10 Perangkat Lunak Backtesting Teratas untuk Saham & Opsi NSE di India

Perdagangan saham dan opsi melibatkan uang nyata dan karenanya setiap keputusan yang salah dapat menyebabkan kerugian besar. Karena risiko ini, pedagang menggunakan strategi jual beli berdasarkan kriteria dan aturan yang berbeda yang selaras dengan kondisi dan tujuan pasar. Mereka menguji strategi ini sebelum terjun ke pasar yang sebenarnya.

Awalnya, pedagang menggunakan layar komputer untuk memvisualisasikan grafik perdagangan dan menguji strategi perdagangan potensial. Dengan kemajuan teknologi, banyak vendor telah mengembangkan perangkat lunak backtesting saham untuk menguji strategi perdagangan potensial menggunakan data historis. Hasil pengujian membantu memodifikasi strategi perdagangan untuk memaksimalkan keuntungan.

Namun, solusi backtesting yang berbeda bervariasi tergantung pada tingkat pengalaman perdagangan, anggaran, kebangsaan, sistem yang tersedia, dan faktor lainnya. Artikel ini mencakup daftar perangkat lunak backtesting yang cocok untuk memperdagangkan saham dan opsi NSE di India.

Apa itu Backtesting Saham?

Backtesting saham adalah proses yang menguji apakah serangkaian kriteria fundamental atau teknis yang dipilih untuk perdagangan saham telah menguntungkan di masa lalu.

Anda mendapatkan laporan terperinci yang terdiri dari perdagangan yang dieksekusi, penarikan, rasio risiko-hadiah, pengembalian majemuk, persentase kemenangan, dan banyak lagi untuk memeriksa efektivitas strategi perdagangan Anda.

Laporan ini berfungsi sebagai perkiraan kinerja yang baik untuk strategi perdagangan Anda dan memastikan bahwa Anda menerapkan strategi yang benar dengan uang sungguhan sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat.

Apa itu Perangkat Lunak Backtesting?

Perangkat lunak backtesting menguji efektivitas strategi perdagangan atau investasi yang digunakan di masa lalu dan membantu memperkirakan kinerjanya di masa depan. Berdasarkan kode backtesting dalam perangkat lunak, simulasi berjalan pada strategi perdagangan menggunakan data historis dari instrumen keuangan seperti opsi, saham, dan lainnya.

Pengembalian pada model diuji di berbagai kondisi pasar dan kumpulan data. Investor institusional dan pengelola uang dapat mengubah variabel strategi perdagangan yang berbeda dan membandingkan kelayakan strategi perdagangan untuk memilih salah satu yang paling sesuai dengan data historis.

Dengan perangkat lunak backtesting, pedagang bisa mendapatkan informasi tentang potensi laba/rugi bersih, eksposur pasar, volatilitas, pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, dan pengembalian tanpa mempertaruhkan modal.

Disarankan Baca: Perangkat Lunak Analisis Teknis Terbaik untuk Perdagangan Saham di India

10 Software Backtesting Teratas untuk Strategi Trading yang Efektif

Dengan menggunakan perangkat lunak backtesting saham yang tepat, pedagang dapat menghemat waktu dan uang. Penggunaan perangkat lunak menyederhanakan proses backtesting dan memberikan laporan terperinci. Beberapa opsi terbaik akan dibahas selanjutnya.

• Tampilan Perdagangan

Penguji strategi TradingView adalah platform berbasis web, yang populer di kalangan pedagang dan investor NSE untuk forex dan backtesting saham.

Laporan backtestingnya menunjukkan kinerja laba dari strategi perdagangan dengan parameter seperti persentase perdagangan yang menguntungkan, laba bersih, grafik kinerja perdagangan, jumlah perdagangan, pengembalian beli dan tahan, dll.

Grafik memberikan referensi visual untuk semua perdagangan agar mudah dipahami. Anda juga dapat memvariasikan parameter strategi untuk mengamati dampak perubahan.

Fitur TradingView

• Fitur replay pasar untuk melihat grafik harian di timeline
• Skrip Pinus untuk implementasi strategi
• Backtesting manual penguji strategi
• Ekspor data Strategi ke CSV
• Publikasikan ide dan skrip

Harga TradingView: Anda dapat menggunakannya sebagai perangkat lunak backtesting gratis. Ada tiga paket berbayar - Pro, Pro+, Premium dengan lebih banyak indikator, grafik, dan tampilan untuk backtesting. Perangkat lunak ini menawarkan uji coba gratis dari edisi berbayar selama 30 hari. Harga untuk versi Pro mulai dari INR 1126,47/ bulan.

Kelebihan Penguji Strategi TradingView

• Kontrol atas kecepatan backtesting
• Obrolan khusus
• Aplikasi desktop yang disinkronkan sepenuhnya, widget Android dan iOS

Kontra TradingView

• Backtesting hanya untuk instrumen tunggal
• Tidak mungkin menerapkan otomatisasi perdagangan robot

• MetaTrader 5

Dengan Penguji Strategi MetaTrader, Anda dapat mengimpor data saham NSE dan menguji kembali strategi Anda berdasarkan kutipan historis mata uang, saham, dan aset lainnya.

Platform backtesting Metatrader dapat menguji strategi dengan indikator default/kustom atau yang berasal dari sistem perdagangan otomatis yang disebut penasihat ahli.

Hasil backtesting memberikan statistik terperinci seperti penarikan, saldo, hasil yang diharapkan, faktor keuntungan (semua keuntungan/semua kerugian), dll.

Fitur MetaTrader 5

• Opsi tanggal khusus untuk menggunakan data historis tertentu untuk backtesting
• Mode pengujian untuk rasio kecepatan/kualitas khusus
• Membantu memilih parameter input terbaik untuk keuntungan maksimum dan risiko minimum
• Alat 2D/3D untuk menganalisis hasil pengoptimalan secara visual
• Jaringan cloud MQL5 untuk mempercepat komputasi

Harga: Akun demo gratis tersedia untuk pengguna individu. Pialang dapat memilih dari lisensi masuk, standar, dan perusahaan. Harga tersedia berdasarkan permintaan.

Pro untuk MetaTrader 5

• Dapat menguji penasihat ahli pada berbagai mata uang
• Kontrol kecepatan dalam mode perdagangan visual
• Bekerja di iOS, iPadOS, Android

MetaTrader 5 Kontra: Risiko optimasi berlebihan untuk pemula

Baca yang Disarankan: Perangkat Lunak Perdagangan Opsi Profesional Terbaik di India

• MetaStock

Perangkat lunak backtesting MetaStock memungkinkan pedagang untuk menguji seberapa baik ide, teori, atau strategi yang dilakukan sebelumnya. Anda dapat menguji berbagai variabel menggunakan kecerdasan buatan (AI). Ini memberikan laporan backtesting dengan keuntungan, penarikan, ROI dan parameter lainnya.

Dengan mengklik perdagangan beli atau jual, Anda dapat melihat ukuran, latar belakang, untung atau rugi, dan banyak lagi. Fitur perkiraan memungkinkan Anda untuk memprediksi tindakan harga di masa mendatang dari data historis.

Fitur MetaStock

• Power Console untuk mengakses 58 sistem untuk backtesting
• Backtesting satu-klik dari seluruh pasar
• Pilihan interval khusus untuk backtesting
• 67 pengenal peristiwa/pola khusus untuk perkiraan
• Data waktu nyata dengan integrasi layanan Refinitiv Xenith News

Harga MetaStock: Anda bisa mendapatkannya sebagai perangkat lunak backtesting gratis selama dua bulan pertama. Harga mulai dari INR 4450,665 per bulan.

Kelebihan MetaStock

• Saran ahli tentang grafik berdasarkan strategi pasar populer
• Pelatihan dan webinar untuk dukungan
• Pelaporan yang dapat dikonfigurasi untuk perkiraan

Kekurangan MetaStock

• Tidak memiliki eksekusi perdagangan otomatis
• Membutuhkan pengetahuan tentang skrip

• AmiBroker

Layanan backtesting AmiBroker memungkinkan para pedagang untuk mendapatkan daftar perdagangan tingkat portofolio yang disimulasikan berdasarkan aturan perdagangan yang mereka sukai. Pengguna harus memasukkan formula untuk menghasilkan sinyal beli/jual/short/cover untuk aturan perdagangan.

Anda dapat mengubah pengaturan yang berbeda untuk backtesting seperti kerugian maksimum dan target laba berhenti, jumlah komisi, jenis perdagangan, ukuran portofolio, bidang harga, dll.

Fitur AmiBroker

• Fasilitas backtesting khusus
• Beberapa mode backtest, termasuk mode perdagangan mentah dan rotasi biasa
• Optimasi di Jendela Analisis
• Tuan rumah skrip AFL untuk penulis formula tingkat lanjut

Harga AmiBroker: Tersedia versi demo gratis selama 30 hari dari AmiBroker. Edisi Standar mulai dari INR 22582,72 dengan dua utas per jendela analisis.

Kelebihan AmiBroker

• Dukungan multi-mata uang
• Dukungan multi-threading untuk backtesting dan optimasi yang lebih cepat

Kekurangan AmiBroker

• Hanya unduhan Windows
• Membutuhkan pengetahuan pemrograman

• NinjaTrader 8

NinjaTrader Strategy Analyzer memungkinkan pedagang menggunakan data perdagangan historis untuk mengidentifikasi atribut untung dan rugi dari strategi mereka untuk mengoptimalkan kinerja dalam kondisi pasar langsung.

Tergantung pada gaya laporan yang dipilih, Anda dapat melihat statistik seperti laba/rugi kotor, total laba bersih, faktor laba, jumlah perdagangan, penarikan maksimum, dan banyak lagi.

Fitur Backtesting NinjaTrader

• Strategi sampel yang telah ditentukan sebelumnya
• Grafik harga dari waktu ke waktu
• Data dari IQFeed, file teks, Google Finance, eSignal, Yahoo finance, dll.
• Optimalisasi untuk menyempurnakan parameter input strategi
• Grafik pengoptimalan 2D / 3D

Harga: Ada paket gratis yang tidak memiliki backtesting otomatis. Paket berbayar mulai dari INR 16969,05/ kuartal.

NinjaTrader 8 Pro

• Pembacaan otomatis entri/keluar perdagangan
• Dapat menyimpan sesi Strategy Analyzer
• Dukungan untuk statistik khusus yang dikembangkan pengguna

NinjaTrader 8 Kontra: Tidak mempertimbangkan aksi harga dan peristiwa berita.

Baca yang Disarankan: Perangkat Lunak Sinyal Jual Beli Bagus Terbaik untuk Pasar Saham India

• Stasiun Perdagangan

Penguji strategi TradeStation memungkinkan pedagang harian untuk menganalisis ide dan metode perdagangan mereka untuk saham, opsi, dan berjangka menggunakan basis data pasar historis yang besar.

Ringkasan kinerja menyediakan statistik untuk total laba bersih, jumlah total perdagangan, penarikan maksimum, tingkat pengembalian tahunan, dll.

Fitur TradeStation

• Backtesting Look-Inside-Bar untuk interval data yang lebih baik
• Grafik Mingguan/Bulanan
• Proses optimasi berbasis parameter
• Otomatisasi strategi untuk memantau posisi dan pesanan

Harga TradeStation: Ini gratis untuk klien pialang TradeStation. Untuk membuka akun, Anda dapat menambahkan jumlah setoran apa pun dalam paket TS Go dan setidaknya INR 1,51,749 dalam paket TS Select.

Tidak ada komisi untuk saham dan ETF. Harga dimulai pada tingkat INR 37,94 per kontrak untuk opsi saham.

Kelebihan TradeStation

• Tidak diperlukan instalasi dalam versi web
• Bekerja di desktop, Android dan iOS
• Dukungan multi-mata uang

Kontra dari TradeStation: Tata letak berantakan

• Garis Zerodha

Backtesting saham Streak Zerodha memungkinkan pedagang untuk membangun, menguji, dan menerapkan strategi untuk saham dan cryptocurrency tanpa pemrograman. Setelah Anda membuat atau menyalin strategi, Anda dapat membuat laporan kinerja untuk beberapa saham dalam satu klik.

Metrik dalam hasil termasuk kerugian rata-rata per perdagangan yang menang, keuntungan rata-rata per perdagangan yang menang, kurva untung dan rugi, penarikan maksimum, kerugian/keuntungan maksimum, antara lain.

Fitur Streak Zerodha

• Parameter backtesting seperti modal awal, periode backtest, interval candle, persentase stop loss, dan banyak lagi.
• Algo sampel backtested yang dapat disesuaikan untuk pengoptimalan
• Detail kinerja skrip individu di halaman backtest
• Arah tren jangka pendek / jangka panjang secara real time

Zerodha Streak Pricing: Menawarkan uji coba gratis dengan 50 backtest per hari. Paket reguler mulai dari INR 690 per bulan dan memungkinkan 300 backtests per hari.

Kelebihan Zerodha Streak:

• Aplikasi Android dan iOS
• Lihat penghitung untuk menghitung orang yang melacak hasil backtest
• Pasar untuk grafik live instrumen

Kontra Zerodha Streak: Membutuhkan koneksi internet yang kuat

• TradeBrains

Portal TradeBrains membantu pedagang dalam membuat strategi backtesting dan menerapkannya. Laporan tersebut mencakup metrik seperti pertumbuhan portofolio, CAGR, pengembalian absolut, pengembalian YOY/MOM pada saham portofolio, dan sebagainya.

Anda juga dapat tetap diperbarui dengan informasi tentang saham berbagai perusahaan India yang terdaftar di NSE dan BSE.

Fitur TradeBrains

• Beberapa parameter backtesting
• Analisis risiko dan pengembalian untuk setiap aset portofolio
• Segmen analisis untuk hasil backtesting mendetail

Harga TradeBrains: Ada paket gratis dengan 1 backtest/hari. Paket berbayar mulai dari INR 399/bulan.

Kelebihan TradeBrains:

• Kursus investasi dan perdagangan gratis
• Antarmuka sederhana dan proses backtesting

Kontra TradeBrains: Aplikasi Android hanya untuk penyaringan & analitik saham

• Pialang Interaktif

Platform Interactive Brokers membantu manajer portofolio untuk melakukan backtesting berdasarkan fundamental perusahaan seperti Acid test, P/E ratio, EPS growth, top buy-side Analyst Ratings, dll. Dengan alat Portfolio Manager, Anda dapat membangun dan melakukan backtest strategi terhadap tolok ukur yang dipilih secara terperinci.

Platform ini juga memungkinkan pengoptimalan bobot posisi berdasarkan rasio Sharpe tertinggi (ukuran pengembalian yang disesuaikan dengan risiko), varians terendah, pengembalian tertinggi, dan banyak lagi. Untuk opsi, Anda dapat melihat potensi untung dan rugi serta rasio risiko/pengembalian di Lab Strategi Opsi.

Fitur Broker Interaktif

• Penghematan otomatis dari modifikasi aturan investasi sebagai strategi hipotetis
• 60+ kriteria untuk menyortir investasi saham potensial
• Pelacakan kinerja strategi
• Pemberitahuan otomatis untuk penyeimbangan kembali portofolio
• Teknologi API canggih

Harga: Gratis untuk klien IB. Anda dapat mendaftar untuk mendapatkan akun uji coba gratis di platform. Harga tersedia berdasarkan permintaan.

Kelebihan Broker Interaktif

• Performa historis hingga sembilan tahun untuk backtesting
• Bekerja di desktop, seluler, web
• Dukungan pelanggan melalui telepon, obrolan & kontak email

Interactive Brokers Cons: Tidak banyak pilihan untuk backtesting pada indikator chart.

Disarankan Baca: Penyaring Saham Teknis Terbaik di India untuk Perdagangan Harian

• PedagangKokpit

TradersCockpit digunakan oleh para pedagang, investor, dan perusahaan pialang. Alat Strategy Labs membantu dalam membangun dan menguji ulang strategi dengan berbagai indikator untuk saham NSE.

Ini mendukung volume besar data historis untuk memeriksa bagaimana strategi bekerja di masa depan. Laporan tersebut mencakup tanggal pengujian ulang, perdagangan rata-rata, pengembalian total, persentase keuntungan/kerugian kumulatif, dan banyak metrik lainnya.

Fitur Kokpit Pedagang

• Strategi EOD dan Multi-frame
• Bagan analisis terperinci
• Versi yang dioptimalkan

TradersCockpit Price: Tersedia di Techjockey.com seharga INR 24662/ tahun.

Trader Kokpit Pro

• Berbasis cloud, ramah seluler
• Antarmuka yang intuitif
• Lokakarya langsung

TradersCockpit Cons: Fitur lanjutan untuk backtesting tidak ada.

Hal-Hal yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Memilih Perangkat Lunak Backtesting

Perangkat lunak backtesting yang baik harus memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan harus memberikan hasil statistik untuk mengukur efektivitas strategi.

• Pilihan bahasa

Beberapa perangkat lunak backtesting opsi tidak memerlukan banyak keterampilan pemrograman untuk backtesting kustom, sementara yang lain membutuhkan pengguna untuk memahami bahasa pengkodean sepenuhnya.

Mereka yang tidak memiliki latar belakang teknologi mungkin merasa agak sulit dan membutuhkan waktu untuk mempelajari perangkat lunak yang membutuhkan pengetahuan pemrograman seperti C, Java, atau Python.

• Dukungan sistem operasi

Anda harus memeriksa kompatibilitas perangkat lunak backtesting dengan sistem operasi Anda. Meskipun sebagian besar strategi perdagangan uji balik berbasis web, beberapa bahkan menawarkan perangkat lunak Windows dan aplikasi seluler untuk iOS/ Android untuk pengujian balik saat bepergian.

• Eksekusi perdagangan

Ada beberapa cara untuk masuk atau keluar pasar. Tergantung pada preferensi Anda, Anda dapat memilih perangkat lunak pengujian kembali yang menawarkan eksekusi perdagangan manual, semi-otomatis, dan otomatis. Hanya beberapa vendor yang menyediakan eksekusi perdagangan otomatis.

• Indikator perdagangan

Perangkat lunak pengujian kembali harus menawarkan berbagai indikator seperti Rasio Total Gain Loss, Total Return on Equity (ROE), ROE Tahunan, Total Laba dan Rugi, Pengembalian yang Disesuaikan dengan Risiko, dan Volatilitas. Sangat penting untuk memahami arah pasar sebelum membuat keputusan apa pun.

• Pilihan pengujian balik

Untuk memilih pasar yang tepat untuk berdagang, Anda mungkin ingin menguji kembali seluruh pasar sekaligus, bukan hanya ekuitas tunggal atau pasangan valas. Namun, ini tidak tersedia di banyak perangkat lunak backtesting.

Juga, beberapa perangkat lunak backtesting hanya mendukung satu instrumen keuangan. Solusi perangkat lunak backtesting seperti itu tidak cocok untuk mereka yang menginginkan dukungan untuk beberapa instrumen keuangan.

• Optimasi

Perangkat lunak backtesting harus mendukung pembuatan dan pengoptimalan strategi backtested yang mudah. Membangun strategi tidak boleh terlalu memakan waktu untuk pemula. Juga, optimasi diperlukan untuk mendapatkan keuntungan maksimal.

Disarankan Baca: Perangkat Lunak Analisis Teknis Terbaik untuk Perdagangan Saham di India

Kesimpulan

Jika Anda ingin menjadi trader yang sukses, Anda harus menggabungkan pengetahuan trading Anda dengan software backtesting untuk membuat keputusan yang tepat.

Namun, ingatlah bahwa hasilnya adalah hipotetis dan tidak menjamin bahwa strategi tersebut akan menghasilkan hasil yang serupa pada implementasi yang sebenarnya.

Perangkat lunak backtesting memberi Anda data tetapi apa yang Anda lakukan untuk membuat strategi Anda efektif tergantung pada Anda.

FAQ