Una guida completa ai robot di trading di criptovalute: passaggi, strategie e API

Pubblicato: 2022-10-06

I robot sono estremamente potenti; si dice che la maggior parte del traffico su Internet sia solo la scansione di bot attraverso i siti web. I bot soddisfano un'esigenza di nicchia, un'esigenza di svolgere attività e prendere decisioni ripetitive.

Una delle funzionalità principali offerte dai bot, ergo, è il riconoscimento dei modelli e, per estensione, l'analisi dei dati storici. I parametri per gli algoritmi di trading, come direbbe qualsiasi azienda blockchain, potrebbero essere definiti in quattro passaggi fondamentali:

  1. Analisi dei dati
  2. Generazione di segnali
  3. Allocazione del rischio
  4. Esecuzione

Il primo passo sarebbe quello di raschiare i dati e la successiva analisi dei dati primari. I dati possono idealmente essere raschiati tramite API di scambi di criptovaluta tramite contratti intelligenti o altro; la maggior parte degli scambi ha API molto efficienti per lo stesso. Le potenziali API disponibili che possono essere utilizzate sono:

  1. Coinbase
  2. Kraken
  3. Bittrex
  4. CEX.IO
  5. Poloniex

I dati devono essere analizzati e generare un file booleano PASS/FAIL, che verrebbe inviato a un modello probabilistico di machine learning per addestrarlo. Questi dati estratti da queste API avrebbero una combinazione di due tipi di pesi:

  1. Dati storici remoti: dato meno peso all'interno dell'algoritmo
  2. Dati storici recenti: dato più peso all'interno dell'algoritmo

I parametri decisionali sarebbero addestrati per tenere conto dei dati storici, ma il bot prenderebbe le decisioni in base alle attuali condizioni di mercato. Deve essere ottimizzato in modo ottimale per apportare modifiche secondo lo stesso. Il processo di sviluppo del bot sarebbe un po' così:

  1. Selezione dello stack tecnologico
  2. Selezione del portafoglio giusto o dei servizi di sviluppo del portafoglio giusti
  3. Selezione delle API
  4. Creazione account e KPI
  5. Selezione di una combinazione di strategie di trading
  6. Architettura
  7. Creazione
  8. Test retrospettivo
  9. Distribuzione in tempo reale

Il primo compito, nell'ordine, sarebbe selezionare uno stack tecnologico, una combinazione di linguaggi e funzionalità necessarie per sviluppare il bot. All'interno di questa attività, tuttavia, la prima sottoattività deve essere la selezione di una combinazione di strategie di trading perché è da esse che dipendono le funzionalità. Una buona idea qui, sarebbe probabilmente coinvolgere un consulente blockchain o assumere servizi di consulenza blockchain per aiutare con lo stesso, ma è probabile che utilizzino uno dei seguenti linguaggi:

  • Pitone
  • Javascript
  • Perl
  • C/C++

In secondo luogo, le API devono essere selezionate e finalizzate dall'elenco di cui sopra. Un'API aiuta un programma/algoritmo a interagire con un sito web. Nel caso di un bot, l'uso principale di queste API sarebbe la raccolta e il test dei dati.

Va notato che è probabile che diversi scambi abbiano dati leggermente diversi a causa delle diverse azioni di trading. Il bot deve valutare tutto questo con l'analisi delle serie temporali per sviluppare un'idea acuta della funzione del mercato in un determinato momento, in diversi scambi, per ottenere una visione completa del mercato nel suo insieme.

Questo sarebbe anche un requisito primario per una strategia di trading di arbitraggio, in cui il bot genera un valore basato sulle differenze di prezzo della stessa merce contemporaneamente su borse diverse.

Il passo successivo sarebbe la registrazione per i servizi di queste API. È importante che ciò avvenga in questa fase, poiché dopo il completamento delle prime due fasi devono essere avviati uno sviluppo e un test rigorosi e lo stesso sarebbe ostacolato se il team di sviluppatori blockchain non disponesse di tutti gli strumenti.

L'architettura del bot dipende anche dalle strategie selezionate, rendendo le strategie evidentemente uno dei pezzi più importanti della struttura; come dovrebbero essere. Un bot è valido solo quanto le strategie che implementa e le decisioni che prende. Le decisioni possono essere programmate, ma le strategie devono essere selezionate. Dopo questo, il bot verrebbe prontamente sottoposto a backtest sul terminale di trading.

Una menzione degna di nota in questo processo sarebbe l'aspetto della scalabilità. I robot di trading funzionano in base all'allocazione del capitale, le loro strategie dipendono da questo. Ci sono bot che non sono efficaci oltre $ 10.000. Ci sono bot che sarebbero efficaci con $ 100.000 ma non con $ 10.000 perché potrebbero dipendere dal volume per generare valore.

Di seguito è riportato un elenco completo di potenziali strategie:

1. Commercio di slancio

Funziona come il day-trading, in cui le attività vengono acquistate e vendute a breve termine in base alle "onde" del mercato. Il bot cercherebbe volumi incrementali nelle attività di trading e buy-in dove c'è slancio. Importanti parametri di riconoscimento in questo caso sarebbero il riconoscimento dei tempi di entrata e di uscita e anche la propensione alla perdita.

2. Inversione media

Qui, i dati storici aiuterebbero nel calcolo di un prezzo medio "medio" di un asset in criptovaluta e le deviazioni da esso sarebbero considerate termini di "errore". Ad esempio, se BTC fosse $ 1 e avesse una deviazione standard definita del 10%, non appena il prezzo scende al di sotto di $ 1 ma superiore a $ 0,90, il bot continuerebbe ad acquistare supponendo di vendere a 1. Se aumentasse, sarebbe vendita/vendita allo scoperto.

3. Arbitraggio

Il bot raschierebbe gli scambi per cercare una differenza di prezzo. Ad esempio, un asset è quotato per %1,1 sullo scambio A e $1 sullo scambio B. Il bot comprerebbe da B e venderebbe su A. Nota che le opportunità di arbitraggio sono solitamente anche inferiori e richiedono capitale su larga scala per funzionare.

4. Bayes ingenuo

Il bot utilizzerebbe l'apprendimento automatico con questa strategia. L'idea è di utilizzare le probabilità a priori degli eventi, esaminando i fattori causali e correlati che sarebbero predefiniti per questo e formulando una probabilità a posteriori sulla base della quale il bot prenderebbe le decisioni. Nota che questa strategia può essere utilizzata come componente aggiuntivo, per perfezionare meglio le decisioni su qualche altra strategia, ad esempio durante il momentum trading.

5. Elaborazione del linguaggio naturale (PNL)

Il bot raschierebbe i siti Web con notizie sulle criptovalute rilevanti ed eseguirebbe un'analisi del sentiment con le stesse. Questa analisi verrebbe quindi testata con una strategia di trading per la precisione, che verrebbe eseguita ripetutamente fino a quando l'output dell'analisi del sentiment del bot non sarà accurato e perseguibile. Tieni presente che anche questa è una strategia basata sull'apprendimento automatico e può essere utilizzata come componente aggiuntivo.

6. Commercio di rete

Il bot funzionerebbe su griglie assegnate, il che faciliterebbe l'azione di trading con ordini di acquisto e vendita preesistenti. Ciò avverrebbe anche con l'aiuto dei limiti inferiore e superiore assegnati. Ad esempio, considera un asset crittografico, attualmente a $ 50. Il limite superiore è di $ 75 e il limite inferiore è di $ 25. Lascia che la dimensione della griglia sia $ 5. In questo caso, avresti quattro ordini aperti da acquistare e cinque ordini aperti da vendere.

Se il prezzo raggiunge $ 55, l'ordine accoppiato sarebbe quello di acquistare a $ 50 e vendere a $ 55, che verrebbero eseguiti simultaneamente, registrando un profitto della dimensione della griglia.

7. Media del costo del dollaro

Il bot cercherà lo slancio, in particolare lo slancio al ribasso e cercherà di mediare i costi. Ad esempio, il bot acquista per un asset crittografico in una tendenza al ribasso che attualmente ha un prezzo di $ 50. Il bot comprerebbe 10 unità a $ 50. Quindi 15 a $ 45. Quindi 20 a $ 40. A questo punto, il bot detiene 45 unità dell'asset, a $ 43,33 per unità. In questo caso, quando si verifica l'inversione di tendenza, il bot non dovrebbe attendere per tornare al prezzo originale, poiché tutto ciò che va oltre 43,33 è puro profitto.

8. Bot per il prestito di monete

Uno dei modi per fare soldi con le criptovalute è prestare monete ai trader a margine. Il problema di farlo manualmente è che devi impostare i parametri ogni volta per ogni margin call. Tuttavia, il vantaggio dell'utilizzo dei bot è che impiegano meno tempo a trovare i tassi di interesse e a trovare exploit in potenziali picchi di tassi.

9. Bot Market Maker

Questi tipi di bot dipendono dallo slancio del trading, maggiore è lo slancio e il volume scambiati sul mercato, maggiore sarebbe lo spread per lo scambio. Fondamentalmente, questi robot funzionano vendendo a un prezzo più alto e acquistando a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di mercato corrente. La differenza tra il prezzo richiesto e il prezzo effettivo di vendita o acquisto è chiamata "spread".

Attualmente, sul mercato, ci sono un sacco di robot pronti e semi-pronti disponibili per l'acquisto tramite lo sviluppo di blockchain. È un servizio di sviluppo blockchain piuttosto comune. È anche importante che il bot, se creato da zero, debba essere comparabile non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche dal punto di vista della funzionalità. Di seguito sono elencate alcune funzionalità comuni che di solito i bot forniscono:

  • Notifiche: sono per i movimenti di mercato, le azioni dei bot e varie opportunità del momento in base a parametri preimpostati.
  • Strategia dinamica: non ha senso avere un bot con un'unica strategia impostata. Il processo decisionale del bot deve essere un'aggregazione di più strategie, oltre ad avere la flessibilità di modificarle.
  • Monitoraggio del mercato e conservazione della cronologia: è importante che il bot esamini tutti i dati del mercato prima di impostare i parametri per un'operazione.
  • Backtesting: Questo è fondamentalmente testare il bot su dati storici nei mercati live, tenendo conto delle commissioni e della latenza richieste.
  • Scheduler: serve per decidere l'ora in cui il bot sarà attivo.
  • Sicurezza: insieme a tutte le funzionalità di cui sopra, il bot deve anche essere sicuro, ma senza compromettere l'accessibilità.

Di seguito sono riportati alcuni dei bot già disponibili insieme alle loro caratteristiche distintive:

  1. Traility: questo è un bot completo che fornisce il completamento automatico per scambi e backtesting.
  2. Cryptohopper: un potente bot, funziona con centinaia di token in circa 13 scambi.
  3. Set di token: forniscono una gestione completa del portafoglio senza commissioni fisse, il che significa che sono altamente dinamici nella loro offerta.
  4. Cryptohero: questo è altamente raccomandato per i principianti, poiché la sua interfaccia utente è interattiva e altamente autoesplicativa.
  5. Superalgos: insieme alle funzionalità di cui sopra, forniscono anche l'opzione per la progettazione di strategie visive.

Se utilizzato in modo efficace, un bot di trading di criptovalute può essere altamente redditizio. Può anche essere altamente inefficace. Pensa al trading bot come a un gestore di portafoglio altamente personalizzato, che opera attivamente in base alle tue esigenze. Se c'è un divario tra la sequenza temporale dei tuoi piani finanziari e la loro comprensione da parte del bot, i rendimenti non si allineerebbero a nessuno di essi; se sono lì.

Il problema principale qui è come si spiega a una calcolatrice; parlando nella lingua degli 1 e degli 0, la necessità, la necessità di scambiare azioni in un modo che sia giusto, motivo per cui è altamente consigliabile non impegnarsi solo su questo; e avere un team, un team capace ed esperto, come noi di Codezeros, per essere l'intermediario nelle conversazioni tra te come utente e il bot.

Questo blog è stato originariamente pubblicato qui