백테스팅이란? 백테스팅 거래 전략을 수행하는 방법?

요약: 백테스팅은 트레이더가 거래 전략의 효율성을 평가하는 데 사용하는 방법입니다. 백테스팅, 장점과 한계, 트레이딩 과정에서 백테스팅을 구현하는 방법에 대해 논의해 봅시다.

트레이딩은 맹목적으로 보드에 다트를 던지고 최선을 다하는 것이 아닙니다. 돈을 걸기 전에 거래를 테스트하는 방법이 있으며 그 중 하나가 백테스팅입니다.

백 테스팅은 과거 데이터를 기반으로 거래 전략이 어떻게 수행되는지 분석하는 데 도움이 됩니다. 즉, 실제 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 거래 방식이 얼마나 성공했는지 또는 실패했는지 확인할 수 있습니다.

따라서 백테스팅이 정확히 무엇인지, 그리고 이를 트레이딩 루틴에 어떻게 적용할 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.

백테스팅이란?

백테스팅은 실무자가 과거 시장 조건에 대해 전략을 테스트할 수 있도록 하는 현대 금융의 필수 도구입니다. 이를 통해 모델의 잠재적 결함을 식별하고 효과적으로 개선할 수 있습니다.

과거 데이터를 분석하여 과거에 투자 전략을 사용했다면 어떻게 수행했을지 확인하는 프로세스입니다. 트레이더는 전략의 실제 성과를 이전 데이터를 통해 가상의 성과와 비교할 수 있습니다.

백테스팅은 트레이더가 자신의 전략이 얼마나 효과적인지, 과거에는 수익성이 있었는지 여부를 이해하는 데 도움이 됩니다.

트레이딩 백테스팅이란?

백테스팅은 과거 전략과 투자 선택을 분석하는 데 사용되는 표준 거래 방법입니다. 과거 데이터를 사용하여 해당 전략이 얼마나 효과적이고 잠재적으로 수익성이 있었는지 확인합니다. 백테스팅은 향후 거래 선택을 안내할 수 있는 패턴과 추세를 찾는 것을 목표로 합니다.

기본적으로 백테스팅은 과거 시장 조건을 재현하여 다양한 거래 전략을 테스트하는 시뮬레이션과 같습니다. 거래자는 특수 소프트웨어를 사용하여 백테스팅 과정에서 자산을 사고 파는 특정 규칙이나 매개변수를 입력합니다.

백테스팅 전략의 유형

다음은 트레이더가 귀중한 통찰력을 얻고 거래 우위를 강화하기 위해 사용하는 다양한 유형의 백테스팅 전략입니다.

• 역사적 백테스팅: 이는 백테스팅에 대한 근본적인 접근 방식입니다. 과거 데이터를 사용하여 거래 전략을 테스트하는 것이 포함됩니다. 과거 시장 조건을 기반으로 거래를 시뮬레이션하고 전략의 결과를 분석합니다.
• Walk-Forward 분석: 이 방법은 샘플 내 테스트와 샘플 외부 테스트를 결합합니다. 기록 데이터는 특정 기간을 나타내는 세그먼트로 나뉩니다. 전략은 먼저 샘플 내 데이터에서 테스트한 다음 후속 샘플 외 데이터에 적용됩니다. 이 프로세스는 새로운 데이터로 반복되어 전략 성과를 동적으로 평가할 수 있습니다.
• 이벤트 기반 백테스팅: 이 접근 방식은 특정 이벤트 또는 트리거를 기반으로 전략의 성과를 평가합니다. 이 전략은 특정 이벤트나 시장 조건에 반응하도록 설계되었으며 백테스팅 프로세스는 해당 시나리오에서 전략이 얼마나 잘 수행되는지 평가합니다.
• 다중 시간 프레임 백테스팅: 전략은 다양한 시장 조건에서 성과를 평가하기 위해 다양한 시간 프레임에 걸쳐 테스트됩니다. 이를 통해 전략이 다양한 기간에 걸쳐 일관되게 작동하는지 또는 특정 기간에 더 효과적인지 판단할 수 있습니다.
• 몬테카를로 시뮬레이션: 다양한 시장 조건에서 전략의 성과를 평가하기 위해 과거 데이터를 기반으로 여러 무작위 시나리오를 생성하는 작업이 포함됩니다. 다양한 잠재적 결과를 고려하여 전략의 견고성에 대한 폭 넓은 이해를 제공합니다.
• 민감도 분석: 이 방법에서는 전략 내의 특정 매개변수 또는 변수를 조정하여 변경 사항이 성능에 미치는 영향을 관찰합니다. 다양한 입력을 통해 서로 다른 시장 조건에 대한 전략의 민감도와 다양한 시나리오에서 실행 가능성을 평가할 수 있습니다.

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왜 백테스트 트레이딩 전략인가?

백테스팅은 전략이 과거에 어떻게 수행되었는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 트레이더가 미래 잠재력에 대해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

백테스팅의 주요 이점 중 하나는 트레이더가 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 전략의 약점을 식별할 수 있다는 것입니다. 과거 실적을 읽음으로써 트레이더는 수익성이 있는 거래와 그렇지 않은 거래를 확인할 수 있습니다. 접근 방식을 미세 조정하고 성공 가능성을 높이는 데 도움이 됩니다.

또한 백테스팅을 통해 거래자는 진입점 또는 퇴장점 변경 또는 위험 관리 매개변수 조정과 같은 다양한 전략 변형을 테스트할 수 있습니다.

거래 전략을 백테스트하는 방법?

거래 전략을 백테스팅하는 것은 잠재적인 수익성과 신뢰성을 평가하는 중요한 단계입니다. 백테스팅에 대한 두 가지 고유한 접근 방식인 수동 백테스팅과 소프트웨어 기반 백테스팅을 살펴보십시오. 각 방법은 고유한 장점과 고려 사항을 제공하여 트레이더에게 거래 전략의 효과에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.

거래 전략을 수동으로 백테스트하는 방법은 무엇입니까?

거래 전략을 수동으로 백테스트하려면 거래하려는 자산 또는 시장에 대한 과거 가격 데이터가 필요합니다. 이 데이터는 중개인이나 Moneycontrol 또는 Investing.com과 같은 타사 벤더로부터 온라인으로 얻을 수 있습니다. 과거 가격 데이터에 액세스할 수 있게 되면 전략의 매개변수를 기반으로 진입 및 퇴출 규칙을 정의하여 시작할 수 있습니다.

다음으로 과거 가격 데이터를 스프레드시트에 로드하고 데이터 세트의 각 막대에 진입 및 퇴장 규칙을 적용합니다. 진입 및 청산 가격, 손절매 수준, 이익실현 목표 및 성과를 분석하는 데 도움이 되는 기타 관련 정보를 포함하여 모든 거래를 기록할 수 있습니다.

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소프트웨어를 사용하여 거래 전략을 백테스트하는 방법은 무엇입니까?

거래 전략을 백테스팅하는 정확한 기술은 소프트웨어마다 다릅니다. 그러나 일반적인 절차는 다음과 같습니다.

• 원하는 금융 시장과 분석하려는 특정 기간을 선택하십시오.
• 소프트웨어 내에서 거래 전략의 매개 변수를 구성하십시오. 여기에는 초기 자본 설정, 포트폴리오 크기, 이익 목표, 손절매 수준 및 기타 관련 지침이 포함됩니다.
• 소프트웨어를 실행하여 백테스트를 시작합니다. 과거 데이터를 사용하여 정의된 전략에 따라 거래를 시뮬레이션합니다.
• 백테스트 결과를 평가합니다. 수익성, 손실, 전반적인 성과와 같은 요소를 검토합니다. 전략이 예상대로 수행되지 않은 경우 소프트웨어에서 제공하는 최적화 기능을 사용하여 전략을 개선하고 개선하는 것을 고려하십시오.

일부 인기 있는 백테스팅 소프트웨어는 TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker 등입니다.

예

예제를 통해 백테스팅을 이해해 봅시다. Roy는 거래자이며 자신의 수익 잠재력을 극대화하려고 합니다.

Roy는 단기 이동 평균(MA)이 장기 MA 아래로 떨어질 때 숏 포지션을 취하는 트레이딩 전략을 철저히 분석하고 있습니다. 그는 이 특정 접근 방식이 기존 전략에 비해 더 높은 수익을 창출할 수 있는 잠재력이 있다고 믿습니다. 효율성을 평가하기 위해 Roy는 백테스팅용으로 설계된 특수 소프트웨어를 사용합니다.

프로세스를 시작하기 위해 Roy는 주식 시장에 집중하기로 결정했습니다. 그런 다음 2017년 3월 1일부터 2023년 3월 1일까지 원하는 백테스트 기간을 입력합니다.

또한 그는 전략의 매개 변수를 구체화하기 위해 이익 목표 및 손절매 지침을 지정합니다. 필요한 모든 입력이 정확하게 입력되었는지 확인한 후 그는 백 테스트를 시작하고 결과 데이터를 세심하게 검사합니다.

Roy는 백테스팅을 사용하여 선택한 기간 동안 전략의 역사적 성과에 대한 통찰력을 얻었습니다. 백 테스트에서 더 높은 수익이 표시되면 Roy는 자신 있게 새로운 접근 방식을 구현할 수 있습니다.

둘째, 백테스팅을 통해 Roy는 전략의 잠재적 결함이나 약점을 식별할 수 있었습니다. 그리고 이 분석은 그가 자신의 접근 방식을 다듬고 미세 조정하는 데 도움이 되었으며 잠재적으로 더 나은 의사 결정과 향후 거래에서 수익성 개선으로 이어졌습니다.

또한 백테스팅을 통해 Roy는 시장에 대한 자신의 가정과 가설을 검증할 수 있었습니다. 이 지식은 그가 보다 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 되었습니다.

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백테스팅의 이점

백테스팅의 이점을 살펴보고 백테스팅이 투자 여정을 형성하는 방법을 살펴보겠습니다. 고려해야 할 백테스팅의 이점은 다음과 같습니다.

• 거래 전략의 잠재적 결함 식별
• 트레이더가 전략의 과거 성과를 이해하도록 돕습니다.
• 거래 전략을 최적화하고 개선하는 방법을 제공합니다.
• 트레이더가 과거 데이터를 기반으로 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원
• 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래에서 감정적 편견을 줄입니다.
• 거래 전략과 전반적인 성공률에 대한 자신감을 높입니다.

백테스팅의 위험

백테스팅은 귀중한 통찰력을 제공하고 의사결정에 도움을 줄 수 있지만 백테스팅의 한계를 인정하는 것이 중요합니다. 이러한 경계를 이해하는 것은 투자 전략의 정확성과 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다.

• 과거 및 과거 데이터가 항상 미래를 예측할 수는 없습니다. 따라서 정확성이 항상 보장되는 것은 아닙니다.
• 이전 데이터는 중요한 시장 사건이나 비정상적으로 낙관적인 감정으로 인해 편향되었을 수 있습니다.
• 강세장에서 성공적인 전략은 약세장에서 효과적이지 않을 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
• Forex의 성공적인 거래 전략은 시장 차이로 인해 주식에 적용될 때 동일한 결과를 얻지 못할 수 있습니다.
• 제한된 데이터 세트에서 훈련된 모델은 다양한 시장 조건을 고려하지 못할 수 있습니다.

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최고의 백테스트 거래 전략은 무엇입니까?

트레이더는 목표, 위험 허용 범위, 선호하는 시장 및 경험에 따라 달라지는 고유한 전략을 가지고 있습니다.

인기 있는 백테스팅 방식은 초보자도 시도할 수 있는 일일 수동 백테스팅입니다. 기술 차트에서 과거 거래를 검토함으로써 트레이더는 가격 변동과 잠재적 이익 또는 손실에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

트레이더가 시도할 수 있는 또 다른 접근 방식은 백테스팅과 포워드 테스팅을 결합하는 것입니다. 거래는 순방향 테스트를 수행할 때 서류상으로만 시뮬레이션되므로 실제 돈은 관여하지 않습니다. 거래 시스템 사용으로 인한 손익을 포함하여 모든 거래가 문서화됩니다. 또한 포워드 테스트는 라이브 데이터를 사용합니다.

전문가의 백테스팅 팁

이제 백테스팅이 무엇인지 이해하셨습니까? 백테스팅 유형 및 백테스팅 전략은 거래 전략 평가 및 의사 결정 프로세스를 개선하는 데 도움이 되는 해당 분야 전문가의 유용한 백테스팅 팁입니다.

• 백테스팅에 여러 시간 프레임을 사용하여 시장 행동에 대한 종합적인 관점을 얻으십시오.
• 단순히 과거 실적에 전략을 맞추는 것이 아니라 의미 있는 데이터를 사용하여 과대적합을 피하세요.
• 생존 편향을 인식하고 데이터 세트에 상장 폐지되거나 파산한 회사를 포함하십시오.
• 백테스팅에서 현실적인 거래 비용과 슬리피지를 사용하여 거래 비용을 정확하게 반영하십시오.
• 샘플 외 데이터에서 전략을 테스트하여 보이지 않는 시장 상황에서 어떻게 수행되는지 확인하십시오.
• 시간이 지남에 따라 전략을 검토하고 개선하기 위해 백 테스트 중에 이루어진 모든 거래 및 조정에 대한 자세한 로그를 유지하십시오.

결론

백테스팅은 트레이더가 거래 전략을 테스트하고 다듬을 수 있는 유용한 도구입니다. 그러나 전략을 성공적으로 백테스트하려면 명확한 시작 및 종료 기준을 정의하고 정확한 데이터를 사용하며 과적합을 피하는 것이 중요합니다.

연습과 인내, 올바른 도구 및 지식을 통해 모든 트레이더는 백테스팅을 트레이딩 루틴에 통합하고 시장에서 성공할 가능성을 높일 수 있습니다.

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