Un guide complet sur les bots de trading de crypto : étapes, stratégies et API

Publié: 2022-10-06

Les bots sont extrêmement puissants ; on dit que la majorité du trafic sur Internet n'est que des robots qui parcourent les sites Web. Les robots répondent à un besoin de niche, un besoin d'effectuer des tâches et de prendre des décisions répétitives.

L'une des principales fonctionnalités offertes par les bots, par exemple, est la reconnaissance des modèles et, par extension, l'analyse des données historiques. Les paramètres des algorithmes de trading, comme toute entreprise de blockchain vous le dirait, pourraient être définis en quatre étapes de base :

  1. L'analyse des données
  2. Génération de signaux
  3. Répartition des risques
  4. Exécution

La première étape consisterait à récupérer les données et à analyser ensuite les données primaires. Les données peuvent idéalement être extraites via des API d'échanges de crypto-monnaie via des contrats intelligents ou autrement ; la plupart des échanges ont des API très efficaces pour la même chose. Les API potentiellement disponibles pouvant être utilisées sont :

  1. Coinbase
  2. Kraken
  3. Bittrex
  4. CEX.IO
  5. Poloniex

Les données doivent être analysées et générer un fichier booléen PASS/FAIL, qui serait transmis à un modèle d'apprentissage automatique probabiliste pour l'entraîner. Ces données extraites de ces API auraient une combinaison de deux types de poids :

  1. Données historiques à distance - Compte tenu de moins de poids dans l'algorithme
  2. Données historiques récentes - Donné plus de poids dans l'algorithme

Les paramètres de prise de décision seraient formés pour tenir compte des données historiques, mais le bot prendrait des décisions en fonction des conditions actuelles du marché. Il doit être réglé de manière optimale pour apporter des modifications en fonction de celui-ci. Le processus de développement du bot ressemblerait un peu à ceci :

  1. Sélection de la pile technologique
  2. Choisir le bon portefeuille ou les bons services de développement de portefeuille
  3. Sélection des API
  4. Création de compte et KPI
  5. Sélection d'une combinaison de stratégies de trading
  6. Architecture
  7. Création
  8. Back-testing
  9. Déploiement en direct

La première tâche, dans l'ordre, serait de sélectionner une pile technologique - une combinaison de langages et de fonctionnalités qui seraient nécessaires pour développer le bot. Dans cette tâche, cependant, la première sous-tâche doit être de sélectionner une combinaison de stratégies de trading car c'est d'elles que dépendent les fonctionnalités. Une bonne idée ici serait probablement d'impliquer un consultant en blockchain ou d'engager des services de conseil en blockchain pour vous aider, mais il est probable qu'ils utiliseraient l'un des langages suivants :

  • Python
  • Javascript
  • perle
  • C/C++

Deuxièmement, les API doivent être sélectionnées et finalisées à partir de la liste susmentionnée. Une API aide un programme/algorithme à interagir avec un site Web. Dans le cas d'un bot, l'utilisation principale de ces API serait la collecte de données et les tests.

Il convient de noter que différentes bourses sont susceptibles d'avoir des données légèrement variables en raison de différentes actions commerciales. Le bot doit évaluer tout cela avec des analyses de séries chronologiques pour développer une idée précise de la fonction du marché à un moment donné, dans différents échanges, afin d'obtenir une vue complète du marché dans son ensemble.

Ce serait également une exigence principale pour une stratégie de trading d'arbitrage, où le bot génère une valeur basée sur les différences de prix du même produit au même moment sur différentes bourses.

La prochaine étape serait l'inscription aux services de ces API. Il est important que cela soit fait à ce stade, car après l'achèvement des deux premières étapes, un développement et des tests rigoureux doivent être lancés, et la même chose serait entravée si l'équipe de développement de la blockchain ne disposait pas de tous les outils.

L'architecture du bot dépend également des stratégies sélectionnées, faisant des stratégies évidemment l'un des éléments les plus importants de la structure ; comme ils devraient l'être. Un bot est aussi bon que les stratégies qu'il met en œuvre et les décisions qu'il prend. Les décisions peuvent être programmées, mais les stratégies doivent être sélectionnées. Après cela, le bot serait rapidement back-testé sur le terminal de trading.

Une mention notable dans ce processus serait l'aspect évolutivité de celui-ci. Les robots de trading fonctionnent en fonction de l'allocation du capital, leurs stratégies en dépendent. Il existe des bots qui ne sont pas efficaces au-delà de 10 000 $. Il existe des bots qui seraient efficaces avec 100 000 $ mais pas avec 10 000 $ car ils pourraient dépendre du volume pour générer de la valeur.

Voici une liste complète des stratégies potentielles :

1. Commerce dynamique

Cela fonctionne comme le day trading, où les actifs sont achetés et vendus à court terme selon les « vagues » du marché. Le bot rechercherait des volumes supplémentaires dans les activités de trading et l'adhésion là où il y a un élan. Les paramètres de reconnaissance importants ici seraient la reconnaissance des délais d'entrée et de sortie, ainsi que l'appétit pour la perte.

2. Réversion moyenne

Ici, les données historiques aideraient au calcul d'un prix "moyen" moyen d'un actif de crypto-monnaie et les écarts par rapport à celui-ci seraient considérés comme des termes "d'erreur". Par exemple, si BTC était de 1 $ et avait un écart type défini de 10 %, dès que le prix descendait en dessous de 1 $ mais au-dessus de 0,90 $, le bot continuerait d'acheter en supposant qu'il vendrait à 1. S'il augmentait, il vente/vente à découvert.

3. Arbitrage

Le bot gratterait les échanges pour rechercher une différence de prix. Par exemple, un actif est coté pour 1,1 % sur l'échange A et 1 $ sur l'échange B. Le bot achèterait à B et vendrait à A. Notez que les opportunités d'arbitrage sont généralement encore plus petites que cela et nécessitent un capital à grande échelle pour fonctionner.

4. Bayes naïf

Le bot utiliserait l'apprentissage automatique avec cette stratégie. L'idée est d'utiliser des probabilités antérieures d'événements, en examinant des facteurs causaux et co-liés qui seraient prédéfinis pour cela et de formuler une probabilité postérieure sur la base de laquelle le bot prendrait des décisions. Notez que cette stratégie peut être utilisée comme complément, pour mieux affiner les décisions sur une autre stratégie, par exemple lors du trading dynamique.

5. Traitement du langage naturel (TAL)

Le bot gratterait les sites Web contenant des informations sur les crypto-actifs pertinents et effectuerait une analyse des sentiments avec ceux-ci. Cette analyse serait ensuite testée avec une stratégie de trading pour la précision, qui serait effectuée de manière répétitive jusqu'à ce que la sortie de l'analyse des sentiments du bot soit précise et exploitable. Notez qu'il s'agit également d'une stratégie basée sur l'apprentissage automatique et qu'elle peut être utilisée comme module complémentaire.

6. Commerce de grille

Le bot fonctionnerait sur des grilles assignées, ce qui faciliterait l'action commerciale avec des ordres d'achat et de vente préexistants. Ce serait également à l'aide de limites inférieures et supérieures assignées. Par exemple, considérons un actif crypto, actuellement à 50 $. La limite supérieure est de 75 $ et la limite inférieure est de 25 $. Laissez la taille de la grille être de 5 $. Dans ce cas, vous auriez quatre ordres ouverts d'achat et cinq ordres ouverts de vente.

Si le prix atteint 55 $, l'ordre jumelé serait d'acheter à 50 $ et de vendre à 55 $, qui seraient exécutés simultanément, réservant un profit de la taille de la grille.

7. Moyenne du coût en dollars

Le bot rechercherait l'élan, en particulier l'élan à la baisse et essaierait de faire la moyenne des coûts. Par exemple, le bot achète un actif cryptographique dans une tendance à la baisse qui est actuellement au prix de 50 $. Le bot achèterait 10 unités à 50 $. Puis 15 à 45 $. Puis 20 à 40 $. À ce stade, le bot détient 45 unités de l'actif, à 43,33 $ par unité. Dans ce cas, lorsque l'inversion de tendance se produit, le bot n'aurait pas à attendre pour revenir au prix d'origine, car tout ce qui dépasse 43,33 est un pur profit.

8. Robots de prêt de pièces

L'un des moyens de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies est de prêter des pièces aux commerçants sur marge. Le problème avec cette opération manuelle est que vous devez définir des paramètres à chaque fois pour chaque appel de marge. Cependant, l'avantage d'utiliser des bots est qu'ils prennent moins de temps à trouver des taux d'intérêt et à trouver des exploits dans les taux de pointe potentiels.

9. Robots teneurs de marché

Ces types de bots dépendent de l'élan commercial, plus il y a d'élan et de volume échangés sur le marché, plus l'écart pour le commerce serait élevé. Fondamentalement, ces bots fonctionnent en vendant plus cher et en achetant moins cher que le prix actuel du marché. La différence entre le prix demandé et le prix de vente ou d'achat réel s'appelle le « spread ».

Actuellement, sur le marché, il existe une tonne de robots prêts et semi-prêts disponibles à l'achat via le développement de la blockchain. C'est un service de développement de blockchain assez courant. Il est également important que le bot, s'il est créé à partir de rien, soit comparable non seulement du point de vue des performances, mais également du point de vue des fonctionnalités. Voici quelques fonctionnalités courantes généralement fournies par les bots :

  • Notifications : elles concernent les mouvements du marché, les actions des bots et diverses opportunités instantanées en fonction de paramètres prédéfinis.
  • Stratégie dynamique : cela n'a pas de sens d'avoir un bot avec une stratégie unique. Le processus de prise de décision du bot doit être une agrégation de plusieurs stratégies, tout en ayant la flexibilité de les modifier.
  • Suivi du marché et conservation de l'historique : il est important que le bot parcoure l'ensemble des données du marché avant de définir les paramètres d'une transaction.
  • Backtesting : Il s'agit essentiellement de tester le bot sur des données historiques sur les marchés en direct, en tenant compte des frais et de la latence requis.
  • Planificateur : il s'agit de décider de l'heure à laquelle le bot sera actif.
  • Sécurité : En plus de toutes les fonctionnalités susmentionnées, le bot doit également être sécurisé, mais aussi ne pas compromettre l'accessibilité.

Voici quelques-uns des bots déjà disponibles avec leurs caractéristiques distinctives :

  1. Traility : Il s'agit d'un bot complet qui fournit une saisie semi-automatique pour les transactions et les backtests.
  2. Cryptohopper : Un bot puissant, cela fonctionne avec des centaines de jetons dans environ 13 échanges.
  3. Tokensets : Ils fournissent une gestion de portefeuille complète sans frais fixes, ce qui signifie qu'ils sont très dynamiques dans leur offre.
  4. Cryptohero : Ceci est fortement recommandé pour les débutants, car son interface utilisateur est interactive et très explicite.
  5. Superalgos : Outre les fonctionnalités susmentionnées, ils offrent également la possibilité de concevoir une stratégie visuelle.

S'il est utilisé efficacement, un bot de trading crypto peut être très lucratif. Il peut également être très inefficace. Considérez le robot de trading comme un gestionnaire de portefeuille hautement personnalisé, négociant activement en fonction de vos besoins. S'il y a un écart entre la chronologie de vos plans financiers et la compréhension qu'en a le bot, les rendements ne s'aligneront sur rien de tout cela ; s'ils sont là.

Le principal problème ici est de savoir comment expliquer à une calculatrice ; parler dans le langage des 1 et des 0, le besoin, la nécessité d'échanger des actions d'une manière juste, c'est pourquoi il est fortement conseillé de ne pas s'efforcer uniquement sur cela ; et avoir une équipe, une équipe compétente et expérimentée, comme nous chez Codezeros, pour être l'intermédiaire dans les conversations entre vous en tant qu'utilisateur et le bot.

Ce blog a été publié à l'origine ici