O que é Backtesting? Como fazer estratégias de negociação de backtesting?

Resumo: Backtesting é um método que os traders usam para avaliar a eficácia de suas estratégias de negociação. Vamos discutir o Backtesting, suas vantagens e limitações e como implementá-lo em sua jornada comercial.

Negociar não é jogar dardos cegamente em um tabuleiro e esperar o melhor. Existem maneiras de testar suas negociações antes de colocar seu dinheiro em jogo, e uma delas é o Backtesting.

O backtesting ajuda você a analisar o desempenho de sua estratégia de negociação com base em dados históricos. Isso significa que você pode ver o quão bem-sucedida ou malsucedida é sua abordagem de negociação sem arriscar nenhum dinheiro real.

Então, vamos mergulhar e descobrir exatamente o que é backtesting e como você pode começar a implementá-lo em sua rotina de negociação.

O que é Backtesting?

O backtesting é uma ferramenta essencial nas finanças modernas que permite que os profissionais testem suas estratégias em relação às condições históricas do mercado. Isso permite que eles identifiquem possíveis falhas em seus modelos e os refinem de maneira eficaz.

É um processo que envolve a análise de dados históricos para ver como uma estratégia de investimento teria funcionado se tivesse sido usada no passado. Ele permite que os traders comparem o desempenho real de sua estratégia com o desempenho hipotético por meio de dados anteriores.

O backtesting ajuda os traders a entender a eficácia de sua estratégia e se ela teria sido lucrativa no passado.

O que é Backtesting na negociação?

Backtesting é um método de negociação padrão usado para analisar estratégias anteriores e opções de investimento. Ele usa dados históricos para ver o quão eficazes e potencialmente lucrativas essas estratégias teriam sido. O backtesting visa encontrar padrões e tendências que possam orientar futuras escolhas de negociação.

Basicamente, o backtesting é como uma simulação que tenta recriar as condições do mercado anteriores para testar diferentes estratégias de negociação. Os comerciantes usam software especializado para inserir regras ou parâmetros específicos para comprar e vender ativos durante o processo de backtesting.

Tipos de estratégias de backtesting

Aqui estão os vários tipos de estratégias de backtesting que os traders empregam para obter informações valiosas e aprimorar sua vantagem comercial.

• Backtesting Histórico: Esta é uma abordagem fundamental para o Backtesting. Envolve testar uma estratégia de negociação usando dados anteriores. As negociações são simuladas com base nas condições históricas do mercado e os resultados da estratégia são analisados.
• Análise Walk-Forward: Este método combina testes dentro e fora da amostra. Os dados históricos são divididos em segmentos que representam períodos específicos. A estratégia é testada primeiro nos dados dentro da amostra e, em seguida, aplicada aos dados subseqüentes fora da amostra. Esse processo é repetido com novos dados, permitindo uma avaliação dinâmica do desempenho da estratégia.
• Backtesting orientado a eventos: essa abordagem avalia o desempenho de uma estratégia com base em eventos ou gatilhos específicos. A estratégia é projetada para reagir a determinados eventos ou condições de mercado, e o processo de backtesting avalia seu desempenho nesses cenários.
• Backtesting de vários períodos de tempo: uma estratégia é testada em diferentes períodos de tempo para avaliar seu desempenho sob condições de mercado variadas. Isso ajuda a determinar se a estratégia funciona consistentemente em diferentes horizontes de tempo ou é mais eficaz em prazos específicos.
• Simulação de Monte Carlo: envolve a geração de vários cenários aleatórios com base em dados históricos para avaliar o desempenho de uma estratégia em diferentes condições de mercado. Ele fornece uma compreensão mais ampla da robustez da estratégia, considerando vários resultados potenciais.
• Análise de Sensibilidade: Neste método, parâmetros ou variáveis ​​específicas dentro de uma estratégia são ajustados para observar como as mudanças afetam seu desempenho. Ao variar as entradas, pode-se avaliar a sensibilidade de uma estratégia a diferentes condições de mercado e sua viabilidade em vários cenários.

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Por que estratégia de negociação Backtest?

O backtesting pode fornecer informações valiosas sobre o desempenho de uma estratégia no passado, o que pode ajudar os traders a tomar decisões mais informadas sobre seu potencial futuro.

Um dos principais benefícios do Backtesting é que ele permite que os traders identifiquem pontos fracos em suas estratégias antes de arriscar dinheiro real. Ao ler o desempenho passado, os traders podem ver quais negociações foram lucrativas e quais não foram. Isso os ajuda a ajustar sua abordagem e aumentar suas chances de sucesso.

O backtesting também permite que os traders testem diferentes variações de sua estratégia, como alterar os pontos de entrada ou saída ou ajustar os parâmetros de gerenciamento de risco.

Como testar uma estratégia de negociação?

O backtesting de uma estratégia de negociação é uma etapa crucial na avaliação de sua lucratividade e confiabilidade em potencial. Explore duas abordagens distintas para backtesting: backtesting manual e backtesting baseado em software . Cada método oferece suas próprias vantagens e considerações, fornecendo aos traders informações valiosas sobre a eficácia de suas estratégias de negociação.

Como fazer backtest manual de uma estratégia de negociação?

Para testar manualmente uma estratégia de negociação, você precisará de dados históricos de preços para os ativos ou mercados nos quais pretende negociar. Você pode obter esses dados on-line com seu corretor ou outros fornecedores terceirizados, como Moneycontrol ou Investing.com. Depois de ter acesso aos dados históricos de preços, você pode começar definindo suas regras de entrada e saída com base nos parâmetros de sua estratégia.

Em seguida, carregue os dados históricos de preços em uma planilha e aplique suas regras de entrada e saída a cada barra do conjunto de dados. Você pode registrar todas as suas negociações, incluindo preços de entrada e saída, níveis de stop loss, metas de lucro e qualquer outra informação relevante que o ajudará a analisar seu desempenho.

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Como testar uma estratégia de negociação usando software?

As técnicas exatas para testar uma estratégia de negociação variam de software para software. No entanto, os procedimentos comuns são os seguintes:

• Escolha o mercado financeiro desejado e o período de tempo específico que deseja analisar.
• Configure os parâmetros de sua estratégia de negociação dentro do software. Isso inclui a definição de capital inicial, tamanho do portfólio, metas de lucro, níveis de stop loss e quaisquer outras instruções relevantes.
• Inicie o backtest executando o software. Ele simulará negociações com base na estratégia definida usando dados históricos.
• Avalie os resultados do backtest. Examine fatores como lucratividade, rebaixamentos e desempenho geral. Se a estratégia não teve o desempenho esperado, considere usar os recursos de otimização oferecidos pelo software para refiná-la e melhorá-la.

Alguns softwares populares de backtesting são: TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker etc.

Exemplo

Vamos entender o backtesting com a ajuda de um exemplo. Roy é um comerciante e procura maximizar seu potencial de lucro.

Roy está conduzindo uma análise completa de uma estratégia de negociação que envolve assumir posições curtas quando a Média Móvel (MA) de curto prazo cai abaixo da MA de longo prazo. Ele acredita que essa abordagem específica tem o potencial de gerar lucros maiores em comparação com a estratégia existente. Para avaliar sua eficácia, Roy usa um software especializado projetado para Backtesting.

Para iniciar o processo, Roy opta por focar no mercado de ações. Ele então passa a inserir o período de backtest desejado, especificamente de 1º de março de 2017 a 1º de março de 2023.

Além disso, ele especifica a meta de lucro e as instruções de stop loss para refinar os parâmetros de sua estratégia. Depois de garantir que todas as entradas necessárias foram inseridas com precisão, ele inicia o backtest e examina meticulosamente os dados resultantes.

Ao usar o backtesting, Roy obteve informações sobre o desempenho histórico de sua estratégia no período escolhido. Se o backtest indicasse lucros maiores, Roy poderia considerar a implementação de sua nova abordagem com mais confiança.

Em segundo lugar, o backtesting permitiu que Roy identificasse possíveis falhas ou pontos fracos em sua estratégia. E essa análise o ajudou a refinar e ajustar sua abordagem, potencialmente levando a uma melhor tomada de decisão e maior lucratividade em negociações futuras.

Além disso, o backtesting permitiu que Roy validasse suas suposições e hipóteses sobre o mercado. Esse conhecimento o ajudou a tomar decisões comerciais mais informadas.

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Benefícios do Backtesting

Vamos dar uma olhada nas vantagens do backtesting e explorar como ele pode moldar sua jornada de investimento. Aqui estão alguns dos benefícios do Backtesting que precisam ser considerados:

• Identifica possíveis falhas nas estratégias de negociação
• Ajuda os traders a entender o desempenho histórico de sua estratégia
• Fornece uma maneira de otimizar e melhorar as estratégias de negociação
• Ajuda os traders a tomar melhores decisões com base em dados anteriores
• Reduz o viés emocional na negociação, fornecendo insights orientados por dados
• Aumenta a confiança nas estratégias de negociação e na taxa geral de sucesso

Riscos de Backtesting

Embora o backtesting possa fornecer informações valiosas e auxiliar na tomada de decisões, é importante reconhecer as limitações do backtesting. Entender esses limites é crucial para garantir a precisão e a confiabilidade de nossas estratégias de investimento:

• Dados passados ​​e históricos nem sempre podem prever o futuro. Portanto, a precisão nem sempre é garantida.
• Os dados anteriores podem ser tendenciosos devido a um incidente de mercado significativo ou sentimentos excepcionalmente otimistas.
• Estratégias bem-sucedidas em mercados de alta podem não ser eficazes durante condições de baixa e vice-versa.
• Uma estratégia de negociação bem-sucedida em forex pode não produzir os mesmos resultados quando aplicada a ações devido a diferenças de mercado.
• Modelos treinados em conjuntos de dados limitados podem deixar de considerar a diversidade de condições de mercado.

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Qual é a melhor estratégia de negociação de backtest?

Os traders têm estratégias únicas que variam de acordo com seus objetivos, tolerância ao risco, mercados preferidos e experiência.

Uma abordagem popular de backtesting é o Backtesting intradiário manual, que até mesmo os iniciantes podem tentar. Ao examinar negociações anteriores em gráficos técnicos, os traders podem obter informações sobre os movimentos de preços e possíveis lucros ou perdas.

Mais uma abordagem que um trader pode tentar é combinar backtesting com testes avançados. As negociações são simuladas apenas no papel ao fazer testes futuros, portanto, nenhum dinheiro real está envolvido. Cada negociação é documentada, incluindo os lucros e perdas do uso do sistema de negociação. Além disso, o teste de encaminhamento usa dados ao vivo.

Algumas dicas de backtesting de especialistas

Agora que você entendeu o que é Backtesting? Tipos de backtesting e estratégias de backtesting, aqui estão algumas dicas valiosas de backtesting de especialistas na área para ajudá-lo a melhorar sua avaliação de estratégia de negociação e processo de tomada de decisão.

• Use vários prazos para backtesting para obter uma visão abrangente do comportamento do mercado.
• Evite o overfitting usando dados significativos e não apenas ajustando a estratégia ao desempenho passado.
• Esteja ciente do viés de sobrevivência e inclua empresas deslistadas ou falidas em seu conjunto de dados.
• Use custos de transação realistas e derrapagem em seu Backtesting para refletir com precisão as despesas de negociação.
• Teste sua estratégia em dados fora da amostra para ver como ela funciona em condições de mercado inéditas.
• Mantenha um registro detalhado de todas as negociações e ajustes feitos durante o backtesting para revisar e melhorar a estratégia ao longo do tempo.

Conclusão

O backtesting é uma ferramenta valiosa para os traders testarem e refinarem suas estratégias de negociação. No entanto, para testar com sucesso uma estratégia, é importante definir critérios claros de entrada e saída, usar dados precisos e evitar o overfitting.

Com prática e paciência, as ferramentas certas e conhecimento, qualquer trader pode incorporar o backtesting em sua rotina de negociação e aumentar suas chances de sucesso nos mercados.

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