Qu'est-ce que le backtesting ? Comment faire des stratégies de trading backtesting ?

Résumé : Le backtesting est une méthode utilisée par les traders pour évaluer l'efficacité de leurs stratégies de trading. Discutons du backtesting, de ses avantages et de ses limites, et de la manière de l'implémenter dans votre parcours de trading.

Le trading ne consiste pas à lancer aveuglément des fléchettes sur un tableau et à espérer le meilleur. Il existe des moyens de tester vos transactions avant de mettre votre argent en jeu, et l'un d'eux est le backtesting.

Le backtesting vous aide à analyser les performances de votre stratégie de trading sur la base de données historiques. Cela signifie que vous pouvez voir le succès ou l'échec de votre approche de trading sans risquer d'argent réel.

Alors, plongeons et découvrons ce qu'est exactement le backtesting et comment vous pouvez commencer à l'implémenter dans votre routine de trading.

Qu'est-ce que le backtesting ?

Le backtesting est un outil essentiel dans la finance moderne qui permet aux praticiens de tester leurs stratégies par rapport aux conditions historiques du marché. Cela leur permet d'identifier les failles potentielles de leurs modèles et de les affiner efficacement.

C'est un processus qui consiste à analyser des données historiques pour voir comment une stratégie d'investissement aurait fonctionné si elle avait été utilisée dans le passé. Il permet aux traders de comparer les performances réelles de leur stratégie avec des performances hypothétiques à travers des données précédentes.

Le backtesting aide les traders à comprendre l'efficacité de leur stratégie et si elle aurait été rentable dans le passé.

Qu'est-ce que le backtesting dans le trading ?

Le backtesting est une méthode de trading standard utilisée pour analyser les stratégies passées et les choix d'investissement. Il utilise des données historiques pour voir à quel point ces stratégies auraient été efficaces et potentiellement rentables. Le backtesting vise à trouver des modèles et des tendances qui peuvent guider les futurs choix commerciaux.

Fondamentalement, le backtesting est comme une simulation qui tente de recréer les conditions passées du marché pour tester différentes stratégies de trading. Les traders utilisent un logiciel spécialisé pour saisir des règles ou des paramètres spécifiques pour l'achat et la vente d'actifs pendant le processus de backtesting.

Types de stratégies de backtesting

Voici les différents types de stratégies de backtesting que les traders utilisent pour obtenir des informations précieuses et améliorer leur avantage commercial.

• Backtesting historique : il s'agit d'une approche fondamentale du backtesting. Il s'agit de tester une stratégie de trading en utilisant des données passées. Les transactions sont simulées sur la base des conditions de marché historiques et les résultats de la stratégie sont analysés.
• Analyse Walk-Forward : Cette méthode combine à la fois des tests dans l'échantillon et hors échantillon. Les données historiques sont divisées en segments représentant des périodes spécifiques. La stratégie est d'abord testée sur les données de l'échantillon, puis appliquée aux données hors échantillon ultérieures. Ce processus est répété avec de nouvelles données, permettant une évaluation dynamique de la performance de la stratégie.
• Backtest piloté par les événements : cette approche évalue les performances d'une stratégie en fonction d'événements ou de déclencheurs spécifiques. La stratégie est conçue pour réagir à certains événements ou conditions de marché, et le processus de backtesting évalue ses performances dans ces scénarios.
• Backtesting sur plusieurs périodes : une stratégie est testée sur différentes périodes pour évaluer ses performances dans des conditions de marché variables. Cela aide à déterminer si la stratégie fonctionne de manière cohérente sur différents horizons temporels ou est plus efficace dans des délais spécifiques.
• Simulation de Monte Carlo : Cela implique de générer plusieurs scénarios aléatoires basés sur des données historiques pour évaluer la performance d'une stratégie dans différentes conditions de marché. Il fournit une compréhension plus large de la robustesse de la stratégie en tenant compte de divers résultats potentiels.
• Analyse de sensibilité : dans cette méthode, des paramètres ou des variables spécifiques au sein d'une stratégie sont ajustés pour observer comment les changements affectent ses performances. En faisant varier les intrants, on peut évaluer la sensibilité d'une stratégie à différentes conditions de marché et sa viabilité dans divers scénarios.

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Pourquoi Backtest Trading Stratégie?

Le backtesting peut fournir des informations précieuses sur la façon dont une stratégie aurait fonctionné dans le passé, ce qui peut aider les traders à prendre des décisions plus éclairées sur son potentiel futur.

L'un des principaux avantages du backtesting est qu'il permet aux traders d'identifier les faiblesses de leurs stratégies avant de risquer de l'argent réel. En lisant les performances passées, les traders peuvent voir quelles transactions étaient rentables et lesquelles ne l'étaient pas. Cela les aide à affiner leur approche et à augmenter leurs chances de succès.

Le backtesting permet également aux traders de tester différentes variantes de leur stratégie, telles que la modification des points d'entrée ou de sortie ou l'ajustement des paramètres de gestion des risques.

Comment backtester une stratégie de trading ?

Le backtesting d'une stratégie de trading est une étape cruciale pour évaluer sa rentabilité potentielle et sa fiabilité. Explorez deux approches distinctes du backtesting : le backtesting manuel et le backtesting logiciel . Chaque méthode offre ses propres avantages et considérations, fournissant aux traders des informations précieuses sur l'efficacité de leurs stratégies de trading.

Comment backtester manuellement une stratégie de trading ?

Pour tester manuellement une stratégie de trading, vous aurez besoin de données historiques sur les prix des actifs ou des marchés sur lesquels vous avez l'intention de négocier. Vous pouvez obtenir ces données en ligne auprès de votre courtier ou d'autres fournisseurs tiers comme Moneycontrol ou Investing.com. Une fois que vous avez accès aux données de prix historiques, vous pouvez commencer par définir vos règles d'entrée et de sortie en fonction des paramètres de votre stratégie.

Ensuite, chargez les données de prix historiques dans une feuille de calcul et appliquez vos règles d'entrée et de sortie à chaque barre de l'ensemble de données. Vous pouvez enregistrer toutes vos transactions, y compris les prix d'entrée et de sortie, les niveaux de stop-loss, les objectifs de profit et toute autre information pertinente qui vous aidera à analyser vos performances.

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Comment backtester une stratégie de trading à l'aide d'un logiciel ?

Les techniques exactes de backtesting d'une stratégie de trading varient d'un logiciel à l'autre. Cependant, les procédures courantes sont les suivantes :

• Choisissez le marché financier souhaité et la période spécifique que vous souhaitez analyser.
• Configurez les paramètres de votre stratégie de trading dans le logiciel. Cela comprend la définition du capital initial, la taille du portefeuille, les objectifs de profit, les niveaux de stop-loss et toute autre instruction pertinente.
• Lancez le backtest en exécutant le logiciel. Il simulera des transactions basées sur la stratégie définie en utilisant des données historiques.
• Évaluez les résultats du backtest. Examinez des facteurs tels que la rentabilité, les prélèvements et la performance globale. Si la stratégie n'a pas fonctionné comme prévu, envisagez d'utiliser les fonctionnalités d'optimisation offertes par le logiciel pour l'affiner et l'améliorer.

Certains logiciels de backtesting populaires sont : TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker, etc.

Exemple

Comprenons le backtesting à l'aide d'un exemple. Roy est un commerçant et cherche à maximiser son potentiel de profit.

Roy mène une analyse approfondie d'une stratégie de trading qui consiste à prendre des positions courtes lorsque la moyenne mobile (MA) à court terme tombe en dessous de la MA à long terme. Il croit que cette approche particulière a le potentiel de générer des profits plus élevés par rapport à la stratégie existante. Pour évaluer son efficacité, Roy utilise un logiciel spécialisé conçu pour le Backtesting.

Pour commencer le processus, Roy choisit de se concentrer sur le marché boursier. Il procède ensuite à la saisie de la période de backtest souhaitée, en particulier du 1er mars 2017 au 1er mars 2023.

De plus, il précise l'objectif de profit et les instructions stop-loss pour affiner les paramètres de sa stratégie. Après s'être assuré que toutes les entrées nécessaires sont saisies avec précision, il lance le backtest et examine méticuleusement les données résultantes.

En utilisant le backtesting, Roy a obtenu un aperçu de la performance historique de sa stratégie sur la période choisie. Si le backtest indiquait des bénéfices plus élevés, Roy pourrait envisager de mettre en œuvre sa nouvelle approche avec plus de confiance.

Deuxièmement, le backtesting a permis à Roy d'identifier les failles ou les faiblesses potentielles de sa stratégie. Et cette analyse l'a aidé à affiner et à affiner son approche, ce qui pourrait conduire à une meilleure prise de décision et à une meilleure rentabilité dans les transactions futures.

De plus, le backtesting a permis à Roy de valider ses suppositions et hypothèses sur le marché. Cette connaissance l'a aidé à prendre des décisions commerciales plus éclairées.

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Avantages du backtesting

Examinons les avantages du backtesting et explorons comment il peut façonner votre parcours d'investissement. Voici quelques-uns des avantages du backtesting qui doivent être pris en compte :

• Identifie les failles potentielles dans les stratégies de trading
• Aide les traders à comprendre les performances historiques de leur stratégie
• Fournit un moyen d'optimiser et d'améliorer les stratégies de trading
• Aide les commerçants à prendre de meilleures décisions sur la base des données passées
• Réduit les préjugés émotionnels dans le trading en fournissant des informations basées sur les données
• Augmente la confiance dans les stratégies de trading et le taux de réussite global

Risques du backtesting

Bien que le backtesting puisse fournir des informations précieuses et aider à la prise de décision, il est important de reconnaître les limites du backtesting. Comprendre ces limites est crucial pour assurer l'exactitude et la fiabilité de nos stratégies d'investissement :

• Les données passées et historiques ne peuvent pas toujours prédire l'avenir. Ainsi, la précision n'est pas toujours garantie.
• Les données précédentes peuvent être biaisées en raison d'un incident de marché important ou de sentiments inhabituellement optimistes.
• Les stratégies qui réussissent sur des marchés haussiers peuvent ne pas être efficaces dans des conditions baissières, et vice versa.
• Une stratégie de trading réussie sur le forex peut ne pas donner les mêmes résultats lorsqu'elle est appliquée aux actions en raison des différences de marché.
• Les modèles formés sur des ensembles de données limités peuvent ne pas tenir compte de la diversité des conditions du marché.

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Quelle est la meilleure stratégie de trading backtest ?

Les traders ont des stratégies uniques qui varient en fonction de leurs objectifs, de leur tolérance au risque, de leurs marchés préférés et de leur expérience.

Une approche de backtesting populaire est le backtesting intrajournalier manuel, que même les débutants peuvent essayer. En examinant les transactions passées sur des graphiques techniques, les traders peuvent avoir un aperçu des mouvements de prix et des profits ou pertes potentiels.

Une autre approche qu'un trader peut essayer consiste à combiner le backtesting avec le forward testing. Les transactions ne sont simulées que sur papier lors des tests avancés, donc aucun argent réel n'est impliqué. Chaque transaction est documentée, y compris les profits et les pertes liés à l'utilisation du système de négociation. De plus, les tests avancés utilisent des données en direct.

Quelques conseils de backtesting d'experts

Maintenant que vous avez compris ce qu'est le Backtesting ? Types de backtesting et stratégies de backtesting, voici quelques précieux conseils de backtesting d'experts dans le domaine pour vous aider à améliorer votre processus d'évaluation de stratégie de trading et de prise de décision.

• Utilisez plusieurs délais pour le backtesting afin d'obtenir une vue complète du comportement du marché.
• Évitez le surajustement en utilisant des données significatives et pas seulement en ajustant la stratégie aux performances passées.
• Soyez conscient du biais de survie et incluez les sociétés radiées ou en faillite dans votre ensemble de données.
• Utilisez des coûts de transaction et des glissements réalistes dans votre backtesting pour refléter avec précision les dépenses de trading.
• Testez votre stratégie sur des données hors échantillon pour voir comment elle fonctionne dans des conditions de marché inédites.
• Conservez un journal détaillé de toutes les transactions et des ajustements effectués lors du backtesting pour revoir et améliorer la stratégie au fil du temps.

Conclusion

Le backtesting est un outil précieux permettant aux traders de tester et d'affiner leurs stratégies de trading. Cependant, pour réussir le backtest d'une stratégie, il est important de définir des critères d'entrée et de sortie clairs, d'utiliser des données précises et d'éviter le surajustement.

Avec de la pratique et de la patience, les bons outils et les connaissances, tout trader peut intégrer le backtesting dans sa routine de trading et augmenter ses chances de succès sur les marchés.

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