Panduan Komprehensif untuk Bot Perdagangan Kripto: Langkah, Strategi, dan API

Diterbitkan: 2022-10-06

Bot sangat kuat; dikatakan bahwa sebagian besar lalu lintas di internet hanyalah bot yang memindai melalui situs web. Bot memenuhi kebutuhan khusus, kebutuhan untuk melakukan tugas dan membuat keputusan yang berulang.

Salah satu fungsi utama yang ditawarkan bot, ergo, adalah pengenalan pola, dan dengan ekstensi analitik data historis. Parameter untuk algoritme perdagangan, seperti perusahaan blockchain mana pun akan memberi tahu Anda, dapat ditentukan dalam empat langkah dasar:

  1. Analisis data
  2. Pembangkitan Sinyal
  3. Alokasi Risiko
  4. Eksekusi

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengikis data dan analisis data primer berikutnya. Data idealnya dapat dikikis melalui API pertukaran cryptocurrency melalui kontrak pintar atau sebaliknya; sebagian besar pertukaran memiliki API yang sangat efisien untuk hal yang sama. Potensi API yang tersedia yang dapat digunakan adalah:

  1. Coinbase
  2. Kraken
  3. Bittrex
  4. CEX.IO
  5. Poloniex

Data harus dianalisis dan menghasilkan file PASS/FAIL Boolean, yang akan diumpankan ke model pembelajaran mesin probabilistik untuk melatihnya. Data yang diambil dari API ini akan memiliki kombinasi dua jenis bobot:

  1. Data Historis Jarak Jauh – Diberikan bobot yang lebih sedikit dalam algoritme
  2. Data Historis Terbaru – Diberikan bobot lebih dalam algoritme

Parameter pengambilan keputusan akan dilatih untuk memperhitungkan data historis, tetapi bot akan membuat keputusan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Itu harus disetel secara optimal untuk membuat perubahan sesuai dengan yang sama. Proses pengembangan bot akan berjalan seperti ini:

  1. Memilih Tumpukan Teknologi
  2. Memilih dompet yang tepat atau layanan pengembangan dompet yang tepat
  3. Memilih API
  4. Pembuatan akun dan KPI
  5. Memilih kombinasi strategi perdagangan
  6. Arsitektur
  7. Penciptaan
  8. Pengujian kembali
  9. Penerapan Langsung

Tugas pertama, secara berurutan, adalah memilih tumpukan teknologi – kombinasi bahasa dan fungsi yang diperlukan untuk mengembangkan bot. Dalam tugas ini, bagaimanapun, sub-tugas pertama harus memilih kombinasi strategi perdagangan karena pada merekalah fungsionalitasnya bergantung. Ide yang bagus di sini, mungkin melibatkan konsultan blockchain atau menyewa layanan konsultasi blockchain untuk membantu hal yang sama, tetapi kemungkinan mereka akan menggunakan salah satu bahasa berikut:

  • Python
  • Javascript
  • Perl
  • C/C++

Kedua, API harus dipilih dan diselesaikan dari daftar yang disebutkan di atas. API membantu program/algoritma untuk berinteraksi dengan situs web. Dalam kasus bot, penggunaan utama API ini adalah pengumpulan dan pengujian data.

Perlu dicatat bahwa pertukaran yang berbeda cenderung memiliki data yang sedikit berbeda karena tindakan perdagangan yang berbeda. Bot harus mengevaluasi semua ini dengan analisis deret waktu untuk mengembangkan gagasan akut tentang fungsi pasar pada titik waktu tertentu, di bursa yang berbeda, untuk mendapatkan pandangan pasar yang komprehensif secara keseluruhan.

Ini juga akan menjadi persyaratan utama untuk strategi perdagangan arbitrase, di mana bot menghasilkan nilai berdasarkan perbedaan harga komoditas yang sama pada waktu yang sama di bursa yang berbeda.

Langkah selanjutnya adalah pendaftaran untuk layanan API ini. Penting bahwa ini dilakukan pada tahap ini, karena setelah menyelesaikan dua tahap pertama, pengembangan dan pengujian yang ketat akan dimulai, dan hal yang sama akan terhambat jika tim pengembang blockchain tidak memiliki semua alat.

Arsitektur bot juga bergantung pada strategi yang dipilih, menjadikan strategi sebagai salah satu bagian terpenting dari struktur; sebagaimana mestinya. Bot hanya sebagus strategi yang diterapkannya dan keputusan yang dibuatnya. Keputusan dapat diprogram, tetapi strategi harus dipilih. Setelah ini, bot akan segera diuji kembali di terminal perdagangan.

Satu penyebutan penting dalam proses ini adalah aspek skalabilitasnya. Bot perdagangan berfungsi sesuai dengan alokasi modal, strategi mereka bergantung pada itu. Ada bot yang tidak efektif melebihi $10.000. Ada bot yang akan efektif dengan $100.000 tetapi tidak dengan $10.000 karena mereka mungkin bergantung pada volume untuk menghasilkan nilai.

Berikut ini adalah daftar lengkap strategi potensial:

1. Perdagangan Momentum

Ini bekerja seperti perdagangan hari, di mana aset dibeli dan dijual dalam jangka pendek sesuai dengan 'gelombang' pasar. Bot akan mencari volume tambahan dalam aktivitas perdagangan, dan pembelian di mana ada momentum. Parameter pengenalan penting di sini adalah mengenali waktu masuk dan keluar, dan juga kehilangan selera.

2. Reversi Berarti

Di sini, data historis akan membantu dalam perhitungan harga rata-rata 'rata-rata' dari aset mata uang kripto dan penyimpangannya akan dianggap sebagai istilah 'kesalahan'. Misalnya, jika BTC adalah $1 dan memiliki standar deviasi yang ditentukan sebesar 10%, segera setelah harga turun di bawah $1 tetapi lebih tinggi dari $0,90, bot akan terus membeli dengan asumsi menjual pada 1. Jika naik, itu akan jual/shortsell.

3. Arbitrase

Bot akan mengikis pertukaran untuk mencari perbedaan harga. Misalnya, aset terdaftar untuk %1.1 di bursa A dan $1 di bursa B. Bot akan membeli dari B dan menjual di A. Perhatikan bahwa peluang arbitrase biasanya bahkan lebih kecil dari ini, dan membutuhkan modal dalam skala untuk berfungsi.

4. Naif Bayes

Bot akan memanfaatkan pembelajaran mesin dengan strategi ini. Idenya adalah untuk menggunakan probabilitas kejadian sebelumnya, melihat faktor penyebab dan faktor terkait yang akan ditentukan sebelumnya untuk ini dan merumuskan probabilitas posterior atas dasar bot mana yang akan membuat keputusan. Perhatikan, bahwa strategi ini dapat digunakan sebagai tambahan, untuk menyempurnakan keputusan pada beberapa strategi lain, misalnya selama perdagangan momentum.

5. Pemrosesan Bahasa Alami (NLP)

Bot akan mengikis situs web dengan berita tentang aset kripto yang relevan, dan melakukan analisis sentimen dengan hal yang sama. Analisis ini kemudian akan diuji dengan strategi trading untuk akurasi, yang akan dilakukan berulang-ulang hingga hasil analisis sentimen bot akurat dan dapat ditindaklanjuti. Perhatikan bahwa ini juga merupakan strategi berbasis pembelajaran mesin dan dapat digunakan sebagai tambahan.

6. Perdagangan Grid

Bot akan berfungsi pada kisi yang ditetapkan, yang akan memfasilitasi tindakan perdagangan dengan pesanan beli dan jual yang sudah ada sebelumnya. Ini juga akan dengan bantuan batas bawah dan atas yang ditetapkan. Misalnya, pertimbangkan aset kripto, saat ini seharga $50. Batas atas adalah $75 dan batas bawah adalah $25. Biarkan ukuran kisi menjadi $5. Dalam hal ini, Anda akan memiliki empat pesanan terbuka untuk membeli dan lima pesanan terbuka untuk dijual.

Jika harga mencapai $55, pesanan berpasangan adalah membeli pada $50 dan menjual pada $55, yang akan dieksekusi secara bersamaan, memesan keuntungan sebesar grid.

7. Rata-rata Biaya Dolar

Bot akan mencari momentum, khususnya momentum ke bawah dan mencoba meratakan biaya. Misalnya, bot membeli aset kripto dalam tren menurun yang saat ini dihargai $50. Bot akan membeli 10 unit seharga $50. Kemudian 15 pada $45. Kemudian 20 pada $40. Pada titik ini, bot memegang 45 unit aset, dengan harga $43,33 per unit. Dalam hal ini, ketika pembalikan tren terjadi, bot tidak perlu menunggu untuk kembali sampai harga aslinya, karena segala sesuatu di luar 43,33 adalah keuntungan murni.

8. Bot Peminjam Koin

Salah satu cara untuk menghasilkan uang dari cryptocurrency adalah dengan meminjamkan koin kepada pedagang margin. Masalah dengan melakukan itu secara manual adalah Anda harus mengatur parameter setiap kali untuk setiap panggilan margin. Namun, keuntungan menggunakan bot adalah mereka membutuhkan lebih sedikit waktu dalam menemukan suku bunga dan menemukan eksploitasi dalam potensi lonjakan tarif.

9. Bot Pembuat Pasar

Jenis bot ini bergantung pada momentum perdagangan, semakin banyak momentum dan volume yang diperdagangkan di pasar, semakin tinggi spread untuk perdagangan tersebut. Pada dasarnya, bot ini berfungsi dengan menjual lebih tinggi dan membeli lebih rendah dari harga pasar saat ini. Selisih antara harga yang diminta dan harga jual atau beli yang sebenarnya disebut 'spread'.

Saat ini, di pasar, ada banyak bot siap dan semi-siap yang tersedia untuk dibeli melalui pengembangan blockchain. Ini adalah layanan pengembangan blockchain yang cukup umum. Penting juga bahwa bot, jika dibuat dari awal, harus sebanding tidak hanya dari sudut pandang kinerja, tetapi juga dari sudut pandang fungsionalitas. Berikut ini adalah beberapa fitur umum yang biasanya disediakan oleh bot:

  • Notifikasi: Ini adalah untuk pergerakan pasar, tindakan bot, dan berbagai peluang saat ini sesuai dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya.
  • Strategi Dinamis: Tidak masuk akal untuk memiliki bot dengan satu set strategi. Proses pengambilan keputusan bot harus merupakan agregasi dari beberapa strategi, bersama dengan fleksibilitas untuk mengubahnya.
  • Pelacakan Pasar dan Penyimpanan Sejarah: Penting bagi bot untuk menelusuri seluruh data pasar sebelum menetapkan parameter untuk perdagangan.
  • Backtesting: Ini pada dasarnya menguji bot pada data historis di pasar langsung, memperhitungkan biaya dan latensi yang diperlukan.
  • Penjadwal: Ini untuk menentukan waktu bot akan aktif.
  • Keamanan: Seiring dengan semua fitur yang disebutkan di atas, bot juga harus aman, tetapi juga tidak berkompromi dalam aksesibilitas.

Berikut ini adalah beberapa bot yang sudah tersedia beserta fitur pembedanya:

  1. Traility: Ini adalah bot komprehensif yang menyediakan pelengkapan otomatis untuk perdagangan dan backtesting.
  2. Cryptohopper: Bot yang kuat, ini bekerja dengan 100 token di sekitar 13 bursa.
  3. Tokensets: Mereka menyediakan manajemen portofolio yang komprehensif tanpa biaya yang ditetapkan, yang berarti mereka sangat dinamis dalam penawaran mereka.
  4. Cryptohero: Ini sangat direkomendasikan untuk pemula, karena UI-nya interaktif dan sangat jelas.
  5. Superalgos: Seiring dengan fitur yang disebutkan di atas, mereka juga menyediakan opsi untuk desain strategi visual.

Jika digunakan secara efektif, bot perdagangan kripto bisa sangat menguntungkan. Ini juga bisa sangat tidak efektif. Pikirkan bot perdagangan sebagai manajer portofolio yang sangat personal, aktif berdagang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika ada kesenjangan antara garis waktu rencana keuangan Anda dan pemahaman bot tentang mereka, pengembaliannya tidak akan selaras dengan semua itu; jika mereka ada di sana.

Masalah utama di sini, adalah bagaimana Anda menjelaskan ke kalkulator; berbicara dalam bahasa 1s dan 0, kebutuhan, perlunya tindakan perdagangan dengan cara yang tepat, itulah sebabnya sangat disarankan untuk tidak berusaha sendirian; dan memiliki tim, tim yang cakap dan berpengalaman, seperti kami di Codezeros, untuk menjadi perantara dalam percakapan antara Anda sebagai pengguna dan bot.

Blog ini awalnya diposting di sini