Os 10 principais softwares de backtesting para ações e opções NSE na Índia

A negociação de ações e opções envolve dinheiro real e, portanto, qualquer decisão errada pode levar a enormes perdas. Devido a esse risco, os traders utilizam estratégias de compra e venda baseadas em diferentes critérios e regras alinhadas às condições e objetivos do mercado. Eles testam essas estratégias antes de mergulhar no mercado real.

Inicialmente, os comerciantes usavam telas de computador para visualizar gráficos de negociação e testar possíveis estratégias de negociação. Com os avanços na tecnologia, muitos fornecedores desenvolveram software de backtesting de ações para testar potenciais estratégias de negociação usando dados históricos. Os resultados do teste ajudam a modificar a estratégia de negociação para maximizar os ganhos.

No entanto, diferentes soluções de backtesting variam dependendo do nível de experiência de negociação, orçamento, nacionalidade, sistema disponível e outros fatores. Este artigo abrange a lista de software de backtesting adequado para negociar ações e opções NSE na Índia.

O que é Backtesting de Estoque?

O backtesting de ações é um processo que testa se um conjunto escolhido de critérios fundamentais ou técnicos para negociar ações foi lucrativo no passado.

Você obtém relatórios detalhados que consistem em negociações executadas, rebaixamento, relação risco-recompensa, retorno composto, porcentagem de ganhos e muito mais para verificar a eficácia de sua estratégia de negociação.

Esses relatórios servem como uma boa estimativa do desempenho de sua estratégia de negociação e garantem que você implemente estratégias corretas com dinheiro real para que possa tomar decisões informadas.

O que é software de backtesting?

O software de backtesting testa a eficácia de uma estratégia de negociação ou investimento empregada no passado e ajuda a estimar seu desempenho futuro. Com base no código de backtesting do software, a simulação é executada em uma estratégia de negociação usando dados históricos de instrumentos financeiros, como opções, ações e muito mais.

Os retornos do modelo são testados em diferentes condições de mercado e conjuntos de dados. Investidores institucionais e gestores de dinheiro podem alterar diferentes variáveis ​​de estratégia de negociação e comparar a viabilidade das estratégias de negociação para selecionar aquela que funciona melhor com dados históricos.

Com o software de backtesting, os traders podem obter informações sobre lucro/perda líquida potencial, exposição ao mercado, volatilidade, retorno ajustado ao risco e retorno sem capital de risco.

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Os 10 principais softwares de backtesting para uma estratégia de negociação eficaz

Ao usar o software de backtesting de ações correto, os traders podem economizar tempo e dinheiro. O uso de software simplifica o processo de backtesting e fornece relatórios detalhados. Algumas das melhores opções são discutidas a seguir.

• Visualização de negociação

O testador de estratégia TradingView é uma plataforma baseada na web, popular entre os traders e investidores NSE para backtesting de forex e ações.

Seus relatórios de backtesting mostram o desempenho do lucro da estratégia de negociação com parâmetros como porcentagem de negociações lucrativas, lucro líquido, gráficos de desempenho comercial, número de negociações, retorno de compra e retenção, etc.

Os gráficos fornecem uma referência visual para todos os negócios para facilitar o entendimento. Você também pode variar os parâmetros de estratégia para observar o impacto das mudanças.

Recursos do TradingView

• Recurso de repetição do mercado para visualizar gráficos diários na linha do tempo
• Pine Script para implementação da estratégia
• Backtesting manual do testador de estratégia
• Exportar dados de estratégia para CSV
• Publique ideias e scripts

Preços do TradingView: Você pode usá-lo como software de backtesting gratuito. Existem três planos pagos - Pro, Pro +, Premium com mais indicadores, gráficos e visualizações para backtesting. O software oferece uma avaliação gratuita da edição paga por 30 dias. O preço da versão Pro começa em INR 1.126,47/mês.

Prós do testador de estratégia TradingView

• Controle sobre a velocidade de backtesting
• Bate-papos personalizados
• Aplicativo de desktop totalmente sincronizado, widgets para Android e iOS

Contras do TradingView

• Backtesting apenas para instrumentos individuais
• Não é possível implementar a automação de negociação robótica

• MetaTrader 5

Com o MetaTrader Strategy Tester, você pode importar dados de ações NSE e testar suas estratégias com base em cotações históricas de moedas, ações e outros ativos.

A plataforma de backtesting Metatrader pode testar estratégias com indicadores padrão/personalizados ou aqueles de sistemas de negociação automatizados chamados de consultores especializados.

Os resultados do backtesting fornecem estatísticas detalhadas como rebaixamento, saldo, retorno esperado, fator de lucro (todos os lucros/todas as perdas), etc.

Recursos do MetaTrader 5

• Opção de data personalizada para usar dados históricos específicos para backtesting
• Modos de teste para relação velocidade/qualidade personalizada
• Ajuda a escolher os melhores parâmetros de entrada para lucro máximo e risco mínimo
• Ferramentas 2D/3D para analisar visualmente os resultados da otimização
• Rede em nuvem MQL5 para acelerar os cálculos

Preço: A conta demo gratuita está disponível para usuários individuais. Os corretores podem escolher entre licenças de entrada, padrão e corporativas. O preço está disponível mediante pedido.

Prós do MetaTrader 5

• Pode testar consultores especializados em várias moedas
• Controle de velocidade no modo de negociação visual
• Funciona em iOS, iPadOS, Android

MetaTrader 5 Contras: Risco de otimização excessiva para iniciantes

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• MetaStockName

O software de backtesting MetaStock permite que os traders testem o quão bem uma ideia, teoria ou estratégia foi executada anteriormente. Você pode testar diferentes variáveis ​​usando inteligência artificial (IA). Ele fornece relatórios de backtesting com lucros, redução, ROI e outros parâmetros.

Ao clicar em qualquer negociação de compra ou venda, você pode visualizar tamanho, histórico, lucro ou perda e muito mais. O recurso de previsão permite que você preveja a ação futura do preço a partir de dados históricos.

Recursos do MetaStock

• Power Console para acessar 58 sistemas para backtesting
• Backtesting com um clique de todo o mercado
• Seleção de intervalo personalizado para backtesting
• 67 reconhecedores de eventos/padrões personalizados para previsão
• Dados em tempo real com a integração do serviço Refinitiv Xenith News

Preços do MetaStock: Você pode obtê-lo como software de backtesting gratuito nos primeiros dois meses. O preço começa em INR 4450,665 por mês.

MetaStock Pros

• Consultoria especializada em gráficos com base em estratégias populares de mercado
• Treinamento e webinars para suporte
• Relatórios configuráveis ​​para previsão

Contras do MetaStock

• Falta execução de negociação automatizada
• Requer conhecimento de script

• AmiBroker

O serviço de backtesting AmiBroker permite que os traders obtenham a lista de negociações simuladas no nível do portfólio com base nas regras de negociação de sua preferência. O usuário deve inserir a fórmula para gerar sinais de compra/venda/venda/venda/cobertura para regras de negociação.

Você pode alterar diferentes configurações para backtesting, como perdas máximas e paradas de meta de lucro, quantidade de comissão, tipo de negociações, tamanho do portfólio, campos de preço, etc.

Recursos do AmiBroker

• Recurso de backtesting personalizado
• Vários modos de backtest, incluindo o modo de negociação bruto e rotacional regular
• Otimização na Janela de Análise
• Host de script AFL para escritores de fórmulas avançados

Preço do AmiBroker: Uma versão demo gratuita de 30 dias do backtesting do AmiBroker está disponível. A Standard Edition começa em INR 22.582,72 com dois encadeamentos por janela de análise.

Prós do AmiBroker

• Suporte a várias moedas
• Suporte multi-threading para backtesting e otimização mais rápidos

Contras do AmiBroker

• Apenas download do Windows
• Requer conhecimento de programação

• Ninja Trader 8

O NinjaTrader Strategy Analyzer permite que os traders usem dados históricos de negociação para identificar os atributos de lucro e perda de sua estratégia para otimizar o desempenho em condições de mercado ao vivo.

Dependendo do estilo de relatório selecionado, você pode visualizar estatísticas como lucro/prejuízo bruto, lucro líquido total, fator de lucro, número de negociações, rebaixamento máximo e muito mais.

Recursos de backtest do NinjaTrader

• Estratégias de amostra predefinidas
• Gráficos de preço ao longo do tempo
• Dados do IQFeed, arquivos de texto, Google Finance, eSignal, Yahoo Finance, etc.
• Otimização para ajustar os parâmetros de entrada das estratégias
• Gráficos de otimização 2D/3D

Preço: Existe um plano gratuito que não possui backtesting automatizado. Os planos pagos começam em INR 16969,05/trimestre.

Ninja Trader 8 Prós

• Leitura automática de entrada/saída de negociação
• Pode salvar a sessão do Strategy Analyzer
• Suporte para estatísticas personalizadas desenvolvidas pelo usuário

NinjaTrader 8 Contras: Não considera ação de preço e eventos de notícias.

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• TradeStation

O testador de estratégia da TradeStation permite que os day traders analisem suas ideias e métodos de negociação para ações, opções e futuros usando um grande banco de dados histórico do mercado.

O resumo de desempenho fornece estatísticas para o lucro líquido total, o número total de negociações, o rebaixamento máximo, a taxa de retorno anual, etc.

Funcionalidades do TradeStation

• Backtesting Look-Inside-Bar para intervalos de dados mais precisos
• Gráficos semanais/mensais
• Processo de otimização baseado em parâmetros
• Automação de estratégias para monitoramento de posições e ordens

Preços TradeStation: É gratuito para clientes da corretora TradeStation. Para abrir uma conta, você pode adicionar qualquer valor de depósito no plano TS Go e pelo menos INR 1.51.749 no plano TS Select.

Não há comissão para ações e ETFs. O preço começa na taxa de INR 37,94 por contrato para opções de ações.

Prós do Trade Station

• Nenhuma instalação necessária na versão web
• Funciona em desktop, Android e iOS
• Suporte a várias moedas

Contras do TradeStation: layout confuso

• Faixa Zerodha

O backtesting de ações do Streak Zerodha permite que os traders criem, testem e implantem estratégias para ações e criptomoedas sem programação. Depois de criar ou copiar uma estratégia, você pode gerar relatórios de desempenho para várias ações em um clique.

As métricas nos resultados incluem perda média por negociação vencedora, ganho médio por negociação vencedora, curva de ganhos e perdas, rebaixamento máximo, perdas/ganhos máximos, entre outros.

Recursos do Streak Zerodha

• Parâmetros de backtesting como capital inicial, período de backtest, intervalo de velas, porcentagem de stop loss e muito mais.
• Algos de amostra com backtest personalizáveis ​​para otimização
• Detalhes de desempenho de scripts individuais na página de backtest
• Direção de tendência de curto/longo prazo em tempo real

Preço Zerodha Streak: Oferece um teste gratuito com 50 backtests por dia. O plano regular começa em INR 690 por mês e permite 300 backtests por dia.

Prós de Zerodha Streak:

• Aplicativo Android e iOS
• Visualize o contador para contar as pessoas que rastreiam os resultados do backtest
• Mercados para gráficos ao vivo de instrumentos

Contras do Zerodha Streak: Requer forte conexão com a Internet

• TradeBrains

O portal TradeBrains ajuda os traders a criar estratégias de backtesting e implementá-las. Os relatórios incluem métricas como crescimento do portfólio, CAGR, retornos absolutos, retornos YOY/MOM sobre ações do portfólio e assim por diante.

Você também pode ficar atualizado com informações sobre o estoque de diferentes empresas indianas listadas na NSE e BSE.

Recursos do TradeBrains

• Vários parâmetros de backtesting
• Análise de risco e retorno para cada ativo da carteira
• Segmento de análise para resultados detalhados de backtesting

Preço TradeBrains: Existe um plano gratuito com 1 backtest/dia. Os planos pagos começam em INR 399/mês.

Prós do TradeBrains:

• Cursos gratuitos de investimento e negociação
• Interface simples e processo de backtesting

TradeBrains Contras: aplicativo Android apenas para triagem e análise de ações

• Corretores interativos

A plataforma Interactive Brokers ajuda os gerentes de portfólio a fazer backtesting com base nos fundamentos da empresa, como o teste de ácido, índice P/L, crescimento de EPS, classificações de analistas do lado da compra, etc. Com a ferramenta Portfolio Manager, você pode criar e testar estratégias em relação a benchmarks selecionados em detalhe.

A plataforma também permite otimizar o peso das posições com base no maior índice de Sharpe (uma medida de retorno ajustado ao risco), menor variação, maior retorno e muito mais. Para opções, você pode visualizar o lucro e perda potencial e a relação risco/retorno no Options Strategy Lab.

Recursos de corretores interativos

• Salvamento automático de modificações nas regras de investimento como estratégias hipotéticas
• Mais de 60 critérios para classificar potenciais investimentos em ações
• Acompanhamento do desempenho da estratégia
• Notificações automáticas para rebalanceamento de portfólio
• Tecnologia API avançada

Preço: Gratuito para clientes IB. Você pode se inscrever para uma conta de avaliação gratuita na plataforma. O preço está disponível mediante pedido.

Prós dos corretores interativos

• Até nove anos de desempenho histórico para backtesting
• Funciona em desktop, celular, web
• Suporte ao cliente via telefone, chat e contato por e-mail

Contras dos corretores interativos: Não há muitas opções para backtesting nos indicadores do gráfico.

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• TradersCockpit

TradersCockpit é usado por traders, investidores e corretoras. A ferramenta Strategy Labs ajuda na construção e backtesting de estratégias com diferentes indicadores para ações NSE.

Ele suporta grandes volumes de dados históricos para verificar como uma estratégia funciona no futuro. Os relatórios incluem datas de backtesting, negociações médias, retornos totais, ganho/perda percentual cumulativo e muitas outras métricas.

Recursos do TradersCockpit

• Estratégias EOD e Multi-frame
• Gráficos de análise detalhada
• Versões otimizadas

Preço do TradersCockpit: Está disponível em Techjockey.com por INR 24662/ano.

TradersCockpit Pros

• Baseado na nuvem, compatível com dispositivos móveis
• Interface intuitiva
• Workshops práticos

Contras do TradersCockpit: Faltam recursos avançados para backtesting.

Coisas a considerar antes de escolher o software de backtesting

Um bom software de backtesting deve ter uma interface amigável e deve fornecer resultados estatísticos para medir a eficácia da estratégia.

• Opções de idioma

Alguns softwares de backtesting opcionais não exigem muitas habilidades de programação para backtesting personalizado, enquanto outros precisam que os usuários entendam completamente a linguagem de codificação.

Aqueles sem experiência em tecnologia podem achar um pouco difícil e levar tempo para aprender software que requer conhecimento de programação como C, Java ou Python.

• Suporte ao sistema operacional

Você deve verificar a compatibilidade do software de backtesting com seu sistema operacional. Embora a maioria das estratégias de negociação de backtest sejam baseadas na web, algumas até oferecem software Windows e aplicativos móveis para iOS/Android para backtesting em movimento.

• Execução comercial

Existem várias maneiras de entrar ou sair de um mercado. Dependendo de sua preferência, você pode escolher o software de backtesting que oferece execução de negociação manual, semiautomática e automática. Apenas alguns fornecedores fornecem execução automática de negociação.

• Indicadores de negociação

O software de backtesting deve oferecer uma ampla gama de indicadores, como Total Gain Loss Ratio, Total Return on Equity (ROE), ROE anualizado, Total Profit and Loss, Risk-Adjusted Returns e Volatility. É essencial entender a direção do mercado antes de tomar qualquer decisão.

• Opções de backtesting

Para selecionar o mercado certo para negociar, você pode querer testar mercados inteiros de uma só vez, em vez de apenas ações únicas ou pares de forex. No entanto, isso não está disponível em muitos softwares de backtesting.

Além disso, alguns softwares de backtesting suportam apenas um único instrumento financeiro. Essas soluções de software de backtesting são inadequadas para quem deseja suporte para vários instrumentos financeiros.

• Otimização

O software de backtesting deve suportar a fácil criação e otimização de estratégias backtested. Construir uma estratégia não deve ser muito demorado para um iniciante. Além disso, a otimização é necessária para obter lucros máximos.

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Conclusão

Se você deseja ser um trader de sucesso, deve combinar seu conhecimento de negociação com software de backtesting para tomar as decisões corretas.

No entanto, lembre-se de que os resultados são hipotéticos e não garantem que a estratégia produziria um resultado semelhante na implementação real.

O software de backtesting fornece dados, mas o que você faz para tornar sua estratégia eficaz depende de você.

Perguntas frequentes