Top 10 oprogramowania do testowania wstecznego akcji i opcji NSE w Indiach

Handel akcjami i opcjami wiąże się z prawdziwymi pieniędzmi, a zatem każda zła decyzja może prowadzić do ogromnych strat. Ze względu na to ryzyko handlowcy stosują strategie kupna i sprzedaży oparte na różnych kryteriach i zasadach dostosowanych do warunków i celów rynkowych. Testują te strategie przed zanurzeniem się na rzeczywisty rynek.

Początkowo handlowcy używali ekranów komputerowych do wizualizacji wykresów handlowych i testowania potencjalnych strategii handlowych. Wraz z postępem technologicznym wielu dostawców opracowało oprogramowanie do testowania historycznego akcji, aby przetestować potencjalne strategie handlowe przy użyciu danych historycznych. Wyniki testu pomagają modyfikować strategię handlową w celu maksymalizacji zysków.

Jednak różne rozwiązania do testowania historycznego różnią się w zależności od poziomu doświadczenia handlowego, budżetu, narodowości, dostępnego systemu i innych podobnych czynników. Ten artykuł zawiera listę oprogramowania do testowania historycznego odpowiedniego do handlu akcjami i opcjami NSE w Indiach.

Co to jest weryfikacja historyczna akcji?

Backtesting akcji to proces, który sprawdza, czy wybrany zestaw fundamentalnych lub technicznych kryteriów handlu akcjami był w przeszłości opłacalny.

Otrzymujesz szczegółowe raporty zawierające wykonane transakcje, wypłaty, stosunek ryzyka do nagrody, skumulowany zwrot, procent wygranych i więcej, aby sprawdzić skuteczność swojej strategii handlowej.

Raporty te służą jako dobre oszacowanie wydajności Twojej strategii handlowej i zapewniają, że wdrażasz prawidłowe strategie z prawdziwymi pieniędzmi, abyś mógł podejmować świadome decyzje.

Co to jest oprogramowanie do testowania wstecznego?

Oprogramowanie do testowania wstecznego sprawdza skuteczność strategii handlowej lub inwestycyjnej stosowanej w przeszłości i pomaga oszacować jej przyszłe wyniki. W oparciu o kod weryfikacji historycznej w oprogramowaniu, symulacja przeprowadzana jest na strategii handlowej przy użyciu danych historycznych z instrumentów finansowych, takich jak opcje, akcje i inne.

Zwroty z modelu są testowane w różnych warunkach rynkowych i zestawach danych. Inwestorzy instytucjonalni i zarządzający pieniędzmi mogą zmieniać różne zmienne strategii handlowej i porównywać opłacalność strategii handlowych, aby wybrać tę, która najlepiej sprawdza się na danych historycznych.

Dzięki oprogramowaniu do testowania historycznego handlowcy mogą uzyskać informacje na temat potencjalnego zysku/straty netto, ekspozycji rynkowej, zmienności, zwrotu skorygowanego o ryzyko i zwrotu bez ryzyka związanego z kapitałem.

Sugerowana lektura: Najlepsze oprogramowanie do analizy technicznej do obrotu giełdowego w Indiach

Top 10 oprogramowania do testowania wstecznego dla efektywnej strategii handlowej

Korzystając z odpowiedniego oprogramowania do weryfikacji historycznej akcji, inwestorzy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze. Wykorzystanie oprogramowania upraszcza proces weryfikacji historycznej i zapewnia szczegółowe raporty. Niektóre z najlepszych opcji są omówione dalej.

• TradingView

Tester strategii TradingView to platforma internetowa, która jest popularna wśród traderów i inwestorów NSE w zakresie backtestingu forex i akcji.

Raporty z testów historycznych pokazują zysk strategii handlowej z parametrami, takimi jak procent zyskownych transakcji, zysk netto, wykresy dotyczące wyników handlu, liczba transakcji, zwrot kupna i utrzymania itp.

Wykresy zapewniają wizualne odniesienie dla wszystkich transakcji dla łatwego zrozumienia. Możesz także zmieniać parametry strategii, aby obserwować wpływ zmian.

Funkcje TradingView

• Funkcja powtórek rynkowych umożliwiająca przeglądanie dziennych wykresów na osi czasu
• Pine Script do realizacji strategii
• Ręczne testowanie historyczne testera strategii
• Eksportuj dane strategii do CSV
• Publikuj pomysły i skrypty

Ceny TradingView: Możesz go używać jako darmowego oprogramowania do testowania wstecznego. Istnieją trzy płatne plany — Pro, Pro+, Premium z większą liczbą wskaźników, wykresów i widoków do testowania historycznego. Oprogramowanie oferuje bezpłatną wersję próbną wersji płatnej przez 30 dni. Ceny wersji Pro zaczynają się od 1126.47 INR/miesiąc.

Zalety Testera Strategii TradingView

• Kontrola prędkości testowania wstecznego
• Niestandardowe czaty
• W pełni zsynchronizowana aplikacja komputerowa, widżety na Androida i iOS

TradingView Wady

• Weryfikacja historyczna tylko dla pojedynczych instrumentów
• Nie można wdrożyć zautomatyzowanej automatyzacji handlu

• MetaTrader 5

Dzięki MetaTrader Strategy Tester możesz importować dane giełdowe NSE i testować swoje strategie w oparciu o historyczne notowania walut, akcji i innych aktywów.

Platforma do testowania historycznego Metatrader może testować strategie ze wskaźnikami domyślnymi / niestandardowymi lub z automatycznych systemów transakcyjnych zwanych doradcami ekspertów.

Wyniki analizy historycznej zapewniają szczegółowe statystyki, takie jak wypłaty, saldo, oczekiwana wypłata, współczynnik zysku (wszystkie zyski/wszystkie straty) itp.

Funkcje MetaTrader 5

• Niestandardowa opcja daty, aby użyć określonych danych historycznych do analizy historycznej
• Tryby testowania dla niestandardowego stosunku prędkości do jakości
• Pomaga wybrać najlepsze parametry wejściowe dla maksymalnego zysku i minimalnego ryzyka
• Narzędzia 2D/3D do wizualnej analizy wyników optymalizacji
• Sieć chmurowa MQL5 przyspieszająca obliczenia

Cena: Darmowe konto demo jest dostępne dla użytkowników indywidualnych. Brokerzy mogą wybierać spośród licencji wstępnych, standardowych i korporacyjnych. Ceny są dostępne na życzenie.

Plusy dla MetaTrader 5

• Może testować doradców ekspertów w wielu walutach
• Kontrola prędkości w trybie handlu wizualnego
• Działa na iOS, iPadOS, Android

Wady MetaTrader 5: Ryzyko nadmiernej optymalizacji dla początkujących

Sugerowana lektura: Najlepsze profesjonalne oprogramowanie do handlu opcjami w Indiach

• MetaStock

Oprogramowanie do testowania historycznego MetaStock umożliwia handlowcom sprawdzenie, jak dobrze pomysł, teoria lub strategia były wcześniej realizowane. Możesz testować różne zmienne za pomocą sztucznej inteligencji (AI). Dostarcza raporty z analizy historycznej z zyskami, wypłatami, zwrotem z inwestycji i innymi parametrami.

Klikając dowolną transakcję kupna lub sprzedaży, możesz wyświetlić rozmiar, tło, zysk lub stratę i nie tylko. Funkcja prognozowania umożliwia przewidywanie przyszłych działań cenowych na podstawie danych historycznych.

Funkcje MetaStock

• Power Console, aby uzyskać dostęp do 58 systemów do testowania wstecznego
• Jedno kliknięcie backtesting całego rynku
• Niestandardowy wybór interwału do testowania historycznego
• 67 rozpoznawania zdarzeń / niestandardowe wzorce do prognozowania
• Dane w czasie rzeczywistym dzięki integracji z usługą Refinitiv Xenith News

Ceny MetaStock: przez pierwsze dwa miesiące możesz je pobrać jako bezpłatne oprogramowanie do testowania wstecznego. Ceny zaczynają się od 4450.665 INR miesięcznie.

Zalety MetaStock

• Porady ekspertów dotyczące wykresów opartych na popularnych strategiach rynkowych
• Szkolenia i webinaria dla wsparcia
• Konfigurowalne raportowanie do prognozowania

Wady MetaStock

• Brak automatycznej realizacji transakcji
• Wymaga znajomości skryptów

• AmiBroker

Usługa backtestingu AmiBroker umożliwia traderom uzyskanie listy symulowanych transakcji na poziomie portfela w oparciu o preferowane przez nich reguły handlowe. Użytkownik musi wprowadzić formułę generowania sygnałów kupna/sprzedaży/short/cover dla reguł handlowych.

Możesz zmienić różne ustawienia testowania historycznego, takie jak maksymalna strata i zatrzymanie celu zysku, kwota prowizji, rodzaj transakcji, wielkość portfela, pola cen itp.

Funkcje AmiBrokera

• Niestandardowa funkcja testowania historycznego
• Kilka trybów backtestu, w tym zwykły tryb surowy i rotacyjny
• Optymalizacja w oknie analizy
• Host skryptów AFL dla zaawansowanych twórców formuł

Ceny AmiBroker: Dostępna jest 30-dniowa darmowa wersja demo AmiBroker backtesting. Standard Edition zaczyna się od 22582,72 INR z dwoma wątkami na okno analizy.

Plusy AmiBroker

• Obsługa wielu walut
• Obsługa wielowątkowości dla szybszego testowania wstecznego i optymalizacji

Wady AmiBrokera

• Tylko pobieranie systemu Windows
• Wymaga wiedzy programistycznej

• NinjaTrader 8

NinjaTrader Strategy Analyzer umożliwia traderom wykorzystanie historycznych danych handlowych do identyfikacji atrybutów zysków i strat ich strategii, aby zoptymalizować wyniki w rzeczywistych warunkach rynkowych.

W zależności od wybranego stylu raportu można wyświetlić statystyki, takie jak zysk/strata brutto, całkowity zysk netto, współczynnik zysku, liczba transakcji, maksymalne wypłaty i inne.

Funkcje testowania wstecznego NinjaTrader

• Wstępnie zdefiniowane przykładowe strategie
• Wykresy cen w czasie
• Dane z IQFeed, pliki tekstowe, Google Finance, eSignal, Yahoo finance itp.
• Optymalizacja w celu dostrojenia parametrów wejściowych strategii
• Wykresy optymalizacji 2D/3D

Ceny: istnieje bezpłatny plan, w którym brakuje automatycznych testów historycznych. Płatne plany zaczynają się od 16969,05 INR/kwartał.

NinjaTrader 8 Plusy

• Automatyczny odczyt wejścia/wyjścia transakcji
• Może zapisać sesję analizatora strategii
• Obsługa niestandardowych statystyk opracowanych przez użytkowników

NinjaTrader 8 Minusy: Nie bierze pod uwagę akcji cenowych i wydarzeń informacyjnych.

Sugerowana lektura: Najlepsze oprogramowanie Kup Sprzedaj Sygnał dla indyjskiej giełdy

• TradeStacja

Tester strategii TradeStation umożliwia traderom jednodniowym analizę ich pomysłów i metod handlowych dla akcji, opcji i kontraktów futures przy użyciu dużej historycznej bazy danych rynków.

Podsumowanie wyników zawiera statystyki dotyczące całkowitego zysku netto, całkowitej liczby transakcji, maksymalnego wypłaty, rocznej stopy zwrotu itp.

Funkcje TradeStation

• Testowanie wsteczne Look-Inside-Bar w celu uzyskania dokładniejszych interwałów danych
• Wykresy tygodniowe/miesięczne
• Proces optymalizacji oparty na parametrach
• Automatyzacja strategii monitorowania pozycji i zleceń

Cennik TradeStation: Jest bezpłatny dla klientów brokerskich TradeStation. Aby otworzyć konto, możesz dodać dowolną kwotę depozytu w planie TS Go i co najmniej 1 51749 INR w planie TS Select.

Nie ma prowizji za akcje i fundusze ETF. Ceny zaczynają się od 37,94 INR za kontrakt opcji na akcje.

Plusy TradeStation

• W wersji internetowej nie jest wymagana instalacja
• Działa na komputerach stacjonarnych, Androidzie i iOS
• Obsługa wielu walut

Wady TradeStation: Zaśmiecony układ

• Seria Zerodha

Testy historyczne akcji Streak Zerodha umożliwiają inwestorom tworzenie, testowanie i wdrażanie strategii dla akcji i kryptowalut bez programowania. Po utworzeniu lub skopiowaniu strategii możesz jednym kliknięciem generować raporty wydajności dla kilku akcji.

Mierniki w wynikach obejmują między innymi średnią stratę na wygrywającą transakcję, średni zysk na zwycięską transakcję, krzywą zysków i strat, maksymalne wypłaty, maksymalne straty/zyski.

Funkcje Streak Zerodha

• Parametry weryfikacji historycznej, takie jak kapitał początkowy, okres weryfikacji historycznej, interwał świec, procent stop loss i inne.
• Konfigurowalne, testowane wstecznie algorytmy próbek do optymalizacji
• Szczegóły wydajności poszczególnych skryptów na stronie backtest
• Krótkoterminowy/długoterminowy kierunek trendu w czasie rzeczywistym

Cennik Zerodha Streak: oferuje bezpłatną wersję próbną z 50 testami historycznymi dziennie. Regularny plan zaczyna się od 690 INR miesięcznie i pozwala na 300 backtestów dziennie.

Zalety serii Zerodha:

• Aplikacja na Androida i iOS
• Wyświetl licznik, aby zliczyć osoby śledzące wyniki testów historycznych
• Rynki dla wykresów instrumentów na żywo

Wady Zerodha Streak: Wymaga silnego połączenia z Internetem

• TradeBrains

Portal TradeBrains pomaga traderom w tworzeniu strategii backtestingu i ich wdrażaniu. Raporty zawierają metryki, takie jak wzrost portfela, CAGR, bezwzględne zwroty, zwroty z akcji portfela w ujęciu rok do roku/miesiąc i tak dalej.

Możesz także być na bieżąco z informacjami o akcjach różnych indyjskich spółek notowanych na NSE i BSE.

Funkcje TradeBrains

• Wiele parametrów testowania wstecznego
• Analiza ryzyka i zwrotu dla każdego aktywa portfela
• Segment analiz dla szczegółowych wyników backtestingu

Cennik TradeBrains: Dostępny jest bezpłatny plan z 1 testem historycznym dziennie. Płatne plany zaczynają się od 399 INR/miesiąc.

Zalety TradeBrains:

• Darmowe kursy inwestowania i handlu
• Prosty interfejs i proces weryfikacji historycznej

TradeBrains Wady: aplikacja na Androida tylko do kontroli i analiz giełdowych

• Brokerzy interaktywni

Platforma Interactive Brokers pomaga menedżerom portfeli przeprowadzać testy historyczne oparte na podstawach firmy, takich jak test kwasowości, wskaźnik P/E, wzrost EPS, oceny najlepszych analityków po stronie kupującego itp. Za pomocą narzędzia Portfolio Manager można budować i testować wstecznie strategie względem wybranych benchmarków szczegółowo.

Platforma umożliwia również optymalizację wagi pozycji w oparciu o najwyższy współczynnik Sharpe'a (miara zwrotu skorygowanego o ryzyko), najniższą wariancję, najwyższy zwrot i nie tylko. W przypadku opcji możesz wyświetlić potencjalny zysk i stratę oraz stosunek ryzyka do zwrotu w Options Strategy Lab.

Interaktywne funkcje brokerów

• Automatyczne zapisywanie zmian w regułach inwestycyjnych jako strategie hipotetyczne
• Ponad 60 kryteriów sortowania potencjalnych inwestycji giełdowych
• Śledzenie wydajności strategii
• Automatyczne powiadomienia o zrównoważeniu portfela
• Zaawansowana technologia API

Cena: Bezpłatna dla klientów IB. Możesz założyć darmowe konto próbne na platformie. Ceny są dostępne na życzenie.

Plusy Interaktywnych Brokerów

• Do dziewięciu lat historycznych wyników w przypadku weryfikacji historycznej
• Działa na komputerach stacjonarnych, mobilnych i internetowych
• Obsługa klienta przez telefon, czat i kontakt e-mail

Interaktywni brokerzy Wady: Niewiele opcji weryfikacji historycznej na wskaźnikach wykresów.

Sugerowana lektura: Najlepsze techniczne skanery akcji w Indiach do handlu dziennego

• HandlowcyKokpit

TradersCockpit jest używany przez handlowców, inwestorów i firmy brokerskie. Narzędzie Strategy Labs pomaga w budowaniu i weryfikacji historycznej strategii z różnymi wskaźnikami dla akcji NSE.

Obsługuje duże ilości danych historycznych, aby sprawdzić, jak strategia będzie działać w przyszłości. Raporty zawierają daty weryfikacji historycznej, średnie transakcje, całkowite zwroty, skumulowany procentowy zysk/stratę i wiele innych wskaźników.

Handlowcy Funkcje kokpitu

• Strategie EOD i Multi-frame
• Szczegółowe wykresy analizy
• Zoptymalizowane wersje

TradersCockpit Price: Jest dostępny na Techjockey.com za 24662 INR rocznie.

HandlowcyZalety kokpitu

• Oparta na chmurze, przyjazna dla urządzeń mobilnych
• Intuicyjny interfejs
• Warsztaty praktyczne

TradersCockpit Minusy: Brakuje zaawansowanych funkcji weryfikacji historycznej.

Rzeczy do rozważenia przed wyborem oprogramowania do testowania wstecznego

Dobre oprogramowanie do testowania historycznego musi mieć przyjazny dla użytkownika interfejs i powinno dostarczać wyników statystycznych do pomiaru skuteczności strategii.

• Wybór języka

Niektóre opcje oprogramowania do testowania historycznego nie wymagają wielu umiejętności programowania w celu niestandardowego testowania historycznego, podczas gdy inne wymagają od użytkowników pełnego zrozumienia języka kodowania.

Osoby bez doświadczenia technicznego mogą mieć trochę trudności i zająć trochę czasu, aby nauczyć się oprogramowania, które wymaga wiedzy programistycznej, takiej jak C, Java lub Python.

• Obsługa systemu operacyjnego

Musisz sprawdzić zgodność oprogramowania do testowania historycznego z systemem operacyjnym. Podczas gdy większość strategii backtest trading opiera się na sieci, niektóre oferują nawet oprogramowanie Windows i aplikacje mobilne na iOS/Android do przeprowadzania testów historycznych w podróży.

• Realizacja transakcji

Istnieje kilka sposobów wejścia na rynek lub wyjścia z niego. W zależności od preferencji możesz wybrać oprogramowanie do testowania wstecznego, które oferuje ręczną, półautomatyczną i automatyczną realizację transakcji. Tylko kilku dostawców zapewnia automatyczną realizację transakcji.

• Wskaźniki handlowe

Oprogramowanie do testowania wstecznego musi oferować szeroki zakres wskaźników, takich jak całkowity wskaźnik zysków i strat, całkowity zwrot z kapitału (ROE), roczny ROE, całkowity zysk i strata, zwroty skorygowane o ryzyko i zmienność. Niezbędne jest zrozumienie kierunku rynku przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

• Opcje weryfikacji historycznej

Aby wybrać odpowiedni rynek do handlu, możesz chcieć przetestować wstecznie całe rynki naraz, a nie tylko pojedyncze akcje lub pary forex. Jednak nie jest to dostępne w wielu programach do testowania wstecznego.

Ponadto niektóre oprogramowanie do testowania historycznego obsługuje tylko jeden instrument finansowy. Takie rozwiązania oprogramowania do testowania historycznego są nieodpowiednie dla tych, którzy potrzebują wsparcia dla wielu instrumentów finansowych.

• Optymalizacja

Oprogramowanie do testowania historycznego powinno umożliwiać łatwe tworzenie i optymalizację strategii testowania historycznego. Budowanie strategii nie powinno być zbyt czasochłonne dla początkującego. Również optymalizacja jest konieczna, aby uzyskać maksymalne zyski.

Sugerowana lektura: Najlepsze oprogramowanie do analizy technicznej do obrotu giełdowego w Indiach

Wniosek

Jeśli chcesz odnieść sukces jako trader, musisz połączyć swoją wiedzę handlową z oprogramowaniem do testowania historycznego, aby podejmować właściwe decyzje.

Należy jednak pamiętać, że wyniki są hipotetyczne i nie gwarantują, że strategia przyniesie podobny wynik w rzeczywistym wdrożeniu.

Oprogramowanie do backtestingu dostarcza danych, ale to, co robisz, aby Twoja strategia była skuteczna, zależy od Ciebie.

Często zadawane pytania