加密交易機器人綜合指南：步驟、策略和 API

已發表: 2022-10-06

機器人非常強大； 據說互聯網上的大部分流量只是通過網站掃描的機器人。 機器人滿足利基需求，即執行任務和做出重複性決策的需求。

機器人提供的主要功能之一是模式識別，以及擴展的歷史數據分析。 就像任何區塊鏈公司會告訴你的那樣，交易算法的參數可以通過四個基本步驟來定義：

  1. 數據分析
  2. 信號產生
  3. 風險分配
  4. 執行

第一步將是抓取數據和隨後的主要數據分析。 理想情況下，可以通過智能合約或其他方式通過加密貨幣交易所的 API 抓取數據； 大多數交易所都有非常高效的 API。 可以使用的潛在可用 API 有：

  1. 幣庫
  2. 海妖
  3. 比特雷克斯
  4. CEX.IO
  5. Poloniex

必須分析數據並生成一個布爾 PASS/FAIL 文件，該文件將被饋送到概率機器學習模型以對其進行訓練。 從這些 API 中抓取的這些數據將具有兩種權重的組合：

  1. 遠程歷史數據——算法中的權重較小
  2. 最近的歷史數據——在算法中給予更多的權重

將訓練決策參數以考慮歷史數據，但機器人將根據當前市場狀況做出決策。 它將被優化微調以根據相同的方式進行更改。 機器人的開發過程會是這樣的：

  1. 選擇技術堆棧
  2. 選擇合適的錢包或合適的錢包開發服務
  3. 選擇 API
  4. 帳戶創建和 KPI
  5. 選擇交易策略組合
  6. 建築學
  7. 創建
  8. 回測
  9. 實時部署

第一項任務是選擇技術棧——開發機器人所需的語言和功能的組合。 然而，在此任務中，第一個子任務必須是選擇交易策略的組合，因為功能依賴於它們。 這裡的一個好主意是可能涉及區塊鏈顧問或聘請區塊鏈諮詢服務來提供幫助，但他們很可能會使用以下語言之一：

  • Python
  • Javascript
  • Perl
  • C/C++

其次，必須從上述列表中選擇並最終確定 API。 API 幫助程序/算法與網站交互。 在機器人的情況下，這些 API 的主要用途是數據收集和測試。

需要注意的是，由於交易行為不同，不同交易所的數據可能會略有不同。 機器人必須通過時間序列分析來評估所有這些，以在特定時間點、不同交易所對市場功能形成敏銳的認識，從而全面了解整個市場。

這也是套利交易策略的主要要求，其中機器人根據同一商品同時在不同交易所的價格差異產生價值。

下一步是註冊這些 API 的服務。 在這個階段做這件事很重要，因為在前兩個階段完成後，就要開始嚴格的開發和測試，如果區塊鏈開發團隊沒有所有的工具，同樣會受到阻礙。

機器人的架構也取決於選擇的策略，這使得策略顯然是結構中最重要的部分之一； 正如他們應該的那樣。 機器人的好壞取決於它實施的策略和做出的決定。 決策可以編程，但必須選擇策略。 此後，該機器人將在交易終端上迅速進行回測。

在這個過程中一個值得注意的地方是它的可擴展性方面。 交易機器人根據資本配置發揮作用，它們的策略取決於此。 有些機器人在 10,000 美元以上無效。 有些機器人對 100,000 美元有效，但對 10,000 美元無效，因為它們可能取決於產生價值的數量。

以下是潛在策略的完整列表：

1. 動量交易

這就像日內交易一樣，根據市場“波浪”在短期內買賣資產。 該機器人將在交易活動中尋找增量交易量，並在有動力的地方買入。 這裡的重要識別參數將是識別進入和退出時間，以及食慾不振。

2.均值回歸

在這裡，歷史數據將有助於計算加密貨幣資產的平均“平均”價格，與它的偏差將被視為“錯誤”條款。 例如，如果 BTC 是 1 美元並且定義的標準差為 10%，一旦價格低於 1 美元但高於 0.90 美元，機器人就會繼續買入並假設以 1 賣出。如果價格更高，它會賣/賣空。

3. 套利

該機器人會抓取交易所以尋找價格差異。 例如，一種資產在交易所 A 的價格為 %1.1，在交易所 B 的價格為 1 美元。機器人將從 B 購買並在 A 出售。請注意，套利機會通常比這更小，並且需要規模化的資本才能發揮作用。

4.樸素貝葉斯

該機器人將通過這種策略利用機器學習。 這個想法是使用事件的先驗概率，查看為此預先定義的因果和相關因素，並在機器人做出決策的基礎上製定後驗概率。 請注意，此策略可用作附加組件，以更好地改進其他策略的決策，例如在動量交易期間。

5. 自然語言處理（NLP）

該機器人會在網站上抓取有關相關加密資產的新聞，並對其進行情緒分析。 然後，該分析將使用交易策略進行準確性測試，該策略將重複進行，直到機器人的情緒分析輸出準確且可操作。 請注意，這也是一種基於機器學習的策略，可以用作附加組件。

6.網格交易

該機器人將在指定的網格上運行，這將促進與預先存在的買賣訂單的交易行為。 這也將藉助分配的下限和上限。 例如，考慮一個加密資產，目前為 50 美元。 上限為 75 美元，下限為 25 美元。 讓網格大小為 5 美元。 在這種情況下，您將有四個未結訂單要購買和五個未結訂單要出售。

如果價格達到 55 美元，則配對訂單將以 50 美元買入並以 55 美元賣出，這將同時執行，預定網格大小的利潤。

7. 美元成本平均

機器人會尋找動力，特別是下降動力，並嘗試平均成本。 例如，機器人以下降趨勢購買加密資產，目前價格為 50 美元。 該機器人將以 50 美元的價格購買 10 個單位。 然後 15 美元 45 美元。 然後 20 美元 40 美元。 此時，機器人持有 45 個單位的資產，每單位 43.33 美元。 在這種情況下，當趨勢反轉發生時，機器人不必等到原價返回，因為超過 43.33 的一切都是純利潤。

8. 硬幣借貸機器人

從加密貨幣中賺錢的方法之一是將硬幣借給保證金交易者。 手動執行此操作的問題是您必須每次為每次追加保證金設置參數。 然而，使用機器人的優勢在於，它們在發現利率和發現潛在峰值利率的漏洞方面花費的時間更少。

9. 做市商機器人

這些機器人取決於交易動量，市場上交易的動量和數量越多，交易的點差就越高。 基本上，這些機器人通過以低於當前市場價格的價格賣出和買入來發揮作用。 要價與實際賣出或買入價格之間的差額稱為“點差”。

目前，在市場上，有大量可通過區塊鏈開發購買的現成和半現成機器人。 這是一種非常常見的區塊鏈開發服務。 同樣重要的是，如果機器人是從頭開始創建的，則不僅要從性能的角度來看，而且從功能的角度來看，它也必須具有可比性。 以下是機器人通常提供的一些常見功能：

  • 通知：這些用於根據預設參數的市場走勢、機器人操作和各種即時機會。
  • 動態策略：讓機器人採用單一策略是沒有意義的。 機器人的決策過程必須是多種策略的集合，並且可以靈活地改變它們。
  • 市場跟踪和歷史記錄：在設置交易參數之前，機器人抓取整個市場數據非常重要。
  • 回測：這基本上是在實時市場的歷史數據上測試機器人，考慮到所需的費用和延遲。
  • 調度程序：這是用於決定機器人將處於活動狀態的時間。
  • 安全性：除了上述所有功能外，機器人還必須是安全的，但也不能影響可訪問性。

以下是一些已經可用的機器人及其顯著特徵：

  1. Traility：這是一個全面的機器人，可為交易和回測提供自動完成功能。
  2. Cryptohopper：一個強大的機器人，它可以在大約 13 個交易所使用 100 多個代幣。
  3. 代幣集：它們提供全面的投資組合管理，不收取固定費用，這意味著它們的產品具有高度動態性。
  4. Cryptohero：強烈建議初學者使用，因為它的 UI 是交互式的且高度不言自明。
  5. Superalgos：除了上述功能外，它們還提供視覺策略設計的選項。

如果使用得當，加密交易機器人可能會非常有利可圖。 它也可能非常無效。 將交易機器人視為高度個性化的投資組合經理，根據您的需求積極交易。 如果您的財務計劃時間表與機器人對它們的理解之間存在任何差距，則回報將與其中任何一個不一致； 如果他們在那裡。

這裡的主要問題是如何向計算器解釋； 用 1 和 0 的語言談論交易行為的必要性和必要性，這就是為什麼強烈建議不要僅在這一點上努力的原因； 並擁有一個團隊，一個有能力、經驗豐富的團隊，就像我們在 Codezeros 的團隊一樣，成為您作為用戶和機器人之間對話的中間人。

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