Um guia abrangente para bots de negociação de criptomoedas: etapas, estratégias e APIs

Publicados: 2022-10-06

Os bots são extremamente poderosos; diz-se que a maior parte do tráfego na internet é apenas bots varrendo sites. Os bots atendem a uma necessidade de nicho, a necessidade de executar tarefas e tomar decisões repetitivas.

Uma das principais funcionalidades que os bots oferecem, portanto, é o reconhecimento de padrões e, por extensão, a análise de dados históricos. Os parâmetros para algoritmos de negociação, como qualquer empresa de blockchain diria, podem ser definidos em quatro etapas básicas:

  1. Análise de dados
  2. Geração de sinal
  3. Alocação de Risco
  4. Execução

O primeiro passo seria raspar os dados e a análise de dados primários subsequentes. Idealmente, os dados podem ser raspados por meio de APIs de trocas de criptomoedas por meio de contratos inteligentes ou de outra forma; a maioria das exchanges tem APIs muito eficientes para o mesmo. As possíveis APIs disponíveis que podem ser usadas são:

  1. Coinbase
  2. Kraken
  3. Bittrex
  4. CEX.IO
  5. Poloniex

Os dados devem ser analisados ​​e gerar um arquivo booleano PASS/FAIL, que seria alimentado a um modelo de aprendizado de máquina probabilístico para treiná-lo. Esses dados extraídos dessas APIs teriam uma combinação de dois tipos de pesos:

  1. Dados Históricos Remotos – Dado menos peso dentro do algoritmo
  2. Dados históricos recentes - Dado mais peso dentro do algoritmo

Os parâmetros de tomada de decisão seriam treinados para contabilizar dados históricos, mas o bot tomaria decisões com base nas condições atuais do mercado. Deve ser otimamente ajustado para fazer alterações de acordo com o mesmo. O processo de desenvolvimento do bot seria mais ou menos assim:

  1. Selecionando a pilha de tecnologia
  2. Selecionando a carteira certa ou os serviços de desenvolvimento de carteira certos
  3. Selecionando APIs
  4. Criação de contas e KPIs
  5. Selecionando uma combinação de estratégias de negociação
  6. Arquitetura
  7. Criação
  8. Back-testing
  9. Implantação ao vivo

A primeira tarefa, na ordem, seria selecionar uma pilha de tecnologia – uma combinação de linguagens e funcionalidades que seriam necessárias para desenvolver o bot. Dentro dessa tarefa, no entanto, a primeira subtarefa deve ser selecionar uma combinação de estratégias de negociação, pois é delas que dependem as funcionalidades. Uma boa ideia aqui seria provavelmente envolver um consultor de blockchain ou contratar serviços de consultoria de blockchain para ajudar com o mesmo, mas é provável que eles usem uma das seguintes linguagens:

  • Pitão
  • Javascript
  • Perl
  • C/C++

Em segundo lugar, as APIs devem ser selecionadas e finalizadas na lista acima. Uma API ajuda um programa/algoritmo a interagir com um site. No caso de um bot, o principal uso dessas APIs seria a coleta e teste de dados.

Deve-se notar que é provável que diferentes exchanges tenham dados ligeiramente variados devido a diferentes ações de negociação. O bot precisa avaliar tudo isso com análises de séries temporais para desenvolver uma ideia precisa da função do mercado em um determinado momento, em diferentes exchanges, para obter uma visão abrangente do mercado como um todo.

Isso também seria um requisito principal para uma estratégia de negociação de arbitragem, na qual o bot gera um valor com base nas diferenças no preço da mesma mercadoria ao mesmo tempo em diferentes bolsas.

O próximo passo seria o registro para os serviços dessas APIs. É importante que isso seja feito nesta fase, pois após a conclusão das duas primeiras etapas, devem ser iniciados desenvolvimentos e testes rigorosos, e o mesmo seria prejudicado se a equipe de desenvolvedores de blockchain não possuir todas as ferramentas.

A arquitetura do bot também depende das estratégias selecionadas, tornando as estratégias evidentemente uma das peças mais importantes da estrutura; como deveriam ser. Um bot é tão bom quanto as estratégias que implementa e as decisões que toma. As decisões podem ser programadas, mas as estratégias devem ser selecionadas. Depois disso, o bot seria prontamente testado no terminal de negociação.

Uma menção notável neste processo seria o aspecto de escalabilidade do mesmo. Os bots de negociação funcionam de acordo com a alocação de capital, suas estratégias dependem disso. Existem bots que não são eficazes além de US$ 10.000. Existem bots que seriam eficazes com $ 100.000, mas não com $ 10.000, porque podem depender do volume para gerar valor.

A seguir, uma lista abrangente de estratégias potenciais:

1. Negociação de impulso

Isso funciona como o day-trading, onde os ativos são comprados e vendidos no curto prazo de acordo com as 'ondas' do mercado. O bot procuraria volumes incrementais nas atividades de negociação e buy-in onde há impulso. Parâmetros de reconhecimento importantes aqui seriam reconhecer os horários de entrada e saída e também o apetite de perda.

2. Reversão média

Aqui, os dados históricos ajudariam no cálculo de um preço médio 'médio' de um ativo de criptomoeda e os desvios dele seriam considerados termos de 'erro'. Por exemplo, se o BTC fosse $ 1 e tivesse um desvio padrão definido de 10%, assim que o preço ficasse abaixo de $ 1, mas acima de $ 0,90, o bot continuaria comprando com a suposição de vender a 1. Se fosse mais alto, seria vender/venda a descoberto.

3. Arbitragem

O bot rasparia as exchanges para procurar uma diferença nos preços. Por exemplo, um ativo está listado por % 1,1 na bolsa A e $ 1 na bolsa B. O bot compraria de B e venderia em A. Observe que as oportunidades de arbitragem geralmente são ainda menores do que isso e exigem capital em escala para funcionar.

4. Naive Bayes

O bot utilizaria o aprendizado de máquina com essa estratégia. A ideia é usar probabilidades prévias de eventos, olhando para fatores causais e correlatos que seriam pré-definidos para isso e formular uma probabilidade posterior com base em qual bot tomaria decisões. Observe que essa estratégia pode ser usada como um complemento, para refinar melhor as decisões sobre alguma outra estratégia, por exemplo, durante a negociação de impulso.

5. Processamento de Linguagem Natural (PNL)

O bot rasparia sites com notícias sobre os ativos criptográficos relevantes e realizaria uma análise de sentimento com o mesmo. Essa análise seria testada com uma estratégia de negociação para precisão, o que seria feito repetidamente até que a saída da análise de sentimento do bot fosse precisa e acionável. Observe que essa também é uma estratégia baseada em aprendizado de máquina e pode ser usada como um complemento.

6. Negociação em Rede

O bot funcionaria em grades atribuídas, o que facilitaria a ação de negociação com ordens de compra e venda pré-existentes. Isso também seria com a ajuda de limites inferiores e superiores atribuídos. Por exemplo, considere um ativo criptográfico, atualmente em US$ 50. O limite superior é de $ 75 e o limite inferior é de $ 25. Deixe o tamanho da grade ser $ 5. Nesse caso, você teria quatro ordens abertas para comprar e cinco ordens abertas para vender.

Se o preço atingir $ 55, a ordem emparelhada seria comprar a $ 50 e vender a $ 55, que seria executada simultaneamente, registrando um lucro do tamanho da grade.

7. Média do Custo do Dólar

O bot procuraria impulso, especificamente impulso descendente e tentaria calcular a média dos custos. Por exemplo, o bot compra um ativo criptográfico em uma tendência de queda que atualmente custa US$ 50. O bot compraria 10 unidades por US$ 50. Então 15 a $45. Então 20 a $ 40. Neste ponto, o bot detém 45 unidades do ativo, a US$ 43,33 por unidade. Nesse caso, quando ocorre a reversão da tendência, o bot não precisa esperar para retornar até o preço original, pois tudo além de 43,33 é puro lucro.

8. Bots de empréstimo de moedas

Uma das maneiras de ganhar dinheiro com criptomoedas é emprestar moedas para traders de margem. O problema de fazer isso manualmente é que você precisa definir parâmetros todas as vezes para cada chamada de margem. No entanto, a vantagem de usar bots é que eles levam menos tempo para encontrar as taxas de juros e descobrir explorações em possíveis taxas de pico.

9. Bots formadores de mercado

Esses tipos de bots dependem do momento da negociação, quanto mais houver impulso e volume negociado no mercado, maior será o spread para a negociação. Basicamente, esses bots funcionam vendendo mais alto e comprando abaixo do preço de mercado atual. A diferença entre o preço pedido e o preço real de venda ou compra é chamado de 'spread'.

Atualmente, no mercado, há uma tonelada de bots prontos e semiprontos disponíveis para compra por meio do desenvolvimento de blockchain. É um serviço de desenvolvimento blockchain bastante comum. Também é importante que o bot, se criado do zero, seja comparável não apenas do ponto de vista do desempenho, mas também do ponto de vista da funcionalidade. A seguir estão alguns recursos comuns que geralmente os bots fornecem:

  • Notificações: São para movimentos de mercado, ações de bots e várias oportunidades instantâneas de acordo com parâmetros predefinidos.
  • Estratégia Dinâmica: Não faz sentido ter um bot com uma única estratégia definida. O processo de tomada de decisão do bot deve ser uma agregação de várias estratégias, além de ter flexibilidade para alterá-las.
  • Acompanhamento do mercado e manutenção do histórico: é importante que o bot analise todos os dados do mercado antes de definir os parâmetros para uma negociação.
  • Backtesting: Isso é basicamente testar o bot em dados históricos nos mercados ao vivo, contabilizando as taxas e a latência necessária.
  • Agendador: Isso é para decidir o tempo que o bot ficaria ativo.
  • Segurança: Juntamente com todos os recursos mencionados, o bot também precisa ser seguro, mas também não compromete a acessibilidade.

A seguir estão alguns dos bots já disponíveis, juntamente com seus recursos distintivos:

  1. Traility: Este é um bot abrangente que fornece preenchimento automático para negociações e backtesting.
  2. Cryptohopper: Um bot poderoso, funciona com centenas de tokens em cerca de 13 trocas.
  3. Tokensets: Eles fornecem gerenciamento abrangente de portfólio sem taxas definidas, o que significa que são altamente dinâmicos em sua oferta.
  4. Cryptohero: Isso é altamente recomendado para iniciantes, pois sua interface do usuário é interativa e altamente autoexplicativa.
  5. Superalgos: Junto com os recursos mencionados, eles também oferecem a opção de design de estratégia visual.

Se usado de forma eficaz, um bot de negociação de criptomoedas pode ser altamente lucrativo. Também pode ser altamente ineficaz. Pense no bot de negociação como um gerente de portfólio altamente personalizado, negociando ativamente de acordo com suas necessidades. Se houver alguma lacuna entre a linha do tempo de seus planos financeiros e a compreensão do bot sobre eles, os retornos não se alinharão a nada disso; se eles estão lá.

O principal problema aqui é como você explica para uma calculadora; falando na linguagem de 1s e 0s, a necessidade, a necessidade de negociar ações de uma maneira que seja correta, e é por isso que é altamente aconselhável não se esforçar apenas por isso; e ter uma equipe, uma equipe capacitada e experiente, como nós da Codezeros, para ser o intermediário nas conversas entre você como usuário e o bot.

Este blog foi originalmente postado aqui