什么是回测？ 如何回测交易策略？

总结：回溯测试是交易者用来评估其交易策略有效性的一种方法。 让我们讨论回溯测试、它的优势和局限性，以及如何在您的交易旅程中实施它。

交易不是盲目地向棋盘扔飞镖并希望获得最好的结果。 在投入资金之前，有多种方法可以测试您的交易，其中之一就是回溯测试。

回溯测试可帮助您根据历史数据分析您的交易策略将如何执行。 这意味着您可以在不冒任何实际资金风险的情况下查看您的交易方法的成功或失败程度。

那么，让我们深入了解回溯测试到底是什么，以及如何开始将其应用到您的交易程序中。

什么是回测？

回测是现代金融中必不可少的工具，它允许从业者根据历史市场条件测试他们的策略。 它使他们能够识别模型中的潜在缺陷并有效地改进它们。

这是一个涉及分析历史数据的过程，以了解如果过去使用该投资策略将如何执行。 它允许交易者通过以前的数据将他们策略的实际表现与假设表现进行比较。

回溯测试帮助交易者了解他们的策略有多有效，以及它在过去是否有利可图。

什么是交易回测？

回测是一种标准的交易方法，用于分析过去的策略和投资选择。 它使用历史数据来查看这些策略的有效性和潜在盈利能力。 回测旨在寻找可以指导未来交易选择的模式和趋势。

基本上，回测就像一种模拟，试图重建过去的市场条件来测试不同的交易策略。 交易者使用专门的软件在回测过程中输入特定的规则或参数来买卖资产。

回测策略的类型

以下是交易者用来获得有价值的见解并增强交易优势的各种类型的回测策略。

• 历史回测：这是回测的基本方法。 它涉及使用过去的数据测试交易策略。 根据历史市场条件模拟交易，并分析策略的结果。
• 步进分析：这种方法结合了样本内和样本外测试。 历史数据被分成代表特定时期的片段。 该策略首先在样本内数据上进行测试，然后应用于后续的样本外数据。 使用新数据重复此过程，从而可以对策略的性能进行动态评估。
• 事件驱动回测：这种方法根据特定事件或触发器评估策略的性能。 该策略旨在对某些事件或市场条件做出反应，回测过程评估它在这些情况下的表现。
• 多时间框架回溯测试：跨不同时间框架测试策略以评估其在不同市场条件下的表现。 这有助于确定该策略是在不同时间范围内始终如一地发挥作用，还是在特定时间范围内更有效。
• 蒙特卡洛模拟：这涉及根据历史数据生成多个随机场景，以评估策略在不同市场条件下的表现。 通过考虑各种潜在结果，它提供了对战略稳健性的更广泛理解。
• 敏感性分析：在这种方法中，调整策略中的特定参数或变量以观察变化如何影响其性能。 通过不同的输入，可以评估策略对不同市场条件的敏感性及其在各种情况下的可行性。

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为什么回测交易策略？

回溯测试可以提供有关策略过去表现的宝贵见解，这可以帮助交易者就其未来潜力做出更明智的决策。

回溯测试的主要好处之一是，它允许交易者在冒真钱风险之前识别其策略中的弱点。 通过阅读过去的表现，交易者可以看到哪些交易是有利可图的，哪些不是。 它可以帮助他们微调他们的方法并增加成功的机会。

回溯测试还允许交易者测试其策略的不同变体，例如更改进入点或退出点或调整风险管理参数。

如何回测交易策略？

回测交易策略是评估其潜在盈利能力和可靠性的关键步骤。 探索两种不同的回测方法：手动回测和基于软件的回测。 每种方法都有自己的优势和考虑因素，为交易者提供了有关其交易策略有效性的宝贵见解。

如何手动回测交易策略？

要手动回测交易策略，您将需要您打算交易的资产或市场的历史价格数据。您可以从您的经纪人或其他第三方供应商（如 Moneycontrol 或 Investing.com）在线获取此数据。 一旦您可以访问历史价格数据，您就可以根据您的策略参数定义您的进入和退出规则。

接下来，将历史价格数据加载到电子表格中，并将您的进入和退出规则应用于数据集中的每个柱。 您可以记录您的所有交易，包括进场和退场价格、止损水平、止盈目标以及任何其他有助于您分析业绩的相关信息。

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如何使用软件回测交易策略？

回测交易策略的确切技术因软件而异。 但是，常见的程序如下：

• 选择所需的金融市场和您要分析的特定时间段。
• 在软件中配置您的交易策略参数。 这包括设置初始资本、投资组合规模、利润目标、止损水平和任何其他相关说明。
• 通过运行软件启动回测。 它将使用历史数据根据定义的策略模拟交易。
• 评估回测的结果。 检查盈利能力、回撤和整体绩效等因素。 如果该策略没有按预期执行，请考虑使用软件提供的优化功能来完善和改进它。

一些流行的回测软件有： TradingView、MetaTrader 4、AmiBroker 等。

例子

让我们借助一个例子来理解回测。 罗伊 (Roy) 是一名交易员，他希望最大限度地发挥他的盈利潜力。

Roy 正在对一种交易策略进行全面分析，该策略涉及在短期移动平均线 (MA) 低于长期移动平均线 (MA) 时做空。 他认为，与现有策略相比，这种特殊方法有可能产生更高的利润。 为了评估其有效性，罗伊使用专为回测设计的软件。

为了开始这个过程，罗伊选择专注于股票市场。 然后，他继续输入所需的回测时间范围，特别是从 2017 年 3 月 1 日到 2023 年 3 月 1 日。

此外，他还指定了利润目标和止损指令来完善他的策略参数。 在确保准确输入所有必要的输入后，他开始回测并仔细检查结果数据。

通过使用回溯测试，Roy 深入了解了他的策略在选定时间范围内的历史表现。 如果回测表明利润更高，罗伊可以更有信心地考虑实施他的新方法。

其次，回溯测试使罗伊能够识别其策略中的潜在缺陷或弱点。 而且，这种分析帮助他完善和微调了他的方法，有可能在未来的交易中做出更好的决策并提高盈利能力。

此外，回测让 Roy 能够验证他对市场的假设和假设。 这些知识帮助他做出更明智的交易决策。

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回测的好处

让我们来看看回测的优势，并探索它如何影响您的投资之旅。 以下是需要考虑的回测的一些好处：

• 识别交易策略中的潜在缺陷
• 帮助交易者了解其策略的历史表现
• 提供一种优化和改进交易策略的方法
• 帮助交易者根据过去的数据做出更好的决策
• 通过提供数据驱动的见解减少交易中的情绪偏见
• 增加对交易策略和整体成功率的信心

回测的风险

虽然回测可以提供有价值的见解并协助决策，但重要的是要承认回测的局限性。 了解这些界限对于确保我们投资策略的准确性和可靠性至关重要：

• 过去和历史数据不能总是预测未来。 因此，并不总是保证准确性。
• 由于重大市场事件或异常乐观的情绪，之前的数据可能会出现偏差。
• 在牛市中成功的策略在熊市中可能无效，反之亦然。
• 由于市场差异，将成功的外汇交易策略应用于股票时可能不会产生相同的结果。
• 在有限数据集上训练的模型可能无法考虑各种市场条件。

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哪个是最好的回测交易策略？

交易者拥有独特的策略，这些策略会根据他们的目标、风险承受能力、首选市场和经验而有所不同。

一种流行的回测方法是手动日内回测，即使是初学者也可以尝试。 通过在技术图表上检查过去的交易，交易者可以深入了解价格走势和潜在的利润或损失。

交易者可以尝试的另一种方法是将回溯测试与前瞻测试相结合。 这些交易只是在进行前瞻性测试时在纸上模拟，因此不涉及真钱。 每笔交易都有记录，包括使用交易系统的利润和损失。 此外，正向测试使用实时数据。

专家的一些回测技巧

现在您已经了解什么是回测了吗？ 回测类型和回测策略，这里有一些来自该领域专家的有价值的回测技巧，可帮助您改进交易策略评估和决策过程。

• 使用多个时间框架进行回测以全面了解市场行为。
• 通过使用有意义的数据避免过度拟合，而不仅仅是将策略与过去的表现相匹配。
• 注意幸存者偏差，并将退市或破产的公司纳入您的数据集中。
• 在回测中使用现实的交易成本和滑点来准确反映交易费用。
• 在样本外数据上测试您的策略，以了解它在未知市场条件下的表现。
• 保留回溯测试期间所做的所有交易和调整的详细日志，以随着时间的推移审查和改进策略。

结论

回测是交易者测试和完善交易策略的宝贵工具。 然而，要成功回测策略，定义明确的进入和退出标准、使用准确的数据并避免过度拟合非常重要。

凭借实践和耐心、正确的工具和知识，任何交易者都可以将回测纳入他们的交易程序，并增加他们在市场上取得成功的机会。

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