인도 NSE 주식 및 옵션에 대한 상위 10개 백테스팅 소프트웨어

주식 및 옵션 거래에는 실제 돈이 포함되므로 잘못된 결정은 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 위험 때문에 거래자는 시장 상황 및 목표에 부합하는 다양한 기준과 규칙에 따라 구매 및 판매 전략을 사용합니다. 그들은 실제 시장에 뛰어들기 전에 이러한 전략을 테스트합니다.

처음에 거래자들은 컴퓨터 화면을 사용하여 거래 차트를 시각화하고 잠재적 거래 전략을 테스트했습니다. 기술의 발전으로 많은 공급업체는 과거 데이터를 사용하여 잠재적인 거래 전략을 테스트하기 위해 주식 백테스팅 소프트웨어를 개발했습니다. 테스트 결과는 이익을 최대화하기 위해 거래 전략을 수정하는 데 도움이 됩니다.

그러나 다른 백 테스팅 솔루션은 거래 경험 수준, 예산, 국적, 사용 가능한 시스템 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 이 기사에서는 인도에서 NSE 주식 및 옵션 거래에 적합한 백테스팅 소프트웨어 목록을 다룹니다.

주식 백테스팅이란?

주식 백테스팅은 주식 거래를 위해 선택한 기본 또는 기술 기준 세트가 과거에 수익성이 있었는지 테스트하는 프로세스입니다.

실행된 거래, 드로다운, 위험 보상 비율, 복리 수익, 승률 등으로 구성된 자세한 보고서를 받아 거래 전략의 효과를 확인할 수 있습니다.

이 보고서는 거래 전략의 성과에 대한 좋은 추정치 역할을 하며 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 실제 현금으로 올바른 전략을 구현하도록 합니다.

백테스팅 소프트웨어란 무엇입니까?

백테스팅 소프트웨어는 과거에 사용된 거래 또는 투자 전략의 효율성을 테스트하고 미래 성과를 추정하는 데 도움이 됩니다. 소프트웨어의 백테스팅 코드를 기반으로 시뮬레이션은 옵션, 주식 등과 같은 금융 상품의 과거 데이터를 사용하는 거래 전략에서 실행됩니다.

모델의 수익은 다양한 시장 조건과 데이터 세트에서 테스트됩니다. 기관 투자자와 자금 관리자는 다양한 거래 전략 변수를 변경하고 거래 전략의 실행 가능성을 비교하여 과거 데이터에 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다.

백테스팅 소프트웨어를 사용하면 거래자는 잠재적 순이익/손실, 시장 노출, 변동성, 위험 조정 수익 및 자본 위험 없이 수익에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

추천 읽기: 인도 주식 거래를 위한 최고의 기술 분석 소프트웨어

효과적인 거래 전략을 위한 10가지 백테스팅 소프트웨어

올바른 주식 백테스팅 소프트웨어를 사용하여 거래자는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 소프트웨어를 사용하면 백테스팅 프로세스가 간소화되고 자세한 보고서가 제공됩니다. 가장 좋은 옵션 중 일부는 다음에 논의됩니다.

• 트레이딩뷰

TradingView 전략 테스터는 NSE 트레이더와 투자자들 사이에서 외환 및 주식 백테스팅을 위해 인기 있는 웹 기반 플랫폼입니다.

백테스팅 보고서는 수익성 있는 거래 비율, 순이익, 거래 실적 차트, 거래 수, 매수 후 보유 수익률 등과 같은 매개변수를 사용하여 거래 전략의 이익 실적을 보여줍니다.

차트는 쉽게 이해할 수 있도록 모든 거래에 대한 시각적 참조를 제공합니다. 변경의 영향을 관찰하기 위해 전략 매개변수를 변경할 수도 있습니다.

TradingView 기능

• 타임라인에서 일간 차트를 볼 수 있는 마켓 리플레이 기능
• 전략 구현을 위한 Pine Script
• 전략 테스터 매뉴얼 백테스팅
• 전략 데이터를 CSV로 내보내기
• 아이디어 및 스크립트 게시

TradingView 가격 책정: 무료 백테스팅 소프트웨어로 사용할 수 있습니다. Pro, Pro+, Premium의 세 가지 유료 플랜이 있습니다. 백테스팅을 위한 더 많은 지표, 차트 및 보기가 있습니다. 이 소프트웨어는 30일 동안 유료 버전의 무료 평가판을 제공합니다. Pro 버전의 가격은 월 INR 1126.47부터 시작합니다.

TradingView 전략 테스터의 장점

• 백테스팅 속도 제어
• 맞춤 채팅
• 완전히 동기화된 데스크톱 앱, Android 및 iOS 위젯

TradingView 단점

• 단일 기기에 대해서만 백테스팅
• 로봇 거래 자동화를 구현할 수 없음

• 메타 트레이더 5

MetaTrader Strategy Tester를 사용하면 NSE 주식 데이터를 가져오고 통화, 주식 및 기타 자산의 과거 시세를 기반으로 전략을 백테스트할 수 있습니다.

Metatrader 백테스팅 플랫폼은 기본/맞춤형 지표 또는 전문가 고문이라고 하는 자동화된 거래 시스템의 전략을 테스트할 수 있습니다.

백테스팅 결과는 드로다운, 잔액, 예상 수익, 이익 요소(모든 이익/모든 손실) 등과 같은 자세한 통계를 제공합니다.

메타 트레이더 5 기능

• 백테스팅을 위해 특정 과거 데이터를 사용하는 사용자 지정 날짜 옵션
• 사용자 정의 속도/품질 비율에 대한 테스트 모드
• 최대 이익과 최소 위험을 위한 최상의 입력 매개변수 선택을 돕습니다.
• 최적화 결과를 시각적으로 분석하는 2D/3D 도구
• 계산 속도를 높이는 MQL5 클라우드 네트워크

가격: 개인 사용자는 무료 데모 계정을 사용할 수 있습니다. 브로커는 엔트리, 표준 및 엔터프라이즈 라이센스 중에서 선택할 수 있습니다. 가격은 요청 시 제공됩니다.

MetaTrader 5의 장점

• 여러 통화에 대한 전문 고문을 테스트할 수 있습니다.
• 시각적 거래 모드에서 속도 제어
• iOS, iPadOS, Android에서 작동

MetaTrader 5 단점: 초보자를 위한 과도한 최적화 위험

추천 읽기: 인도 최고의 전문 옵션 거래 소프트웨어

• 메타스톡

MetaStock 백테스팅 소프트웨어를 사용하면 트레이더가 이전에 아이디어, 이론 또는 전략이 얼마나 잘 수행되었는지 백테스트할 수 있습니다. 인공 지능(AI)을 사용하여 다양한 변수를 테스트할 수 있습니다. 수익, 감소, ROI 및 기타 매개변수가 포함된 백테스팅 보고서를 제공합니다.

매수 또는 매도 거래를 클릭하면 규모, 배경, 손익 등을 볼 수 있습니다. 예측 기능을 사용하면 과거 데이터에서 미래 가격 조치를 예측할 수 있습니다.

메타스톡 기능

• 백테스트를 위해 58개 시스템에 액세스하는 Power Console
• 전체 시장에 대한 원클릭 백테스팅
• 백테스팅을 위한 사용자 지정 간격 선택
• 67개의 이벤트 인식기/예측을 위한 사용자 정의 패턴
• Refinitiv Xenith News 서비스 통합을 통한 실시간 데이터

MetaStock 가격: 처음 두 달 동안 무료 백테스팅 소프트웨어로 얻을 수 있습니다. 가격은 월 INR 4450.665부터 시작합니다.

메타스톡 프로

• 인기 있는 시장 전략에 기반한 차트에 대한 전문가 조언
• 지원을 위한 교육 및 웨비나
• 예측을 위한 구성 가능한 보고

메타스톡 단점

• 자동화된 거래 실행 부족
• 스크립팅에 대한 지식이 필요합니다.

• 아미브로커

AmiBroker 백테스팅 서비스를 통해 거래자는 선호하는 거래 규칙에 따라 시뮬레이션된 포트폴리오 수준 거래 목록을 얻을 수 있습니다. 사용자는 거래 규칙에 대한 매수/매도/공매도/커버 신호 생성 공식을 입력해야 합니다.

최대 손실 및 이익 목표 스톱, 커미션 금액, 거래 유형, 포트폴리오 크기, 가격 필드 등과 같은 백 테스팅에 대한 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

아미브로커 기능

• 맞춤형 백테스팅 시설
• 일반 원시 및 회전 거래 모드를 포함한 여러 백테스트 모드
• 분석 창에서 최적화
• 고급 수식 작성자를 위한 AFL 스크립팅 호스트

AmiBroker 가격: AmiBroker 백테스팅의 30일 무료 데모 버전을 사용할 수 있습니다. Standard Edition은 분석 창당 스레드 2개로 INR 22582.72부터 시작합니다.

AmiBroker의 장점

• 다중 통화 지원
• 더 빠른 백테스팅 및 최적화를 위한 다중 스레딩 지원

AmiBroker 단점

• Windows만 다운로드
• 프로그래밍 지식이 필요합니다

• 닌자 트레이더 8

NinjaTrader 전략 분석기를 통해 거래자는 과거 거래 데이터를 사용하여 전략의 손익 속성을 식별하여 실시간 시장 상황에서 성과를 최적화할 수 있습니다.

선택한 보고서 스타일에 따라 총 손익, 총 순이익, 이익 요소, 거래 수, 최대 손실 등과 같은 통계를 볼 수 있습니다.

NinjaTrader 백테스팅 기능

• 사전 정의된 샘플 전략
• 시간별 가격 차트
• IQFeed, 텍스트 파일, Google Finance, eSignal, Yahoo 금융 등의 데이터
• 전략의 입력 매개변수를 미세 조정하기 위한 최적화
• 2D/3D 최적화 그래프

가격: 자동화된 백테스팅이 없는 무료 플랜이 있습니다. 유료 플랜은 분기당 INR 16969.05부터 시작합니다.

NinjaTrader 8 프로

• 거래 입출금 자동 판독
• 전략 분석기 세션을 저장할 수 있습니다.
• 사용자가 개발한 맞춤형 통계 지원

NinjaTrader 8 단점: 가격 조치 및 뉴스 이벤트를 고려하지 않습니다.

추천 읽기: 인도 주식 시장을 위한 최고의 매수 매도 신호 소프트웨어

• 트레이드 스테이션

TradeStation의 전략 테스터를 사용하면 데이 트레이더가 대규모 과거 시장 데이터베이스를 사용하여 주식, 옵션 및 선물에 대한 거래 아이디어와 방법을 분석할 수 있습니다.

실적 요약은 총 순이익, 총 거래 횟수, 최대 손실, 연간 수익률 등에 대한 통계를 제공합니다.

TradeStation 기능

• 더 미세한 데이터 간격을 위한 Look-Inside-Bar 백테스팅
• 주간/월간 차트
• 매개변수 기반 최적화 프로세스
• 포지션 및 주문 모니터링을 위한 전략 자동화

TradeStation 가격: TradeStation 중개 고객에게는 무료입니다. 계좌 개설을 위해 TS Go 플랜에서는 원하는 입금액을 추가하고 TS Select 플랜에서는 최소 INR 1,51,749를 추가할 수 있습니다.

주식과 ETF에는 수수료가 없습니다. 가격은 스톡 옵션 계약당 INR 37.94부터 시작합니다.

TradeStation의 장점

• 웹 버전에서는 설치가 필요하지 않습니다.
• 데스크톱, Android 및 iOS에서 작동
• 다중 통화 지원

TradeStation의 단점: 복잡한 레이아웃

• 제로다 스트릭

Streak Zerodha 주식 백테스팅을 통해 트레이더는 프로그래밍 없이 주식 및 암호화폐에 대한 전략을 구축, 테스트 및 배포할 수 있습니다. 전략을 생성하거나 복사하면 한 번의 클릭으로 여러 주식에 대한 실적 보고서를 생성할 수 있습니다.

결과의 메트릭에는 거래 성공당 평균 손실, 거래 성공당 평균 이득, 손익 곡선, 최대 손실, 최대 손실/이익 등이 포함됩니다.

Streak Zerodha 기능

• 초기 자본, 백테스트 기간, 캔들 간격, 손절매 비율 등과 같은 매개변수를 백테스트합니다.
• 최적화를 위한 맞춤형 백테스트 샘플 알고리즘
• 백테스트 페이지의 개별 스크립트 성능 세부 정보
• 실시간 단기/장기 추세 방향

Zerodha Streak 가격: 하루에 50개의 백테스트가 있는 무료 평가판을 제공합니다. 일반 플랜은 월 INR 690부터 시작하며 하루에 300개의 백테스트를 허용합니다.

Zerodha Streak의 장점:

• 안드로이드 및 iOS 앱
• 백테스트 결과를 추적하는 사람들을 계산하는 카운터 보기
• 악기의 라이브 차트 시장

Zerodha Streak의 단점: 강력한 인터넷 연결 필요

• 트레이드브레인

TradeBrains 포털은 트레이더가 백테스팅 전략을 만들고 구현하는 데 도움이 됩니다. 보고서에는 포트폴리오 성장, CAGR, 절대 수익률, 포트폴리오 주식에 대한 YOY/MOM 수익률 등과 같은 메트릭이 포함됩니다.

NSE 및 BSE에 상장된 다양한 인도 기업의 주식에 대한 최신 정보를 받아볼 수도 있습니다.

TradeBrains 기능

• 여러 백테스팅 매개변수
• 포트폴리오 자산별 리스크 및 수익률 분석
• 자세한 백테스팅 결과에 대한 분석 세그먼트

TradeBrains 가격: 하루에 1번의 백테스트가 포함된 무료 계획이 있습니다. 유료 플랜은 INR 399/월부터 시작합니다.

TradeBrains의 장점:

• 무료 투자 및 거래 과정
• 간단한 인터페이스 및 백테스팅 프로세스

TradeBrains 단점: 주식 스크리닝 및 분석 전용 Android 앱

• 인터랙티브 브로커

Interactive Brokers 플랫폼은 포트폴리오 관리자가 산성 테스트, P/E 비율, EPS 성장, 최고의 바이사이드 애널리스트 등급 등과 같은 회사 펀더멘털을 기반으로 백테스트를 수행할 수 있도록 도와줍니다. 포트폴리오 관리자 도구를 사용하면 선택한 벤치마크에 대해 전략을 수립하고 백테스트할 수 있습니다. 상세히.

플랫폼은 또한 가장 높은 Sharpe 비율(위험 조정 수익 측정), 가장 낮은 분산, 가장 높은 수익 등을 기반으로 포지션의 가중치를 최적화할 수 있습니다. 옵션의 경우 옵션 전략 연구소에서 잠재적 손익 및 위험/수익률을 볼 수 있습니다.

대화형 브로커 기능

• 가상 전략으로 투자 규칙 수정 자동 저장
• 잠재적인 주식 투자를 분류하는 60개 이상의 기준
• 전략 성과 추적
• 포트폴리오 재조정을 위한 자동 알림
• 고급 API 기술

가격: IB 클라이언트는 무료입니다. 플랫폼에서 무료 평가판 계정에 가입할 수 있습니다. 가격은 요청 시 제공됩니다.

대화형 브로커의 장점

• 백테스팅을 위한 최대 9년의 역사적 성능
• 데스크톱, 모바일, 웹에서 작동
• 전화, 채팅 및 이메일 연락처를 통한 고객 지원

Interactive Brokers 단점: 차트 지표에 대한 백테스팅 옵션이 많지 않습니다.

추천 읽기: 데이 트레이딩을 위한 인도 최고의 기술 주식 스크리너

• 트레이더스콕핏

TradersCockpit은 거래자, 투자자 및 중개 회사에서 사용합니다. Strategy Labs 도구는 NSE 주식에 대한 다양한 지표를 사용하여 전략을 수립하고 백테스팅하는 데 도움이 됩니다.

향후 전략이 어떻게 작동하는지 확인하기 위해 대용량의 과거 데이터를 지원합니다. 보고서에는 백테스팅 날짜, 평균 거래, 총 수익률, 누적 손익 비율 및 기타 여러 메트릭이 포함됩니다.

Traders 조종석 기능

• EOD 및 다중 프레임 전략
• 상세한 분석 차트
• 최적화된 버전

TradersCockpit 가격: Techjockey.com에서 INR 24662/년에 사용할 수 있습니다.

TradersCockpit Pros

• 클라우드 기반, 모바일 친화적
• 직관적인 인터페이스
• 실습 워크샵

TradersCockpit 단점: 백테스팅을 위한 고급 기능이 없습니다.

백테스팅 소프트웨어를 선택하기 전에 고려해야 할 사항

좋은 백테스팅 소프트웨어는 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추어야 하며 전략의 효과를 측정하기 위한 통계적 결과를 제공해야 합니다.

• 언어 선택

일부 옵션 백테스팅 소프트웨어는 맞춤형 백테스팅을 위해 많은 프로그래밍 기술이 필요하지 않은 반면, 다른 소프트웨어는 사용자가 코딩 언어를 완전히 이해해야 합니다.

기술 배경이 없는 사람들은 C, Java 또는 Python과 같은 프로그래밍 지식이 필요한 소프트웨어를 배우는 것이 다소 어렵고 시간이 걸릴 수 있습니다.

• 운영 체제 지원

백테스팅 소프트웨어와 운영 체제의 호환성을 확인해야 합니다. 대부분의 백 테스트 거래 전략은 웹 기반이지만 일부는 이동 중 백테스팅을 위해 iOS/Android용 모바일 앱과 Windows 소프트웨어를 제공하기도 합니다.

• 거래 실행

시장에 진입하거나 퇴출하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 선호도에 따라 수동, 반자동 및 자동 거래 실행을 제공하는 백 테스팅 소프트웨어를 선택할 수 있습니다. 소수의 벤더만이 자동 거래 실행을 제공합니다.

• 거래 지표

백 테스팅 소프트웨어는 총 이익 손실률, 총 자기 자본 수익률(ROE), 연간 ROE, 총 손익, 위험 조정 수익 및 변동성과 같은 광범위한 지표를 제공해야 합니다. 어떤 결정을 내리기 전에 시장 방향을 이해하는 것이 필수적입니다.

• 백테스팅 선택

거래할 올바른 시장을 선택하려면 단일 주식 또는 외환 쌍 대신 전체 시장을 한 번에 백테스트할 수 있습니다. 그러나 이것은 많은 백테스팅 소프트웨어에서 사용할 수 없습니다.

또한 일부 백테스팅 소프트웨어는 단일 금융 상품만 지원합니다. 이러한 백테스팅 소프트웨어 솔루션은 여러 금융 상품에 대한 지원을 원하는 사람들에게 적합하지 않습니다.

• 최적화

백테스팅 소프트웨어는 백테스트된 전략의 쉬운 생성 및 최적화를 지원해야 합니다. 전략 수립은 초보자에게 너무 많은 시간이 소요되어서는 안 됩니다. 또한 최대의 이익을 얻으려면 최적화가 필요합니다.

추천 읽기: 인도 주식 거래를 위한 최고의 기술 분석 소프트웨어

결론

성공적인 트레이더가 되려면 트레이딩 지식과 백테스팅 소프트웨어를 결합하여 올바른 결정을 내려야 합니다.

그러나 결과는 가상의 것이며 전략이 실제 구현에서 유사한 결과를 생성할 것이라고 보장하지 않는다는 점을 기억하십시오.

백테스팅 소프트웨어는 데이터를 제공하지만 전략을 효과적으로 만들기 위해 수행하는 작업은 사용자에게 달려 있습니다.

자주 묻는 질문