I 10 migliori software di backtesting per azioni e opzioni NSE in India

Il trading di azioni e opzioni comporta denaro reale e quindi qualsiasi decisione sbagliata può portare a enormi perdite. A causa di questo rischio, i trader utilizzano strategie di acquisto e vendita basate su criteri e regole diversi in linea con le condizioni e gli obiettivi del mercato. Testano queste strategie prima di tuffarsi nel mercato reale.

Inizialmente, i trader utilizzavano gli schermi dei computer per visualizzare grafici commerciali e testare potenziali strategie di trading. Con i progressi tecnologici, molti fornitori hanno sviluppato software di backtesting azionario per testare potenziali strategie di trading utilizzando dati storici. I risultati del test aiutano a modificare la strategia di trading per massimizzare i guadagni.

Tuttavia, diverse soluzioni di backtesting variano a seconda del livello di esperienza di trading, del budget, della nazionalità, del sistema disponibile e di altri fattori simili. Questo articolo copre l'elenco dei software di backtesting adatti per il trading di azioni e opzioni NSE in India.

Che cos'è il backtesting delle azioni?

Il backtesting delle azioni è un processo che verifica se una serie scelta di criteri fondamentali o tecnici per la negoziazione di azioni è stata redditizia in passato.

Ottieni rapporti dettagliati costituiti da operazioni eseguite, drawdown, rapporto rischio-rendimento, rendimento composto, percentuale di vincita e altro per verificare l'efficacia della tua strategia di trading.

Questi rapporti servono come una buona stima della performance per la tua strategia di trading e assicurano che tu implementi strategie corrette con denaro reale in modo da poter prendere decisioni informate.

Che cos'è il software di backtesting?

Il software di backtesting verifica l'efficacia di una strategia di trading o di investimento utilizzata in passato e aiuta a stimarne le prestazioni future. Sulla base del codice di backtesting nel software, la simulazione viene eseguita su una strategia di trading utilizzando i dati storici di strumenti finanziari come opzioni, azioni e altro.

I rendimenti del modello vengono testati in diverse condizioni di mercato e set di dati. Gli investitori istituzionali e i gestori di denaro possono modificare diverse variabili della strategia di trading e confrontare la fattibilità delle strategie di trading per selezionare quella che funziona meglio sui dati storici.

Con il software di backtesting, i trader possono ottenere informazioni su potenziali profitti/perdite netti, esposizione al mercato, volatilità, rendimento aggiustato per il rischio e rendimento senza rischiare il capitale.

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I 10 migliori software di backtesting per una strategia di trading efficace

Utilizzando il giusto software di backtesting azionario, i trader possono risparmiare tempo e denaro. L'uso del software semplifica il processo di backtesting e fornisce report dettagliati. Alcune delle migliori opzioni sono discusse di seguito.

• TradingView

Il tester di strategia TradingView è una piattaforma basata sul Web, popolare tra i trader e gli investitori di NSE per il backtesting di forex e azioni.

I suoi rapporti di backtesting mostrano le prestazioni di profitto della strategia di trading con parametri come la percentuale di operazioni redditizie, l'utile netto, i grafici sull'andamento degli scambi, il numero di operazioni, il rendimento di acquisto e mantenimento, ecc.

I grafici forniscono un riferimento visivo per tutte le operazioni per una facile comprensione. Puoi anche modificare i parametri della strategia per osservare l'impatto delle modifiche.

Funzionalità di TradingView

• Funzione di riproduzione del mercato per visualizzare i grafici giornalieri nella sequenza temporale
• Pine Script per l'implementazione della strategia
• Backtest manuale del tester di strategia
• Esporta i dati della strategia in CSV
• Pubblica idee e script

Prezzi TradingView: puoi usarlo come software di backtesting gratuito. Esistono tre piani a pagamento: Pro, Pro+, Premium con più indicatori, grafici e viste per il backtesting. Il software offre una prova gratuita dell'edizione a pagamento per 30 giorni. Il prezzo della versione Pro parte da INR 1126,47/mese.

Pro di TradingView Strategy Tester

• Controllo sulla velocità di backtesting
• Chat personalizzate
• App desktop completamente sincronizzata, widget Android e iOS

TradingView Contro

• Backtesting solo per singoli strumenti
• Non è possibile implementare l'automazione del trading robotico

• Metacommerciante 5

Con MetaTrader Strategy Tester, puoi importare dati azionari NSE e testare le tue strategie in base a quotazioni storiche di valute, azioni e altri asset.

La piattaforma di backtesting Metatrader può testare strategie con indicatori predefiniti/personalizzati o quelli di sistemi di trading automatizzati chiamati consulenti esperti.

I risultati del backtesting forniscono statistiche dettagliate come prelievo, saldo, guadagno atteso, fattore di profitto (tutti i profitti/tutte le perdite), ecc.

Caratteristiche di MetaTrader 5

• Opzione di data personalizzata per utilizzare dati storici specifici per il backtesting
• Modalità di prova per rapporto velocità/qualità personalizzato
• Aiuta a scegliere i migliori parametri di input per il massimo profitto e il minimo rischio
• Strumenti 2D/3D per analizzare visivamente i risultati dell'ottimizzazione
• Rete cloud MQL5 per velocizzare i calcoli

Prezzo: l'account demo gratuito è disponibile per i singoli utenti. I broker possono scegliere tra licenze entry, standard ed enterprise. Il prezzo è disponibile su richiesta.

Pro per MetaTrader 5

• Può testare consulenti esperti su più valute
• Controllo della velocità in modalità di trading visivo
• Funziona su iOS, iPadOS, Android

MetaTrader 5 Contro: Rischio di ottimizzazione eccessiva per i principianti

Suggerito di leggere: il miglior software professionale per il trading di opzioni in India

• MetaStock

Il software di backtesting MetaStock consente ai trader di testare quanto bene un'idea, una teoria o una strategia precedentemente eseguite. Puoi testare diverse variabili usando l'intelligenza artificiale (AI). Fornisce report di backtesting con profitti, draw-down, ROI e altri parametri.

Facendo clic su qualsiasi operazione di acquisto o vendita, puoi visualizzare dimensioni, background, profitti o perdite e altro ancora. La funzione di previsione consente di prevedere l'azione futura dei prezzi dai dati storici.

Funzionalità di MetaStock

• Power Console per accedere a 58 sistemi per il backtesting
• Backtesting con un clic dell'intero mercato
• Selezione dell'intervallo personalizzato per il backtesting
• 67 riconoscitori di eventi/modelli personalizzati per la previsione
• Dati in tempo reale con l'integrazione del servizio Refinitiv Xenith News

Prezzo MetaStock: puoi ottenerlo come software di backtesting gratuito per i primi due mesi. Il prezzo parte da INR 4450.665 al mese.

MetaStock Pro

• Consulenza di esperti su grafici basati su strategie di mercato popolari
• Formazione e webinar per il supporto
• Reportistica configurabile per la previsione

MetaStock Contro

• Manca l'esecuzione automatizzata degli scambi
• Richiede conoscenza di scripting

• AmiBroker

Il servizio di backtesting di AmiBroker consente ai trader di ottenere l'elenco delle operazioni simulate a livello di portafoglio in base alle regole di trading che preferiscono. L'utente deve inserire la formula per generare segnali di acquisto/vendita/corto/copertura per le regole di trading.

Puoi modificare diverse impostazioni per il backtesting come la perdita massima e gli arresti target di profitto, l'importo della commissione, il tipo di operazioni, la dimensione del portafoglio, i campi dei prezzi, ecc.

Funzionalità di AmiBroker

• Struttura di backtest personalizzata
• Diverse modalità di backtest, inclusa la normale modalità di trading grezzo e rotazionale
• Ottimizzazione nella finestra di analisi
• Host di scripting AFL per scrittori di formule avanzate

Prezzi AmiBroker: è disponibile una versione demo gratuita di 30 giorni del backtesting di AmiBroker. L'edizione standard inizia a INR 22582.72 con due thread per finestra di analisi.

Pro di AmiBroker

• Supporto multivaluta
• Supporto multi-threading per backtesting e ottimizzazione più rapidi

AmiBroker Contro

• Scarica solo Windows
• Richiede conoscenze di programmazione

• Ninja Trader 8

NinjaTrader Strategy Analyzer consente ai trader di utilizzare i dati storici di trading per identificare gli attributi di profitto e perdita della loro strategia per ottimizzare le prestazioni in condizioni di mercato in tempo reale.

A seconda dello stile di report selezionato, puoi visualizzare statistiche come profitto/perdita lordi, profitto netto totale, fattore di profitto, numero di operazioni, prelievo massimo e altro.

Funzioni di backtest di NinjaTrader

• Strategie campione predefinite
• Grafici dei prezzi nel tempo
• Dati da IQFeed, file di testo, Google Finance, eSignal, Yahoo finance, ecc.
• Ottimizzazione per mettere a punto i parametri di input delle strategie
• Grafici di ottimizzazione 2D/3D

Prezzi: esiste un piano gratuito privo di backtest automatizzato. I piani a pagamento partono da INR 16969,05/trimestre.

NinjaTrader 8 Pro

• Lettura automatica dell'entrata/uscita dal commercio
• Può salvare la sessione di Strategy Analyzer
• Supporto per statistiche personalizzate sviluppate dall'utente

NinjaTrader 8 Contro: Non considera l'azione sui prezzi e gli eventi di notizie.

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• TradeStation

Il tester di strategia di TradeStation consente ai trader giornalieri di analizzare le proprie idee e metodi commerciali per azioni, opzioni e future utilizzando un ampio database storico di mercato.

Il riepilogo delle prestazioni fornisce statistiche per l'utile netto totale, il numero totale di operazioni, il prelievo massimo, il tasso di rendimento annuo, ecc.

Caratteristiche di TradeStation

• Backtest Look-Inside-Bar per intervalli di dati più fini
• Grafici settimanali/mensili
• Processo di ottimizzazione basato su parametri
• Automazione della strategia per il monitoraggio di posizioni e ordini

Prezzi TradeStation: è gratuito per i clienti di brokeraggio TradeStation. Per aprire un conto, puoi aggiungere qualsiasi importo di deposito nel piano TS Go e almeno INR 1.51.749 nel piano TS Select.

Non ci sono commissioni per azioni ed ETF. Il prezzo inizia al tasso di INR 37,94 per contratto per le stock option.

Pro di TradeStation

• Nessuna installazione richiesta nella versione web
• Funziona su desktop, Android e iOS
• Supporto multivaluta

Contro di TradeStation: layout disordinato

• Zerodha Streak

Il backtesting delle azioni Streak Zerodha consente ai trader di creare, testare e implementare strategie per azioni e criptovalute senza programmazione. Dopo aver creato o copiato una strategia, puoi generare rapporti sulla performance per diversi titoli con un clic.

Le metriche nei risultati includono perdita media per operazione vincente, guadagno medio per operazione vincente, curva di profitti e perdite, prelievo massimo, perdite/guadagni massimi, tra gli altri.

Caratteristiche di Streak Zerodha

• Parametri di backtest come capitale iniziale, periodo di backtest, intervallo di candele, percentuale di stop loss e altro ancora.
• Algos di esempio personalizzabili con backtesting per l'ottimizzazione
• Dettagli sulle prestazioni delle singole coppette nella pagina del backtest
• Direzione delle tendenze a breve/lungo termine in tempo reale

Zerodha Streak Pricing: offre una prova gratuita con 50 backtest al giorno. Il piano regolare parte da INR 690 al mese e consente 300 backtest al giorno.

Pro di Zerodha Streak:

• App per Android e iOS
• Visualizza contatore per contare le persone che monitorano i risultati del backtest
• Mercati per grafici live di strumenti

Contro di Zerodha Streak: richiede una forte connessione Internet

• TradeBrains

Il portale TradeBrains aiuta i trader a creare strategie di backtesting e implementarle. I report includono parametri come la crescita del portafoglio, il CAGR, i rendimenti assoluti, i rendimenti YOY/MOM sui titoli del portafoglio e così via.

Puoi anche rimanere aggiornato con le informazioni sulle azioni di diverse società indiane quotate a NSE e BSE.

Caratteristiche di TradeBrains

• Parametri di backtest multipli
• Analisi di rischio e rendimento per ogni asset del portafoglio
• Segmento di analisi per risultati dettagliati del backtesting

Prezzi di TradeBrains: esiste un piano gratuito con 1 backtest al giorno. I piani a pagamento partono da INR 399/mese.

Pro di TradeBrains:

• Corsi gratuiti di investimento e trading
• Semplice interfaccia e processo di backtesting

Contro TradeBrains: app Android solo per screening e analisi delle azioni

• Broker interattivi

La piattaforma Interactive Brokers aiuta i gestori di portafoglio a eseguire backtesting in base ai fondamentali aziendali come il test dell'acido, il rapporto P/E, la crescita dell'EPS, i migliori rating degli analisti lato acquisto, ecc. Con lo strumento Gestore di portafoglio, puoi costruire e testare strategie rispetto a benchmark selezionati in dettaglio.

La piattaforma consente inoltre di ottimizzare il peso delle posizioni in base all'indice di Sharpe più elevato (una misura del rendimento corretto per il rischio), alla varianza più bassa, al rendimento più elevato e altro ancora. Per le opzioni, puoi visualizzare il potenziale profitto e perdita e il rapporto rischio/rendimento in Options Strategy Lab.

Funzionalità di broker interattivi

• Salvataggio automatico delle modifiche alle regole di investimento come strategie ipotetiche
• Oltre 60 criteri per ordinare potenziali investimenti in azioni
• Monitoraggio delle prestazioni della strategia
• Notifiche automatiche per il ribilanciamento del portafoglio
• Tecnologia API avanzata

Prezzo: è gratuito per i clienti IB. Puoi registrarti per un account di prova gratuito sulla piattaforma. Il prezzo è disponibile su richiesta.

Pro dei broker interattivi

• Fino a nove anni di prestazioni storiche per il backtesting
• Funziona su desktop, mobile, web
• Assistenza clienti tramite telefono, chat e contatto e-mail

Contro broker interattivi: non molte opzioni per il backtesting sugli indicatori dei grafici.

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• Traders Cockpit

TradersCockpit è utilizzato da trader, investitori e società di intermediazione. Lo strumento Strategy Labs aiuta a costruire e testare strategie con diversi indicatori per le azioni NSE.

Supporta grandi volumi di dati storici per verificare come funziona una strategia in futuro. I report includono date di backtesting, scambi medi, rendimenti totali, guadagni/perdite percentuali cumulative e molte altre metriche.

Caratteristiche di TradersCockpit

• Strategie EOD e Multiframe
• Grafici di analisi dettagliati
• Versioni ottimizzate

Prezzo TradersCockpit: è disponibile su Techjockey.com per INR 24662/anno.

Traders Cockpit Pro

• Basato su cloud, mobile friendly
• Interfaccia intuitiva
• Laboratori pratici

Contro TradersCockpit: mancano funzionalità avanzate per il backtesting.

Cose da considerare prima di scegliere il software di backtesting

Un buon software di backtesting deve avere un'interfaccia intuitiva e dovrebbe fornire risultati statistici per misurare l'efficacia della strategia.

• Scelte linguistiche

Alcuni software di backtesting opzionali non richiedono molte capacità di programmazione per il backtesting personalizzato, mentre altri richiedono che gli utenti comprendano completamente il linguaggio di codifica.

Chi non ha un background tecnologico potrebbe trovarlo un po' difficile e impiegare del tempo per imparare software che richiedono conoscenze di programmazione come C, Java o Python.

• Supporto del sistema operativo

È necessario verificare la compatibilità del software di backtesting con il proprio sistema operativo. Sebbene la maggior parte delle strategie di trading di back test siano basate sul Web, alcune offrono persino software Windows e app mobili per iOS/Android per il backtesting in movimento.

• Esecuzione commerciale

Esistono diversi modi per entrare o uscire da un mercato. A seconda delle tue preferenze, puoi scegliere il software di back test che offre l'esecuzione manuale, semiautomatica e automatica degli scambi. Solo pochi fornitori forniscono l'esecuzione automatica degli scambi.

• Indicatori di trading

Il software di back test deve offrire un'ampia gamma di indicatori come Total Gain Loss Ratio, Total Return on Equity (ROE), ROE annualizzato, Profitti e perdite totali, Rendimenti aggiustati per il rischio e Volatilità. È essenziale comprendere la direzione del mercato prima di prendere qualsiasi decisione.

• Scelte di backtesting

Per selezionare il mercato giusto in cui fare trading, potresti voler eseguire il backtest di interi mercati contemporaneamente invece di singole azioni o coppie forex. Tuttavia, questo non è disponibile in molti software di backtesting.

Inoltre, alcuni software di backtesting supportano solo un singolo strumento finanziario. Tali soluzioni software di backtesting non sono adatte a coloro che desiderano il supporto per più strumenti finanziari.

• Ottimizzazione

Il software di backtesting dovrebbe supportare la facile creazione e ottimizzazione di strategie backtested. Costruire una strategia non dovrebbe richiedere troppo tempo per un principiante. Inoltre, l'ottimizzazione è necessaria per ottenere il massimo profitto.

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Conclusione

Se vuoi essere un trader di successo, devi combinare le tue conoscenze di trading con il software di backtesting per prendere le decisioni giuste.

Tuttavia, ricorda che i risultati sono ipotetici e non garantiscono che la strategia produca un risultato simile sull'effettiva attuazione.

Il software di backtesting ti fornisce dati, ma ciò che fai per rendere efficace la tua strategia dipende da te.

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