Un ghid cuprinzător pentru boții de tranzacționare criptografică: pași, strategii și API-uri

Boții sunt extrem de puternici; se spune că majoritatea traficului de pe internet este doar roboți care scanează prin site-uri web. Boții îndeplinesc o nevoie de nișă, o nevoie de a îndeplini sarcini și de a lua decizii care sunt repetitive.

Una dintre funcționalitățile principale pe care le oferă roboții, așadar, este recunoașterea modelelor și, prin extensie, analiza datelor istorice. Parametrii pentru algoritmii de tranzacționare, așa cum v-ar spune orice companie blockchain, ar putea fi definiți în patru pași de bază:

1. Analiza datelor
2. Generarea semnalului
3. Alocarea riscului
4. Execuţie

Primul pas ar fi răzuirea datelor și analiza datelor primare ulterioare. În mod ideal, datele pot fi răzuite prin API-uri ale schimburilor de criptomonede prin contracte inteligente sau în alt mod; majoritatea schimburilor au API-uri foarte eficiente pentru același lucru. Potențialele API-uri disponibile care pot fi utilizate sunt:

1. Coinbase
2. Kraken
3. Bittrex
4. CEX.IO
5. Poloniex

Datele trebuie să fie analizate și să genereze un fișier boolean PASS/FAIL, care ar fi transmis unui model probabilistic de învățare automată pentru a le antrena. Aceste date extrase din aceste API-uri ar avea o combinație de două tipuri de ponderi:

1. Date istorice la distanță – Având în vedere o greutate mai mică în cadrul algoritmului
2. Date istorice recente – Având în vedere mai multă pondere în cadrul algoritmului

Parametrii de luare a deciziilor ar fi instruiți pentru a ține cont de datele istorice, dar bot-ul ar lua decizii pe baza condițiilor actuale de piață. Acesta trebuie să fie optim reglat pentru a face modificări în conformitate cu aceeași. Procesul de dezvoltare al botului ar merge cam așa:

1. Selectând Tech Stack
2. Selectarea portofelului potrivit sau a serviciilor de dezvoltare a portofelului potrivite
3. Selectarea API-urilor
4. Crearea contului și KPI-uri
5. Selectarea unei combinații de strategii de tranzacționare
6. Arhitectură
7. Creare
8. Testare inversă
9. Implementare live

Prima sarcină, în ordine, ar fi selectarea unei stive de tehnologie – o combinație de limbi și funcționalități care ar fi necesare pentru dezvoltarea botului. În cadrul acestei sarcini, însă, prima subsarcină trebuie să fie selectarea unei combinații de strategii de tranzacționare, deoarece de acestea depind funcționalitățile. O idee bună aici ar fi să implicați probabil un consultant blockchain sau să angajați servicii de consultanță blockchain pentru a vă ajuta cu același lucru, dar este probabil că ar folosi una dintre următoarele limbi:

• Piton
• Javascript
• Perl
• C/C++

În al doilea rând, API-urile trebuie selectate și finalizate din lista menționată mai sus. Un API ajută un program/algoritm să interacționeze cu un site web. În cazul unui bot, utilizarea principală a acestor API-uri ar fi colectarea și testarea datelor.

Este de remarcat faptul că diferitele burse sunt probabil să aibă date ușor diferite din cauza diferitelor acțiuni de tranzacționare. Botul trebuie să evalueze toate acestea cu analize în serie de timp pentru a dezvolta o idee acută a funcției pieței la un anumit moment în timp, în diferite schimburi, pentru a obține o vedere cuprinzătoare a pieței în ansamblu.

Aceasta ar fi, de asemenea, o cerință principală pentru o strategie de tranzacționare prin arbitraj, în care botul generează o valoare bazată pe diferențele de preț ale aceleiași mărfuri în același timp pe diferite burse.

Următorul pas ar fi înregistrarea pentru serviciile acestor API-uri. Este important ca acest lucru să se facă în această etapă, deoarece după finalizarea primelor două etape urmează să se înceapă dezvoltarea și testarea riguroasă, iar același lucru ar fi împiedicat dacă echipa de dezvoltatori blockchain nu dispune de toate instrumentele.

Arhitectura botului este, de asemenea, dependentă de strategiile selectate, ceea ce face ca strategiile să fie în mod evident una dintre cele mai importante piese ale structurii; așa cum ar trebui să fie. Un bot este la fel de bun ca strategiile pe care le implementează și deciziile pe care le ia. Deciziile pot fi programate, dar strategiile trebuie selectate. După aceasta, bot-ul va fi imediat testat înapoi pe terminalul de tranzacționare.

O mențiune notabilă în acest proces ar fi aspectul de scalabilitate al acestuia. Boții de tranzacționare funcționează în funcție de alocarea capitalului, strategiile lor depind de asta. Există roboți care nu sunt eficienți peste 10.000 USD. Există roboți care ar fi eficienți cu 100.000 USD, dar nu cu 10.000 USD, deoarece ar putea depinde de volumul pentru a genera valoare.

Următoarea este o listă cuprinzătoare a potențialelor strategii:

1. Momentum Trading

Acest lucru funcționează ca tranzacția zilnică, în care activele sunt cumpărate și vândute pe termen scurt, conform „valurilor” pieței. Botul ar căuta volume incrementale în activitățile de tranzacționare și buy-in acolo unde există un impuls. Parametrii importanți de recunoaștere aici ar fi recunoașterea timpilor de intrare și ieșire și, de asemenea, pierderea apetitului.

2. Reversiune medie

Aici, datele istorice ar ajuta la calcularea unui preț mediu „mediu” al unui activ în criptomonedă, iar abaterile de la acesta ar fi considerate termeni „de eroare”. De exemplu, dacă BTC a fost de 1 USD și a avut o abatere standard definită de 10%, de îndată ce prețul scade sub 1 USD, dar mai mare de 0,90 USD, bot-ul ar continua să cumpere cu presupunerea de a vinde la 1. Dacă ar crește, ar fi vinde/vând în lipsă.

3. Arbitraj

Botul ar răzui schimburile pentru a căuta o diferență de prețuri. De exemplu, un activ este listat pentru %1,1 pe bursa A și 1 USD pe bursa B. Botul ar cumpăra de la B și ar vinde pe A. Rețineți că oportunitățile de arbitraj sunt de obicei chiar mai mici decât aceasta și necesită capital la scară pentru a funcționa.

4. Bayes naiv

Botul ar folosi învățarea automată cu această strategie. Ideea este de a folosi probabilitățile anterioare ale evenimentelor, analizând factorii cauzali și corelați care ar fi predefiniti pentru aceasta și de a formula o probabilitate posterioară pe baza căreia bot ar lua decizii. Rețineți că această strategie poate fi folosită ca supliment, pentru a rafina mai bine deciziile cu privire la alte strategii, de exemplu, în timpul tranzacționării cu impuls.

5. Procesarea limbajului natural (NLP)

Botul ar răzui site-urile web cu știri despre cripto-activele relevante și ar efectua o analiză a sentimentului cu același lucru. Această analiză ar fi apoi testată cu o strategie de tranzacționare pentru acuratețe, care ar fi făcută în mod repetitiv până când rezultatul analizei sentimentului botului va fi precis și acționabil. Rețineți că aceasta este, de asemenea, o strategie bazată pe învățarea automată și poate fi folosită ca supliment.

6. Grid Trading

Botul ar funcționa pe grilele alocate, ceea ce ar facilita acțiunea de tranzacționare cu ordine de cumpărare și vânzare preexistente. Acest lucru ar fi, de asemenea, cu ajutorul limitelor inferioare și superioare atribuite. De exemplu, luați în considerare un activ cripto, în prezent la 50 USD. Limita superioară este de 75 USD, iar limita inferioară este de 25 USD. Lăsați dimensiunea grilei să fie de 5 USD. În acest caz, veți avea patru ordine deschise de cumpărat și cinci ordine deschise de vândut.

Dacă prețul ajunge la 55 USD, ordinul pereche ar fi de a cumpăra la 50 de dolari și de a vinde la 55 de dolari, care ar fi executat simultan, rezervând un profit de dimensiunea grilei.

7. Medierea costurilor în dolari

Botul ar căuta impuls, în special impuls descendent și ar încerca să medieze costurile. De exemplu, botul cumpără pentru un activ cripto într-o tendință descendentă, care este în prezent la un preț de 50 USD. Botul ar cumpăra 10 unități la 50 USD. Apoi 15 la 45 USD. Apoi 20 la 40 USD. În acest moment, botul deține 45 de unități ale activului, la 43,33 USD pe unitate. În acest caz, când are loc inversarea tendinței, botul nu va trebui să aștepte să revină până la prețul inițial, deoarece totul dincolo de 43,33 este profit pur.

8. Coin Lending Bots

Una dintre modalitățile de a câștiga bani din criptomonede este să împrumuți monede comercianților în marjă. Problema cu a face asta manual este că trebuie să setați parametri de fiecare dată pentru fiecare apel în marjă. Cu toate acestea, avantajul utilizării roboților este că aceștia necesită mai puțin timp pentru a găsi rate ale dobânzii și a găsi exploatații în potențialele rate de vârf.

9. Market Maker Bots

Aceste tipuri de boți depind de impulsul de tranzacționare, cu cât există mai mult impuls și volumul tranzacționat pe piață, cu atât spread-ul pentru tranzacție ar fi mai mare. Practic, acești roboți funcționează vânzând mai mult și cumpărând mai puțin decât prețul actual de piață. Diferența dintre prețul cerut și prețul real de vânzare sau de cumpărare se numește „spread”.

În prezent, pe piață, există o mulțime de roboți gata și semi-gata disponibili pentru cumpărare prin dezvoltarea blockchain. Este un serviciu de dezvoltare blockchain destul de comun. De asemenea, este important ca botul, dacă este creat de la zero, trebuie să fie comparabil nu doar din punct de vedere al performanței, ci și din punct de vedere al funcționalității. Următoarele sunt câteva caracteristici comune pe care le oferă de obicei roboții:

• Notificări: Acestea sunt pentru mișcările pieței, acțiunile botului și diverse oportunități de moment în funcție de parametri prestabiliți.
• Strategie dinamică: nu are sens să ai un bot cu o singură strategie setată. Procesul de luare a deciziilor pentru bot trebuie să fie o agregare a mai multor strategii, împreună cu flexibilitatea de a le modifica.
• Urmărirea pieței și păstrarea istoricului: este important ca botul să analizeze toate datele pieței înainte de a seta parametrii pentru o tranzacție.
• Backtesting: Acesta este, practic, testarea bot-ului pe datele istorice de pe piețele live, luând în considerare taxele și latența necesare.
• Scheduler: Acesta este pentru a decide ora la care bot-ul va fi activ.
• Securitate: Împreună cu toate caracteristicile menționate mai sus, botul trebuie să fie, de asemenea, sigur, dar și să nu compromită accesibilitatea.

Următoarele sunt câțiva dintre roboții deja disponibili, împreună cu caracteristicile lor distinctive:

1. Traility: Acesta este un bot cuprinzător care oferă completare automată pentru tranzacții și backtesting.
2. Cryptohopper: Un bot puternic, acesta funcționează cu 100 de jetoane în aproximativ 13 schimburi.
3. Tokensets: oferă un management complet al portofoliului fără taxe stabilite, ceea ce înseamnă că sunt foarte dinamici în oferta lor.
4. Cryptohero: Acest lucru este foarte recomandat pentru începători, deoarece interfața sa de utilizare este interactivă și foarte explicită.
5. Superalgos: Alături de caracteristicile menționate mai sus, oferă și opțiunea pentru proiectarea strategiei vizuale.

Dacă este folosit eficient, un bot de tranzacționare cripto poate fi foarte profitabil. De asemenea, poate fi extrem de ineficient. Gândiți-vă la botul de tranzacționare ca la un manager de portofoliu extrem de personalizat, care tranzacționează activ în funcție de nevoile dvs. Dacă există vreun decalaj între cronologia planurilor tale financiare și înțelegerea lor de către bot, randamentele nu s-ar alinia cu niciuna dintre ele; dacă sunt acolo.

Problema principală aici este cum explici unui calculator; vorbind în limbajul 1-urilor și 0-urilor, necesitatea, necesitatea acțiunilor de tranzacționare într-un mod care este corect, motiv pentru care este foarte recomandabil să nu depuneți eforturi numai pentru aceasta; și ai o echipă, o echipă capabilă, cu experiență, ca noi la Codezeros, care să fie intermediarul în conversațiile dintre tine ca utilizator și bot.

Acest blog a fost postat inițial aici