Top 10 software de backtesting pentru acțiuni și opțiuni NSE din India

Tranzacționarea acțiunilor și opțiunilor implică bani reali și, prin urmare, orice decizie greșită poate duce la pierderi uriașe. Datorită acestui risc, comercianții folosesc strategii de cumpărare și vânzare bazate pe diferite criterii și reguli aliniate la condițiile și obiectivele pieței. Ei testează aceste strategii înainte de a pătrunde pe piața actuală.

Inițial, comercianții foloseau ecranele computerului pentru a vizualiza diagramele de tranzacționare și pentru a testa potențialele strategii de tranzacționare. Odată cu progresele tehnologice, mulți vânzători au dezvoltat un software de backtesting stoc pentru a testa potențialele strategii de tranzacționare folosind date istorice. Rezultatele testului ajută la modificarea strategiei de tranzacționare pentru a maximiza câștigurile.

Cu toate acestea, diferite soluții de backtesting variază în funcție de nivelul experienței de tranzacționare, buget, naționalitate, sistemul disponibil și alți astfel de factori. Acest articol acoperă lista de software de backtesting potrivite pentru tranzacționarea acțiunilor și opțiunilor NSE în India.

Ce este backtestingul stocului?

Backtestingul stocurilor este un proces care testează dacă un set ales de criterii fundamentale sau tehnice pentru tranzacționarea acțiunilor a fost profitabil în trecut.

Obțineți rapoarte detaliate care constau în tranzacții executate, drawdown, raport risc-recompensă, randament compus, procent de câștig și multe altele pentru a verifica eficacitatea strategiei dvs. de tranzacționare.

Aceste rapoarte servesc ca o estimare bună a performanței strategiei dvs. de tranzacționare și vă asigură că implementați strategii corecte cu bani reali, astfel încât să puteți lua decizii informate.

Ce este software-ul de backtesting?

Software-ul de backtesting testează eficacitatea unei strategii de tranzacționare sau de investiții utilizate în trecut și ajută la estimarea performanței sale viitoare. Pe baza codului de backtesting din software, simularea rulează pe o strategie de tranzacționare folosind date istorice din instrumente financiare precum opțiuni, acțiuni și multe altele.

Rentabilitatea modelului este testată în diferite condiții de piață și seturi de date. Investitorii instituționali și managerii de bani pot schimba diferite variabile ale strategiei de tranzacționare și pot compara viabilitatea strategiilor de tranzacționare pentru a selecta cea care funcționează cel mai bine pe datele istorice.

Cu software-ul de backtesting, comercianții pot obține informații despre potențialul profit/pierdere netă, expunerea pe piață, volatilitate, rentabilitate ajustată la risc și rentabilitate fără a risca capitalul.

Citire sugerată: Cel mai bun software de analiză tehnică pentru tranzacționarea acțiunilor din India

Top 10 software de backtesting pentru o strategie de tranzacționare eficientă

Folosind software-ul potrivit de backtesting stoc, comercianții pot economisi timp și bani. Utilizarea software-ului simplifică procesul de backtesting și oferă rapoarte detaliate. Unele dintre cele mai bune opțiuni sunt discutate în continuare.

• TradingView

Testerul de strategie TradingView este o platformă bazată pe web, care este populară printre comercianții și investitorii din NSE pentru testarea valută și acțiuni.

Rapoartele sale de backtesting arată performanța profitului strategiei de tranzacționare cu parametri precum procentul de tranzacții profitabile, profitul net, grafice privind performanța tranzacțiilor, numărul de tranzacții, rentabilitatea de cumpărare și deținere etc.

Graficele oferă o referință vizuală pentru toate tranzacțiile pentru o înțelegere ușoară. De asemenea, puteți varia parametrii strategiei pentru a observa impactul schimbărilor.

Caracteristici TradingView

• Funcția de redare a pieței pentru a vizualiza diagrame pe zi în cronologie
• Pine Script pentru implementarea strategiei
• Testare manuală a testerului de strategie
• Exportați datele strategiei în CSV
• Publicați idei și scenarii

Prețuri TradingView: îl puteți utiliza ca software gratuit de backtesting. Există trei planuri plătite - Pro, Pro+, Premium cu mai mulți indicatori, diagrame și vizualizări pentru backtesting. Software-ul oferă o probă gratuită a ediției plătite timp de 30 de zile. Prețul pentru versiunea Pro începe de la 1126,47 INR/lună.

Avantajele TradingView Strategy Tester

• Control asupra vitezei de backtesting
• Chaturi personalizate
• Aplicație desktop complet sincronizată, widget-uri Android și iOS

TradingView Contra

• Backtesting numai pentru instrumente individuale
• Nu este posibil să se implementeze automatizarea tranzacționării robotizate

• MetaTrader 5

Cu MetaTrader Strategy Tester, puteți importa date privind stocurile NSE și puteți testa strategiile dvs. bazate pe cotațiile istorice ale valutelor, acțiunilor și altor active.

Platforma de backtesting Metatrader poate testa strategii cu indicatori impliciti/personalizați sau cei din sisteme de tranzacționare automate numite consilieri experți.

Rezultatele backtesting oferă statistici detaliate cum ar fi retragerea, soldul, profitul așteptat, factorul de profit (toate profiturile/toate pierderile) etc.

Caracteristici MetaTrader 5

• Opțiune de dată personalizată pentru a utiliza date istorice specifice pentru backtesting
• Moduri de testare pentru raportul personalizat viteză/calitate
• Ajută la alegerea celor mai buni parametri de intrare pentru profit maxim și risc minim
• Instrumente 2D/3D pentru a analiza vizual rezultatele optimizării
• Rețea cloud MQL5 pentru a accelera calculele

Preț: Contul demo gratuit este disponibil pentru utilizatorii individuali. Brokerii pot alege dintre licențe de intrare, standard și de întreprindere. Pretul este disponibil la cerere.

Avantaje pentru MetaTrader 5

• Poate testa consilieri experți pe mai multe valute
• Controlul vitezei în modul de tranzacționare vizuală
• Funcționează pe iOS, iPadOS, Android

MetaTrader 5 Contra: Risc de supraoptimizare pentru începători

Citire sugerată: Cel mai bun software de tranzacționare cu opțiuni profesionale din India

• MetaStock

Software-ul de testare în spate MetaStock le permite comercianților să testeze înapoi cât de bine a fost realizată anterior o idee, o teorie sau o strategie. Puteți testa diferite variabile folosind inteligența artificială (AI). Oferă rapoarte de backtesting cu profituri, draw-down, ROI și alți parametri.

Făcând clic pe orice tranzacție de cumpărare sau vânzare, puteți vedea dimensiunea, fundalul, profitul sau pierderea și multe altele. Funcția de prognoză vă permite să preziceți acțiunile viitoare ale prețurilor din datele istorice.

Caracteristici MetaStock

• Power Console pentru a accesa 58 de sisteme pentru backtesting
• Backtesting cu un singur clic pe întreaga piață
• Selectare personalizată a intervalului pentru backtesting
• 67 de dispozitive de recunoaștere a evenimentelor/modare personalizate pentru prognoză
• Date în timp real cu integrarea serviciului Refinitiv Xenith News

Prețuri MetaStock: îl puteți obține ca software gratuit de backtesting pentru primele două luni. Prețul începe de la 4450,665 INR pe lună.

MetaStock Pro

• Sfaturi de experți cu privire la diagrame bazate pe strategii populare de piață
• Training și webinarii pentru asistență
• Raportare configurabilă pentru prognoză

MetaStock Cons

• Lipsește execuția automată a tranzacțiilor
• Necesită cunoștințe de scripting

• AmiBroker

Serviciul de backtesting AmiBroker le permite comercianților să obțină lista de tranzacții simulate la nivel de portofoliu pe baza regulilor de tranzacționare pe care le preferă. Utilizatorul trebuie să introducă formula de generare a semnalelor de cumpărare/vânzare/short/acoperire pentru regulile de tranzacționare.

Puteți modifica diferite setări pentru backtesting, cum ar fi oprirea maximă a țintei de pierdere și profit, valoarea comisionului, tipul de tranzacții, dimensiunea portofoliului, câmpurile de preț etc.

Caracteristici AmiBroker

• Facilitate personalizată de backtesting
• Mai multe moduri de backtest, inclusiv modul obișnuit de tranzacționare brută și rotațională
• Optimizare în fereastra de analiză
• Gazdă de scripting AFL pentru scriitori avansați de formule

Prețuri AmiBroker: este disponibilă o versiune demonstrativă gratuită de 30 de zile a backtesting AmiBroker. Ediția standard începe de la 22582,72 INR cu două fire de execuție per fereastră de analiză.

Avantajele AmiBroker

• Suport multi-valută
• Suport multi-threading pentru testare și optimizare mai rapide

AmiBroker Cons

• Doar descărcare Windows
• Necesită cunoștințe de programare

• NinjaTrader 8

NinjaTrader Strategy Analyzer permite comercianților să utilizeze datele istorice de tranzacționare pentru a identifica atributele de profit și pierdere ale strategiei lor pentru a optimiza performanța în condițiile pieței active.

În funcție de stilul de raport selectat, puteți vizualiza statistici precum profitul/pierderea brută, profitul net total, factorul de profit, numărul de tranzacții, reducerea maximă și multe altele.

Caracteristici de backtesting NinjaTrader

• Strategii de eșantionare predefinite
• Grafice preț-în timp
• Date de la IQFeed, fișiere text, Google Finance, eSignal, Yahoo finance etc.
• Optimizare pentru a ajusta parametrii de intrare ai strategiilor
• Grafice de optimizare 2D/3D

Preț: Există un plan gratuit care nu are backtesting automat. Planurile plătite încep de la 16969,05 INR/trimestru.

NinjaTrader 8 Pro

• Citirea automată a intrării/ieșirii comerțului
• Poate salva sesiunea Strategy Analyzer
• Suport pentru statistici personalizate dezvoltate de utilizator

NinjaTrader 8 Contra: Nu ia în considerare acțiunea prețurilor și evenimentele de știri.

Citire sugerată: Top Nifty Buy Sell Signal Software pentru bursa indiană

• TradeStation

Testerul de strategie al TradeStation le permite comercianților zilnici să-și analizeze ideile și metodele de tranzacționare pentru acțiuni, opțiuni și futures folosind o bază de date istorică mare de piață.

Rezumatul performanței oferă statistici pentru profitul net total, numărul total de tranzacții, tragerile maxime, rata anuală de rentabilitate etc.

Caracteristicile TradeStation

• Testare backtesting Look-Inside-Bar pentru intervale de date mai fine
• Diagrame săptămânale/lunare
• Proces de optimizare bazat pe parametri
• Automatizare strategie pentru monitorizarea pozițiilor și comenzilor

Prețuri TradeStation: este gratuit pentru clienții de brokeraj TradeStation. Pentru deschiderea unui cont, puteți adăuga orice sumă de depozit în planul TS Go și cel puțin 1.51.749 INR în planul TS Select.

Nu există comision pentru acțiuni și ETF-uri. Prețul începe la rata de 37,94 INR per contract pentru opțiunile pe acțiuni.

Avantajele TradeStation

• Nu necesită instalare în versiunea web
• Funcționează pe desktop, Android și iOS
• Suport multi-valută

Contra TradeStation: aspect aglomerat

• Zerodha Streak

Testarea backtesting a stocurilor Streak Zerodha le permite comercianților să construiască, să testeze și să implementeze strategii pentru acțiuni și criptomonede fără programare. Odată ce creați sau copiați o strategie, puteți genera rapoarte de performanță pentru mai multe acțiuni cu un singur clic.

Valorile rezultate includ pierderea medie per tranzacție câștigătoare, câștig mediu pe tranzacție câștigătoare, curba profitului și pierderii, reducere maximă, pierderi/câștiguri maxime, printre altele.

Caracteristici Streak Zerodha

• Parametrii de backtesting cum ar fi capitalul inițial, perioada de backtest, intervalul de lumânare, procentul de stop loss și multe altele.
• Algo-eșantioane personalizabile testate în urmă pentru optimizare
• Detalii privind performanța scriptului individual pe pagina de backtest
• Direcția tendinței pe termen scurt/pe termen lung în timp real

Prețuri Zerodha Streak: oferă o probă gratuită cu 50 de backtests pe zi. Planul obișnuit începe de la 690 INR pe lună și permite 300 de backtests pe zi.

Avantajele Zerodha Streak:

• Aplicație pentru Android și iOS
• Vizualizați contorul pentru a număra persoanele care urmăresc rezultatele backtest
• Piețe pentru diagrame live de instrumente

Contra Zerodha Streak: necesită o conexiune puternică la internet

• TradeBrains

Portalul TradeBrains ajută comercianții să creeze strategii de backtesting și să le implementeze. Rapoartele includ valori precum creșterea portofoliului, CAGR, randamentele absolute, randamentele YOY/MOM ale acțiunilor din portofoliu și așa mai departe.

De asemenea, puteți rămâne la curent cu informații despre stocul diferitelor companii indiene listate la NSE și BSE.

Caracteristici TradeBrains

• Parametri multipli de backtesting
• Analiza de risc și rentabilitate pentru fiecare activ din portofoliu
• Segment de analiză pentru rezultate detaliate de backtesting

Prețuri TradeBrains: Există un plan gratuit cu 1 backtest/zi. Planurile plătite încep de la 399 INR/lună.

Avantajele TradeBrains:

• Cursuri gratuite de investiții și tranzacționare
• Interfață simplă și proces de backtesting

Dezavantaje TradeBrains: aplicație Android numai pentru verificarea stocurilor și analiză

• Brokeri interactivi

Platforma Interactive Brokers îi ajută pe managerii de portofoliu să efectueze backtesting bazat pe elementele fundamentale ale companiei, cum ar fi testul Acid, raportul P/E, creșterea EPS, evaluările analistelor de top buy-side etc. Cu instrumentul Portfolio Manager, puteți construi și testa strategii în funcție de benchmark-uri selectate detaliat.

Platforma permite, de asemenea, optimizarea ponderii pozițiilor pe baza celui mai mare raport Sharpe (o măsură a rentabilității ajustate la risc), cea mai mică variație, cea mai mare rentabilitate și multe altele. Pentru opțiuni, puteți vizualiza potențialul profit și pierdere și raportul risc/randament în Options Strategy Lab.

Caracteristici Interactive Brokers

• Salvarea automată a modificărilor în regulile de investiții ca strategii ipotetice
• Peste 60 de criterii pentru a sorta potențialele investiții în acțiuni
• Urmărirea performanței strategiei
• Notificări automate pentru reechilibrarea portofoliului
• Tehnologie avansată API

Preț: Este gratuit pentru clienții IB. Vă puteți înscrie pentru un cont de probă gratuit pe platformă. Pretul este disponibil la cerere.

Avantajele brokerilor interactivi

• Până la nouă ani de performanță istorică pentru backtesting
• Funcționează pe desktop, mobil, web
• Asistență clienți prin telefon, chat și contact prin e-mail

Interactive Brokers Contra: Nu există multe opțiuni pentru backtesting pe indicatorii graficului.

Citire sugerată: Cele mai bune instrumente tehnice de verificare a acțiunilor din India pentru tranzacționarea zilnică

• Cockpitul Comercianților

TradersCockpit este folosit de comercianți, investitori și firme de brokeraj. Instrumentul Strategy Labs ajută la construirea și testarea backtesting cu diferiți indicatori pentru stocurile NSE.

Acceptă volume mari de date istorice pentru a verifica cum funcționează o strategie în viitor. Rapoartele includ date backtesting, tranzacții medii, randamente totale, câștig/pierdere procentuală cumulativă și multe alte valori.

Caracteristici TradersCockpit

• EOD și strategii multi-cadru
• Diagrame de analiză detaliate
• Versiuni optimizate

Prețul TradersCockpit: este disponibil la Techjockey.com pentru 24662 INR/an.

Comercianți Cockpit Pro

• Bazat pe cloud, prietenos cu dispozitivele mobile
• Interfață intuitivă
• Ateliere practice

Contra TradersCockpit: Lipsesc funcții avansate pentru backtesting.

Lucruri de luat în considerare înainte de a alege software-ul de backtesting

Un bun software de backtesting trebuie să aibă o interfață ușor de utilizat și ar trebui să ofere rezultate statistice pentru a măsura eficacitatea strategiei.

• Alegerile de limbă

Unele opțiuni de software de backtesting nu necesită multe abilități de programare pentru backtesting personalizat, în timp ce altele necesită ca utilizatorii să înțeleagă complet limbajul de codare.

Cei fără cunoștințe tehnologice le-ar putea găsi un pic dificil și le-ar lua timp să învețe software care necesită cunoștințe de programare precum C, Java sau Python.

• Suport sistem de operare

Trebuie să verificați compatibilitatea software-ului de backtesting cu sistemul dvs. de operare. În timp ce majoritatea strategiilor de tranzacționare de back test sunt bazate pe web, unele oferă chiar software Windows și aplicații mobile pentru iOS/Android pentru testare în spate din mers.

• Executarea comertului

Există mai multe moduri de a intra sau de a ieși pe piață. În funcție de preferințele dvs., puteți alege software-ul de testare înapoi care oferă execuție manuală, semi-automată și automată a tranzacțiilor. Doar câțiva furnizori oferă execuție automată a tranzacțiilor.

• Indicatori de tranzacționare

Software-ul de testare inversă trebuie să ofere o gamă largă de indicatori, cum ar fi Raportul de pierdere a câștigului total, rentabilitatea totală a capitalului propriu (ROE), ROE anualizat, profit și pierdere totală, rentabilitate ajustată la risc și volatilitate. Este esențial să înțelegeți direcția pieței înainte de a lua orice decizie.

• Alegeri de backtesting

Pentru a selecta piața potrivită pentru tranzacționare, este posibil să doriți să testați piețe întregi deodată, în loc să utilizați doar acțiuni sau perechi de valută. Cu toate acestea, acest lucru nu este disponibil în multe programe de backtesting.

De asemenea, unele software de backtesting acceptă doar un singur instrument financiar. Astfel de soluții software de backtesting nu sunt potrivite pentru cei care doresc suport pentru mai multe instrumente financiare.

• Optimizare

Software-ul de backtesting ar trebui să sprijine crearea și optimizarea ușoară a strategiilor backtesting. Construirea unei strategii nu ar trebui să consume prea mult timp pentru un începător. De asemenea, optimizarea este necesară pentru a obține profituri maxime.

Citire sugerată: Cel mai bun software de analiză tehnică pentru tranzacționarea acțiunilor din India

Concluzie

Dacă doriți să fiți un comerciant de succes, trebuie să vă combinați cunoștințele de tranzacționare cu software-ul de backtesting pentru a lua deciziile corecte.

Cu toate acestea, rețineți că rezultatele sunt ipotetice și nu garantează că strategia va produce un rezultat similar în implementarea efectivă.

Software-ul de backtesting vă oferă date, dar ceea ce faceți pentru ca strategia să fie eficientă depinde de dvs.

Întrebări frecvente