretaje. La herramienta Strategy Labs ayuda a crear y realizar pruebas retrospectivas de estrategias con diferentes indicadores para las acciones de NSE.

Admite grandes volúmenes de datos históricos para comprobar cómo funciona una estrategia en el futuro. Los informes incluyen fechas de backtesting, transacciones promedio, rendimientos totales, porcentaje acumulado de ganancia/pérdida y muchas otras métricas.

Funciones de Traders Cockpit

• Estrategias EOD y Multi-frame
• Gráficos de análisis detallados
• Versiones optimizadas

Precio de TradersCockpit: está disponible en Techjockey.com por INR 24662/año.

Profesionales de Traders Cockpit

• Basado en la nube, compatible con dispositivos móviles
• Interfaz intuitiva
• talleres prácticos

Contras de TradersCockpit: Faltan características avanzadas para backtesting.

Cosas a considerar antes de elegir un software de backtesting

Un buen software de backtesting debe tener una interfaz fácil de usar y debe proporcionar resultados estadísticos para medir la efectividad de la estrategia.

• Opciones de idioma

Algunas opciones de software de backtesting no requieren muchas habilidades de programación para backtesting personalizado, mientras que otras necesitan que los usuarios comprendan completamente el lenguaje de codificación.

Aquellos sin experiencia en tecnología pueden encontrarlo un poco difícil y tomar tiempo para aprender software que requiere conocimientos de programación como C, Java o Python.

• Soporte del sistema operativo

Debe verificar la compatibilidad del software de backtesting con su sistema operativo. Si bien la mayoría de las estrategias comerciales de prueba retrospectiva están basadas en la web, algunas incluso ofrecen software de Windows y aplicaciones móviles para iOS/Android para realizar pruebas retrospectivas sobre la marcha.

• Ejecución comercial

Hay varias formas de entrar o salir de un mercado. Dependiendo de su preferencia, puede elegir el software de prueba posterior que ofrece ejecución de operaciones manual, semiautomática y automática. Solo unos pocos proveedores ofrecen ejecución automática de transacciones.

• Indicadores comerciales

El software de pruebas retroactivas debe ofrecer una amplia gama de indicadores, como el índice total de ganancias y pérdidas, el rendimiento total del capital (ROE), el ROE anualizado, las ganancias y pérdidas totales, los rendimientos ajustados al riesgo y la volatilidad. Es esencial comprender la dirección del mercado antes de tomar cualquier decisión.

• Opciones de backtesting

Para seleccionar el mercado adecuado para operar, es posible que desee realizar una prueba retrospectiva de mercados completos a la vez en lugar de solo acciones individuales o pares de divisas. Sin embargo, esto no está disponible en muchos software de backtesting.

Además, algunos programas de backtesting solo admiten un único instrumento financiero. Tales soluciones de software de backtesting no son adecuadas para aquellos que desean soporte para múltiples instrumentos financieros.

• Mejoramiento

El software de backtesting debe permitir la fácil creación y optimización de estrategias backtesting. Construir una estrategia no debería llevar demasiado tiempo para un principiante. Además, la optimización es necesaria para obtener los máximos beneficios.

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Conclusión

Si desea ser un comerciante exitoso, debe combinar su conocimiento comercial con el software de backtesting para tomar las decisiones correctas.

Sin embargo, recuerde que los resultados son hipotéticos y no garantizan que la estrategia produzca un resultado similar en la implementación real.

El software de backtesting le proporciona datos, pero lo que haga para que su estrategia sea efectiva depende de usted.

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