Что такое бэктестинг? Как проводить тестирование торговых стратегий?

Резюме: Тестирование на исторических данных — это метод, который трейдеры используют для оценки эффективности своих торговых стратегий. Давайте обсудим тестирование на истории, его преимущества и ограничения, а также способы его применения в вашем торговом путешествии.

Торговля — это не слепое бросание дротиков в доску в надежде на лучшее. Есть способы проверить свои сделки, прежде чем вкладывать деньги, и один из них — тестирование на истории.

Тестирование на истории поможет вам проанализировать, как ваша торговая стратегия будет работать на основе исторических данных. Это означает, что вы можете увидеть, насколько успешен или неудачен ваш торговый подход, не рискуя реальными деньгами.

Итак, давайте погрузимся и узнаем, что такое тестирование на истории и как вы можете начать внедрять его в свою торговую рутину.

Что такое бэктестинг?

Тестирование на исторических данных является важным инструментом в современных финансах, который позволяет практикам тестировать свои стратегии в исторических рыночных условиях. Это позволяет им выявлять потенциальные недостатки в своих моделях и эффективно их улучшать.

Это процесс, который включает анализ исторических данных, чтобы увидеть, как бы сработала инвестиционная стратегия, если бы она использовалась в прошлом. Это позволяет трейдерам сравнивать фактическую эффективность своей стратегии с гипотетической производительностью на основе предыдущих данных.

Тестирование на истории помогает трейдерам понять, насколько эффективна их стратегия и была ли она прибыльной в прошлом.

Что такое тестирование на истории в трейдинге?

Тестирование на исторических данных — это стандартный метод торговли, используемый для анализа прошлых стратегий и инвестиционных решений. Он использует исторические данные, чтобы увидеть, насколько эффективными и потенциально прибыльными были бы эти стратегии. Тестирование на исторических данных направлено на поиск закономерностей и тенденций, которые могут определять будущие торговые решения.

По сути, тестирование на исторических данных похоже на симуляцию, которая пытается воссоздать прошлые рыночные условия для тестирования различных торговых стратегий. Трейдеры используют специализированное программное обеспечение для ввода определенных правил или параметров покупки и продажи активов в процессе тестирования на исторических данных.

Типы стратегий тестирования на истории

Вот различные типы стратегий тестирования на исторических данных, которые трейдеры используют для получения ценной информации и повышения своего торгового преимущества.

• Историческое ретроспективное тестирование: это фундаментальный подход к ретроспективному тестированию. Он включает в себя тестирование торговой стратегии с использованием прошлых данных. Сделки моделируются на основе исторических рыночных условий, а результаты стратегии анализируются.
• Анализ Walk-Forward: этот метод сочетает в себе как тестирование в выборке, так и тестирование вне выборки. Исторические данные разделены на сегменты, представляющие определенные периоды. Стратегия сначала тестируется на данных в выборке, а затем применяется к последующим данным вне выборки. Этот процесс повторяется с новыми данными, что позволяет проводить динамическую оценку эффективности стратегии.
• Управляемое событиями ретроспективное тестирование: этот подход оценивает эффективность стратегии на основе определенных событий или триггеров. Стратегия предназначена для реагирования на определенные события или рыночные условия, и в процессе тестирования на истории оценивается, насколько хорошо она работает в этих сценариях.
• Тестирование на нескольких таймфреймах: стратегия тестируется на разных таймфреймах, чтобы оценить ее эффективность в различных рыночных условиях. Это помогает определить, работает ли стратегия последовательно на разных временных горизонтах или более эффективна в определенных временных рамках.
• Моделирование Монте-Карло: это включает в себя создание нескольких рандомизированных сценариев на основе исторических данных для оценки эффективности стратегии в различных рыночных условиях. Он обеспечивает более широкое понимание надежности стратегии за счет рассмотрения различных возможных результатов.
• Анализ чувствительности: в этом методе определенные параметры или переменные в стратегии корректируются, чтобы наблюдать, как изменения влияют на ее эффективность. Изменяя входные данные, можно оценить чувствительность стратегии к различным рыночным условиям и ее жизнеспособность в различных сценариях.

Предлагаем прочитать: Лучшее программное обеспечение для тестирования акций и опционов NSE в Индии

Зачем тестировать торговую стратегию?

Тестирование на исторических данных может дать ценную информацию о том, как стратегия работала бы в прошлом, что может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения о ее будущем потенциале.

Одним из основных преимуществ бэктестинга является то, что он позволяет трейдерам выявлять слабые места в своих стратегиях до того, как они рискуют реальными деньгами. Читая прошлые результаты, трейдеры могут увидеть, какие сделки были прибыльными, а какие нет. Это помогает им отточить свой подход и увеличить свои шансы на успех.

Тестирование на исторических данных также позволяет трейдерам тестировать различные варианты своей стратегии, такие как изменение точек входа или выхода или корректировка параметров управления рисками.

Как протестировать торговую стратегию?

Тестирование торговой стратегии на исторических данных является важным шагом в оценке ее потенциальной прибыльности и надежности. Изучите два разных подхода к тестированию на исторических данных: ручное тестирование на истории и тестирование на основе программного обеспечения . Каждый метод предлагает свои преимущества и соображения, предоставляя трейдерам ценную информацию об эффективности их торговых стратегий.

Как вручную протестировать торговую стратегию?

Чтобы вручную протестировать торговую стратегию, вам потребуются исторические данные о ценах на активы или рынки, на которых вы собираетесь торговать. Вы можете получить эти данные онлайн у своего брокера или других сторонних поставщиков, таких как Moneycontrol или Investing.com. Получив доступ к историческим ценовым данным, вы можете начать с определения правил входа и выхода на основе параметров вашей стратегии.

Затем загрузите исторические ценовые данные в электронную таблицу и примените правила входа и выхода к каждому бару в наборе данных. Вы можете записывать все свои сделки, включая цены входа и выхода, уровни стоп-лосса, цели тейк-профита и любую другую важную информацию, которая поможет вам проанализировать свою эффективность.

Рекомендуем прочитать: Индикаторы внутридневной торговли для торговли опционами и акциями

Как протестировать торговую стратегию с помощью программного обеспечения?

Точные методы тестирования торговой стратегии варьируются от программного обеспечения к программному обеспечению. Однако общие процедуры таковы:

• Выберите желаемый финансовый рынок и конкретный период времени, который вы хотите проанализировать.
• Настройте параметры своей торговой стратегии в программе. Это включает в себя установку начального капитала, размера портфеля, целей по прибыли, уровней стоп-лосса и любых других соответствующих инструкций.
• Запустите бэктест, запустив программное обеспечение. Он будет моделировать сделки на основе определенной стратегии с использованием исторических данных.
• Оцените результаты бэктеста. Изучите такие факторы, как прибыльность, просадки и общая производительность. Если стратегия не сработала должным образом, рассмотрите возможность использования функций оптимизации, предлагаемых программным обеспечением, для ее уточнения и улучшения.

Некоторые популярные программы для тестирования: TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker и т. д.

Пример

Давайте разберемся с тестированием на истории на примере. Рой — трейдер, стремящийся максимизировать свой потенциальный доход.

Рой проводит тщательный анализ торговой стратегии, предполагающей открытие коротких позиций, когда краткосрочная скользящая средняя (MA) падает ниже долгосрочной MA. Он считает, что этот конкретный подход может принести более высокую прибыль по сравнению с существующей стратегией. Чтобы оценить его эффективность, Рой использует специализированное программное обеспечение, предназначенное для Backtesting.

Чтобы начать процесс, Рой решает сосредоточиться на фондовом рынке. Затем он переходит к вводу желаемого периода тестирования на исторических данных, а именно с 1 марта 2017 года по 1 марта 2023 года.

Кроме того, он указывает цель по прибыли и инструкции по стоп-лоссу, чтобы уточнить параметры своей стратегии. Убедившись, что все необходимые входные данные введены правильно, он запускает бэктест и тщательно изучает полученные данные.

Используя ретроспективное тестирование, Рой получил представление об исторической эффективности своей стратегии за выбранный период времени. Если бы бэктест показал более высокую прибыль, Рой мог бы с большей уверенностью рассмотреть возможность внедрения своего нового подхода.

Во-вторых, ретроспективное тестирование позволило Рою выявить потенциальные недостатки или слабые места в его стратегии. И этот анализ помог ему усовершенствовать и отрегулировать свой подход, что потенциально привело к лучшему принятию решений и повышению прибыльности будущих сделок.

Кроме того, ретроспективное тестирование позволило Рою проверить свои предположения и гипотезы о рынке. Эти знания помогли ему принимать более обоснованные торговые решения.

Рекомендуем прочитать: Стратегии внутридневной торговли опционами и акциями

Преимущества тестирования на истории

Давайте рассмотрим преимущества тестирования на истории и выясним, как оно может повлиять на ваш инвестиционный путь. Вот некоторые из преимуществ тестирования на истории, которые необходимо учитывать:

• Выявляет потенциальные недостатки в торговых стратегиях
• Помогает трейдерам понять историческую эффективность их стратегии
• Предоставляет способ оптимизировать и улучшить торговые стратегии
• Помогает трейдерам принимать более обоснованные решения на основе прошлых данных
• Уменьшает эмоциональную предвзятость в торговле, предоставляя информацию, основанную на данных.
• Повышает уверенность в торговых стратегиях и общий показатель успеха

Риски тестирования на истории

Хотя ретроспективное тестирование может дать ценную информацию и помочь в принятии решений, важно признать ограничения ретроспективного тестирования. Понимание этих границ имеет решающее значение для обеспечения точности и надежности наших инвестиционных стратегий:

• Прошлые и исторические данные не всегда могут предсказать будущее. Таким образом, точность не всегда гарантируется.
• Предыдущие данные могут быть необъективными из-за значительного рыночного инцидента или необычайно оптимистичных настроений.
• Стратегии, успешные на бычьем рынке, могут оказаться неэффективными в медвежьем, и наоборот.
• Успешная торговая стратегия на форексе может не дать таких же результатов применительно к акциям из-за рыночных различий.
• Модели, обученные на ограниченных наборах данных, могут не учитывать широкий спектр рыночных условий.

Рекомендуем прочитать: Лучшее программное обеспечение для автоматизированной алгоритмической торговли в Индии

Какая стратегия торговли на истории лучше?

У трейдеров есть уникальные стратегии, которые варьируются в зависимости от их целей, терпимости к риску, предпочитаемых рынков и опыта.

Популярным подходом к тестированию на истории является ручное внутридневное тестирование на истории, которое могут попробовать даже новички. Изучая прошлые сделки на технических графиках, трейдеры могут получить представление о движении цен и потенциальных прибылях или убытках.

Еще один подход, который может попробовать трейдер, — это комбинирование тестирования на истории с тестированием наперед. Сделки моделируются только на бумаге при проведении форвардного тестирования, поэтому реальные деньги не задействованы. Каждая сделка документируется, включая прибыль и убытки от использования торговой системы. Кроме того, при прямом тестировании используются данные в реальном времени.

Несколько советов по тестированию на истории от экспертов

Теперь, когда вы поняли, что такое тестирование на истории? Типы бэктестинга и стратегии бэктестинга, вот несколько ценных советов по бэктестингу от экспертов в этой области, которые помогут вам улучшить оценку вашей торговой стратегии и процесс принятия решений.

• Используйте несколько таймфреймов для тестирования на исторических данных, чтобы получить полное представление о поведении рынка.
• Избегайте переобучения, используя значимые данные, а не просто подгоняя стратегию под прошлые результаты.
• Имейте в виду предвзятость выживания и включите в свой набор данных компании, исключенные из листинга или обанкротившиеся.
• Используйте реалистичные транзакционные издержки и проскальзывание при тестировании на исторических данных, чтобы точно отразить торговые расходы.
• Проверьте свою стратегию на данных вне выборки, чтобы увидеть, как она работает в непредвиденных рыночных условиях.
• Ведите подробный журнал всех сделок и корректировок, сделанных во время тестирования, чтобы со временем пересматривать и улучшать стратегию.

Заключение

Тестирование на истории — это ценный инструмент для трейдеров, позволяющий тестировать и совершенствовать свои торговые стратегии. Однако для успешного тестирования стратегии важно определить четкие критерии входа и выхода, использовать точные данные и избегать переобучения.

С практикой и терпением, правильными инструментами и знаниями любой трейдер может включить тестирование на истории в свою торговую рутину и увеличить свои шансы на успех на рынках.

Предлагаем прочитать: Профессиональное программное обеспечение для торговли опционами в Индии

Часто задаваемые вопросы