Top 10 des logiciels de backtesting pour les actions et options NSE en Inde

Le trading d'actions et d'options implique de l'argent réel et, par conséquent, toute mauvaise décision peut entraîner d'énormes pertes. En raison de ce risque, les traders utilisent des stratégies d'achat et de vente basées sur différents critères et règles s'alignant sur les conditions et les objectifs du marché. Ils testent ces stratégies avant de plonger dans le marché réel.

Au départ, les traders utilisaient des écrans d'ordinateur pour visualiser les graphiques commerciaux et tester les stratégies de trading potentielles. Avec les progrès de la technologie, de nombreux fournisseurs ont développé un logiciel de backtesting d'actions pour tester des stratégies de trading potentielles à l'aide de données historiques. Les résultats des tests aident à modifier la stratégie de trading pour maximiser les gains.

Cependant, différentes solutions de backtesting varient en fonction du niveau d'expérience de trading, du budget, de la nationalité, du système disponible et d'autres facteurs similaires. Cet article couvre la liste des logiciels de backtesting adaptés au trading d'actions et d'options NSE en Inde.

Qu'est-ce que le backtesting d'actions ?

Le backtesting d'actions est un processus qui teste si un ensemble choisi de critères fondamentaux ou techniques pour la négociation d'actions a été rentable dans le passé.

Vous obtenez des rapports détaillés comprenant des transactions exécutées, des tirages, un rapport risque-récompense, un rendement composé, un pourcentage de gain, etc. pour vérifier l'efficacité de votre stratégie de trading.

Ces rapports servent de bonne estimation des performances de votre stratégie de trading et garantissent que vous mettez en œuvre des stratégies correctes avec de l'argent réel afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées.

Qu'est-ce qu'un logiciel de backtesting ?

Un logiciel de backtesting teste l'efficacité d'une stratégie de trading ou d'investissement utilisée dans le passé et aide à estimer ses performances futures. Sur la base du code de backtesting du logiciel, la simulation s'exécute sur une stratégie de trading en utilisant des données historiques d'instruments financiers tels que des options, des actions, etc.

Les rendements du modèle sont testés dans différentes conditions de marché et ensembles de données. Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds peuvent modifier différentes variables de stratégie de trading et comparer la viabilité des stratégies de trading pour sélectionner celle qui fonctionne le mieux sur les données historiques.

Avec un logiciel de backtesting, les traders peuvent obtenir des informations sur les bénéfices/pertes nets potentiels, l'exposition au marché, la volatilité, le rendement ajusté au risque et le rendement sans risquer de capital.

Lecture suggérée : Meilleur logiciel d'analyse technique pour la négociation d'actions en Inde

Top 10 des logiciels de backtesting pour une stratégie de trading efficace

En utilisant le bon logiciel de backtesting d'actions, les traders peuvent gagner du temps et de l'argent. L'utilisation de logiciels simplifie le processus de backtesting et fournit des rapports détaillés. Certaines des meilleures options sont discutées ci-dessous.

• TradingView

Le testeur de stratégie TradingView est une plate-forme basée sur le Web, qui est populaire parmi les traders et les investisseurs NSE pour le backtesting sur le forex et les actions.

Ses rapports de backtesting montrent les performances de profit de la stratégie de trading avec des paramètres tels que le pourcentage de transactions rentables, le bénéfice net, les graphiques sur les performances commerciales, le nombre de transactions, le retour d'achat et de maintien, etc.

Les graphiques fournissent une référence visuelle pour tous les métiers pour une compréhension facile. Vous pouvez également faire varier les paramètres de stratégie pour observer l'impact des modifications.

Fonctionnalités de TradingView

• Fonction de relecture du marché pour afficher les graphiques par jour dans la chronologie
• Pine Script pour la mise en œuvre de la stratégie
• Backtesting manuel du testeur de stratégie
• Exporter les données de la stratégie vers CSV
• Publier des idées et des scripts

Tarification TradingView : Vous pouvez l'utiliser comme logiciel de backtesting gratuit. Il existe trois plans payants - Pro, Pro +, Premium avec plus d'indicateurs, de graphiques et de vues pour le backtesting. Le logiciel offre un essai gratuit de l'édition payante pendant 30 jours. Le prix de la version Pro commence à INR 1126,47/mois.

Avantages du testeur de stratégie TradingView

• Contrôle de la vitesse de backtesting
• Chats personnalisés
• Application de bureau entièrement synchronisée, widgets Android et iOS

Inconvénients

• Backtesting uniquement pour des instruments uniques
• Impossible de mettre en œuvre l'automatisation du trading robotique

• Meta Trader 5

Avec MetaTrader Strategy Tester, vous pouvez importer des données boursières NSE et tester vos stratégies en fonction des cotations historiques des devises, des actions et d'autres actifs.

La plateforme de backtesting Metatrader peut tester des stratégies avec des indicateurs par défaut/personnalisés ou ceux de systèmes de trading automatisés appelés experts advisors.

Les résultats du backtesting fournissent des statistiques détaillées telles que le drawdown, le solde, le gain attendu, le facteur de profit (tous les profits/toutes les pertes), etc.

Fonctionnalités de MetaTrader 5

• Option de date personnalisée pour utiliser des données historiques spécifiques pour le backtesting
• Modes de test pour un rapport vitesse/qualité personnalisé
• Aide à choisir les meilleurs paramètres d'entrée pour un profit maximum et un risque minimum
• Outils 2D/3D pour analyser visuellement les résultats d'optimisation
• Réseau cloud MQL5 pour accélérer les calculs

Prix ​​: Un compte démo gratuit est disponible pour les utilisateurs individuels. Les courtiers peuvent choisir entre des licences d'entrée, standard et d'entreprise. Le prix est disponible sur demande.

Avantages pour MetaTrader 5

• Peut tester des conseillers experts sur plusieurs devises
• Contrôle de la vitesse en mode de trading visuel
• Fonctionne sur iOS, iPadOS, Android

MetaTrader 5 Inconvénients : Risque de sur-optimisation pour les débutants

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• MetaStock

Le logiciel de backtesting MetaStock permet aux traders de backtester la performance d'une idée, d'une théorie ou d'une stratégie. Vous pouvez tester différentes variables à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Il fournit des rapports de backtesting avec les bénéfices, les prélèvements, le retour sur investissement et d'autres paramètres.

En cliquant sur n'importe quel commerce d'achat ou de vente, vous pouvez voir la taille, l'historique, le profit ou la perte, et plus encore. La fonction de prévision vous permet de prédire l'action future des prix à partir de données historiques.

Fonctionnalités MetaStock

• Power Console pour accéder à 58 systèmes pour le backtesting
• Backtesting en un clic de l'ensemble du marché
• Sélection d'intervalle personnalisé pour le backtesting
• 67 outils de reconnaissance d'événements/modèles personnalisés pour la prévision
• Données en temps réel avec l'intégration du service Refinitiv Xenith News

Tarification MetaStock : Vous pouvez l'obtenir en tant que logiciel de backtesting gratuit pendant les deux premiers mois. Le prix commence à 4450,665 INR par mois.

Avantages de MetaStock

• Conseils d'experts sur les graphiques basés sur les stratégies de marché populaires
• Formations et webinaires d'assistance
• Rapports configurables pour les prévisions

Inconvénients de MetaStock

• Manque d'exécution automatisée des transactions
• Nécessite une connaissance des scripts

• AmiBroker

Le service de backtesting d'AmiBroker permet aux traders d'obtenir la liste des transactions simulées au niveau du portefeuille en fonction des règles de trading qu'ils préfèrent. L'utilisateur doit entrer la formule pour générer des signaux d'achat/vente/court/couverture pour les règles de trading.

Vous pouvez modifier différents paramètres pour le backtesting, tels que les objectifs de perte et de profit maximum, le montant de la commission, le type de transactions, la taille du portefeuille, les champs de prix, etc.

Caractéristiques d'AmiBroker

• Installation de backtesting personnalisée
• Plusieurs modes de backtest, y compris le mode de trading brut et rotatif régulier
• Optimisation dans la fenêtre d'analyse
• Hôte de script AFL pour les rédacteurs de formules avancés

Tarification d'AmiBroker : une version de démonstration gratuite de 30 jours du backtesting d'AmiBroker est disponible. L'édition Standard commence à INR 22582.72 avec deux threads par fenêtre d'analyse.

Avantages d'AmiBroker

• Prise en charge de plusieurs devises
• Prise en charge du multithreading pour des backtests et une optimisation plus rapides

Les inconvénients d'AmiBroker

• Téléchargement Windows uniquement
• Nécessite des connaissances en programmation

• Ninja Trader 8

NinjaTrader Strategy Analyzer permet aux traders d'utiliser des données de trading historiques pour identifier les attributs de profit et de perte de leur stratégie afin d'optimiser les performances dans des conditions de marché réelles.

Selon le style de rapport sélectionné, vous pouvez afficher des statistiques telles que le bénéfice/perte brut, le bénéfice net total, le facteur de profit, le nombre de transactions, le prélèvement maximum, etc.

Fonctionnalités de backtesting de NinjaTrader

• Stratégies d'échantillonnage prédéfinies
• Graphiques des prix dans le temps
• Données d'IQFeed, fichiers texte, Google Finance, eSignal, Yahoo finance, etc.
• Optimisation pour affiner les paramètres d'entrée des stratégies
• Graphiques d'optimisation 2D/3D

Tarification : Il existe un plan gratuit qui manque de backtesting automatisé. Les plans payants commencent à INR 16969.05/trimestre.

Avantages de NinjaTrader 8

• Lecture automatique des entrées/sorties de trade
• Peut enregistrer la session Strategy Analyzer
• Prise en charge des statistiques personnalisées développées par l'utilisateur

NinjaTrader 8 Inconvénients : Ne tient pas compte de l'évolution des prix et des événements d'actualité.

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• TradeStation

Le testeur de stratégie de TradeStation permet aux day traders d'analyser leurs idées et méthodes de trading pour les actions, les options et les contrats à terme à l'aide d'une vaste base de données de marché historique.

Le résumé des performances fournit des statistiques sur le bénéfice net total, le nombre total de transactions, le prélèvement maximal, le taux de rendement annuel, etc.

Fonctionnalités de TradeStation

• Backtesting Look-Inside-Bar pour des intervalles de données plus fins
• Graphiques hebdomadaires/mensuels
• Processus d'optimisation basé sur des paramètres
• Automatisation de la stratégie de suivi des positions et des commandes

Tarification TradeStation: C'est gratuit pour les clients de courtage TradeStation. Pour ouvrir un compte, vous pouvez ajouter n'importe quel montant de dépôt dans le plan TS Go et au moins 1 51 749 INR dans le plan TS Select.

Il n'y a pas de commission pour les actions et les ETF. La tarification commence au taux de 37,94 INR par contrat pour les stock-options.

Avantages de TradeStation

• Aucune installation requise dans la version Web
• Fonctionne sur ordinateur, Android et iOS
• Prise en charge de plusieurs devises

Inconvénients de TradeStation : mise en page encombrée

• Série Zerodha

Le backtesting des actions Streak Zerodha permet aux traders de créer, tester et déployer des stratégies pour les actions et les crypto-monnaies sans programmation. Une fois que vous avez créé ou copié une stratégie, vous pouvez générer des rapports de performance pour plusieurs actions en un seul clic.

Les mesures dans les résultats incluent la perte moyenne par transaction gagnante, le gain moyen par transaction gagnante, la courbe des profits et pertes, le tirage maximum, les pertes/gains maximum, entre autres.

Caractéristiques de la série Zerodha

• Paramètres de backtesting tels que le capital initial, la période de backtest, l'intervalle de bougie, le pourcentage de stop loss, etc.
• Exemples d'algos backtestés personnalisables pour l'optimisation
• Détails des performances des scripts individuels sur la page de backtest
• Direction de la tendance à court terme / long terme en temps réel

Tarification Zerodha Streak : Il offre un essai gratuit avec 50 backtests par jour. Le plan régulier commence à 690 INR par mois et permet 300 backtests par jour.

Avantages de la série Zerodha :

• Application Android et iOS
• Afficher le compteur pour compter les personnes suivant les résultats du backtest
• Marchés des graphiques d'instruments en direct

Inconvénients de Zerodha Streak : Nécessite une connexion Internet solide

• TradeBrains

Le portail TradeBrains aide les traders à créer des stratégies de backtesting et à les mettre en œuvre. Les rapports incluent des mesures telles que la croissance du portefeuille, le TCAC, les rendements absolus, les rendements YOY/MOM des actions du portefeuille, etc.

Vous pouvez également rester à jour avec des informations sur les actions de différentes sociétés indiennes cotées à la NSE et à la BSE.

Fonctionnalités de TradeBrains

• Plusieurs paramètres de backtesting
• Analyse du risque et du rendement pour chaque actif du portefeuille
• Segment d'analyse pour des résultats de backtesting détaillés

Tarification TradeBrains : Il existe un plan gratuit avec 1 backtest/jour. Les plans payants commencent à 399 INR/mois.

Avantages de TradeBrains :

• Cours gratuits d'investissement et de trading
• Interface simple et processus de backtesting

TradeBrains Inconvénients : application Android uniquement pour la sélection et l'analyse des stocks

• Courtiers interactifs

La plate-forme Interactive Brokers aide les gestionnaires de portefeuille à effectuer des backtests basés sur les fondamentaux de l'entreprise tels que le test Acid, le ratio P / E, la croissance du BPA, les meilleures évaluations des analystes côté achat, etc. Avec l'outil Portfolio Manager, vous pouvez créer et tester des stratégies par rapport à des références sélectionnées. en détail.

La plate-forme permet également d'optimiser le poids des positions en fonction du ratio de Sharpe le plus élevé (une mesure du rendement ajusté au risque), de la variance la plus faible, du rendement le plus élevé, etc. Pour les options, vous pouvez afficher les profits et pertes potentiels et le rapport risque/rendement dans Options Strategy Lab.

Fonctionnalités d'Interactive Brokers

• Enregistrement automatique des modifications des règles d'investissement en tant que stratégies hypothétiques
• Plus de 60 critères pour trier les investissements potentiels en actions
• Suivi des performances de la stratégie
• Notifications automatiques pour le rééquilibrage du portefeuille
• Technologie API avancée

Prix ​​: Il est gratuit pour les clients IB. Vous pouvez vous inscrire pour un compte d'essai gratuit sur la plateforme. Le prix est disponible sur demande.

Avantages des courtiers interactifs

• Jusqu'à neuf ans de performances historiques pour le backtesting
• Fonctionne sur ordinateur, mobile, Web
• Support client par téléphone, chat et contact par e-mail

Inconvénients d'Interactive Brokers : Pas beaucoup d'options pour le backtesting sur les indicateurs graphiques.

Lecture suggérée : Meilleurs cribleurs d'actions techniques en Inde pour le day trading

• TradersCockpit

TradersCockpit est utilisé par les commerçants, les investisseurs et les sociétés de courtage. L'outil Strategy Labs aide à construire et à tester des stratégies avec différents indicateurs pour les actions NSE.

Il prend en charge de grands volumes de données historiques pour vérifier le fonctionnement d'une stratégie à l'avenir. Les rapports incluent les dates de backtesting, les transactions moyennes, les rendements totaux, le pourcentage cumulé de gain/perte et de nombreuses autres mesures.

Fonctionnalités TradersCockpit

• Stratégies EOD et multi-cadres
• Tableaux d'analyse détaillés
• Versions optimisées

Prix ​​​​TradersCockpit: Il est disponible sur Techjockey.com pour INR 24662 / an.

CommerçantsCockpit Pros

• Basé sur le cloud, adapté aux mobiles
• Interface intuitive
• Ateliers pratiques

TradersCockpit Inconvénients : les fonctionnalités avancées de backtesting sont manquantes.

Points à considérer avant de choisir un logiciel de backtesting

Un bon logiciel de backtesting doit avoir une interface conviviale et fournir des résultats statistiques pour mesurer l'efficacité de la stratégie.

• Choix de langue

Certains logiciels de backtesting d'options ne nécessitent pas beaucoup de compétences en programmation pour un backtesting personnalisé, tandis que d'autres ont besoin que les utilisateurs comprennent complètement le langage de codage.

Ceux qui n'ont pas de formation technique peuvent trouver cela un peu difficile et prendre du temps pour apprendre des logiciels qui nécessitent des connaissances en programmation comme C, Java ou Python.

• Prise en charge du système d'exploitation

Vous devez vérifier la compatibilité du logiciel de backtesting avec votre système d'exploitation. Alors que la plupart des stratégies de trading de backtest sont basées sur le Web, certaines proposent même des logiciels Windows et des applications mobiles pour iOS/Android pour des backtests en déplacement.

• Exécution commerciale

Il existe plusieurs façons d'entrer ou de sortir d'un marché. Selon vos préférences, vous pouvez choisir le logiciel de back testing qui offre une exécution manuelle, semi-automatique et automatique des transactions. Seuls quelques fournisseurs proposent une exécution automatique des transactions.

• Indicateurs commerciaux

Le logiciel de back testing doit offrir un large éventail d'indicateurs tels que le ratio total de gain et de perte, le rendement total des capitaux propres (ROE), le ROE annualisé, le total des profits et pertes, les rendements ajustés au risque et la volatilité. Il est essentiel de comprendre la direction du marché avant de prendre toute décision.

• Choix de backtesting

Pour sélectionner le bon marché sur lequel trader, vous souhaiterez peut-être effectuer un backtest sur des marchés entiers à la fois au lieu de vous contenter d'actions ou de paires de devises uniques. Cependant, cela n'est pas disponible dans de nombreux logiciels de backtesting.

De plus, certains logiciels de backtesting ne prennent en charge qu'un seul instrument financier. Ces solutions logicielles de backtesting ne conviennent pas à ceux qui souhaitent prendre en charge plusieurs instruments financiers.

• Optimisation

Le logiciel de backtesting doit prendre en charge la création et l'optimisation faciles des stratégies backtestées. Construire une stratégie ne devrait pas prendre trop de temps pour un débutant. En outre, l'optimisation est nécessaire pour obtenir un maximum de profits.

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Conclusion

Si vous voulez être un trader prospère, vous devez combiner vos connaissances en trading avec un logiciel de backtesting pour prendre les bonnes décisions.

Cependant, rappelez-vous que les résultats sont hypothétiques et ne garantissent pas que la stratégie produirait un résultat similaire lors de la mise en œuvre réelle.

Les logiciels de backtesting vous fournissent des données, mais ce que vous faites pour rendre votre stratégie efficace dépend de vous.

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