Kompleksowy przewodnik po botach Crypto Trading: kroki, strategie i interfejsy API

Opublikowany: 2022-10-06

Boty są niezwykle potężne; mówi się, że większość ruchu w Internecie to po prostu boty skanujące strony internetowe. Boty spełniają niszową potrzebę wykonywania zadań i podejmowania decyzji, które są powtarzalne.

Jedną z podstawowych funkcjonalności oferowanych przez boty, ergo, jest rozpoznawanie wzorców, a co za tym idzie, analiza danych historycznych. Parametry algorytmów handlowych, jak powiedziałaby każda firma blockchain, można zdefiniować w czterech podstawowych krokach:

  1. Analiza danych
  2. Generowanie sygnału
  3. Alokacja ryzyka
  4. Wykonanie

Pierwszym krokiem byłoby zebranie danych i późniejsza analiza danych podstawowych. Dane można idealnie zeskrobać za pośrednictwem interfejsów API giełd kryptowalut za pomocą inteligentnych kontraktów lub w inny sposób; większość giełd ma bardzo wydajne interfejsy API do tego samego. Potencjalne dostępne interfejsy API, które można wykorzystać, to:

  1. Baza monet
  2. Kraken
  3. Bittrex
  4. CEX.IO
  5. Poloniex

Dane muszą zostać przeanalizowane i wygenerować plik Boolean PASS/FAIL, który zostanie wprowadzony do probabilistycznego modelu uczenia maszynowego w celu ich wyszkolenia. Te dane zeskrobane z tych interfejsów API miałyby kombinację dwóch rodzajów wag:

  1. Zdalne dane historyczne – biorąc pod uwagę mniejszą wagę w algorytmie
  2. Najnowsze dane historyczne – przypisuje się większą wagę algorytmowi

Parametry decyzyjne zostałyby wytrenowane tak, aby uwzględniały dane historyczne, ale bot podejmowałby decyzje w oparciu o aktualne warunki rynkowe. Ma być optymalnie dostrojony, aby dokonywać zmian zgodnie z tym samym. Proces rozwoju bota wyglądałby trochę tak:

  1. Wybór stosu technicznego
  2. Wybór odpowiedniego portfela lub odpowiednich usług rozwoju portfela
  3. Wybór interfejsów API
  4. Tworzenie konta i KPI
  5. Wybór kombinacji strategii handlowych
  6. Architektura
  7. kreacja
  8. Weryfikacja wsteczna
  9. Wdrażanie na żywo

Pierwszym zadaniem w kolejności byłby wybór stosu technologicznego – kombinacji języków i funkcjonalności, które byłyby wymagane do rozwoju bota. Jednak w ramach tego zadania pierwszym podzadaniem musi być wybór kombinacji strategii handlowych, ponieważ to od nich zależą funkcje. Dobrym pomysłem byłoby prawdopodobnie zaangażowanie konsultanta ds. Blockchain lub wynajęcie usług konsultingowych ds. Blockchain, aby pomogli w tym samym, ale prawdopodobnie używaliby jednego z następujących języków:

  • Pyton
  • JavaScript
  • Perl
  • C/C++

Po drugie, interfejsy API muszą zostać wybrane i sfinalizowane z powyższej listy. Interfejs API pomaga programowi/algorytmowi w interakcji ze stroną internetową. W przypadku bota głównym zastosowaniem tych interfejsów API byłoby zbieranie i testowanie danych.

Należy zauważyć, że różne giełdy mogą mieć nieco różniące się dane z powodu różnych działań handlowych. Bot musi to wszystko ocenić za pomocą analityki szeregów czasowych, aby opracować dokładny obraz funkcji rynku w określonym momencie, na różnych giełdach, aby uzyskać kompleksowy obraz rynku jako całości.

Byłby to również podstawowy wymóg dla strategii handlu arbitrażowego, w którym bot generuje wartość w oparciu o różnice w cenie tego samego towaru w tym samym czasie na różnych giełdach.

Następnym krokiem będzie rejestracja usług tych interfejsów API. Ważne jest, aby zrobić to na tym etapie, ponieważ po zakończeniu pierwszych dwóch etapów należy rozpocząć rygorystyczny rozwój i testowanie, a to samo byłoby utrudnione, gdyby zespół programistów blockchain nie dysponował wszystkimi narzędziami.

Architektura bota jest również zależna od wybranych strategii, co czyni strategie ewidentnie jednym z najważniejszych elementów struktury; tak, jak powinny. Bot jest tak dobry, jak wdrażane przez niego strategie i podejmowane przez niego decyzje. Decyzje można zaprogramować, ale strategie muszą zostać wybrane. Następnie bot zostanie szybko przetestowany wstecznie na terminalu handlowym.

Jedną z godnych uwagi wzmianek w tym procesie byłby aspekt skalowalności. Boty handlowe działają zgodnie z alokacją kapitału, od tego zależą ich strategie. Istnieją boty, których skuteczność nie przekracza 10 000 USD. Istnieją boty, które byłyby skuteczne za 100 000 USD, ale nie za 10 000 USD, ponieważ mogą być zależne od wolumenu generowania wartości.

Poniżej znajduje się wyczerpująca lista potencjalnych strategii:

1. Handel pędem

Działa to jak handel dzienny, w którym aktywa są kupowane i sprzedawane w krótkim okresie zgodnie z „falami” rynku. Bot szukałby przyrostowych wolumenów w działaniach handlowych i kupowałby tam, gdzie jest impet. Ważnymi parametrami rozpoznawania tutaj byłoby rozpoznawanie czasów wejścia i wyjścia, a także apetytu na straty.

2. Średnia Rewersja

W tym przypadku dane historyczne pomogłyby w obliczeniu średniej „średniej” ceny aktywów kryptowalutowych, a odchylenia od niej byłyby uważane za warunki „błędu”. Na przykład, gdyby BTC wynosił 1 USD i miał zdefiniowane odchylenie standardowe 10%, jak tylko cena spadnie poniżej 1 USD, ale będzie wyższa niż 0,90 USD, bot będzie kontynuował kupowanie z założeniem, że sprzeda za 1. sprzedam/krótką sprzedaż.

3. Arbitraż

Bot przeszukiwał giełdy w poszukiwaniu różnicy w cenach. Na przykład zasób jest wystawiony za %1.1 na giełdzie A i 1$ na giełdzie B. Bot kupowałby od B i sprzedawał na A. Zwróć uwagę, że możliwości arbitrażu są zwykle jeszcze mniejsze i wymagają kapitału na dużą skalę, aby funkcjonować.

4. Naiwny Bayes

W tej strategii bot wykorzystałby uczenie maszynowe. Chodzi o to, aby wykorzystać wcześniejsze prawdopodobieństwa zdarzeń, patrząc na czynniki przyczynowe i współzależne, które byłyby w tym celu predefiniowane i sformułować prawdopodobieństwo a posteriori, na podstawie którego bot będzie podejmował decyzje. Zauważ, że ta strategia może być używana jako dodatek, aby lepiej dopracować decyzje dotyczące innej strategii, na przykład podczas tradingu momentum.

5. Przetwarzanie języka naturalnego (NLP)

Bot przeszukiwał strony internetowe z wiadomościami o odpowiednich kryptowalutach i przeprowadzał w ten sposób analizę sentymentu. Ta analiza byłaby następnie testowana ze strategią handlową pod kątem dokładności, która byłaby wykonywana powtarzalnie, dopóki wynik analizy nastrojów bota nie będzie dokładny i wykonalny. Pamiętaj, że jest to również strategia oparta na uczeniu maszynowym i może być używana jako dodatek.

6. Handel w sieci

Bot działałby na przypisanych siatkach, co ułatwiłoby akcję handlową z wcześniej istniejącymi zleceniami kupna i sprzedaży. Byłoby to również za pomocą przypisanych dolnych i górnych limitów. Weźmy na przykład zasób kryptograficzny, obecnie za 50 USD. Górna granica wynosi 75 USD, a dolna 25 USD. Niech rozmiar siatki wynosi 5 USD. W takim przypadku będziesz miał cztery otwarte zlecenia kupna i pięć otwartych zleceń sprzedaży.

Jeśli cena osiągnie 55 USD, sparowane zamówienie będzie kupować po 50 USD i sprzedawać po 55 USD, co zostanie zrealizowane jednocześnie, z zaksięgowaniem zysku wielkości sieci.

7. Uśrednianie kosztu dolara

Bot szukałby pędu, w szczególności pędu spadkowego, i próbował uśrednić koszty. Na przykład bot kupuje za kryptowalutę w trendzie spadkowym, który jest obecnie wyceniany na 50 USD. Bot kupiłby 10 jednostek po 50 USD. Potem 15 za 45 dolarów. Potem 20 za 40 dolarów. W tym momencie bot posiada 45 jednostek zasobu, po 43,33 USD za sztukę. W takim przypadku, gdy nastąpi odwrócenie trendu, bot nie musiałby czekać na powrót do pierwotnej ceny, ponieważ wszystko powyżej 43,33 to czysty zysk.

8. Boty pożyczające monety

Jednym ze sposobów zarabiania pieniędzy na kryptowalutach jest pożyczanie monet traderom z depozytem zabezpieczającym. Problem z robieniem tego ręcznie polega na tym, że musisz ustawiać parametry za każdym razem dla każdego wezwania do uzupełnienia depozytu. Jednak zaletą korzystania z botów jest to, że zajmują mniej czasu na znajdowanie stóp procentowych i znajdowanie exploitów w potencjalnym skoku stóp.

9. Boty animatora rynku

Tego rodzaju boty zależą od tempa handlu, im większy jest moment i wolumen obrotu na rynku, tym wyższy byłby spread dla handlu. Zasadniczo te boty działają, sprzedając wyżej i kupując niżej niż aktualna cena rynkowa. Różnica między ceną wywoławczą a rzeczywistą ceną sprzedaży lub kupna nazywana jest „spreadem”.

Obecnie na rynku jest mnóstwo gotowych i pół-gotowych botów dostępnych do zakupu poprzez rozwój blockchain. Jest to dość powszechna usługa programistyczna blockchain. Ważne jest również to, że bot stworzony od podstaw musi być porównywalny nie tylko z punktu widzenia wydajności, ale także funkcjonalności. Oto kilka typowych funkcji, które zwykle zapewniają boty:

  • Powiadomienia: Są to ruchy rynkowe, działania botów i różne możliwości w tej chwili zgodnie z wcześniej ustawionymi parametrami.
  • Strategia dynamiczna: Nie ma sensu mieć bota z jedną ustawioną strategią. Proces podejmowania decyzji przez bota musi być agregacją wielu strategii, wraz z możliwością ich zmiany.
  • Śledzenie rynku i przechowywanie historii: Ważne jest, aby bot przeszukał całe dane rynkowe przed ustawieniem parametrów transakcji.
  • Backtesting: Jest to zasadniczo testowanie bota na danych historycznych na rynkach na żywo, z uwzględnieniem wymaganych opłat i opóźnień.
  • Scheduler: Służy do decydowania o czasie, w którym bot będzie aktywny.
  • Bezpieczeństwo: Wraz ze wszystkimi wyżej wymienionymi funkcjami bot musi być również bezpieczny, ale także nie może narażać na szwank dostępności.

Oto kilka z już dostępnych botów wraz z ich cechami wyróżniającymi:

  1. Traility: Jest to wszechstronny bot, który zapewnia autouzupełnianie dla transakcji i testowania historycznego.
  2. Cryptohopper: Potężny bot, który działa z setkami tokenów na około 13 giełdach.
  3. Zestawy tokenów: Zapewniają kompleksowe zarządzanie portfelem bez ustalonych opłat, co oznacza, że ​​są bardzo dynamiczne w swojej ofercie.
  4. Cryptohero: Jest to wysoce zalecane dla początkujących, ponieważ jego interfejs użytkownika jest interaktywny i wysoce oczywisty.
  5. Superalgos: Wraz z wyżej wymienionymi funkcjami zapewniają również opcję projektowania strategii wizualnej.

W przypadku skutecznego wykorzystania bot do handlu kryptograficznego może być bardzo lukratywny. Może być również bardzo nieskuteczny. Pomyśl o bocie handlowym jako wysoce spersonalizowanym menedżerze portfela, aktywnie handlującym zgodnie ze swoimi potrzebami. Jeśli istnieje jakakolwiek luka między osią czasu twoich planów finansowych a zrozumieniem ich przez bota, zwroty nie będą się pokrywać z żadnym z nich; jeśli tam są.

Główny problem polega na tym, jak wyjaśnić kalkulatorowi; mówienie językiem jedynek i zer, potrzeba, konieczność handlu działaniami w odpowiedni sposób, dlatego bardzo wskazane jest, aby nie podejmować się tylko w tym zakresie; i mieć zespół, zdolny, doświadczony zespół, taki jak my w Codezeros, który będzie pośrednikiem w rozmowach między tobą jako użytkownikiem a botem.

Ten blog został pierwotnie opublikowany tutaj