คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับบอทซื้อขาย Crypto: ขั้นตอน กลยุทธ์ และ API

เผยแพร่แล้ว: 2022-10-06

บอทนั้นทรงพลังมาก ว่ากันว่าทราฟฟิกส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงบอทที่สแกนผ่านเว็บไซต์ บอทตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม ความจำเป็นในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจที่ซ้ำซากจำเจ

หนึ่งในฟังก์ชันหลักที่บอทนำเสนอคือ การรับรู้รูปแบบ และโดยการขยายการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต พารามิเตอร์สำหรับอัลกอริธึมการซื้อขาย เช่นเดียวกับบริษัทบล็อคเชนอื่นๆ สามารถกำหนดได้ในสี่ขั้นตอนพื้นฐาน:

  1. การวิเคราะห์ข้อมูล
  2. การสร้างสัญญาณ
  3. การจัดสรรความเสี่ยง
  4. การดำเนินการ

ขั้นตอนแรกคือการขูดข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลหลักที่ตามมา ข้อมูลสามารถคัดลอกผ่าน API ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลผ่านสัญญาอัจฉริยะหรืออย่างอื่น การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มี API ที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับสิ่งเดียวกัน API ที่เป็นไปได้ที่สามารถใช้ได้คือ:

  1. Coinbase
  2. คราเคน
  3. Bittrex
  4. CEX.IO
  5. Poloniex

ข้อมูลจะต้องได้รับการวิเคราะห์และสร้างไฟล์ Boolean PASS/FAIL ซึ่งจะถูกป้อนไปยังโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่น่าจะเป็นเพื่อฝึกฝน ข้อมูลเหล่านี้ที่คัดลอกมาจาก API เหล่านี้จะมีน้ำหนักสองประเภทรวมกัน:

  1. ข้อมูลประวัติระยะไกล - ให้น้ำหนักน้อยลงภายในอัลกอริทึม
  2. ข้อมูลย้อนหลังล่าสุด – ให้น้ำหนักมากขึ้นภายในอัลกอริทึม

พารามิเตอร์การตัดสินใจจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อพิจารณาข้อมูลในอดีต แต่บอทจะตัดสินใจตามสภาวะตลาดในปัจจุบัน จะต้องปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตามนั้น ขั้นตอนการพัฒนาบอทจะเป็นดังนี้:

  1. การเลือกกองเทคโนโลยี
  2. การเลือกกระเป๋าเงินที่เหมาะสมหรือบริการพัฒนากระเป๋าเงินที่เหมาะสม
  3. การเลือก API
  4. การสร้างบัญชีและ KPI
  5. การเลือกการผสมผสานกลยุทธ์การซื้อขาย
  6. สถาปัตยกรรม
  7. การสร้าง
  8. การทดสอบย้อนกลับ
  9. การปรับใช้สด

งานแรกตามลำดับคือการเลือกสแต็กเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาและฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาบอท อย่างไรก็ตาม ภายในงานนี้ งานย่อยแรกจะต้องเลือกการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การซื้อขาย เพราะมันขึ้นอยู่กับหน้าที่การใช้งาน ความคิดที่ดีในที่นี้ อาจจะเป็นการจ้างที่ปรึกษาด้านบล็อกเชนหรือจ้างบริการให้คำปรึกษาด้านบล็อกเชนเพื่อช่วยในเรื่องเดียวกัน แต่มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้:

  • Python
  • Javascript
  • Perl
  • C/C++

ประการที่สอง ต้องเลือก API และสรุปผลจากรายการดังกล่าว API ช่วยให้โปรแกรม/อัลกอริทึมสามารถโต้ตอบกับเว็บไซต์ได้ ในกรณีของบอท การใช้งานหลักของ API เหล่านี้คือการรวบรวมและทดสอบข้อมูล

เป็นที่น่าสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันมักจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการดำเนินการซื้อขายที่แตกต่างกัน บอทต้องประเมินทั้งหมดนี้ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อพัฒนาแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำงานของตลาด ณ จุดใดเวลาหนึ่ง ในการแลกเปลี่ยนต่างๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมของตลาดโดยรวม

นี่จะเป็นข้อกำหนดหลักสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไร โดยที่บอทสร้างมูลค่าตามความแตกต่างในราคาของสินค้าชนิดเดียวกันในเวลาเดียวกันในการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนต่อไปคือการลงทะเบียนสำหรับบริการของ API เหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้ เนื่องจากหลังจากเสร็จสิ้นสองขั้นตอนแรกแล้ว การพัฒนาและการทดสอบอย่างเข้มงวดจะต้องเริ่มต้นขึ้น และเช่นเดียวกันจะถูกขัดขวางหากทีมนักพัฒนาบล็อกเชนไม่มีเครื่องมือทั้งหมด

สถาปัตยกรรมของบอทยังขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เลือก ทำให้กลยุทธ์เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงสร้างอย่างชัดเจน อย่างที่ควรจะเป็น บอทจะดีพอๆ กับกลยุทธ์ที่นำไปใช้และการตัดสินใจ การตัดสินใจสามารถตั้งโปรแกรมได้ แต่ต้องเลือกกลยุทธ์ หลังจากนี้ บอทจะได้รับการทดสอบกลับทันทีบนเทอร์มินัลการซื้อขาย

สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในกระบวนการนี้คือด้านความสามารถในการปรับขนาดของมัน บอทซื้อขายทำงานตามการจัดสรรเงินทุน กลยุทธ์ของพวกเขาขึ้นอยู่กับสิ่งนั้น มีบอทที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิน 10,000 ดอลลาร์ มีบอทที่จะมีผลกับ $100,000 แต่ไม่ใช่กับ $10,000 เพราะอาจขึ้นอยู่กับปริมาณในการสร้างมูลค่า

ต่อไปนี้คือรายการกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ที่ครอบคลุม:

1. การซื้อขายแบบโมเมนตัม

การทำงานนี้เหมือนกับเดย์เทรดซึ่งมีการซื้อและขายสินทรัพย์ในระยะสั้นตาม 'คลื่น' ของตลาด บอทจะมองหาปริมาณที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมการซื้อขาย และซื้ออินเมื่อมีโมเมนตัม พารามิเตอร์การรับรู้ที่สำคัญในที่นี้คือการจดจำเวลาเข้าและออก และความอยากอาหารลดลงด้วย

2. หมายถึงการพลิกกลับ

ในที่นี้ ข้อมูลในอดีตจะช่วยในการคำนวณราคา 'ค่าเฉลี่ย' เฉลี่ยของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล และการเบี่ยงเบนจากค่าดังกล่าวจะถือเป็นเงื่อนไข 'ข้อผิดพลาด' ตัวอย่างเช่น หาก BTC คือ $1 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 10% ทันทีที่ราคาต่ำกว่า $1 แต่สูงกว่า $0.90 บอทก็จะซื้อต่อไปโดยสันนิษฐานว่าขายที่ 1 ถ้ามันสูงขึ้น มันจะ ขาย/ขายสั้น.

3. อนุญาโตตุลาการ

บอทจะขูดการแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาความแตกต่างของราคา ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์มีการระบุไว้สำหรับ %1.1 ในการแลกเปลี่ยน A และ $1 ในการแลกเปลี่ยน B บอทจะซื้อจาก B และขายใน A โปรดทราบว่าโอกาสในการเก็งกำไรมักจะน้อยกว่านี้ และต้องใช้เงินทุนตามขนาดเพื่อให้ทำงานได้

4. อ่าวไร้เดียงสา

บอทจะใช้การเรียนรู้ของเครื่องด้วยกลยุทธ์นี้ แนวคิดคือการใช้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก่อนหน้า โดยพิจารณาจากปัจจัยเชิงสาเหตุและที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับสิ่งนี้ และกำหนดความน่าจะเป็นภายหลังบนพื้นฐานของสิ่งที่บอทจะตัดสินใจ โปรดทราบว่ากลยุทธ์นี้สามารถใช้เป็นส่วนเสริม เพื่อปรับแต่งการตัดสินใจในกลยุทธ์อื่นๆ ได้ดีขึ้น เช่น ระหว่างการซื้อขายแบบโมเมนตัม

5. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

บอทจะขูดเว็บไซต์ที่มีข่าวเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง และทำการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเช่นเดียวกัน การวิเคราะห์นี้จะได้รับการทดสอบด้วยกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อความถูกต้อง ซึ่งจะทำซ้ำๆ จนกว่าผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของบอทจะแม่นยำและดำเนินการได้ โปรดทราบว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิงและสามารถใช้เป็นส่วนเสริมได้

6. การซื้อขายกริด

บอทจะทำงานบนกริดที่กำหนด ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการซื้อขายด้วยคำสั่งซื้อและขายที่มีอยู่แล้ว สิ่งนี้ยังจะได้รับความช่วยเหลือจากขีดจำกัดล่างและบนที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างเช่น พิจารณาสินทรัพย์ crypto ปัจจุบันอยู่ที่ $50 ขีดจำกัดบนคือ 75 ดอลลาร์ และขีดจำกัดล่างคือ 25 ดอลลาร์ ให้ขนาดกริดเท่ากับ $5 ในกรณีนี้ คุณจะมีคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่สี่รายการและคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ห้ารายการเพื่อขาย

หากราคาสูงถึง $55 คำสั่งซื้อที่จับคู่จะเป็นการซื้อที่ $50 และขายที่ $55 ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกัน โดยจองกำไรตามขนาดของกริด

7. ค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์

บอทจะมองหาโมเมนตัม โดยเฉพาะโมเมนตัมที่ลดลงและพยายามหาค่าเฉลี่ยจากต้นทุน ตัวอย่างเช่น บอทซื้อสินทรัพย์ crypto ที่มีแนวโน้มลดลงซึ่งปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ $50 บอทจะซื้อ 10 หน่วยที่ 50 ดอลลาร์ จากนั้น 15 ที่ 45 เหรียญ จากนั้น 20 ที่ $ 40 ณ จุดนี้ บอทถือสินทรัพย์ 45 หน่วย ที่ 43.33 ดอลลาร์ต่อหน่วย ในกรณีนี้ เมื่อเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม บอทจะไม่ต้องรอที่จะกลับมาจนถึงราคาเดิม เนื่องจากทุกอย่างที่เกิน 43.33 เป็นกำไรล้วนๆ

8. บอทให้ยืมเหรียญ

วิธีหนึ่งในการทำเงินจาก cryptocurrencies คือการให้ยืมเหรียญแก่ผู้ค้ามาร์จิ้น ปัญหาในการดำเนินการด้วยตนเองคือ คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ทุกครั้งที่มีการเรียกหลักประกันแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการใช้บอทคือใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาอัตราดอกเบี้ยและค้นหาช่องโหว่ในอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น

9. Market Maker บอท

บอทประเภทนี้ขึ้นอยู่กับโมเมนตัมในการซื้อขาย ยิ่งมีโมเมนตัมและปริมาณการซื้อขายในตลาดมากเท่าใด สเปรดสำหรับการค้าก็จะยิ่งสูงขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว บอทเหล่านี้ทำงานโดยขายให้สูงขึ้นและซื้อต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างราคาขอกับราคาขายหรือราคาซื้อจริงเรียกว่า 'สเปรด'

ปัจจุบันในตลาด มีบอทพร้อมและกึ่งพร้อมสำหรับการซื้อผ่านการพัฒนาบล็อคเชนจำนวนมาก เป็นบริการพัฒนาบล็อกเชนทั่วไป สิ่งสำคัญเช่นกันที่บอท หากสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น จะต้องเปรียบเทียบได้ ไม่เพียงแต่จากมุมมองด้านประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมุมมองของฟังก์ชันการทำงานด้วย ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติทั่วไปบางประการที่บ็อตมักมีให้:

  • การแจ้งเตือน: สิ่งเหล่านี้มีไว้สำหรับการเคลื่อนไหวของตลาด การกระทำของบอท และโอกาสต่างๆ ในขณะนั้นตามพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
  • กลยุทธ์แบบไดนามิก: มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะมีบอทด้วยกลยุทธ์ชุดเดียว กระบวนการตัดสินใจของบอทจะต้องเป็นการรวมกลยุทธ์หลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน พร้อมกับมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง
  • การติดตามตลาดและการรักษาประวัติ: เป็นสิ่งสำคัญที่บอทจะตรวจสอบข้อมูลตลาดทั้งหมดก่อนที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการซื้อขาย
  • การ ทดสอบย้อนหลัง: โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นการทดสอบบอทกับข้อมูลในอดีตในตลาดสด โดยคิดค่าธรรมเนียมและเวลาแฝงที่จำเป็น
  • ตัว กำหนดตารางเวลา: ใช้สำหรับกำหนดเวลาที่บอทจะทำงาน
  • ความปลอดภัย: นอกเหนือจากคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว บอทยังต้องปลอดภัย แต่ไม่กระทบต่อความสามารถในการเข้าถึง

ต่อไปนี้คือบางส่วนของบอทที่มีอยู่แล้วพร้อมกับคุณสมบัติเด่นของพวกมัน:

  1. Traility: นี่คือบอทที่ครอบคลุมซึ่งให้การเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับการซื้อขายและการทดสอบย้อนหลัง
  2. Cryptohopper: บอทที่ทรงพลัง ใช้งานได้กับโทเค็น 100 รายการในการแลกเปลี่ยนประมาณ 13 รายการ
  3. Tokensets: ให้บริการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งหมายความว่ามีไดนามิกสูงในการเสนอ
  4. Cryptohero: แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจาก UI นั้นมีการโต้ตอบและอธิบายตนเองได้ดีมาก
  5. Superalgos: นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว พวกเขายังมีตัวเลือกสำหรับการออกแบบกลยุทธ์ด้วยภาพ

หากใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บอทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลสามารถทำกำไรได้สูง นอกจากนี้ยังอาจไม่ได้ผลอย่างมาก คิดว่าบอทซื้อขายเป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ซื้อขายอย่างกระตือรือร้นตามความต้องการของคุณ หากมีช่องว่างระหว่างไทม์ไลน์ของแผนทางการเงินของคุณกับความเข้าใจของบอท ผลตอบแทนจะไม่สอดคล้องกับแผนใดๆ ถ้าพวกเขาอยู่ที่นั่น

ปัญหาหลักคือคุณจะอธิบายให้เครื่องคิดเลขฟังได้อย่างไร พูดในภาษาของ 1 และ 0 ความต้องการ ความจำเป็นของการดำเนินการซื้อขายในลักษณะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่แนะนำอย่างยิ่งที่จะไม่พยายามทำสิ่งนี้เพียงลำพัง และมีทีม ทีมที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ เช่นเราที่ Codezeros เพื่อเป็นคนกลางในการสนทนาระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้และบอท

บล็อกนี้เดิมถูกโพสต์ที่นี่