Geri Test Nedir? Ticaret Stratejilerini Geriye Dönük Test Etme Nasıl Yapılır?

Özet: Geriye dönük test, tacirlerin ticaret stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için kullandıkları bir yöntemdir. Geriye Dönük Testi, avantajlarını ve sınırlamalarını ve ticaret yolculuğunuzda nasıl uygulayacağınızı tartışalım.

Ticaret, bir tahtaya körü körüne dart atmak ve en iyisini ummakla ilgili değildir. Paranızı riske atmadan önce işlemlerinizi test etmenin yolları vardır ve bunlardan biri de Geriye Dönük Testtir.

Geriye dönük test, geçmiş verilere dayalı olarak ticaret stratejinizin nasıl performans göstereceğini analiz etmenize yardımcı olur. Bu, herhangi bir gerçek parayı riske atmadan ticaret yaklaşımınızın ne kadar başarılı veya başarısız olduğunu görebileceğiniz anlamına gelir.

Öyleyse, geriye dönük testin tam olarak ne olduğunu ve onu ticaret rutininize nasıl uygulamaya başlayabileceğinizi keşfedelim.

Geri Test Nedir?

Geriye dönük testler, uygulayıcıların stratejilerini tarihsel piyasa koşullarına karşı test etmelerine olanak tanıyan, modern finansta önemli bir araçtır. Modellerindeki potansiyel kusurları belirlemelerine ve bunları etkili bir şekilde iyileştirmelerine olanak tanır.

Geçmişte kullanılmış olsaydı bir yatırım stratejisinin nasıl performans göstereceğini görmek için geçmiş verileri analiz etmeyi içeren bir süreçtir. Tüccarların, stratejilerinin gerçek performansını önceki veriler aracılığıyla varsayımsal performansla karşılaştırmasına olanak tanır.

Geriye dönük testler, tüccarların stratejilerinin ne kadar etkili olduğunu ve geçmişte karlı olup olmayacağını anlamalarına yardımcı olur.

Ticarette Geriye Dönük Test Nedir?

Geriye dönük test, geçmiş stratejileri ve yatırım seçeneklerini analiz etmek için kullanılan standart bir ticaret yöntemidir. Bu stratejilerin ne kadar etkili ve potansiyel olarak karlı olabileceğini görmek için geçmiş verileri kullanır. Geriye dönük test, gelecekteki ticaret seçimlerine rehberlik edebilecek kalıpları ve eğilimleri bulmayı amaçlar.

Temel olarak geriye dönük test, farklı ticaret stratejilerini test etmek için geçmiş piyasa koşullarını yeniden yaratmaya çalışan bir simülasyon gibidir. Tüccarlar, geriye dönük test süreci sırasında varlıkların alım satımına yönelik belirli kuralları veya parametreleri girmek için özel yazılımlar kullanır.

Geriye Dönük Test Stratejisi Türleri

Burada, tacirlerin değerli içgörüler elde etmek ve ticaret üstünlüklerini geliştirmek için kullandıkları çeşitli geriye dönük test stratejileri bulunmaktadır.

• Tarihsel Geriye Dönük Test: Bu, Geriye Dönük Teste yönelik temel bir yaklaşımdır. Geçmiş verileri kullanarak bir ticaret stratejisinin test edilmesini içerir. Alım satımlar, tarihsel piyasa koşullarına göre simüle edilir ve stratejinin sonuçları analiz edilir.
• İleri Yürüme Analizi: Bu yöntem, hem numune içi hem de numune dışı testi birleştirir. Tarihsel veriler, belirli dönemleri temsil eden bölümlere ayrılmıştır. Strateji önce örneklem içi veriler üzerinde test edilir ve ardından sonraki örneklem dışı verilere uygulanır. Bu süreç, stratejinin performansının dinamik bir şekilde değerlendirilmesine izin vererek yeni verilerle tekrarlanır.
• Olaya Dayalı Geriye Dönük Test: Bu yaklaşım, bir stratejinin performansını belirli olaylara veya tetikleyicilere dayalı olarak değerlendirir. Strateji, belirli olaylara veya piyasa koşullarına tepki verecek şekilde tasarlanmıştır ve geriye dönük test süreci, stratejinin bu senaryolarda ne kadar iyi performans gösterdiğini değerlendirir.
• Birden Çok Zaman Çerçevesinde Geriye Dönük Test: Bir strateji, değişen pazar koşullarında performansını değerlendirmek için farklı zaman dilimlerinde test edilir. Bu, stratejinin farklı zaman ufuklarında tutarlı bir şekilde çalışıp çalışmadığını veya belirli zaman dilimlerinde daha etkili olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
• Monte Carlo Simülasyonu: Bu, bir stratejinin farklı piyasa koşullarındaki performansını değerlendirmek için geçmiş verilere dayalı olarak birden fazla rastgele senaryo üretilmesini içerir. Çeşitli potansiyel sonuçları göz önünde bulundurarak stratejinin sağlamlığının daha geniş bir şekilde anlaşılmasını sağlar.
• Duyarlılık Analizi: Bu yöntemde, bir strateji içindeki belirli parametreler veya değişkenler, değişikliklerin performansını nasıl etkilediğini gözlemlemek için ayarlanır. Girdiler değiştirilerek, bir stratejinin farklı piyasa koşullarına duyarlılığı ve çeşitli senaryolar genelinde uygulanabilirliği değerlendirilebilir.

Önerilen Okuma: Hindistan'daki NSE Hisse Senetleri ve Opsiyonları için En İyi Geriye Dönük Test Yazılımı

Neden Geriye Dönük Ticaret Stratejisi?

Geriye dönük testler, bir stratejinin geçmişte nasıl performans göstereceğine dair değerli içgörüler sağlayabilir ve bu da yatırımcıların stratejinin gelecekteki potansiyeli hakkında daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.

Geriye Dönük Testin başlıca faydalarından biri, tacirlerin gerçek parayı riske atmadan önce stratejilerindeki zayıflıkları belirlemelerine olanak sağlamasıdır. Tüccarlar, geçmiş performansı okuyarak hangi işlemlerin kârlı olduğunu ve hangilerinin olmadığını görebilir. Yaklaşımlarında ince ayar yapmalarına ve başarı şanslarını artırmalarına yardımcı olur.

Geriye dönük test, tüccarların giriş veya çıkış noktalarını değiştirmek veya risk yönetimi parametrelerini ayarlamak gibi stratejilerinin farklı varyasyonlarını test etmelerine de olanak tanır.

Bir Ticaret Stratejisi Nasıl Geriye Dönük Test Edilir?

Bir ticaret stratejisini geriye dönük olarak test etmek, potansiyel karlılığını ve güvenilirliğini değerlendirmede çok önemli bir adımdır. Geriye dönük teste yönelik iki farklı yaklaşımı keşfedin: manuel geriye dönük test ve yazılım tabanlı geriye dönük test . Her yöntem kendi avantajlarını ve değerlendirmelerini sunarak yatırımcılara ticaret stratejilerinin etkinliği hakkında değerli bilgiler sağlar.

Bir Ticaret Stratejisini Manuel Olarak Nasıl Geri Test Edebilirsiniz?

Bir ticaret stratejisini manuel olarak geriye dönük test etmek için, ticaret yapmayı planladığınız varlıklar veya piyasalar için geçmiş fiyat verilerine ihtiyacınız olacaktır. Bu verileri çevrimiçi olarak komisyoncunuzdan veya Moneycontrol veya Investing.com gibi diğer üçüncü taraf satıcılardan alabilirsiniz. Geçmiş fiyat verilerine erişiminiz olduğunda, stratejinizin parametrelerine göre giriş ve çıkış kurallarınızı tanımlayarak işe başlayabilirsiniz.

Ardından, geçmiş fiyat verilerini bir e-tabloya yükleyin ve giriş ve çıkış kurallarınızı veri kümesindeki her bir çubuğa uygulayın. Giriş ve çıkış fiyatları, zarar durdurma seviyeleri, kar alma hedefleri ve performansınızı analiz etmenize yardımcı olacak diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere tüm işlemlerinizi kaydedebilirsiniz.

Önerilen Okuma: Opsiyon ve Hisse Senedi Ticareti için Gün İçi Ticaret Göstergeleri

Bir Ticaret Stratejisini Yazılım Kullanarak Nasıl Geriye Dönük Test Edersiniz?

Bir ticaret stratejisini geriye dönük olarak test etmeye yönelik kesin teknikler, yazılımdan yazılıma değişir. Bununla birlikte, genel prosedürler aşağıdaki gibidir:

• İstediğiniz finansal piyasayı ve analiz etmek istediğiniz belirli zaman dilimini seçin.
• Yazılım içinde ticaret stratejinizin parametrelerini yapılandırın. Buna başlangıç ​​sermayesi, portföy büyüklüğü, kar hedefleri, zararı durdurma seviyeleri ve diğer ilgili talimatlar dahildir.
• Yazılımı çalıştırarak geriye dönük testi başlatın. Geçmiş verileri kullanarak tanımlanmış stratejiye dayalı alım satımları simüle edecektir.
• Geriye dönük testin sonuçlarını değerlendirin. Kârlılık, dezavantajlar ve genel performans gibi faktörleri inceleyin. Strateji beklendiği gibi çalışmadıysa, stratejiyi geliştirmek ve geliştirmek için yazılım tarafından sunulan optimizasyon özelliklerini kullanmayı düşünün.

Bazı Popüler Geri Test Yazılımları şunlardır: TradingView, MetaTrader 4, AmiBroker vb.

Örnek

Bir örnek yardımıyla geriye dönük testi anlayalım. Roy bir tüccar ve kar potansiyelini en üst düzeye çıkarmak istiyor.

Roy, kısa vadeli Hareketli Ortalama (MA) uzun vadeli MA'nın altına düştüğünde kısa pozisyon almayı içeren bir ticaret stratejisinin kapsamlı bir analizini yürütüyor. Bu özel yaklaşımın, mevcut stratejiye kıyasla daha yüksek karlar sağlama potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Etkinliğini değerlendirmek için Roy, Geriye Dönük Test için tasarlanmış özel bir yazılım kullanır.

Roy, sürece başlamak için hisse senedi piyasasına odaklanmayı seçer. Daha sonra, özellikle 1 Mart 2017'den 1 Mart 2023'e kadar, istenen geriye dönük test zaman dilimini girmeye devam eder.

Ek olarak, stratejisinin parametrelerini iyileştirmek için kar hedefini ve zararı durdur talimatlarını belirler. Gerekli tüm girdilerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olduktan sonra, geriye dönük testi başlatır ve ortaya çıkan verileri titizlikle inceler.

Roy, geriye dönük testleri kullanarak stratejisinin seçilen zaman aralığındaki tarihsel performansına ilişkin fikir edindi. Geriye dönük test daha yüksek karlar gösteriyorsa, Roy yeni yaklaşımını daha güvenle uygulamayı düşünebilir.

İkinci olarak, geriye dönük test, Roy'un stratejisindeki potansiyel kusurları veya zayıflıkları belirlemesini sağladı. Ve bu analiz, yaklaşımını düzeltmesine ve ince ayar yapmasına yardımcı olarak potansiyel olarak daha iyi karar verme ve gelecekteki işlemlerde karlılığı artırma potansiyeline yol açtı.

Ek olarak, geriye dönük test, Roy'un piyasa hakkındaki varsayımlarını ve hipotezlerini doğrulamasına olanak sağladı. Bu bilgi, daha bilinçli ticaret kararları vermesine yardımcı oldu.

Önerilen Okuma: Opsiyonlar ve Hisse Senedi için Gün İçi Ticaret Stratejileri

Geriye Dönük Testin Faydaları

Geriye dönük testin avantajlarına bir göz atalım ve yatırım yolculuğunuzu nasıl şekillendirebileceğini keşfedelim. Geriye Dönük Testin dikkate alınması gereken faydalarından bazıları şunlardır:

• Ticaret stratejilerindeki potansiyel kusurları tanımlar
• Tüccarların stratejilerinin tarihsel performansını anlamalarına yardımcı olur
• Ticaret stratejilerini optimize etmek ve geliştirmek için bir yol sağlar
• Tüccarların geçmiş verilere dayanarak daha iyi kararlar almasına yardımcı olur
• Veri odaklı içgörüler sağlayarak ticarette duygusal önyargıyı azaltır
• Ticaret stratejilerine olan güveni ve genel başarı oranını artırır

Geri Test Etmenin Riskleri

Geriye dönük test, değerli içgörüler sağlayabilir ve karar vermeye yardımcı olabilirken, geriye dönük testin sınırlamalarını kabul etmek önemlidir. Bu sınırları anlamak, yatırım stratejilerimizin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için çok önemlidir:

• Geçmiş ve tarihsel veriler her zaman geleceği tahmin edemez. Bu nedenle, doğruluk her zaman garanti edilmez.
• Önemli bir piyasa olayı veya alışılmadık derecede iyimser duygular nedeniyle önceki veriler önyargılı olabilir.
• Boğa piyasalarında başarılı olan stratejiler, düşüş koşullarında etkili olmayabilir ve bunun tersi de geçerlidir.
• Forex'te başarılı bir ticaret stratejisi, piyasa farklılıkları nedeniyle hisse senetlerine uygulandığında aynı sonuçları vermeyebilir.
• Sınırlı veri kümeleri üzerinde eğitilen modeller, çeşitli pazar koşullarını dikkate almada başarısız olabilir.

Önerilen Okuma: Hindistan'daki En İyi Otomatik Algoritmik Ticaret Yazılımı

En İyi Backtest Ticaret Stratejisi Hangisidir?

Yatırımcıların amaçlarına, risk toleranslarına, tercih ettikleri pazarlara ve deneyimlerine göre değişen benzersiz stratejileri vardır.

Popüler bir geriye dönük test yaklaşımı, yeni başlayanların bile deneyebileceği manuel gün içi Geriye dönük testtir. Tüccarlar, geçmiş işlemleri teknik tablolarda inceleyerek fiyat hareketleri ve olası kar veya zararlar hakkında fikir edinebilir.

Bir tüccarın deneyebileceği başka bir yaklaşım, geriye dönük test ile ileri testin birleştirilmesidir. Alım satımlar, ileri test yapılırken yalnızca kağıt üzerinde simüle edilir, bu nedenle gerçek para söz konusu değildir. Ticaret sisteminin kullanılmasından elde edilen karlar ve zararlar da dahil olmak üzere her ticaret belgelenir. Ek olarak, ileri test canlı verileri kullanır.

Uzmanlardan Bazı Geriye Dönük Test İpuçları

Artık Geriye Dönük Testin ne olduğunu anladığınıza göre? Geriye Dönük Test Türleri ve geriye dönük test stratejileri, ticaret stratejisi değerlendirmenizi ve karar verme sürecinizi iyileştirmenize yardımcı olacak, bu alandaki uzmanlardan bazı değerli geriye dönük test ipuçlarını burada bulabilirsiniz.

• Pazar davranışının kapsamlı bir görünümünü elde etmek için geriye dönük test için birden çok zaman çerçevesi kullanın.
• Anlamlı veriler kullanarak ve yalnızca stratejiyi geçmiş performansa uydurmakla kalmayıp, aşırı uyumdan kaçının.
• Hayatta kalma yanlılığının farkında olun ve listeden çıkarılan veya iflas eden şirketleri veri kümenize dahil edin.
• Ticaret giderlerini doğru bir şekilde yansıtmak için Geriye Dönük Testinizde gerçekçi işlem maliyetleri ve kayma kullanın.
• Görünmeyen piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğini görmek için stratejinizi örneklem dışı veriler üzerinde test edin.
• Stratejiyi zaman içinde gözden geçirmek ve iyileştirmek için geriye dönük test sırasında yapılan tüm işlemlerin ve ayarlamaların ayrıntılı bir kaydını tutun.

Çözüm

Geriye dönük test, yatırımcıların ticaret stratejilerini test etmeleri ve iyileştirmeleri için değerli bir araçtır. Ancak, bir stratejiyi başarılı bir şekilde geriye dönük olarak test etmek için net giriş ve çıkış kriterleri tanımlamak, doğru verileri kullanmak ve aşırı uyumdan kaçınmak önemlidir.

Pratik ve sabırla, doğru araçlarla ve bilgiyle, herhangi bir tüccar geçmişe dönük testi ticaret rutinlerine dahil edebilir ve piyasalarda başarı şanslarını artırabilir.

Önerilen Okuma: Hindistan'da Profesyonel Opsiyon Ticareti Yazılımı

SSS