10 лучших программ для тестирования акций и опционов NSE в Индии

Торговля акциями и опционами связана с реальными деньгами, поэтому любое неверное решение может привести к огромным потерям. Из-за этого риска трейдеры используют стратегии покупки и продажи, основанные на различных критериях и правилах, соответствующих рыночным условиям и целям. Они проверяют эти стратегии, прежде чем погрузиться в реальный рынок.

Первоначально трейдеры использовали экраны компьютеров для визуализации торговых графиков и тестирования потенциальных торговых стратегий. Благодаря достижениям в области технологий многие поставщики разработали программное обеспечение для тестирования акций, чтобы проверить потенциальные торговые стратегии с использованием исторических данных. Результаты теста помогают изменить торговую стратегию, чтобы максимизировать прибыль.

Однако различные решения для тестирования на исторических данных различаются в зависимости от уровня торгового опыта, бюджета, страны, доступной системы и других подобных факторов. В этой статье рассматривается список программного обеспечения для тестирования на исторических данных, подходящего для торговли акциями и опционами NSE в Индии.

Что такое тестирование акций?

Тестирование акций — это процесс, который проверяет, был ли выбранный набор фундаментальных или технических критериев для торговли акциями прибыльным в прошлом.

Вы получаете подробные отчеты, состоящие из совершенных сделок, просадки, соотношения риска и вознаграждения, совокупного дохода, процента выигрыша и т. д., чтобы проверить эффективность вашей торговой стратегии.

Эти отчеты служат хорошей оценкой эффективности вашей торговой стратегии и гарантируют, что вы применяете правильные стратегии с реальными деньгами, чтобы вы могли принимать обоснованные решения.

Что такое программное обеспечение для тестирования на истории?

Программное обеспечение для ретроспективного тестирования проверяет эффективность торговой или инвестиционной стратегии, использовавшейся в прошлом, и помогает оценить ее будущую эффективность. Основываясь на коде тестирования в программном обеспечении, моделирование выполняется по торговой стратегии с использованием исторических данных по финансовым инструментам, таким как опционы, акции и т. д.

Доходность модели тестируется в различных рыночных условиях и наборах данных. Институциональные инвесторы и управляющие капиталом могут изменять различные переменные торговой стратегии и сравнивать жизнеспособность торговых стратегий, чтобы выбрать ту, которая лучше всего работает на исторических данных.

С помощью программного обеспечения для ретроспективного тестирования трейдеры могут получить информацию о потенциальной чистой прибыли/убытках, рыночных рисках, волатильности, доходности с поправкой на риск и доходности, не рискуя капиталом.

Рекомендуем прочитать: Лучшее программное обеспечение для технического анализа для торговли акциями в Индии

10 лучших программ для тестирования на истории для эффективной торговой стратегии

Используя правильное программное обеспечение для тестирования акций, трейдеры могут сэкономить время и деньги. Использование программного обеспечения упрощает процесс обратного тестирования и предоставляет подробные отчеты. Некоторые из лучших вариантов обсуждаются далее.

• Торговый вид

Тестер стратегий TradingView — это веб-платформа, популярная среди трейдеров и инвесторов NSE для тестирования валютных курсов и акций.

Его отчеты по ретроспективному тестированию показывают прибыльность торговой стратегии с такими параметрами, как процент прибыльных сделок, чистая прибыль, графики эффективности торговли, количество сделок, доходность покупки и удержания и т. д.

Графики обеспечивают визуальную справку по всем сделкам для облегчения понимания. Вы также можете изменять параметры стратегии, чтобы наблюдать за влиянием изменений.

Возможности TradingView

• Функция воспроизведения рынка для просмотра дневных графиков на временной шкале
• Скрипт Pine для реализации стратегии
• Ручное тестирование тестером стратегий
• Экспорт данных стратегии в CSV
• Публикуйте идеи и сценарии

Цены TradingView: вы можете использовать его как бесплатное программное обеспечение для тестирования на исторических данных. Есть три платных плана — Pro, Pro+, Premium с дополнительными индикаторами, диаграммами и представлениями для тестирования на истории. Программное обеспечение предлагает бесплатную пробную версию платной версии на 30 дней. Цены на версию Pro начинаются с 1126,47 индийских рупий в месяц.

Плюсы тестера стратегий TradingView

• Контроль скорости бэктестинга
• Пользовательские чаты
• Полностью синхронизированное настольное приложение, виджеты для Android и iOS

Минусы TradingView

• Тестирование на истории только для отдельных инструментов
• Невозможно внедрить автоматизацию роботизированной торговли

• Метатрейдер 5

С помощью MetaTrader Strategy Tester вы можете импортировать данные об акциях NSE и протестировать свои стратегии на основе исторических котировок валют, акций и других активов.

Платформа для ретроспективного тестирования Metatrader может тестировать стратегии с индикаторами по умолчанию/пользовательскими или из автоматических торговых систем, называемых экспертными советниками.

Результаты бэктестинга предоставляют подробную статистику, такую ​​как просадка, баланс, ожидаемая выплата, коэффициент прибыли (все прибыли/все убытки) и т. д.

Возможности МетаТрейдера 5

• Опция пользовательской даты для использования конкретных исторических данных для тестирования на истории
• Режимы тестирования для пользовательского соотношения скорость/качество
• Помогает выбрать лучшие входные параметры для максимальной прибыли и минимального риска
• 2D/3D инструменты для визуального анализа результатов оптимизации
• Облачная сеть MQL5 для ускорения вычислений

Цена: Бесплатный демо-счет доступен для индивидуальных пользователей. Брокеры могут выбирать между начальными, стандартными и корпоративными лицензиями. Цены доступны по запросу.

Плюсы Метатрейдера 5

• Может тестировать советники на нескольких валютах
• Контроль скорости в режиме визуальной торговли
• Работает на iOS, iPadOS, Android

Минусы MetaTrader 5: риск чрезмерной оптимизации для новичков

Рекомендуем прочитать: Лучшее профессиональное программное обеспечение для торговли опционами в Индии

• МетаСток

Программное обеспечение MetaStock для ретроспективного тестирования позволяет трейдерам проверить, насколько хорошо идея, теория или стратегия выполнялись ранее. Вы можете тестировать различные переменные с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он предоставляет отчеты о тестировании на истории с прибылью, просадкой, рентабельностью инвестиций и другими параметрами.

Нажав на любую сделку на покупку или продажу, вы можете просмотреть размер, фон, прибыль или убыток и многое другое. Функция прогноза позволяет вам предсказывать будущее поведение цены на основе исторических данных.

Возможности MetaStock

• Power Console для доступа к 58 системам для тестирования на исторических данных
• Тестирование всего рынка в один клик
• Пользовательский выбор интервала для тестирования на истории
• 67 распознавателей событий/пользовательские шаблоны для прогнозирования
• Данные в режиме реального времени с интеграцией сервиса Refinitiv Xenith News

Цены на MetaStock: вы можете получить его как бесплатное программное обеспечение для тестирования на исторических данных в течение первых двух месяцев. Цены начинаются от 4450,665 индийских рупий в месяц.

Плюсы MetaStock

• Консультации экспертов по графикам на основе популярных рыночных стратегий
• Обучение и вебинары для поддержки
• Настраиваемая отчетность для прогнозирования

Минусы MetaStock

• Не хватает автоматического исполнения сделок
• Требуется знание сценариев

• АмиБрокер

Служба тестирования AmiBroker позволяет трейдерам получить смоделированный список сделок на уровне портфеля на основе предпочитаемых ими торговых правил. Пользователь должен ввести формулу для генерации сигналов на покупку/продажу/короткую позицию/покрытие для торговых правил.

Вы можете изменить различные настройки для тестирования на исторических данных, такие как максимальные целевые стопы убытков и прибыли, размер комиссии, тип сделок, размер портфеля, ценовые поля и т. д.

Возможности AmiBroker

• Пользовательское средство тестирования на истории
• Несколько режимов тестирования на истории, в том числе обычный режим необработанной и ротационной торговли
• Оптимизация в окне анализа
• Хост сценариев AFL для продвинутых авторов формул

Цены AmiBroker: доступна 30-дневная бесплатная демо-версия тестирования AmiBroker на исторических данных. Стандартная версия начинается с 22582,72 индийских рупий с двумя потоками на окно анализа.

Плюсы АмиБрокер

• Мультивалютная поддержка
• Поддержка многопоточности для более быстрого тестирования и оптимизации.

Минусы АмиБрокера

• Только винда скачать
• Требуется знание программирования

• НиндзяТрейдер 8

NinjaTrader Strategy Analyzer позволяет трейдерам использовать исторические торговые данные для определения атрибутов прибыли и убытков своей стратегии для оптимизации работы в реальных рыночных условиях.

В зависимости от выбранного стиля отчета вы можете просматривать такие статистические данные, как валовая прибыль/убыток, общая чистая прибыль, коэффициент прибыли, количество сделок, максимальная просадка и многое другое.

Особенности тестирования NinjaTrader на исторических данных

• Предопределенные образцы стратегий
• Графики изменения цены во времени
• Данные из IQFeed, текстовые файлы, Google Finance, eSignal, Yahoo Finance и др.
• Оптимизация для тонкой настройки входных параметров стратегий
• 2D/3D графики оптимизации

Цены: есть бесплатный план, в котором отсутствует автоматическое тестирование на исторических данных. Платные планы начинаются с 16969,05 индийских рупий за квартал.

Преимущества NinjaTrader 8

• Автоматическое считывание входа/выхода в сделку
• Может сохранять сессию Анализатора стратегий
• Поддержка пользовательской пользовательской статистики

Недостатки NinjaTrader 8: Не учитывает поведение цены и новостные события.

Предлагаем прочитать: Лучшее программное обеспечение для сигналов покупки и продажи для индийского фондового рынка

• Торговая станция

Тестер стратегий TradeStation позволяет внутридневным трейдерам анализировать свои торговые идеи и методы для акций, опционов и фьючерсов, используя большую базу исторических данных рынка.

Сводка производительности предоставляет статистику по общей чистой прибыли, общему количеству сделок, максимальной просадке, годовой норме прибыли и т. д.

Возможности торговой станции

• Ретроспективное тестирование Look-Inside-Bar для более точных интервалов данных
• Еженедельные/месячные графики
• Процесс оптимизации на основе параметров
• Автоматизация стратегии для мониторинга позиций и ордеров

Цены на TradeStation: это бесплатно для клиентов брокерских компаний TradeStation. Для открытия счета вы можете добавить любую сумму депозита в плане TS Go и не менее 1 51 749 индийских рупий в плане TS Select.

Комиссия по акциям и ETF отсутствует. Цены начинаются от 37,94 индийских рупий за контракт на опционы на акции.

Плюсы Торговой Станции

• В веб-версии установка не требуется
• Работает на десктопе, Android и iOS
• Мультивалютная поддержка

Минусы TradeStation: загроможденный макет

• Зеродха Стрик

Ретроспективное тестирование акций Streak Zerodha позволяет трейдерам создавать, тестировать и развертывать стратегии для акций и криптовалют без программирования. Создав или скопировав стратегию, вы можете создавать отчеты об эффективности для нескольких акций одним щелчком мыши.

Показатели в результатах включают, среди прочего, средний убыток на выигрышную сделку, средний выигрыш на прибыльную сделку, кривую прибыли и убытка, максимальную просадку, максимальные убытки/прибыль.

Особенности Streak Zerodha

• Параметры тестирования на истории, такие как начальный капитал, период тестирования на истории, интервал свечей, процент стоп-лосса и многое другое.
• Настраиваемые проверенные образцы алгоритмов для оптимизации
• Подробная информация о производительности отдельных скриптов на странице бэктеста
• Краткосрочное/долгосрочное направление тренда в режиме реального времени

Ценообразование Zerodha Streak: предлагает бесплатную пробную версию с 50 бэктестами в день. Обычный план начинается с 690 индийских рупий в месяц и позволяет проводить 300 бэктестов в день.

Плюсы Zerodha Streak:

• Приложение для Android и iOS
• Просмотр счетчика для подсчета людей, отслеживающих результаты бэктеста
• Рынки для живых графиков инструментов

Минусы Zerodha Streak: требуется сильное подключение к Интернету.

• TradeBrains

Портал TradeBrains помогает трейдерам создавать стратегии тестирования на исторических данных и реализовывать их. Отчеты включают такие показатели, как рост портфеля, CAGR, абсолютная доходность, доходность портфельных акций в годовом и месячном выражении и т. д.

Вы также можете быть в курсе информации об акциях различных индийских компаний, котирующихся на NSE и BSE.

Возможности TradeBrains

• Несколько параметров тестирования на истории
• Анализ риска и доходности для каждого актива портфеля
• Сегмент анализа для подробных результатов тестирования на истории

Цены TradeBrains: есть бесплатный план с 1 тестированием на истории в день. Платные планы начинаются с 399 индийских рупий в месяц.

Плюсы TradeBrains:

• Бесплатные курсы по инвестированию и трейдингу
• Простой интерфейс и процесс тестирования на истории

Минусы TradeBrains: Android-приложение только для проверки акций и аналитики

• Интерактивные брокеры

Платформа Interactive Brokers помогает управляющим портфелями проводить ретроспективное тестирование на основе фундаментальных показателей компании, таких как кислотный тест, коэффициент P/E, рост прибыли на акцию, лучшие рейтинги аналитиков и т. д. С помощью инструмента Portfolio Manager вы можете создавать и тестировать стратегии на основе выбранных контрольных показателей. в деталях.

Платформа также позволяет оптимизировать вес позиций на основе наивысшего коэффициента Шарпа (показатель доходности с поправкой на риск), наименьшей дисперсии, наибольшей доходности и т. д. Для опционов вы можете просмотреть потенциальную прибыль и убыток, а также соотношение риск/доходность в лаборатории опционной стратегии.

Возможности Interactive Brokers

• Автоматическое сохранение изменений в правилах инвестирования в качестве гипотетических стратегий
• 60+ критериев для сортировки потенциальных инвестиций в акции
• Отслеживание эффективности стратегии
• Автоматические уведомления о ребалансировке портфеля
• Передовая технология API

Цена: Это бесплатно для клиентов IB. Вы можете зарегистрировать бесплатную пробную учетную запись на платформе. Цены доступны по запросу.

Плюсы Interactive Brokers

• До девяти лет исторической производительности для тестирования на исторических данных
• Работает на ПК, мобильных устройствах, в Интернете
• Поддержка клиентов по телефону, в чате и по электронной почте

Недостатки Interactive Brokers: Не так много возможностей для тестирования на истории графических индикаторов.

Предлагаем прочитать: Лучшие технические скринеры акций в Индии для дневной торговли

• ТрейдерыCockpit

TradersCockpit используется трейдерами, инвесторами и брокерскими фирмами. Инструмент Strategy Labs помогает создавать и тестировать стратегии с различными индикаторами для акций NSE.

Он поддерживает большие объемы исторических данных, чтобы проверить, как стратегия будет работать в будущем. Отчеты включают даты ретроспективного тестирования, средние сделки, общую доходность, совокупный процент прибыли/убытка и многие другие показатели.

Возможности TradersCockpit

• EOD и многокадровые стратегии
• Подробные аналитические графики
• Оптимизированные версии

Цена TradersCockpit: доступна на Techjockey.com за 24662 индийских рупии в год.

ТрейдерыCockpit Pros

• Облачный, удобный для мобильных устройств
• Интуитивно понятный интерфейс
• Практические семинары

Минусы TradersCockpit: отсутствуют расширенные функции для тестирования на истории.

Что следует учитывать перед выбором программного обеспечения для тестирования на исторических данных

Хорошее программное обеспечение для ретроспективного тестирования должно иметь удобный интерфейс и предоставлять статистические результаты для измерения эффективности стратегии.

• Выбор языка

Некоторое дополнительное программное обеспечение для тестирования на исторических данных не требует особых навыков программирования для пользовательского тестирования на исторических данных, в то время как для других требуется, чтобы пользователи полностью понимали язык программирования.

Тем, у кого нет технического образования, может показаться немного сложным, и им потребуется время, чтобы изучить программное обеспечение, требующее знаний в области программирования, таких как C, Java или Python.

• Поддержка операционной системы

Вы должны проверить совместимость программного обеспечения для тестирования на истории с вашей операционной системой. Хотя большинство торговых стратегий на истории основаны на веб-технологиях, некоторые даже предлагают программное обеспечение для Windows и мобильные приложения для iOS/Android для тестирования на истории на ходу.

• Торговое исполнение

Есть несколько способов войти или выйти из рынка. В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать программное обеспечение для тестирования на исторических данных, которое предлагает ручное, полуавтоматическое и автоматическое исполнение сделок. Лишь несколько продавцов обеспечивают автоматическое исполнение сделок.

• Торговые индикаторы

Программное обеспечение для тестирования на исторических данных должно предлагать широкий спектр показателей, таких как общий коэффициент прибыли и убытков, общая рентабельность капитала (ROE), годовая ROE, общая прибыль и убытки, доходность с поправкой на риск и волатильность. Важно понять направление рынка, прежде чем принимать какое-либо решение.

• Варианты тестирования на истории

Чтобы выбрать правильный рынок для торговли, вы можете протестировать сразу все рынки, а не только отдельные акции или валютные пары. Однако это недоступно во многих программах для тестирования на исторических данных.

Кроме того, некоторые программы для ретроспективного тестирования поддерживают только один финансовый инструмент. Такие программные решения для тестирования на исторических данных не подходят для тех, кому нужна поддержка нескольких финансовых инструментов.

• Оптимизация

Программное обеспечение для тестирования на исторических данных должно поддерживать простое создание и оптимизацию проверенных стратегий. Создание стратегии не должно занимать слишком много времени у новичка. Также оптимизация необходима для получения максимальной прибыли.

Рекомендуем прочитать: Лучшее программное обеспечение для технического анализа для торговли акциями в Индии

Вывод

Если вы хотите стать успешным трейдером, вы должны объединить свои торговые знания с программным обеспечением для тестирования на исторических данных, чтобы принимать правильные решения.

Однако помните, что результаты являются гипотетическими и не гарантируют, что стратегия даст аналогичный результат при фактическом внедрении.

Программное обеспечение для тестирования на исторических данных предоставляет вам данные, но то, что вы делаете, чтобы сделать вашу стратегию эффективной, зависит от вас.

Часто задаваемые вопросы