Ce este backtesting? Cum să faci backtesting strategiilor de tranzacționare?

Rezumat: Backtesting-ul este o metodă pe care o folosesc comercianții pentru a evalua eficiența strategiilor lor de tranzacționare. Să discutăm despre Backtesting, avantajele și limitările sale și cum să-l implementăm în călătoria dvs. de tranzacționare.

Tranzacționarea nu înseamnă a arunca orbește săgeți într-o tablă și a spera la ce este mai bun. Există modalități de a vă testa tranzacțiile înainte de a vă pune banii în joc, iar una dintre ele este Backtesting.

Backtesting-ul vă ajută să analizați modul în care strategia dvs. de tranzacționare va funcționa pe baza datelor istorice. Aceasta înseamnă că puteți vedea cât de reușită sau nereușită este abordarea dvs. de tranzacționare fără a risca bani reali.

Deci, haideți să descoperim ce este exact backtestingul și cum puteți începe să îl implementați în rutina dvs. de tranzacționare.

Ce este backtesting?

Backtesting-ul este un instrument esențial în finanțele moderne, care permite practicienilor să-și testeze strategiile față de condițiile istorice ale pieței. Le permite să identifice potențialele defecte ale modelelor lor și să le rafineze eficient.

Este un proces care implică analiza datelor istorice pentru a vedea cum ar fi funcționat o strategie de investiții dacă ar fi fost folosită în trecut. Acesta permite comercianților să compare performanța reală a strategiei lor cu performanța ipotetică prin intermediul datelor anterioare.

Backtesting-ul îi ajută pe comercianți să înțeleagă cât de eficientă este strategia lor și dacă ar fi fost profitabilă în trecut.

Ce este backtesting în tranzacționare?

Backtesting-ul este o metodă standard de tranzacționare utilizată pentru a analiza strategiile și opțiunile de investiții anterioare. Folosește date istorice pentru a vedea cât de eficiente și potențial de profitabile ar fi fost acele strategii. Backtestingul urmărește găsirea de modele și tendințe care pot ghida viitoarele alegeri de tranzacționare.

Practic, backtesting-ul este ca o simulare care încearcă să recreeze condițiile anterioare ale pieței pentru a testa diferite strategii de tranzacționare. Comercianții folosesc software specializat pentru a introduce reguli sau parametri specifici pentru cumpărarea și vânzarea de active în timpul procesului de backtesting.

Tipuri de strategii de backtesting

Iată diferitele tipuri de strategii de backtesting pe care comercianții le folosesc pentru a obține informații valoroase și pentru a-și spori avantajul de tranzacționare.

• Backtesting istoric: aceasta este o abordare fundamentală a backtesting-ului. Aceasta implică testarea unei strategii de tranzacționare folosind date din trecut. Tranzacțiile sunt simulate pe baza condițiilor istorice ale pieței, iar rezultatele strategiei sunt analizate.
• Analiza Walk-Forward: Această metodă combină atât testarea în eșantion, cât și în afara eșantionului. Datele istorice sunt împărțite în segmente reprezentând perioade specifice. Strategia este mai întâi testată pe datele din eșantion și apoi aplicată datelor ulterioare din afara eșantionului. Acest proces se repetă cu date noi, permițând o evaluare dinamică a performanței strategiei.
• Backtesting bazat pe evenimente: această abordare evaluează performanța unei strategii pe baza unor evenimente sau declanșatoare specifice. Strategia este concepută pentru a reacționa la anumite evenimente sau condiții de piață, iar procesul de backtesting evaluează cât de bine funcționează în acele scenarii.
• Testare retrospectivă cu intervale de timp multiple: o strategie este testată în diferite intervale de timp pentru a-și evalua performanța în diferite condiții de piață. Acest lucru ajută la determinarea dacă strategia funcționează în mod constant pe diferite orizonturi de timp sau este mai eficientă în anumite intervale de timp.
• Simulare Monte Carlo: Aceasta implică generarea mai multor scenarii randomizate bazate pe date istorice pentru a evalua performanța unei strategii în diferite condiții de piață. Oferă o înțelegere mai largă a robusteței strategiei prin luarea în considerare a diferitelor rezultate potențiale.
• Analiza de sensibilitate: în această metodă, parametrii sau variabilele specifice dintr-o strategie sunt ajustate pentru a observa modul în care schimbările îi afectează performanța. Prin diferite inputuri, se poate evalua sensibilitatea unei strategii la diferite condiții de piață și viabilitatea acesteia în diferite scenarii.

Citire sugerată: Top Backtesting Software pentru acțiuni și opțiuni NSE din India

De ce Backtest Trading Strategy?

Backtestingul poate oferi informații valoroase asupra modului în care ar fi funcționat o strategie în trecut, ceea ce poate ajuta comercianții să ia decizii mai informate cu privire la potențialul ei viitor.

Unul dintre avantajele principale ale backtesting-ului este că permite comercianților să identifice punctele slabe ale strategiilor lor înainte de a risca bani reali. Citind performanțele anterioare, comercianții pot vedea care tranzacții au fost profitabile și care nu. Îi ajută să-și ajusteze abordarea și să-și mărească șansele de succes.

Backtestingul permite, de asemenea, comercianților să testeze diferite variante ale strategiei lor, cum ar fi modificarea punctelor de intrare sau de ieșire sau ajustarea parametrilor de gestionare a riscurilor.

Cum să testați o strategie de tranzacționare?

Testarea retrospectivă a unei strategii de tranzacționare este un pas esențial în evaluarea potențialului profitabil și fiabilității acesteia. Explorați două abordări distincte ale backtesting-ului: backtesting manual și backtesting bazat pe software . Fiecare metodă oferă propriile avantaje și considerații, oferind comercianților informații valoroase asupra eficienței strategiilor lor de tranzacționare.

Cum să testați manual o strategie de tranzacționare?

Pentru a testa manual o strategie de tranzacționare, veți avea nevoie de date istorice ale prețurilor pentru activele sau piețele cu care intenționați să tranzacționați. Puteți obține aceste date online de la brokerul dvs. sau de la alți furnizori terți, cum ar fi Moneycontrol sau Investing.com. Odată ce aveți acces la datele istorice ale prețurilor, puteți începe prin a vă defini regulile de intrare și ieșire pe baza parametrilor strategiei dvs.

Apoi, încărcați datele istorice ale prețurilor într-o foaie de calcul și aplicați regulile de intrare și ieșire pentru fiecare bară din setul de date. Puteți înregistra toate tranzacțiile dvs., inclusiv prețurile de intrare și de ieșire, nivelurile stop-loss, ținte de profit și orice alte informații relevante care vă vor ajuta să vă analizați performanța.

Lectură sugerată: Indicatori de tranzacționare în cursul zilei pentru tranzacționarea cu opțiuni și acțiuni

Cum să testați o strategie de tranzacționare folosind software-ul?

Tehnicile exacte de backtesting a unei strategii de tranzacționare variază de la software la software. Cu toate acestea, procedurile comune sunt următoarele:

• Alegeți piața financiară dorită și perioada de timp specifică pe care doriți să o analizați.
• Configurați parametrii strategiei dvs. de tranzacționare în cadrul software-ului. Aceasta include stabilirea capitalului inițial, mărimea portofoliului, obiectivele de profit, nivelurile stop-loss și orice alte instrucțiuni relevante.
• Inițiază backtestul rulând software-ul. Acesta va simula tranzacțiile bazate pe strategia definită folosind date istorice.
• Evaluați rezultatele backtest-ului. Examinați factori precum profitabilitatea, reducerile și performanța generală. Dacă strategia nu a funcționat conform așteptărilor, luați în considerare utilizarea caracteristicilor de optimizare oferite de software pentru a o rafina și îmbunătăți.

Unele software populare de backtesting sunt: ​​TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker etc.

Exemplu

Să înțelegem backtestingul cu ajutorul unui exemplu. Roy este un comerciant și caută să își maximizeze potențialul de profit.

Roy efectuează o analiză amănunțită a unei strategii de tranzacționare care implică luarea de poziții scurte atunci când media mobilă (MA) pe termen scurt scade sub MA pe termen lung. El consideră că această abordare specială are potențialul de a genera profituri mai mari în comparație cu strategia existentă. Pentru a-i evalua eficacitatea, Roy folosește software specializat conceput pentru Backtesting.

Pentru a începe procesul, Roy alege să se concentreze pe piața de acțiuni. Apoi continuă să introducă intervalul de timp dorit de backtest, în special de la 1 martie 2017 până la 1 martie 2023.

În plus, el specifică ținta de profit și instrucțiuni de stop-loss pentru a rafina parametrii strategiei sale. După ce se asigură că toate intrările necesare sunt introduse cu acuratețe, el inițiază backtestul și examinează meticulos datele rezultate.

Utilizând backtesting, Roy a obținut o perspectivă asupra performanței istorice a strategiei sale în intervalul de timp ales. Dacă backtestul a indicat profituri mai mari, Roy ar putea lua în considerare implementarea noii sale abordări cu mai multă încredere.

În al doilea rând, backtesting-ul ia permis lui Roy să identifice potențiale defecte sau puncte slabe în strategia sa. Și, această analiză l-a ajutat să-și perfecționeze și să-și ajusteze abordarea, ceea ce poate duce la o mai bună luare a deciziilor și la îmbunătățirea profitabilității în tranzacțiile viitoare.

În plus, backtestingul i-a permis lui Roy să-și valideze ipotezele și ipotezele despre piață. Aceste cunoștințe l-au ajutat să ia decizii de tranzacționare mai informate.

Lectură sugerată: Strategii de tranzacționare în cursul zilei pentru opțiuni și acțiuni

Beneficiile backtestingului

Să aruncăm o privire asupra avantajelor backtestingului și să explorăm cum vă poate modela călătoria investițională. Iată câteva dintre beneficiile backtestingului care trebuie luate în considerare:

• Identifică potențiale defecte în strategiile de tranzacționare
• Ajută comercianții să înțeleagă performanța istorică a strategiei lor
• Oferă o modalitate de a optimiza și îmbunătăți strategiile de tranzacționare
• Ajută comercianții să ia decizii mai bune pe baza datelor anterioare
• Reduce părtinirea emoțională în tranzacționare prin furnizarea de informații bazate pe date
• Crește încrederea în strategiile de tranzacționare și rata generală de succes

Riscurile backtestingului

Deși backtestingul poate oferi informații valoroase și poate ajuta la luarea deciziilor, este important să recunoaștem limitările backtestingului. Înțelegerea acestor limite este crucială pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea strategiilor noastre de investiții:

• Datele trecute și istorice nu pot prezice întotdeauna viitorul. Deci, acuratețea nu este întotdeauna garantată.
• Datele anterioare pot fi părtinitoare din cauza unui incident semnificativ pe piață sau a unor sentimente neobișnuit de optimiste.
• Strategiile de succes pe piețele optimiste pot să nu fie eficiente în condiții de urs și invers.
• O strategie de tranzacționare de succes în valută poate să nu dea aceleași rezultate atunci când este aplicată acțiunilor din cauza diferențelor de pe piață.
• Modelele instruite pe seturi limitate de date pot să nu ia în considerare gama variată de condiții de piață.

Citire sugerată: Cel mai bun software automatizat de tranzacționare algoritmică din India

Care este cea mai bună strategie de tranzacționare Backtest?

Comercianții au strategii unice care variază în funcție de obiectivele lor, toleranța la risc, piețele preferate și experiența lor.

O abordare populară de backtesting este backtestingul manual intraday, pe care chiar și începătorii îl pot încerca. Examinând tranzacțiile anterioare pe diagrame tehnice, comercianții pot obține o perspectivă asupra mișcărilor prețurilor și a potențialelor profituri sau pierderi.

O altă abordare pe care o poate încerca un comerciant este combinarea backtesting-ului cu forward testing. Tranzacțiile sunt simulate doar pe hârtie atunci când se efectuează testarea forward, deci nu sunt implicați bani reali. Fiecare tranzacție este documentată, inclusiv profiturile și pierderile din utilizarea sistemului de tranzacționare. În plus, testarea înainte utilizează date live.

Câteva sfaturi de backtesting de la experți

Acum că ați înțeles ce este Backtesting-ul? Tipuri de backtesting și strategii de backtesting, iată câteva sfaturi valoroase de backtesting de la experți în domeniu pentru a vă ajuta să vă îmbunătățiți evaluarea strategiei de tranzacționare și procesul de luare a deciziilor.

• Utilizați mai multe intervale de timp pentru backtesting pentru a obține o imagine cuprinzătoare a comportamentului pieței.
• Evitați supraadaptarea utilizând date semnificative și nu doar potrivirea strategiei la performanțele anterioare.
• Fiți conștienți de părtinirea supraviețuirii și includeți companiile radiate sau falimentate în setul dvs. de date.
• Utilizați costurile de tranzacție realiste și derapajul în Backtesting pentru a reflecta cu acuratețe cheltuielile de tranzacționare.
• Testați-vă strategia pe date din afara eșantionului pentru a vedea cum funcționează în condiții de piață nevăzute.
• Păstrați un jurnal detaliat al tuturor tranzacțiilor și ajustărilor efectuate în timpul backtestingului pentru a revizui și îmbunătăți strategia în timp.

Concluzie

Backtesting-ul este un instrument valoros pentru comercianți pentru a-și testa și a-și rafina strategiile de tranzacționare. Cu toate acestea, pentru a testa cu succes o strategie, este important să definiți criterii clare de intrare și de ieșire, să folosiți date exacte și să evitați supraadaptarea.

Cu practică și răbdare, instrumentele potrivite și cunoștințele, orice comerciant poate încorpora backtesting în rutina de tranzacționare și își poate crește șansele de succes pe piețe.

Citire sugerată: Software-ul de tranzacționare cu opțiuni profesionale în India

Întrebări frecvente