Полное руководство по ботам для торговли криптовалютой: шаги, стратегии и API

Опубликовано: 2022-10-06

Боты чрезвычайно сильны; Говорят, что большая часть трафика в Интернете — это просто боты, сканирующие веб-сайты. Боты удовлетворяют нишевую потребность, потребность в выполнении задач и принятии повторяющихся решений.

Следовательно, одной из основных функций, предлагаемых ботами, является распознавание образов и, как следствие, анализ исторических данных. Параметры торговых алгоритмов, как вам скажет любая блокчейн-компания, можно определить в четыре основных шага:

  1. Анализ данных
  2. Генерация сигналов
  3. Распределение рисков
  4. Исполнение

Первым шагом будет сбор данных и последующая первичная аналитика данных. Данные в идеале могут быть извлечены через API-интерфейсы криптовалютных бирж с помощью смарт-контрактов или иным образом; большинство бирж имеют очень эффективные API для этого. Возможные доступные API, которые можно использовать:

  1. Коинбейс
  2. Кракен
  3. Битрекс
  4. CEX.IO
  5. Полоникс

Данные необходимо проанализировать и сгенерировать логический файл PASS/FAIL, который будет передан вероятностной модели машинного обучения для ее обучения. Эти данные, извлеченные из этих API, будут иметь комбинацию двух видов весов:

  1. Удаленные исторические данные — учитывая меньший вес в алгоритме
  2. Недавние исторические данные — в алгоритме придан больший вес.

Параметры принятия решений будут обучены учитывать исторические данные, но бот будет принимать решения на основе текущих рыночных условий. Он должен быть оптимально настроен, чтобы вносить изменения в соответствии с ним. Процесс разработки бота будет выглядеть примерно так:

  1. Выбор технического стека
  2. Выбор правильного кошелька или правильных услуг по разработке кошелька
  3. Выбор API
  4. Создание аккаунта и KPI
  5. Выбор комбинации торговых стратегий
  6. Архитектура
  7. Творчество
  8. Бэк-тестирование
  9. Живое развертывание

Первой задачей по порядку будет выбор технологического стека — комбинации языков и функций, которые потребуются для разработки бота. Однако в рамках этой задачи первой подзадачей должен быть выбор комбинации торговых стратегий, поскольку именно от них зависит функциональность. Хорошей идеей здесь было бы, вероятно, привлечь консультанта по блокчейну или нанять консультационные услуги по блокчейну, чтобы помочь с тем же, но, вероятно, они будут использовать один из следующих языков:

  • Питон
  • Javascript
  • Перл
  • С/С++

Во-вторых, API должны быть выбраны и доработаны из вышеупомянутого списка. API помогает программе/алгоритму взаимодействовать с веб-сайтом. В случае бота основное использование этих API будет сбор данных и тестирование.

Следует отметить, что разные биржи могут иметь немного разные данные из-за разных торговых действий. Бот должен оценить все это с помощью аналитики временных рядов, чтобы получить четкое представление о функционировании рынка в конкретный момент времени, на разных биржах, чтобы получить всестороннее представление о рынке в целом.

Это также будет основным требованием для стратегии арбитражной торговли, когда бот генерирует стоимость на основе различий в цене одного и того же товара в одно и то же время на разных биржах.

Следующим шагом будет регистрация на услуги этих API. Важно, чтобы это было сделано на данном этапе, так как после завершения первых двух этапов необходимо начать тщательную разработку и тестирование, и то же самое будет затруднено, если у команды разработчиков блокчейна не будет всех инструментов.

Архитектура бота также зависит от выбранных стратегий, что, очевидно, делает стратегии одной из самых важных частей структуры; как они должны быть. Бот хорош настолько, насколько хороши стратегии, которые он реализует, и решения, которые он принимает. Решения могут быть запрограммированы, но стратегии должны быть выбраны. После этого бот будет оперативно протестирован на торговом терминале.

Одним из заметных упоминаний в этом процессе будет аспект масштабируемости. Торговые боты функционируют в соответствии с распределением капитала, от этого зависят их стратегии. Есть боты, которые не эффективны выше 10 000 долларов. Есть боты, которые были бы эффективны при 100 000 долларов, но не при 10 000 долларов, потому что они могут зависеть от объема для создания ценности.

Ниже приводится исчерпывающий список возможных стратегий:

1. Импульсная торговля

Это работает как внутридневная торговля, когда активы покупаются и продаются в краткосрочной перспективе в соответствии с рыночными «волнами». Бот будет искать дополнительные объемы в торговой деятельности и покупать там, где есть импульс. Важными параметрами распознавания здесь будут распознавание времени входа и выхода, а также потери аппетита.

2. Возврат к среднему

Здесь исторические данные помогут в расчете средней «средней» цены криптовалютного актива, а отклонения от нее будут рассматриваться как условия «ошибки». Например, если BTC стоит 1 доллар и имеет определенное стандартное отклонение 10%, как только цена упадет ниже 1 доллара, но превысит 0,90 доллара, бот продолжит покупать с предположением о продаже по 1. Если он пойдет выше, он будет продать/короткая продажа.

3. Арбитраж

Бот просматривал биржи в поисках разницы в ценах. Например, актив котируется за 1,1% на бирже A и за 1 доллар на бирже B. Бот будет покупать у B и продавать на A. Обратите внимание, что арбитражные возможности обычно даже меньше, чем это, и требуют масштабного капитала для функционирования.

4. Наивный Байес

С этой стратегией бот будет использовать машинное обучение. Идея состоит в том, чтобы использовать априорные вероятности событий, рассматривая причинные и сопутствующие факторы, которые были бы заранее определены для этого, и формулировать апостериорную вероятность, на основе которой бот будет принимать решения. Обратите внимание, что эту стратегию можно использовать в качестве дополнения, чтобы лучше уточнить решения по какой-либо другой стратегии, например, во время торговли по моментуму.

5. Обработка естественного языка (NLP)

Бот собирал веб-сайты с новостями о соответствующих криптоактивах и выполнял анализ настроений с их помощью. Затем этот анализ будет проверен с помощью торговой стратегии на точность, что будет выполняться многократно, пока результаты анализа настроений бота не станут точными и действенными. Обратите внимание, что это также стратегия, основанная на машинном обучении, и ее можно использовать в качестве дополнения.

6. Сетевая торговля

Бот будет работать на заданных сетках, что облегчит торговлю с уже существующими ордерами на покупку и продажу. Это также будет с помощью назначенных нижних и верхних пределов. Например, рассмотрим криптоактив, который в настоящее время стоит 50 долларов. Верхний предел составляет 75 долларов, а нижний предел — 25 долларов. Пусть размер сетки равен $5. В этом случае у вас будет четыре открытых ордера на покупку и пять открытых ордеров на продажу.

Если цена достигнет 55 долларов, парный ордер будет заключаться в покупке по 50 долларов и продаже по 55 долларов, который будет выполняться одновременно, фиксируя прибыль в размере сетки.

7. Усреднение стоимости в долларах

Бот будет искать импульс, особенно нисходящий импульс, и пытаться усреднить затраты. Например, бот покупает криптоактив в нисходящем тренде, который в настоящее время стоит 50 долларов. Бот купит 10 единиц по 50 долларов. Затем 15 по 45 долларов. Потом 20 по 40 долларов. На данный момент бот держит 45 единиц актива по цене 43,33 доллара за единицу. В этом случае, когда произойдет разворот тренда, боту не придется ждать, чтобы вернуться к исходной цене, так как все, что выше 43,33, является чистой прибылью.

8. Боты для выдачи монет

Один из способов заработать на криптовалютах — одолжить монеты маржинальным трейдерам. Проблема с выполнением этого вручную заключается в том, что вы должны устанавливать параметры каждый раз для каждого маржин-колла. Тем не менее, преимущество использования ботов заключается в том, что им требуется меньше времени для определения процентных ставок и поиска эксплойтов в потенциальных пиковых ставках.

9. Боты маркет-мейкеров

Эти типы ботов зависят от торгового импульса: чем больше импульс и объем торговли на рынке, тем выше будет спред для сделки. По сути, эти боты работают, продавая дороже и покупая ниже текущей рыночной цены. Разница между запрашиваемой ценой и фактической ценой продажи или покупки называется «спрэдом».

В настоящее время на рынке существует множество готовых и полуготовых ботов, доступных для покупки посредством разработки блокчейна. Это довольно распространенный сервис разработки блокчейнов. Также важно, чтобы бот, созданный с нуля, был сопоставим не только с точки зрения производительности, но и с точки зрения функциональности. Ниже приведены несколько общих функций, которые обычно предоставляют боты:

  • Уведомления: они предназначены для движения рынка, действий ботов и различных текущих возможностей в соответствии с предварительно заданными параметрами.
  • Динамическая стратегия: нет смысла иметь бота с одной заданной стратегией. Процесс принятия решений ботами должен представлять собой совокупность нескольких стратегий, а также иметь возможность изменять их.
  • Отслеживание рынка и ведение истории. Важно, чтобы бот просматривал все рыночные данные, прежде чем устанавливать параметры для сделки.
  • Тестирование на исторических данных : это в основном тестирование бота на исторических данных на реальных рынках с учетом необходимых комиссий и задержек.
  • Планировщик: это для определения времени, когда бот будет активен.
  • Безопасность: Наряду со всеми вышеупомянутыми функциями, бот также должен быть безопасным, но не ставить под угрозу доступность.

Ниже приведены некоторые из уже доступных ботов, а также их отличительные особенности:

  1. Traility: это комплексный бот, который обеспечивает автозаполнение для сделок и тестирования на истории.
  2. Cryptohopper: мощный бот, работает с сотнями токенов примерно на 13 биржах.
  3. Наборы токенов: они обеспечивают комплексное управление портфелем без установленных сборов, а это означает, что они очень динамичны в своем предложении.
  4. Cryptohero: настоятельно рекомендуется для начинающих, так как его пользовательский интерфейс интерактивен и не требует пояснений.
  5. Superalgos: наряду с вышеупомянутыми функциями они также предоставляют возможность визуального проектирования стратегии.

При эффективном использовании бот для торговли криптовалютой может быть очень прибыльным. Это также может быть крайне неэффективным. Думайте о торговом боте как о персонализированном управляющем портфелем, который активно торгует в соответствии с вашими потребностями. Если между временной шкалой ваших финансовых планов и пониманием их ботом есть какой-либо разрыв, доходность не будет соответствовать ни одному из них; если они есть.

Основная проблема здесь в том, как объяснить калькулятору; говоря на языке единиц и нулей, необходимость, необходимость торговых действий правильным образом, поэтому крайне желательно не стремиться только к этому; и иметь команду, способную, опытную команду, такую ​​​​как мы в Codezeros, чтобы быть посредником в разговорах между вами как пользователем и ботом.

Этот блог изначально был размещен здесь