インドのNSEストックとオプションのトップ10バックテストソフトウェア

株やオプションの取引には実際のお金が関係しているため、間違った決定をすると巨額の損失につながる可能性があります。 このリスクのため、トレーダーは市場の状況と目標に沿ったさまざまな基準とルールに基づいた売買戦略を使用します。 彼らは実際の市場に飛び込む前にこれらの戦略をテストします。

当初、トレーダーはコンピューター画面を使用してトレードチャートを視覚化し、潜在的なトレーディング戦略をテストしました。 テクノロジーの進歩に伴い、多くのベンダーは、履歴データを使用して潜在的な取引戦略をテストするための株式バックテストソフトウェアを開発しました。 テスト結果は、利益を最大化するために取引戦略を変更するのに役立ちます。

ただし、さまざまなバックテストソリューションは、取引経験レベル、予算、国籍、利用可能なシステム、およびその他のそのような要因によって異なります。 この記事では、インドでのNSE株とオプションの取引に適したバックテストソフトウェアのリストについて説明します。

ストックバックテストとは何ですか？

株のバックテストは、株を取引するための基本的または技術的な基準の選択されたセットが過去に利益を上げているかどうかをテストするプロセスです。

実行された取引、ドローダウン、リスクと報酬の比率、複合収益、勝率などで構成される詳細なレポートを取得して、取引戦略の有効性を確認します。

これらのレポートは、取引戦略のパフォーマンスの適切な見積もりとして役立ち、情報に基づいた決定を下せるように、実際のお金で正しい戦略を実装することを保証します。

バックテストソフトウェアとは何ですか？

バックテストソフトウェアは、過去に採用された取引または投資戦略の有効性をテストし、その将来のパフォーマンスを推定するのに役立ちます。 ソフトウェアのバックテストコードに基づいて、シミュレーションはオプションや株式などの金融商品からの履歴データを使用して取引戦略で実行されます。

モデルの収益は、さまざまな市況とデータセットにわたってテストされます。 機関投資家とマネーマネージャーは、さまざまな取引戦略変数を変更し、取引戦略の実行可能性を比較して、履歴データに最適なものを選択できます。

バックテストソフトウェアを使用すると、トレーダーは潜在的な純利益/損失、市場エクスポージャー、ボラティリティ、リスク調整後リターン、および資本をリスクにさらすことなくリターンに関する情報を取得できます。

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効果的な取引戦略のためのトップ10バックテストソフトウェア

適切な株式バックテストソフトウェアを使用することにより、トレーダーは時間とお金を節約できます。 ソフトウェアを使用すると、バックテストプロセスが簡素化され、詳細なレポートが提供されます。 次に、最良のオプションのいくつかについて説明します。

• TradingView

TradingViewストラテジーテスターはウェブベースのプラットフォームであり、NSEのトレーダーや投資家の間で外国為替や株式のバックテストに人気があります。

そのバックテストレポートは、収益性の高い取引の割合、純利益、取引実績のチャート、取引数、バイアンドホールドリターンなどのパラメータを使用して、取引戦略の収益実績を示します。

チャートは、理解しやすいようにすべての取引の視覚的な参照を提供します。 戦略パラメータを変更して、変更の影響を観察することもできます。

TradingViewの機能

• タイムラインで日ごとのチャートを表示するマーケットリプレイ機能
• 戦略実装のためのパインスクリプト
• ストラテジーテスターの手動バックテスト
• 戦略データをCSVにエクスポート
• アイデアとスクリプトを公開する

TradingViewの価格設定：無料のバックテストソフトウェアとして使用できます。 3つの有料プランがあります-Pro、Pro +、Premiumで、より多くのインジケーター、チャート、およびバックテスト用のビューがあります。 このソフトウェアは、有料版の30日間の無料トライアルを提供します。 Proバージョンの価格は月額1126.47インドルピーからです。

TradingViewStrategyTesterの長所

• バックテスト速度の制御
• カスタムチャット
• 完全に同期されたデスクトップアプリ、AndroidおよびiOSウィジェット

TradingViewの短所

• 単一の機器のみのバックテスト
• ロボット取引の自動化を実装することはできません

• MetaTrader 5

MetaTrader Strategy Testerを使用すると、NSE株式データをインポートし、通貨、株式、その他の資産の過去の相場に基づいて戦略をバックテストできます。

Metatraderバックテストプラットフォームは、デフォルト/カスタムインジケーターまたはエキスパートアドバイザーと呼ばれる自動取引システムからの戦略を使用して戦略をテストできます。

バックテストの結果は、ドローダウン、バランス、期待されるペイオフ、利益率（すべての利益/すべての損失）などの詳細な統計を提供します。

MetaTrader5の機能

• バックテストに特定の履歴データを使用するカスタム日付オプション
• カスタム速度/品質比のテストモード
• 最大の利益と最小のリスクのための最良の入力パラメータを選択するのに役立ちます
• 最適化の結果を視覚的に分析するための2D/3Dツール
• 計算を高速化するMQL5クラウドネットワーク

価格：個人ユーザーは無料のデモアカウントを利用できます。 ブローカーは、エントリーライセンス、標準ライセンス、およびエンタープライズライセンスから選択できます。 価格はリクエストに応じて利用できます。

MetaTrader5の長所

• 複数の通貨でエキスパートアドバイザーをテストできます
• ビジュアルトレーディングモードでの速度制御
• iOS、iPadOS、Androidで動作します

MetaTrader 5の短所：初心者のための過度の最適化のリスク

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• MetaStock

MetaStockバックテストソフトウェアを使用すると、トレーダーは、アイデア、理論、または戦略が以前にどれだけうまく実行されたかをバックテストできます。 人工知能（AI）を使用してさまざまな変数をテストできます。 利益、ドローダウン、ROI、その他のパラメータを含むバックテストレポートを提供します。

売買取引をクリックすると、サイズ、背景、利益または損失などを表示できます。 予測機能を使用すると、履歴データから将来の価格アクションを予測できます。

MetaStockの機能

• バックテストのために58のシステムにアクセスするためのパワーコンソール
• 市場全体のワンクリックバックテスト
• バックテスト用のカスタム間隔の選択
• 67のイベントレコグナイザー/予測用のカスタムパターン
• RefinitivXenithNewsサービス統合によるリアルタイムデータ

MetaStockの価格：最初の2か月間は無料のバックテストソフトウェアとして入手できます。 料金は月額4450.665インドルピーからです。

MetaStockの長所

• 人気のある市場戦略に基づくチャートに関する専門家のアドバイス
• サポートのためのトレーニングとウェビナー
• 予測のための構成可能なレポート

MetaStockの短所

• 自動取引実行が不足している
• スクリプトの知識が必要です

• AmiBroker

AmiBrokerバックテストサービスを使用すると、トレーダーは好みの取引ルールに基づいて、シミュレートされたポートフォリオレベルの取引リストを取得できます。 ユーザーは、取引ルールの買い/売り/ショート/カバーシグナルを生成するための式を入力する必要があります。

最大損失と利益の目標ストップ、手数料の額、取引の種類、ポートフォリオのサイズ、価格フィールドなど、バックテストのさまざまな設定を変更できます。

AmiBrokerの機能

• カスタムバックテスト機能
• 通常の生および回転取引モードを含むいくつかのバックテストモード
• 分析ウィンドウでの最適化
• 高度な数式作成者向けのAFLスクリプトホスト

AmiBrokerの価格： AmiBrokerバックテストの30日間の無料デモバージョンが利用可能です。 Standard Editionは、分析ウィンドウごとに2つのスレッドでINR22582.72から始まります。

AmiBrokerの長所

• 複数通貨のサポート
• より高速なバックテストと最適化のためのマルチスレッドサポート

AmiBrokerの短所

• Windowsのみのダウンロード
• プログラミングの知識が必要

• NinjaTrader 8

NinjaTrader Strategy Analyzerを使用すると、トレーダーは過去の取引データを使用して戦略の損益属性を識別し、実際の市場条件でのパフォーマンスを最適化できます。

選択したレポートスタイルに応じて、粗利益/損失、総純利益、利益率、取引数、最大ドローダウンなどの統計を表示できます。

NinjaTraderバックテスト機能

• 事前定義されたサンプル戦略
• 時間の経過に伴う価格チャート
• IQFeed、テキストファイル、Google Finance、eSignal、YahooFinanceなどからのデータ。
• 戦略の入力パラメータを微調整するための最適化
• 2D/3D最適化グラフ

価格：自動バックテストがない無料プランがあります。 有料プランは、四半期あたり16969.05インドルピーから始まります。

NinjaTrader8の長所

• トレードエントリー/エグジットの自動読み取り
• ストラテジーアナライザーセッションを保存できます
• ユーザーが開発したカスタム統計のサポート

NinjaTrader 8短所：価格アクションやニュースイベントを考慮していません。

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• TradeStation

TradeStationの戦略テスターを使用すると、デイトレーダーは、大規模な過去の市場データベースを使用して、株式、オプション、先物の取引アイデアと方法を分析できます。

パフォーマンスサマリーは、総純利益、総取引数、最大ドローダウン、年間収益率などの統計を提供します。

TradeStationの機能

• より細かいデータ間隔のためのLook-Inside-Barバックテスト
• 週次/月次チャート
• パラメータベースの最適化プロセス
• ポジションと注文を監視するための戦略の自動化

TradeStationの価格： TradeStationの仲介クライアントは無料です。 アカウントを開設するために、TS Goプランでは任意のデポジット額を追加でき、TSSelectプランでは少なくともINR1,51,749を追加できます。

株式やETFの手数料はありません。 ストックオプションの価格は、1契約あたり37.94インドルピーから始まります。

TradeStationの長所

• Webバージョンではインストールは必要ありません
• デスクトップ、Android、iOSで動作します
• 複数通貨のサポート

TradeStationの短所：雑然としたレイアウト

• ゼロダストリーク

Streak Zerodhaの株式バックテストにより、トレーダーはプログラミングなしで株式と暗号通貨の戦略を構築、テスト、および展開できます。 戦略を作成またはコピーすると、ワンクリックで複数の株式のパフォーマンスレポートを生成できます。

結果のメトリクスには、勝ちトレードあたりの平均損失、勝ちトレードあたりの平均利益、損益曲線、最大ドローダウン、最大損失/利益などが含まれます。

ストリークゼロダの機能

• 初期資本、バックテスト期間、ろうそく間隔、ストップロス率などのバックテストパラメータ。
• 最適化のためのカスタマイズ可能なバックテストされたサンプルアルゴリズム
• バックテストページの個々のスクリプトパフォーマンスの詳細
• リアルタイムでの短期/長期トレンドの方向性

Zerodha Streak Pricing： 1日あたり50回のバックテストを含む無料トライアルを提供しています。 通常のプランは月額690インドルピーから始まり、1日あたり300回のバックテストが可能です。

Zerodha Streakの長所：

• AndroidおよびiOSアプリ
• バックテストの結果を追跡している人を数えるためのカウンターを表示
• 楽器のライブチャートの市場

Zerodha Streakの短所：強力なインターネット接続が必要

• TradeBrains

TradeBrainsポータルは、トレーダーがバックテスト戦略を作成して実装するのに役立ちます。 レポートには、ポートフォリオの成長、CAGR、絶対収益、ポートフォリオ株式のYOY/MOM収益などの指標が含まれます。

また、NSEおよびBSEに上場しているさまざまなインド企業の株式に関する情報を常に最新の状態に保つことができます。

TradeBrainsの機能

• 複数のバックテストパラメータ
• 各ポートフォリオ資産のリスクとリターンの分析
• 詳細なバックテスト結果の分析セグメント

TradeBrainsの価格： 1日1回のバックテストを含む無料プランがあります。 有料プランは月額399インドルピーから。

TradeBrainsの長所：

• 無料の投資および取引コース
• シンプルなインターフェースとバックテストプロセス

TradeBrains短所：株式のスクリーニングと分析専用のAndroidアプリ

• インタラクティブブローカー

Interactive Brokersプラットフォームは、ポートフォリオマネージャーが、酸テスト、株価収益率、EPS成長、トップバイサイドアナリストレーティングなどの企業のファンダメンタルズに基づいてバックテストを行うのに役立ちます。ポートフォリオマネージャーツールを使用すると、選択したベンチマークに対して戦略を構築してバックテストできます。詳細に。

このプラットフォームでは、最高のシャープレシオ（リスク調整後リターンの尺度）、最低の分散、最高のリターンなどに基づいてポジションのウェイトを最適化することもできます。 オプションについては、オプション戦略ラボで潜在的な損益とリスク/リターンの比率を確認できます。

InteractiveBrokersの機能

• 仮想戦略としての投資ルールの変更の自動保存
• 潜在的な株式投資を分類するための60以上の基準
• 戦略パフォーマンスの追跡
• ポートフォリオリバランスの自動通知
• 高度なAPIテクノロジー

価格： IBクライアントは無料です。 プラットフォームで無料トライアルアカウントにサインアップできます。 価格はリクエストに応じて利用できます。

InteractiveBrokersの長所

• バックテストのための最大9年間の過去のパフォーマンス
• デスクトップ、モバイル、ウェブで動作します
• 電話、チャット、電子メールによるカスタマーサポート

Interactive Brokers短所：チャートインジケーターのバックテストのためのオプションは多くありません。

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• TradersCockpit

TradersCockpitは、トレーダー、投資家、証券会社によって使用されます。 Strategy Labsツールは、NSE株のさまざまな指標を使用した戦略の構築とバックテストに役立ちます。

戦略が将来どのように機能するかを確認するために、大量の履歴データをサポートします。 レポートには、バックテストの日付、平均取引、トータルリターン、累積パーセンテージゲイン/ロス、およびその他の多くのメトリックが含まれます。

TradersCockpitの機能

• EODおよびマルチフレーム戦略
• 詳細な分析チャート
• 最適化されたバージョン

TradersCockpit価格： Techjockey.comで年間24662インドルピーで購入できます。

TradersCockpitの長所

• クラウドベースのモバイルフレンドリー
• 直感的なインターフェース
• 実践的なワークショップ

TradersCockpit短所：バックテストの高度な機能がありません。

バックテストソフトウェアを選択する前に考慮すべき事項

優れたバックテストソフトウェアは、ユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えている必要があり、戦略の有効性を測定するための統計結果を提供する必要があります。

• 言語の選択

オプションのバックテストソフトウェアの中には、カスタムバックテストに多くのプログラミングスキルを必要としないものもあれば、ユーザーがコーディング言語を完全に理解する必要があるものもあります。

技術的なバックグラウンドを持たない人は、C、Java、Pythonなどのプログラミング知識を必要とするソフトウェアを学ぶのが少し難しく、時間がかかるかもしれません。

• オペレーティングシステムのサポート

バックテストソフトウェアとオペレーティングシステムの互換性を確認する必要があります。 ほとんどのバックテスト取引戦略はWebベースですが、外出先でのバックテスト用にiOS/Android用のWindowsソフトウェアとモバイルアプリを提供するものもあります。

• 取引執行

市場に出入りする方法はいくつかあります。 好みに応じて、手動、半自動、および自動の取引実行を提供するバックテストソフトウェアを選択できます。 自動取引実行を提供しているベンダーはごくわずかです。

• トレーディングインジケーター

バックテストソフトウェアは、総利益損失率、総株主資本利益率（ROE）、年間ROE、総損益、リスク調整後収益、ボラティリティなどの幅広い指標を提供する必要があります。 決定を下す前に、市場の方向性を理解することが不可欠です。

• 選択肢のバックテスト

下取りに適した市場を選択するには、単一の株式や外国為替ペアだけでなく、市場全体を一度にバックテストすることをお勧めします。 ただし、これは多くのバックテストソフトウェアでは利用できません。

また、一部のバックテストソフトウェアは、単一の金融商品のみをサポートします。 このようなバックテストソフトウェアソリューションは、複数の金融商品のサポートを必要とする人には適していません。

• 最適化

バックテストソフトウェアは、バックテストされた戦略の簡単な作成と最適化をサポートする必要があります。 戦略の構築は、初心者にとってそれほど時間のかかるものであってはなりません。 また、最大の利益を得るには最適化が必要です。

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結論

トレーダーとして成功したい場合は、トレーディングの知識とバックテストソフトウェアを組み合わせて、正しい判断を下す必要があります。

ただし、結果は架空のものであり、戦略が実際の実装で同様の結果をもたらすことを保証するものではないことに注意してください。

バックテストソフトウェアはデータを提供しますが、戦略を効果的にするために何をするかはあなた次第です。

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